银行压力测试试题

银行压力测试试题

1.压力测试是一种以( )分析为主的风险分析方法。

A动态B静态C定量D定性

答案:C

2.压力测试是通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行( )带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。

(1)盈利能力(2)贷款质量(3)资本金(4)管理状况

A (1)(2) B(1)(4) C(1)(3) D(1)(2)(3)(4)

答案:C

3.压力测试能够帮助商业银行充分( )，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。

(1)了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系

(2)深入分析银行抵御风险的能力

(3)了解银行的发展状况

(4) 了解银行的发展前景

A (1)(2) B(1)(3) C(1)(4) D(1)(2)(3)(4)

答案:A

4.压力测试包括( )具体方法。

(1)敏感性测试(2)流动性测试

(3)情景测试(4)贷款分类风险测试

A (1)(2) B(1)(3) C(1)(4) D(1)(2)(3)(4)

答案:B

5. 压力测试通常包括银行的( )等方面内容。

(1)信用风险(2)市场风险(3)流动性风险(4)操作风险

A (1)(2) B(1)(3) C(1)(4) D(1)(2)(3)(4)

答案:D

6. 针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：( )

(1)国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；

(2)房地产价格出现较大幅度向下波动；

(3)贷款质量恶化；

(4)授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；

(5)其他对银行信用风险带来重大影响的情况。

A (1)(2)(3)(5) B(1)(3)(4) C(1)(2)(4)(5) D(1)(2)(3)(4)(5)

答案:D

7. 针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：( )

(1)市场上资产价格出现不利变动；

(2)主要货币汇率出现大的变化

(3)利率重新定价缺口突然加大；

(4)基准利率出现不利于银行的情况；

(5)收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产

负债其期权集中行使可能为银行带来损失等

A (1)(2)(3)(5) B(1)(3)(4) C(1)(2)(4)(5) D(1)(2)(3)(4)(5)

答案:D

8. 压力测试情景根据假设程度的不同，一般包括( )

(1)轻度压力(2)中度压力(3)重度压力(4)严重压力

A (1)(2)(3) B(1)(3)(4) C (2)(3)(4) D(1)(2)(4)

答案:D

9. 商业银行应根据本行( )，制定本行压力测试方案，并定期进行修订和完善。

(1)业务发展(2)风险状况(3)风险管理能力(4)盈利能力

A (1)(2)(3) B(1)(2)(4) C(1)(3)(4) D(1)(2)(3)(4)

答案:A

10. 压力测试方案应包括本行压力测试的( )以及相关应急处理措施等内容。

(1)目标(2)程序(3)方法(4)频度(5)报告线路

A (1)(2)(3)(5) B(1)(3)(4) C(1)(2)(4)(5) D(1)(2)(3)(4)(5)

答案:D

11. 商业银行压力测试应包括以下步骤和程序：( )

(1)确定风险因素(2)设计压力情景(3)选择假设条件

(4)确定测试程序(5)定期进行测试，对测试结果进行分析

A (1)(2)(3)(5) B(1)(3)(4) C(1)(2)(4)(5) D(1)(2)(3)(4)(5)

答案:D

12. 压力测试方案应得到本行的( )批准和认可。

(1)高级管理层(2)监事会(3)董事会(4)职工大会

A (1)(2) B(1)(2)(3) C(1)(4) D(1)(2)(3)(4)

答案:C

13. 商业银行都应对压力测试所揭示的( )予以特别关注。

(1)风险点(2)脆弱环节(3)利润盈亏(4)流动性不足

A (1)(2) B(1)(2)(3) C(3)(4) D(1)(2)(3)(4)

答案:A

15. ( )负责对商业银行压力测试工作进行监督检查。

A银监会B董事会C监事会C高级管理层

答案:A

16. 银监会定期就压力测试情况与商业银行进行沟通，通过( )评估银行压力测试是否与其业务和风险状况相适应。

(1)调查问卷(2)现场检查(3)非现场监管(4)内部部门相互

A (1)(2) B(1)(2)(3) C(2)(4) D(1)(2)(3)(4)

答案:C

17. 银监会对商业银行压力测试进行评估时，重点关注以下几方面：( ) 压力测试的程序与方法与其风险程度是否相适应，应急处理措施是否可行，董事会及高层管理人员对压力测试的结果是否进行跟踪研究，银行是否对压力测试方案进行定期修订等。

(1)压力测试方案是否有效(2)风险因素的确定是否合理

(3)压力情景的选择是否充分(4)压力测试所用的假设是否合理

银行压力测试管理办法

XX银行压力测试管理办法 目录 第一章总则 第二章压力测试的组织架构和职责 第三章压力测试流程 第四章压力测试频率 第五章压力测试文档要求 则附第六章 第一章总则 第一条（制定目的与依据）为进一步加强风险管理，建立中国XX银行（以下简称“XX银行”）压力测试机制，明确职责分工，提高压力测试工作质量和效率，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合XX银行实际情况，制定本办法。 第二条（定义）本办法所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，它是通过测算银行遇到假定的压力事件时可能发生的损失，分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施的过程。 第三条（对象分类）压力测试可以分为信用风险压力测试、

市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等。 第四条（方法分类）压力测试的通行方法包括自上而下法和自下而上法。 第五条（测试目的）压力测试的目的与作用 （一）压力测试作为重要的风险管理工具，有助于分析潜在的压力因素及对业务的敏感性，量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来可能出现的各类压力情景下的风险承担水平，提前采取适当的应对措施以减少可能的损失。 （二）压力测试作为有效的沟通工具，为董事会和高管层提帮助全行理解压力事件对其供更全面的风险信息以及决策依据， 经营产生的潜在威胁，形成供董事会和高管层讨论并决定实施的应对措施，建立一整套基于压力测试的应对机制，提高银行应对极端事件的风险抵御能力。 （三）压力测试作为一项重要的诊断工具，有助于评估银行盈利及资本充足性方面抵御受压情况的能力，验证风险限额和资本分配的有效性，从而优化并检验经济资本配置（四）压力测试作为风险计量工作的重要组成部分，对内部评级体系形成有效补充，进而能够更加准确地度量银行所承受的风险，满足新资本协议和外部监管机构要求。

[实用参考]商业银行压力测试管理办法.doc

商业银行压力测试管理办法 第一章总则 第一条为进一步提高商业银行（以下简称“本行”）风险管理能力，及时识别和计量在极端不利情况下可能发生的损失，根据银监会《商业银行压力测试指引》制定本办法。 第二条压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对银行的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。 第三条压力测试能够帮助本行充分了解潜在风险因素与本行财务状况之间的关系，深入分析本行的风险状况和抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对本行带来的冲击。 第二章组织与职责 第四条本行风险管理部牵头负责管理和协调本行的压力测试工作。并负责本行信用风险和市场风险的压力测试组织实施工作。包括信用风险和市场风险压力测试方法选择、压力测试情景设定、 优质参考文档

压力测试程序实施等。 第五条本行财务会计部负责本行流动性风险压力测试组织实施工作。包括流动性风险压力测试方法选择、压力测试情景设定、压力测试程序实施等。 第三章压力测试方法 第六条压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素，由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。 第七条根据本行业务发展、风险状况和某项压力测试具体内容的复杂程度，确定不同的测试方法，包括选择复杂模型、根据经验做出合理的判断。本行应采取措施，不断改善压力测试技术手段，提高压力测试结果的可靠性。 第四章压力测试情景 第八条压力测试包括信用风险、市场风险、流动性风险等方面内容。压力测试中，应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。 优质参考文档

银行压力测试管理办法模版

x银行压力测试管理办法 第一章总则 第一条为规范开展压力测试工作，提高风险管理水平，增强应对极端风险情况的能力，根据银监会《商业银行压力测试指引》，制定本办法。 第二条本办法所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，以分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本充足率带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。 第三条根据测试对象的差异，压力测试分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试、流动性风险压力测试、集中度风险压力测试等。 第四条压力测试作为常规风险计量工作的重要补充，是商业银行风险管理的一种有效工具，其主要作用如下： （一）帮助商业银行审视某一特定风险敞口或全行风险状况在压力情景下的变化，为制定风险应对策略提供参考。 （二）帮助商业银行评估经济周期和宏观经济变化对风险和资本充足率的影响，为有效开展资本管理提供参考。 第五条概念释义。 压力情景是指对不利于银行经营的单个或多个风险因素的变动情况进行的假设描述。 第六条本办法适用于x银行总行和境内各一级分行。境外分行应根据本办法及当地监管机构的要求，制定实施细则并报总行备案。 第二章压力测试的步骤与程序 第七条压力测试的步骤与程序依次为：确定风险因素及测试对

象；合理设计压力情景；选择测试方法并开展测试；撰写分析报告与揭示风险点；根据压力测试的重要程度进行报告；采取补救措施或制定应急预案。 第八条确定风险因素及测试对象。 进行压力测试，首先应分析x银行经营中所面临的各类风险，确定近期有可能发生且对x银行的资产质量、准备金、盈利能力、资本充足率及系统安全等产生重大影响的风险因素，并据此确定测试对象。如确定的风险因素有多个，则需进一步了解这些因素之间的相互作用和共同影响的关系。同时，还应考虑到可能面临的特殊情况，确保没有忽略其他重要风险因素。 第九条合理设计压力情景。 应根据压力测试的内容，合理设计不同的压力情景（不同风险类别的压力情景举例参考附件１）。 （一）应根据测试对象和目的的不同，采用历史情景法、专家分析法或综合以上两种方法，合理设计压力情景，以准确反映主要风险因素的变化。其中，历史情景法主要依据已有的历史数据，专家分析法主要依据专家经验。 （二）应将压力情景设置不同的严重程度，一般应包括轻度压力、中度压力以及重度压力三种情景。三种压力情景按照顺序不断增强，其中轻度压力情景是比目前实际情况更为严峻的温和衰退情景，未来发生的可能性较大；重度压力情景是一种极端但仍有可能发生的情景；中度压力情景应介于上述两种情景之间。 第十条选择测试方法并开展测试。 根据选定的压力情景，设计合理的压力传导机制，结合x银行业务发展、风险状况和压力测试具体内容的复杂程度，确定按照自上而下或自下而上的压力测试方法，组织进行敏感性测试或情景测试。

农商行银行场风险压力测试管理办法

江苏江南农村商业银行股份有限公司 市场风险压力测试管理办法 第一章总则 第一条为了加强江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险压力测试管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《江苏江南农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法所称压力测试是指市场风险压力测试，是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，为采取必要措施提供量化支持。 第三条市场风险压力测试的主要目的： （一）损失分析：分析个别风险因子或某些风险因子集合发生极端不利变化对市场风险投资组合造成的潜在损失，测算极端历史情景下市场风险投资组合可能遭受的重大损失，本办法中，如无特殊说明，市场风险投资组合指的是交易账户投资组合；（二）监管沟通：为监管机构提供必要的监管信息，协助监管机构了解银行的市场风险状况和市场风险抵御能力。 第四条市场风险压力测试是本行风险治理的有机组成部分。为

充分发挥压力测试在评估本行风险承受能力和制定风险缓释策略方面的作用，本行压力测试应遵循以下方面： （一）董事会及其风险管理委员会、高级管理层及其风险控制委员会应定期审查压力测试方法及结果； （二）应在人才配备和IT基础设施方面投入足够的资源；（三）应建立压力测试方法和实践的完整文档记录。 第二章职责分工 第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险压力测试管理职责，主要职责包括： （一）市场风险压力测试的管控； （二）确定市场风险压力测试管理办法； （三）确定市场风险压力测试方案； （四）审阅市场风险压力测试报告； （五）确定压力测试重大影响指标； （六）高级管理层权限内的其他相关事项。 第六条本行风险管理部作为市场风险压力测试牵头管理实施部门，主要职责包括： （一）牵头管理全行市场风险压力测试，负责定期和不定期对交易账户进行压力测试； （二）拟定市场风险压力测试管理办法； （三）拟定市场风险压力测试方案； （四）整理汇总市场风险压力测试报告；

中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知

中国银监会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知 （银监发[2007]91号） 各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，北京、天津、上海、深圳农村商业银行，银监会直接监管的信托公司、财务公 司、金融租赁公司： 为进一步提高商业银行风险管理能力，不断完善银监会监管技术和手段，银监会制定了《商业银行压力测试指引》，现印发给你们，请遵照执行。 请各银监局将本通知转发至辖内有关银行业金融机构。执行中，如有意见和建议，请 报告银监会。 二00七年十二月二十五日 商业银行压力测试指引 第一条为进一步提高商业银行风险管理能力，不断完善银监会监管技术和手段，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法 律和行政法规，制定本指引。 第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银 行、外商独资银行和中外合资银行。 第三条本指引所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和 判断，并采取必要措施。 第四条压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系，深入分析银行抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行，压力测试应成为模型方法的重要补充。压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力。 第五条压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生

建行压力测试报告

中国建行压力测试分析报告 ——基于法定存款准备金率和人民币汇率变动 1.中国建设银行简介 中国建设银行(简称建设银行或建行，最初行名为中国人民建设银行，1996年3月26 日更名为中国建设银行)成立于1954年(甲午年)10月1日，是股份制商业银行，是国有五大商业银行之一。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，中国内地设有分支机构14,121 家(2012年)，在香港，台湾，墨尔本等地设有分行，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行、建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等多家子公司，为客户提供全面的金融服务。中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，于2013年6月末，市值为1,767 亿美元，居全球上市银行第五位。2014年5月8日，2014福布斯全球企业2000强榜单出炉，建行蝉联全球第二大企业。 2.压力测试的定义 压力测试能够用来测量设定意外事件发生所导致的风险因素变化给金融机构带来的潜在影响。压力测试主要是基于历史或潜在的市场震荡数据，采用模拟方法或其他的统计方法，构造一个或一系列极端不利情景，考察在极端条件下，市场价格变化对资产组合的价值变化的“最坏情景”，用于设定风险价值的标准或风险约束，确定资产组合风险水平是否在风险承受能力之内。 3.压力测试基本流程 1）确定测试对象 本文确定的对象就是中国建设银行的整体信贷资产。 2）识别风险因子 本文主要选取的风险因子是法定存款准备金率的变动和人民币汇率的变动。 3）压力情景设计 压力测试中的压力情景有两种分析方法,即敏感性分析和情景分析。本文采用情景分析。4）情景的压力评估 通过考察设定情景下建设银行资本充足率的变动情况，从而来判断银行面临的风险程度。 4.中国建设银行最近3年的资本充足率情况 资本充足率是指商业银行持有的资本与商业银行风险加权资产之间的比率，是一种用来衡量银行资本与其风险加权资产负责规模是否相适应的指标，是在银行资产负债风险一定的情况下，衡量银行持有的资本金是否适当的指标。

中国银监会关于印发《商业银行压力测试指引》的通知

银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮储银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司： 现将修订后的《商业银行压力测试指引》印发给你们，请遵照执行。 ２０１４年１２月８日 商业银行压力测试指引 第一章总则 第一条为提高商业银行风险管理能力，加强系统性风险防范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本指引。 第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。 第三条商业银行应当依据本指引健全压力测试体系，提升压力测试能力，定期开展压力测试并确保压力测试结果得到有效应用。 第四条本指引所称压力测试是一种银行风险管理和监管分析工具，用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度，进而评估其对银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响。压力测试

有助于监管部门或银行对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估判断，并采取必要措施。 第五条银监会及其派出机构依照本指引对商业银行压力测试工作进行监督检查，并采取相应的监管措施。 第二章压力测试管理 第一节一般规定 第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。商业银行压力测试体系应包含以下基本要素：治理结构、政策文档、方法流程、情景设计、保障支持以及验证评估。 第七条压力测试应在商业银行风险管理中发挥以下作用： （一）前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。 （二）对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。 （三）关注新产品和新业务带来的潜在风险。 （四）评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。 （五）协助银行制定改进措施。

(情绪管理)银行压力测试

银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。欧盟国家将要求国内最大型银行接受所谓的“压力测试”，来评估这些银行的资产负债表是否隐藏更多一旦曝光将是外界不乐见的问题。压力测试是美国财长盖特纳在二周前提出的“金融稳定计划”其中一项重点，当其时分析员预期，这项测试将为银行是否国有化留下开放式答案。 步骤和程序 一般来说，压力测试有几大步骤：确定测试对象，即进行压力测试的机构的资产/负债组合，比如某银行的房地产开发贷款：识别影响该组合的主要风险因子，比如房价：设计压力情景，比如房价下跌的幅度：计算压力情景下相关指标的可能变动：根据测试结果，有针对性地制定相应政策，如可针对某类可能出现的风险，制定应急预案。 压力测试有着重要的功效。首先，压力测试是金融稳定性评估的重要工具。在总结1998年亚洲金融危机经验教训的基础上，IMF和世界银行于1999年5月联合推出了“金融部门评估计划”，通过压力测试、金融稳健指标、标准与准则评估三个分析工具，对各经济体的金融体系进行全面评估和监测，其中最为核心的工具即为压力测试。 其次，压力测试在监管机构评估监管资本中有着重要的应用。2004年发布的《巴塞尔新资本协议》对商业银行压力测试作出了相关规定。新资本协议的第一支柱要求商业银行必须对相关风险参数进行压力测试，第二支柱要求商业银行进行内部资本充足评估程序时，要进行前瞻性的压力测试，以识别可能的不利事件出现时需要增加的资本额，监管当局根据测试结果，要求银行持有一定数量的超额资本。 再次，压力测试也是银行自身进行风险管理的重要工具。 测试结果 据国际货币基金组织(IMF)最新估计，加上已知损失和尚未确认的损失，全球所有金融机构的损失总额将达到令人震惊的4.1万亿美元。压力测试的统计范围较小，只是美国银行19家未来两年在糟糕但非灾难性情况下所面临的未确认损失。私营部门预计的损失规模在大约3,000亿至1万亿美元，而IMF的相关预期是4,000亿美元左右。美国政府的预计规模可能会位于上述范围的中部，可能倾向于私营部门预期范围的低端。 压力测试获得的第一个重要数据是：除了已经公布的损失之外，这些银行的潜在损失总额。从这些银行的现有资本以及未来两年的利润中减去上述潜在损失，得出的结果就是压力测试第二个重要数据：即政府希望银行在未来六个月筹集的资本总额。贝南克本周向国会保证这个金额将是可管理的；只要预计结果可信，这就能令人安心。 尽管美国政府仍坚称会继续采取措施维持全部19家银行运转，但政府现在希望能在强弱银行之间做出区分。由于市场对羸弱银行生存能力的担忧也影响到了实力强

商业银行房地产贷款压力测试

商业银行房地产贷款压力测试 近年来，伴随着国内房地产市场的快速发展，银行在房地产领域的贷款规模迅速扩大，房地产贷款在银行全部贷款中所占的比重持续提高（见图1、图2）。房地产贷款在给银行带来巨大收益的同时，其蕴含的风险也在随着房价的非理性上涨而不断上升。 2010年4月以来，随着国家对房地产市场调控决心和力度的不断加强，房地产市场的需求明显萎缩。随着需求调整的继续，房价的调整将不可避免，并进而对银行房地产贷款乃至整个银行资产质量构成显著的压力。为掌握房地产市场波动对银行房地产贷款质量的影响，银监会于2010年5月要求商业银行进行房贷压力测试，8月又要求对压力测试进一步加码。 压力测试的基本情况 压力测试框架 房贷压力测试即预测房价下跌及利率上升情况下，房地产企业还款能力如何，房贷抵押物变现收入能否足额覆盖银行贷款风险敞口等。按照监管机构房贷压力测试要求，银行报送数据除个人住房贷款外，还应包括房地产开发贷款和土地储备贷款。 商业银行压力测试采用“专家判断法”，基本步骤为设定压力情景——分析借款人现金流，财务成本变动时，第一还款来源影响程度——分析抵押物变现收入覆盖贷款本息情况——综合评估判断借款人足额偿还贷款本息能力——判断对五级分类结果变动。 对个人住房贷款，银行要考虑上升的贷款利率对借款人贷款月均还款额的影响，重新计算存量借款人在不同压力情况下的偿债能力。同时，银行还要对房产价值进行重新评估，结合房产变现能力，考虑在不同压力变动情况下，房价下跌对贷款房价比率的影响，抵押物变现收入能否足额覆盖贷款本息。 对房地产开发贷款，监管机构则要求预测房地产价格下跌和基准利率上升对企业还款能力带来的影响。银监会要求银行分析房地产价格下跌，抵押物变现收入能否足额覆盖贷款风险敞口。 对土地储备贷款，要分析土地或房产抵押的价格下跌对抵押物价格变动的影响程度。重点分析如果房地产价格下跌，抵押物变现收入能否足额覆盖贷款本息，并结合抵押物变现难易程度、是否存在“悬空”风险等情况进行分析。

商业银行压力测试指引(2015)

商业银行压力测试指引 ２０１４年１２月８日(修订) 第一章总则 第一条为提高商业银行风险管理能力，加强系统性风险防范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本指引。 第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。 第三条商业银行应当依据本指引健全压力测试体系，提升压力测试能力，定期开展压力测试并确保压力测试结果得到有效应用。 第四条本指引所称压力测试是一种银行风险管理和监管分析工具，用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度，进而评估其对银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响。压力测试有助于监管部门或银行对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估判断，并采取必要措施。 第五条银监会及其派出机构依照本指引对商业银行压力测试工作进行监督检查，并采取相应的监管措施。 第二章压力测试管理

第一节一般规定 第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。商业银行压力测试体系应包含以下基本要素：治理结构、政策文档、方法流程、情景设计、保障支持以及验证评估。 第七条压力测试应在商业银行风险管理中发挥以下作用：（一）前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。 （二）对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。 （三）关注新产品和新业务带来的潜在风险。 （四）评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。 （五）协助银行制定改进措施。 （六）支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。 第二节治理结构 第八条商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，明确董事会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在压力测试管理中的职责及报告路线。 第九条商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任，

商业银行压力测试流程

目录 三、压力测试流程 ...................................................................................................- 1 - （一）选择压力测试对象 .......................................................................................- 1 - （1）压力测试对象分类 ..................................................................................- 1 - （2）压力测试对象选取原则 ..........................................................................- 2 - （3）示例 ..........................................................................................................- 3 - （二）确定承压对象和承压指标 ...........................................................................- 3 - （1）承压指标分类 ..........................................................................................- 3 - （2）承压对象和承压指标选择条件 ..............................................................- 4 - （3）示例 ..........................................................................................................- 4 - （三）确定压力因素和压力指标 ...........................................................................- 6 - （1）信用风险压力因素和压力指标 ..............................................................- 7 - （2）市场风险压力因素和压力指标 ..............................................................- 7 - （3）示例 ..........................................................................................................- 8 - （四）设计压力情景 ...............................................................................................- 9 - （1）压力情景生成方法 ..................................................................................- 9 - （2）压力测试情景的其他问题 ................................................................... - 12 - （3）示例 ....................................................................................................... - 12 - （五）建立压力传导模型 .................................................................................... - 13 - （1）压力传导模型方法论一 ....................................................................... - 13 - （2）压力传导模型方法论二 ....................................................................... - 15 - （3）压力传导模型之Wilson模型...............................................................- 17 - （4）压力传导模型之财务模型 ................................................................... - 19 - （5）模型检验 ............................................................................................... - 19 - （6）示例 ........................................................................................................- 20 - （六）分析测试结果 ............................................................................................ - 23 - （1）主要步骤 ............................................................................................... - 23 - （2）分析测试结果 ....................................................................................... - 23 -

银行业系统压力测试

英国银行业系统压力测试 英国中央银行英格兰银行2014年4月29日宣布，将对英国规模最大的八家银行进行压力测试。这八家银行包括汇丰银行、巴克莱银行、合作银行、莱斯银行、苏格兰皇家银行、桑坦德银行英国分行、渣打银行和全国建房互助会。 具体的压力测试场景包括劳动生产率遭遇永久性创伤，针对英国债务负担的担忧明显升温；英镑大幅贬值抬高英国通货膨胀水平；货币政策收紧和市场长期利率上升；实际GDP比去年第四季度的水平下降3.5％，失业率升至12％左右；居民住宅和商业住宅价格分别下跌35％和30％左右；其他英国金融资产如股票和企业债券价格大幅下跌；银行盈利状况的不确定性大幅增加等。 英国中央银行于2014年12月16日公布测试结果，测试结果显示，在接受测试的８家银行中，英国合作银行未能通过测试，劳埃德银行和苏格兰皇家银行勉强通过测试。英国合作银行不能承受另一次金融危机；劳埃德银行和苏格兰皇家银行在经济严重衰退的情况下存在运营风险；巴克莱银行、汇丰银行、全国建房互助会、桑坦德银行英国分行以及渣打银行有能力承受经济严重衰退带来的冲击。 2015年，英国央行将进行更加严苛的压力测试，检查英国银行业在海外一旦遭遇危机的防护能力。2014年是英国央行针对英国银行的首次压力测试，且是针对国内压力的，2015年将进行主要针对海外市场风险，有海外业务居多的汇丰银行，渣打银行将面临严峻的考验。 欧洲银行2014年压力测试 欧洲央行2014年10月26日欧洲监管机构公布了欧洲排名前130家银行健康检查结果，共有25家银行未通过压力测试，资金缺口为250亿欧元。这一结果和市场预期接近，欧洲央行也对测试结果表示满意。 欧洲央行的审查与测试于2013年10月正式启动，以截至2013年年底的数据为基础，共审查和测试了130家欧元区的重要银行。其中，压力测试的主要标准是银行应满足8％的最低核心资本充足率，以及在经济极端恶化情况下满足5.5％的最低核心资本充足率。 测试结果显示，未通过测试的银行中南欧国家占了多数，包括9家意大利银行、3家希腊银行、3家塞浦路斯银行。此外，斯洛文尼亚最大的两家银行均未通过测试。德国、奥地利、法国、比利时等国也各有一家银行未通过测试。作为欧洲第四大经济体，意大利未通过健康检查银行最多，该国21家银行中有9家未通过检查。寻求国际援助的希腊、塞浦路斯和一些南欧国家紧随其后。这些国家中，四分之三银行未通过。作为欧洲第一大经济体德国，25家主要银行中只有一家未通过。 从资金缺口来看，缺口最大的五家银行分别来自意大利、希腊、葡萄牙、希腊和奥地利，分别需要至少再注资21亿欧元、18亿欧元、12亿欧元、9.3亿欧元和8.6亿欧元。

商业银行压力测试指引

商业银行压力测试指引 第一章总则 第一条为提高商业银行风险管理能力，加强系统性风险防范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本指引。 第二条本指引适用于中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。 第三条商业银行应当依据本指引健全压力测试体系，提升压力测试能力，定期开展压力测试并确保压力测试结果得到有效应用。 第四条本指引所称压力测试是一种银行风险管理和监管分析工具，用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度，进而评估其对银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性的负面影响。压力测试有助于监管部门或银行对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估判断，并采取必要措施。 第五条银监会及其派出机构依照本指引对商业银行压力测试工作进行监督检查，并采取相应的监管措施。 第二章压力测试管理 第一节一般规定 第六条商业银行应当在法人和集团层面建立与规模、业务

复杂程度和风险状况相适应的压力测试体系，并将其纳入各个层次的风险管理活动，成为风险管理体系的有机组成部分。商业银行压力测试体系应包含以下基本要素：治理结构、政策文档、方法流程、情景设计、保障支持以及验证评估。 第七条压力测试应在商业银行风险管理中发挥以下作用：（一）前瞻性评估压力情景下风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。 （二）对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。 （三）关注新产品和新业务带来的潜在风险。 （四）评估银行资产质量、盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据。 （五）协助银行制定改进措施。 （六）支持银行内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。 第二节治理结构 第八条商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，明确董事会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在压力测试管理中的职责及报告路线。 第九条商业银行董事会应当承担压力测试管理的最终责任，履行以下职责： （一）审核并批准压力测试政策。

银行压力测试的原则

有效压力测试实施及监管原则 以下建议针对大型及复杂性较高的银行。适用程度应与银行规模、银行复杂程度和其承受风险能力相匹配。银行要根据各自情况适当参考这些建议。 银行压力测试原则 压力测试使用和风险管理整合 1．压力测试应成为银行综合监管和风险管理理念的重要组成部分。压力测试应是可控的，并且能影响适当管理层的决策，比如董事会和高级领导层的战略管理决策。董事会和高级管理层的参与，对于测试的有效执行至关重要。 董事会对整个压力测试承担最终责任，高级管理层负责测试的实施、管理和监督。由于很多压力测试的实践容易被委托，董事会在整体上的监管和高级管理层对压力测试程序的设计至关重要。这会有助于确保董事会和高级管理层在过程中的参与。也会使压力测试效果最大化，特别是有关银行层面上的压力测试。选择理由及主要含义应向董事会及高级管理层书面解释，使他们意识到压力测试的局限性。（如关键基本假设，在何种程度上判断压力测试的影响或事件发生的可能性）压力测试应促进董事会及风险经理对模型假设的坦率讨论。 高级管理层应清晰地表达银行的风险偏好，并了解压力事件对银行风险的影响。高级管理层应参与到潜在压力假定的鉴定，致力于消除风险策略。此外，他们还要考虑到有关他们银行可理解的、有文字记载的、可使用的、严重的假定。尤其是当这些测试暴露出弱点时，高级管理层对压力测试指导决策的支持相当重要。 一个压力测试程序应在整体上是可控的，并且要给合适管理层的决策过程提供帮助。例如董事会高级领导层的战略商务决策。压力测试应对一系列决策起到推动作用。特别是压力测试可用来设定银行的风险偏好和暴漏限制。当制订长期规划时，压力测试也用来帮助评估战略选择。最重要的是，压力测试要为融进资金和流动性规划过程提供保障。 2．银行制定的压力测试应有助于风险的鉴定和控制，并为其他风险管理工具提供补充，同时促进资本和流动性管理，加强内部和外部的沟通交流。 压力测试程序是一个以追求一系列目标（见下文）为目的的综合策略并通过一定范围内发起、发展、执行和应用过程来实现。因为压力测试不具有普遍使用性，在一定目标范围内，我们还需要相关的技术支持。 为加强风险鉴定和控制，压力测试要应用在不同风险水平上的管理活动中。它包括个人、集体贷款交易下的风险管理，适用于资产组合风险管理、调整银行运作策略。尤其可以应用到现存或潜在银行层面上的风险集中里。 压力测试应为其他风险管理工具（如风险价值，经济资金）提供一定补充并且独立的风险视角。要基于复杂、定量的模型，并用到历史数据和预测数据关系，补充风险管理方法。特别是测试中一组特定资产的测试结果可以给可靠性数据模型提供有效信息，比如决定风险价值的数据模型。 重要的是，由于测试允许对从未发生过的突变情景进行模拟，它应被用来评估各模型对经济金融环境变化反应的稳健性。特别是，适当的测试会对新产品的预测风险特征产生质疑。这些新产品缺少历史数据，而且没有经历过压力期间。用户也应模拟压力假定，在这些假定和最近的金融危机中，我们看到了植入模型统计关系的崩溃。运用这些不同的测试有助于探测弱势，比如未经鉴别风险集中，或者可威胁银行生存的风险间潜在的相互作用。但如果纯粹依赖于历史统计数据上的风险管理工具，这些作用就会消失。 压力测试应成为ICAAP(内部资本充足率评估)的重要部分。ICAAP规定银行要进行缜密的，立足长远的测试，它能鉴别严重的事件或对银行有不良影响的市场条件变动。测试也是一个能鉴别、测量、控制资金流动性风险的集中工具。特别是当同时遇到银行和市场规模

建设银行压力测试分析报告

建设银行压力测试分析报告

中国建设银行压力测试分析报告 ——基于法定存款准备金率和人民币汇率变动1.中国建设银行简介 中国建设银行(简称建设银行或建行，最初行名为中国人民建设银行，1996年3月26日更名为中国建设银行)成立于1954年(甲午年)10 月1日，是股份制商业银行，是国有五大商业银行之一。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，中国内地设有分支机构14,121 家(2012年)，在香港，台湾，墨尔本等地设有分行，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行、建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等多家子公司，为客户提供全面的金融服务。中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导 企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，于2013年6月末，市值为1,767 亿美元，居全球上市银行第五位。2014年5月8日，2014福布斯全球企业2000强榜单出炉，建行蝉联全球第二大企业。

2.压力测试的定义 压力测试能够用来测量设定意外事件发生 所导致的风险因素变化给金融机构带来的潜在 影响。压力测试主要是基于历史或潜在的市场震荡数据，采用模拟方法或其他的统计方法，构造一个或一系列极端不利情景，考察在极端条件下，市场价格变化对资产组合的价值变化的“最坏情景”，用于设定风险价值的标准或风险约束，确定资产组合风险水平是否在风险承受能力之内。 3.压力测试基本流程 1）确定测试对象 本文确定的对象就是中国建设银行的整体信贷资产。 2）识别风险因子 本文主要选取的风险因子是法定存款准备金率的变动和人民币汇率的变动。 3）压力情景设计 压力测试中的压力情景有两种分析方法,即

农商行银行市场风险压力测试管理规定

农商行银行市场风险压力测试管理规定 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

江苏江南农村商业银行股份有限公司 市场风险压力测试管理办法 第一章总则 第一条为了加强江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险压力测试管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《江苏江南农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法所称压力测试是指市场风险压力测试，是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，为采取必要措施提供量化支持。 第三条市场风险压力测试的主要目的： （一）损失分析：分析个别风险因子或某些风险因子集合发生极端不利变化对市场风险投资组合造成的潜在损失，测算极端历史情景下市场风险投资组合可能遭受的重大损失，本办法中，如无特殊说明，市场风险投资组合指的是交易账户投资组合； （二）监管沟通：为监管机构提供必要的监管信息，协助监管机构了解银行的市场风险状况和市场风险抵御能力。 第四条市场风险压力测试是本行风险治理的有机组成部分。为充分发挥压力测试在评估本行风险承受能力和制定风险缓释策略方面的作用，本行压力测试应遵循以下方面： （一）董事会及其风险管理委员会、高级管理层及其风险控制委员会应定期审查压力测试方法及结果；

（二）应在人才配备和IT基础设施方面投入足够的资源； （三）应建立压力测试方法和实践的完整文档记录。 第二章职责分工 第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险压力测试管理职责，主要职责包括： （一）市场风险压力测试的管控； （二）确定市场风险压力测试管理办法； （三）确定市场风险压力测试方案； （四）审阅市场风险压力测试报告； （五）确定压力测试重大影响指标； （六）高级管理层权限内的其他相关事项。 第六条本行风险管理部作为市场风险压力测试牵头管理实施部门，主要职责包括： （一）牵头管理全行市场风险压力测试，负责定期和不定期对交易账户进行压力测试； （二）拟定市场风险压力测试管理办法； （三）拟定市场风险压力测试方案； （四）整理汇总市场风险压力测试报告； （五）拟定压力测试重大影响指标； （六）高级管理层要求完成的其他有关市场风险压力测试事项。 第七条市场风险相关业务部门的主要职责包括： （一）配合进行市场风险压力测试； （二）参与市场风险压力测试情景的设置； （三）参与市场风险压力测试的具体实施。

商业银行压力测试的国内外研究现状及其评述

24 企业活力ENTERPR ISE V I TAL ITY 2010年第9期 [收稿日期]2010-08-05 [作者简介]1.杨文生(1968 ),女,山东鱼台人,山东经济学院财政金融学院副教授,高级经济师,研究方向:保险理论与实 务,银行风险;2.赵杨(1985 ),女,黑龙江佳木斯人,山东经济学院财政金融学院硕士研究生,研究方向:商业 银行经营与管理。 商业银行压力测试的国内外研究现状及其评述 !杨文生1 赵 杨 2 (1、2.山东经济学院财政金融学院,济南250014) [摘要]在经济金融全球化不断发展的背景下,银行业稳健性对整个宏观经济的健康发展及抵御危机的能力至关重要。 在实务应用上,仅仅使用日常风险度量工具(VAR )来衡量市场风险是不恰当的,压力测试作为VAR 的重要补充,旨在用来测量某些小概率事件对银行经营或其所拥有的投资组合造成的影响,压力测试现已成为风险管理强有力的工具,在各国政策当局的金融稳定性评估中获得了广泛应用。 [关键词]压力测试;商业银行;风险管理;述评;国内外[中图分类号]F015 [文献标识码]A [文章编号]1003-4919(2010)09-0024-05 压力测试是银行日常管理中各类风险评级体系的重要补充。在金融风险管理中,VAR 能较为准确地测量金融市场处于正常波动情形下资产组合的市场风险,但不能处理极端价格变动情形,而压力测试优势在于它能较好地分析极端不利市场情形对资产组合的影响效果。压力测试通过选择风险因子,设计压力情景,构建一些数量分析模型确定假设条件和测试程序,测试风险资产组合价值在最坏情境下可能遭受的最大损失及对金融机构盈亏及资本状况的影响,为金融机构的风险管理部门或监管当局的决策提供参考。压力测试现已成为金融机构主动风险管理的必要手段,尤其是美国金融危机爆发后,各国监管当局认识到压力测试的积极作用。本文较为全面介绍了国内外压力测试的发展及其理论研究,并对其研究现状分别进行了相应的综合与述评。 一、国外商业银行压力测试研究现状1.国外压力测试理论演进的总体脉络框架20世纪90年代以来,由于压力测试以其估计非正常市场条件下经济损失的优势被国际银行及金融机构广泛应用,成为风险管理的重要方法之一。1995年国际证券监管机构组织(I O SC O )对?压 力测试#做出了明确定义,即压力测试是?假设市场在最不利的情形(如利率突然急升或股市突然重挫)时,分析其对资产组合的影响效果#。1996年,巴塞尔银行监管委员会发布的?资本协议关于市场风险的补充规定%中强调了压力测试重要性。[1] 到20世纪90年代末,宏观压力测试引起了国际金融组织和各国政策当局的研究兴趣,并在实践中得到迅速推广。宏观压力测试是利用微观数据,将微观测试结果加总,重点考虑传染效应和银行间相互依赖关系。I M F 和W orld Bank1999年发起的金融部门评估项目(FSAP),首次将宏观压力测试方法作为衡量金融系统稳定性分析工具的重要组成部分。后来,I M F 的C i h ak (2003,2004,2006)、[2][3] Sw i n burne(2007) [4] 等分析了微观压力测试与宏观压力 测试的区别,并总结了I M F 宏观压力测试系统演进历程。国际清算银行(B I S )于2000年又将压力测试定义为金融机构用于评估其面对?异常但可能#的冲击时的脆弱性的技术手段。[5] 于是从2000年开始,国际清算银行全球金融体系委员会便每年从全世界选择约70家大银行,对他们进行压力测试的情况进行调查并发布调查报告。随后,新巴塞尔协议(2004)明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试,以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响,实施内部评级