实验报告多重共线性(1)

实验报告多重共线性(1)

西南科技大学Southwest University of Science and Technology 经济管理学院

计量经济学

实验报告

——多重共线性模型的检验

专业班级：国贸0702

姓名：麦晓俊

学号： 20072152

任课教师：龙林

成绩：

多重共线性模型的检验和处理

实验目的：掌握多重共线性模型的检验和处理方法。

实验要求：了解辅助回归检验，解释变量相关系数检验等。

试验用软件：Eviews

实验原理：解释变量相关系数检验和辅助回归检验等。

实验内容：

1、 实验用样本数据：

研究某国经济试拟合如下线性回归模型

t t t t t u X X X Y ++++=4433221ββββ

其中 Y t =消费， X 2=工资收入，X 3=非工资、非农业收入，X 4=农业收入。其中相关数据如下表（表1）：

某国国民经济统计资料 单位：10亿美元

2、实验步骤：

1、 参数估计，过程如下：

（1）点击“File/New/Workfile”，屏幕上出现Workfile Range 对话框，选择数据频率，在本例中应选择Undated or irrequar，在Start date里键入1，在End date里键入14，点击OK后屏幕出现“Workfile对话框（子窗口）”。

（2）在Objects菜单中点击New objects，在New objects选择Group，并在Name for Objects定义文件名，点击OK出现数据编辑窗口，，按顺序键入数据。

（3）点击“Quick/Estimate E”，在出现的估计对话框中，键入Y C X。然后点击OK，得如下输出结果（表2）。

2、分析

由F=37.68可知，模型从整体上看，家庭消费与解释变量之间线性关系显著。

3、检验

计算解释变量之间的简单相关系数。Eviews过程如下：

（1）在Quick菜单中选Group Statistics项中的Correlation命令。在出现Series List对话框时，直接输入X2 X3 X4变量名，出现如下结果（表3）：

（2）由表3可以看出，解释变量之间存在高度相关性。同时由表2也可以看出，尽管整体上线性回归拟合较好，但X2 X3 X4 变量的参数t值并不显著。表明模型中确实存在严重的多重共线性。

4、修正

（1）运用OLS方法逐一求Y对各个解释变量的回归。结合经济意义和统计检验选出拟合效果最好的一元线性回归方程。经分析，在三个一元回归模型中，消费Y与非工资、非农业收入X3的线性关系强，拟合程度好，即

Y=19.2164+2.4888X3

(2.7830) （10.1380）

R2=0.8955 F=102.78

（2）逐步回归。将其余解释变量逐一代人上式，得如下几个模型：

Y=19.2895+0.4414X2+1.3799X3

（3.0117）（1.7168）（2.0148）

R2=0.9175 F=61.2010