兰州银行流动性风险管理研究

兰州银行流动性风险管理研究

当前,我国经济面临着较大的下行压力,严峻的经营环境导致企业的利润空间大幅缩减,贷款偿还能力降低,进而导致银行的不良贷款率上升,贷款难以回收,资产流动性下降,流动性风险增加。互联网金融的迅速崛起并伴随着各种“宝类产品”的出现,采用传统经营模式的商业银行受到了严重地冲击,现金存款流失严重,流动性储备的压力增大。

因此,在当前的经济形势下,商业银行流动性风险管理面临着更大的挑战。商业银行的流动性被称为“银行生命线”,一旦流动性紧缺可能会引起社会恐慌,发生挤兑,更有甚者会威胁到银行的生存。

而兰州银行身处西部欠发达地区,受当地经济水平的限制,其资产规模、资本实力、业务能力、客户数量和质量远远弱于大型国有银行、股份制银行和发达省份的城市商业银行,机制运行和管理制度也没有上述银行完善,更容易出现流动性隐患。因此,对兰州银行的流动性风险管理进行深入研究并发现其存在的问题,提出合理化的建议,能够为兰州银行的平稳健康发展提供一定的理论依据。

本文首先在阅读国内外相关文献的基础上,归纳总结了流动性风险的相关研究内容,主要包括：流动性以及流动性风险的内涵、流动性风险指标评价法和实证分析法、流动性风险的内外部影响因素。其次,通过与其他部分银行的流动性指标以及自己历年指标的比较,综合分析兰州银行在资产质量,存贷款的稳定性和风险的抵御能力等方面存在的问题。

然后,运用因子分析法计算兰州银行与其他29家商业银行的流动性风险管理水平,并对其结果排序,发现兰州银行负债流动性低,资本实力和风险抵御能力弱。最后,对指标分析和实证分析中发现的问题提出了合理化的建议。

商业银行流动性风险管理的调研报告

商业银行流动性风险管理的调研报告 流动性风险是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中，流动性风险是一直存在的。流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平。任何一家银行如果出现流动性风险，就可能失去许多潜在的盈利机会，并且流动性风险具有联动效应，一旦流动性风险进一步加剧，极易导致存款人恐慌性地提兑存款，诱发挤兑风波，最终导致银行破产。流动性风险问题解决不好，不仅可能导致商业银行的破产清算，而且可能导致金融危机甚至整个国民经济的瘫痪。因此，如何有效管理流动性风险已成为商业银行风险管理的核心内容之一。 一、商业银行流动性风险的成因及管理的基本内容 引起商业银行流动性风险的因素众多，包括银行资产与负债在量与期限结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平低下、资金备付率不足、客户周期性资金需求变动、经济周期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、以及其他突发性因素等等。商业银行的任何一项经营活动不善都有可能最终导

致流动性风险。但是，从商业银行经营管理的特点和各因素的可控性来分析，资产负债结构不匹配是导致流动性风险的最主要最直接因素。因此，商业银行流动性风险管理的实质就是通过对其资产和负债流动性的有效管理，促进其资产负债结构的合理配置，最终将流动性风险控制在可以承受的范围内。因而，有效地度量和分析银行的流动性并保持资产、负债和表外业务的潜在流动性以及设法及时获得流动性是商业银行管理流动性风险的基本内容 二、商业银行流动性风险管理中存在的问题 （一）流动性风险管理意识淡薄。长期以来，国有商业银行承担着促进经济增长的宏观功能，有强大的国家信用支撑，因此人们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起，认为政府会承担银行的一切风险，银行不会倒闭，也不会发生流动性危机。另外，源源不断的居民家庭储蓄存款是商业银行无流动性危机之忧的第二大原因。由于商业银行对流动性风险认识不足，风险管理还主要集中在信贷风险上，缺乏流动性风险自我控制的主动性和自觉性。 对下级银行资金需求的主动性管理不足。在决策程序的具体操作上，总行主要负责分行之间的资金调剂、参与债券市场

商业银行流动性风险管理主要策略及方法

商业银行流动性风险管理主要策略及方法 一、引言 流动性风险管理是商业银行运营过程中的核心组成部分，它不仅影响到银行的日常运营，还对银行的长期稳健发展至关重要。流动性风险指的是银行在面临不可预期的资金流出时无法及时满足债务或资产负债表上的流动性需求，从而可能导致银行的资金流失、信誉风险等问题。因此，制定和实施有效的流动性风险管理策略对商业银行来说是至关重要的。 二、商业银行流动性风险管理的主要策略 1、建立流动性管理机制 商业银行应建立完善的流动性管理机制，包括日常的流动性监测、预警、应急预案以及定期的流动性压力测试等，确保在突发情况下能够迅速采取应对措施。 2、多元化资金来源 通过多元化资金来源，降低资金集中度和单一渠道的风险，如通过发行债券、吸收定期存款等方式增加资金来源。

3、合理配置资产负债表 通过合理配置资产负债表，调整资产和负债的期限结构，以降低流动性风险。例如，通过短期负债和长期资产的匹配，以实现资金的稳定流动。 4、建立良好的客户关系网络 商业银行应积极维护与客户的关系，提供优质的金融服务，以便在需要时能够获得足够的资金支持。 三、商业银行流动性风险管理的方法 1、现金流分析 通过对银行的现金流入和流出进行分析，评估银行的资金流动状况，预测可能的资金缺口和风险。 2、风险量化 利用现代金融工程技术，对银行的流动性风险进行量化分析，以便更准确地评估风险大小。 3、压力测试

模拟极端市场情况下银行的资金流动情况，以评估银行在压力情况下的应对能力。 4、应急预案 制定应急预案，以便在突发情况下能够迅速采取应对措施，降低流动性风险的影响。 四、结论 商业银行的流动性风险管理是其运营过程中的重要环节。为了有效管理流动性风险，银行需要建立完善的流动性管理机制，多元化资金来源，合理配置资产负债表，并建立良好的客户关系网络。采用现金流分析、风险量化、压力测试和应急预案等方法有助于更准确地评估和管理流动性风险。 商业银行流动性风险管理研究 本文旨在探讨商业银行流动性风险管理的相关问题，包括其重要性、现状、存在的问题以及建议。商业银行作为金融市场的主要参与者，其流动性风险管理能力直接影响到自身经营的稳健性以及整个金融 系统的稳定。 商业银行流动性风险管理研究背景及意义

流动性风险管理-

流动性风险管理 流动性风险定义 流动性风险是银行不能按照合理价格获得足够的现金流来保证合理资产需求或清偿到期债务而产生的风险。 金融创新使银行流动性面临挑战 (1)从资本市场融资带来流动性风险管理 (2)资产证券化带来的挑战 (3)金融工具日益复杂化带来的挑战 (4)支付结算系统相互依存性增加带来的挑战 (5)国际业务发展引起的总来那个和结构变化带来的挑战 2008年6月巴塞尔委员会发布《稳健的流动性风险管理与监管的原则》，提出17条原则，主要有 (1)高管层从战略上高度重视流动性管理 (2)建立可蹙额的流动性风险控制流程 (3)制定融资来源和期限多元化的筹资战略。 (4)根据系列压力测试制定应急计划。 (5)监管机构实施持续监督检查评估。 一、流动性风险的基本分析 流动性风险不会直接威胁到金融机构的清偿力，它通常是金融机构日常管理的内容。只有在极端情况下，流动性风险问题才会发展成清偿风险问题。 商业银行的流动性风险的根源在于负债与资产的不对称，流动性供给与流动性需求的不匹配。当流动性需求远远超过流动性供给的时候，就发生了流动性危机。构成银行流动性的来源： 资产流动性 负债流动性 资产负债表外的流动性 (一)原因 流动性风险来自于资产和负债两个方面。从负债方面看，流动性风险产生于金融机构负债的持有者(比如储户或保单持有者)要立即兑换其金融债券时，当金融机构负债的持有者要求提取存款时，它要求借入额外的资金或出售资产来满足提款的要求。最具流动性的资产是现金，金融机构使用这种现金资产来向要求提取资金的债券持有者付款。然而，金融该机构一般会尽可能减少其现金准备的持有额，因为这些准备不能带来利息收益。为了获得利息收益，大多数金融机构会对流动性较差或期限较长的资产进行投资。尽管大多数资产最终都能转变成现金，但是对某些资产而言，这种转变需要付出高昂的代价—当它需要立即出售时。资产持有者立即出售资产所获得的价格，要大大低于在较长期限内协商出售时所获得的价格。因此，有些资产或许只能按较低的甩卖价(fire-sale price)出售，从而会对金融机构的清偿力构成威胁。同时，除了出售资产之外，金融机构还可以购入或接入额外的资金。 流动性风险产生的第二个原因来自资产方面，即提供表外贷款承诺。贷款承诺使客户可以(在承诺期内)随时从金融机构借取(提取)资金。当接狂人按贷款承诺取款时，金融机构必须立即为表内贷款融资；这就对资产的流动性提出了需要。与负债被提取时一样，金融机构

商业银行流动性风险及对策研究

商业银行流动性风险及对策研究 商业银行流动性风险及对策研究 摘要：商业银行面临着很多类型的风险，按照风险形成的原因可以分为信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、流动性风险等。在这些风险中，流动性风险是最重要的风险，因为其它各种风险都可能引发银行流动性短缺的问题。因此，保持适度的流动性对维护商业银行资产的平安，提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用，流动性管理成为银行经营管理的首要任务和核心目标。商业银行流动性风险管理应该受到更多的关注，这样才能使银行长期稳健的运营。 关键词：商业银行；流动性；风险 1 引言 2021年6月中国商业银行流动性面临着极大的考验，6月20日上海银行间隔夜同业拆放利率到达13.4440%的历史高位。这么高的同业拆放利率说明商业银行间短期资金需求量极大，更从一个侧面反映商业银行流动性风险管理的缺失。中国银行因为流动性风险而倒闭的情况及其少见，这其中主要是因为金融行业受到国家的信用担保。但是随着中国市场化改革的推进，金融业逐步的允许民间资本的进入，国家将逐步允许经营部善规模较小的银行倒闭，银行倒闭的风险将逐渐加大。 商业银行的流动性问题是与生俱来的，盈利性和流动性的矛盾使得流动性风险不可防止。因此商业银行的流动性管理是商业银行必须认真关注的重要内容，出色的流动性管理能够使银行的流动性保持在适当的水平，并为银行其他各项经营管理工作创造充分的盘旋余地与开展空间。而流动性管理不当造成的商业银行流动性过低那么极有可能诱发流动性危机，从而威胁到银行的生存。 2商业银行流动性风险概述 2.1 商业银行流动性风险定义 流动性风险是指银行无法提供足额资金应付资产的增加或履行到期义务的风险。根据导致风险的因素，流动性风险可分为两类：一类是资金流动性风险，即银行无法将资产变现获取得足够资金，以至不能履行到期支付责任的风险；另一类是市场流动性风险，即由于市场深度缺乏或失序，导致银行在进行资产出售或平仓时遭受市价显著下跌的风险。流动性出现问题会对银行的盈利和资本造成不利影响，在极端情况下甚至会导致银行倒闭。个别机构出现流动性危机或挤兑的情况，还可能使存款者关注其他机构的清偿能力，如果出现流动性危机的银行在某些金融业务上举足轻重，或者与其他银行机构高度相关，还有可能引发系统性风险。因此，稳健的流动性管理对每一家银行的持续经营和整个银行体系的稳定都很关键。2.2 流动性风险的成因 银行的传统功能是期限的转换和流动性的提供。银行将短期流动性负债转换为长期流动性资产。通过信贷的形式，银行对存款者和贷款者同时提供流动性，这样银行就承受了其顾客的风险，使自己暴露在风险之下。极端情况下，当存款人挤兑的时候，流动性问题可以导致银行倒闭。而且这种情况会具有传染性，会在银行系统中蔓延。中央银行的最后贷款人职能就是用来缓冲这种流动性困难导致的银行倒闭风险。Gatev，Schuerman发现银行的风险随

【银行流动性风险研究文献综述2200字】

银行流动性风险研究国内外文献综述 流动性作为商业银行经营方针之一，一直都是国内外学者关注的对象。流动性风险管理的研究也成为近十年来备受热议的研究方向。他们都是通过不同的角度分析流动性风险现状，并对流动性风险使用不同的测量方法进行度量，最后给出当前存在的流动性问题和自己的解决办法。而目前国内研究国有商业银行流动性风险管理文章较少，以案例进行分析的更少。 1.国内文献综述 关于流动性风险管理的文章，大致可以分为以下几类。第一类研究流动性风险产生原因的尚洪涛和李慧雪（2009）指出其产生的原因是产生关系模糊，监管不力，委托代理关系复杂，最后对风险披露的完善提出合理化建议。[1]程鹏（2017）则是抓住了几个影响流动性风险发展问题的因素，风险防范主体错位、存贷比依然很高、不良贷款资产比重过高、资产形式过于单一等。并给出了妥善处理不良贷款，健全人才培养机制，制定监督管理体系等建议。[2]但程伟伟（2011）所提的建议更加细致化，站在了银行自身层面提出增强风险管理意识；缩短存贷款差距；降低不良贷款率，提高资产管理水平；建立科学高效的资金调拨反馈机制等。 [3] 第二类学者是引用不同的理论，站在不同的角度对流动性风险管理研究分析。杨颢（2009）是通过资产管理理论和国有商业银行风险控制指标，重点分析流动性现状，由风控指标等数据分析得出结论。[4]王亮（2014）分析流动性风险管理的问题是将巴塞尔协议和银监会的要求作为基础，从商业银行内外部风险两个角度来探讨流动性风险产生的原因。其中的亮点是其运用静态和动态两个维度构建内生流动性风险计量指标。[5]张留禄,赵秋静（2020）在提出流动性风险管理的建议是主要以银行的角度来讲，并分别从内外层降低上市商业银行流动性风险的可能性，主要体现在建立贷款人资质审核制度，平衡银行收益和风险间的关系等。[6]另外，胡爱娟（2009）是利用实证分析的，研究思路由理论到实践，最大的创新点在于层次分析法定量研究流动性风险问题，对生成因素做定量判断。[7]第三类学者是不同的风险水平测量方法研究流动性风险管理，苏凡（2018）用因子分析法测量不同上市银行的流动性风险水平，用同业拆借率等多个变量构建流动性风险面板回归模型，并对其结果进行横纵向多维度分析，用数据验证其

浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议

浅析我国商业银行流动性风险的成因及管理对策建议 随着我国商业银行业务的不断发展和多元化，流动性风险的成因也越来越多样化。本 文将从法律法规、商业银行自身、市场环境等多个角度分析我国商业银行流动性风险的成 因及管理对策建议。 一、法律法规方面 我国商业银行在流动性管理方面，受到多项相关法律法规的限制。首先是存款准备金 制度，商业银行必须按照规定的存款准备金率存入央行，这就限制了商业银行资金的自由 流动。其次是贷款投资比例的限制，商业银行必须将部分资金用于贷款投资，也就是将部 分流动性风险转化为信用风险。最后是PBCMLF等货币政策操作的干预，虽然可以缓解短 期流动性压力，但也增加了商业银行的负面风险暴露。 对策建议：商业银行需严格遵守相关法律法规，合理设计流动性管理策略，合理配置 存款准备金、贷款投资以及PBCMLF等货币政策工具，从而平衡稳健经营和流动性风险的 需求。 二、商业银行自身方面 商业银行本身也存在着一些风险因素，这些因素可以导致流动性风险的产生和加剧。 首先是负债结构的呈现不平衡，如负债成本比较高、负债期限短等，这就容易导致资金流 失和流动性压力上升。其次是风险控制不到位，如对借贷风险、市场风险、流动性风险的 识别和规避不够充分，也会带来流动性风险的风险。最后是商业银行IT系统的薄弱，如 数据处理能力、系统稳定性等不够强大，也会对流动性管理带来挑战。 对策建议：商业银行须通过优化负债结构、强化风险管理能力、加强IT系统建设等，提高自身的流动性风险管理水平。 三、市场环境方面 市场环境也会对我国商业银行流动性风险产生深远的影响。首先是宏观经济环境恶化，如全球经济增长放缓、国内经济下滑等，都有可能对商业银行的流动性带来负面影响。其 次是市场流动性的变化，如市场突然出现大量流动性缺口、货币供给量不足等，都会对商 业银行的流动性管理提出考验。 对策建议：商业银行应依据市场环境做出相应的流动性调整和决策，审慎评估市场风险，加强流动性预警和应急管理能力，掌握制定恰当的自救措施及时处置流动性紧急事件 的能力。

流动性风险管理的影响因素研究

流动性风险管理的影响因素研究 流动性风险是指在一定时期内，投资者面临的无法获得现金的风险。流动性风 险不仅对个人投资者有影响，对机构投资者和整个市场也有影响。因此，流动性风险管理变得越来越重要。 影响流动性风险管理的因素有很多，我们可以分别从市场因素、金融工具因素 和机构投资者因素三个方面来进行讨论。 第一个方面是市场因素。当市场出现大幅波动或休市时，投资者就会面对流动 性风险。在类似的情况下，投资者往往会急于抛售他们手中的证券以便获得现金。这种情况下，市场深度和流动性会下降，导致更多的抛售行为，产生恶性循环。这也是金融管理人员需要重视市场因素的原因之一。 第二个方面是金融工具因素。不同的金融产品的投资期限、买卖规则、制约条 件等都是导致流动性风险不同的因素。一些复杂的金融产品也增加了投资者的不确定性和风险。 在流动性风险管理中，需要考虑不同金融产品的交易规则，以及交易者的能力 和行为。此外，还需分析影响不同金融工具价格变动的因素，例如市场条件、货币政策以及国家经济状况等。 第三个方面是机构投资者因素。金融机构的规模、投资策略、风险管理和资产 配置都可能影响流动性风险。金融机构的投资策略可以是保守型、中性型或积极型。不同的策略可能导致资产和负债的风险不对称，影响它们的流动性。此外，金融机构的规模越大，其对市场的影响力也越大。 在流动性风险管理中，机构投资者需要认真考虑投资策略和资产的配置，以便 更好地管理流动性风险。它们应该建立流动性监控和评估机制，及时跟踪自身资产和负债之间的关系。

综上所述，流动性风险的影响因素是多方面的。对于金融管理人员来说，必须综合考虑市场因素、金融工具因素和机构投资者因素，以量身定制流动性风险管理策略。在未来，随着金融市场的不断发展和技术的不断进步，流动性风险管理将会变得更加重要。

商业银行流动性风险管理研究论文剖析

中国商业银行流动性风险管理的现状与对策商业银行的"安全性、流动性和盈利性”中,流动性是商业银行的生命,是三性的前提和基石,保持适度的流动性对维护商业银行资产的安全,提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用,流动性管理因此也就成为银行经营管理的首要任务和核心目标。通过分析中国商业银行流动性风险的现状，提出相应的加强流动性风险管理的建议和对策，以期对今后工作提供一些有利的理论基础。 作者：李玉婷 作者单位：国家开发银行新疆分行，乌鲁木齐,8３00０0 期刊:经济研究导刊 年，卷(期）:2010，（16)ﻭ分类号：F83 关键词:商业银行流动性风险管理对策 机标分类号:Ｆ８３TP3 在线出版日期:2０1０年７月23日 从全球金融危机看商业银行流动性风险管理的重要性流动性风险是指商业银行无法提供足额资金来应付资产增加需求,或履行到期债务的相关风险。从这次美国次级债风波引发的全球金融危机看,融资渠道变化、产品创新、资产证券化、支付系统、跨境业务、更多数理模型的使用等，使流动性风险管理面临新挑战。流动性风险管理由此出现完善风险管理（监管)架构、压力测试、制定流动性应急方案、加强信息交流、中央银行的支持等新趋势.我国商

业银行流动性风险的特点是，资本市场发展增加了融资渠道,投资渠道的拓宽开始影响存款基础,银行间流动性差异扩大等。应加强对商业银行流动性的监控,营造良好的外部环境. 作者:廖岷 作者单位：中国银行业监督管理委员会，北京,００0000 期刊:西部金融 Joｕrnal:WＥSTCHINAFIＮAＮCE 年,卷（期):２00９,(1) 分类号：Ｆ831．59 关键词:商业银行流动性风险管理资产证券化压力测试流动性充足 机标分类号:F83X92 在线出版日期：2009年4月８日 商业银行流动性风险管理研究 【导师】景学成; 【作者基本信息】辽宁大学, 金融学，２01０，博士 【摘要】长期以来,在国家信用的坚强后盾下,我国商业银行流动性风险问题一直未引起人们的普遍关注.但随着金融体制由计划向市场的逐步转轨，我国商业银行在量上快速扩张的同时,在质上存在的诸多问题开始渐渐暴露出来,其中不良资产膨胀、经营管理不善、资产种类单一及筹资渠道狭窄等问题已在不同程度上加剧了我国商业银

银行流动性风险管理研究

银行流动性风险管理研究 银行是现代社会中最重要的金融机构之一，其提供的金融服务 是社会经济发展的关键支撑，而流动性风险则是银行面临的主要 挑战之一。本文将探讨银行流动性风险管理的研究现状和现实意义。 一、流动性风险概述 流动性是指资产或负债能在短期内变现的能力，是保持银行运 营稳健和满足客户需求的关键。而流动性风险则是银行面临的重 要挑战之一。一般来说，银行面临的流动性风险可分为两种类型：市场性流动性风险和机构性流动性风险。市场性流动性风险是指 市场环境的变化对银行流动资产和负债的变化带来的风险，包括 单一事件、市场风险、经济风险等。机构性流动性风险是指银行 的运营管理、资产负债管理等内部因素带来的流动性风险。 二、流动性风险管理研究现状 近年来，国内外学者在银行流动性风险管理研究方面取得了显 著进展。首先，国内外学者对银行流动性风险的研究进行了深入 探讨，提出了各种理论和模型，包括流动性风险识别、量化和管 理模型等。其次，各国监管机构对银行流动性风险的管理也逐渐 得到了重视，提出了一系列流动性管理政策和措施。例如，美国 联邦储备委员会在2008年通过了《边际银行参与者流动性监管政

策》（Marginal Bank Participants Liquidity Policy），并于2010年 发布了《流动性监测与流动性缓冲的监管政策》（Policy on Monitoring and the Provision of Intraday Liquidity），旨在通过加强 对边界银行参与者的监管和数量化监测监管水平以应对流动性风险。而中国央行也提出了诸多管理政策，如制定了《商业银行流 动性管理规定》，探索了流动性标准的制定和应急管理等措施。 三、流动性风险管理的现实意义 银行对流动性风险的管理不仅是一项关键的内部管理，也是一 项具有重大现实意义的社会责任。其一，流动性风险的发生可能 会导致银行运营的中断和崩溃，严重影响经济发展。其二，流动 性风险管理是银行运营的关键环节，良好的流动性管理可以保证 银行健康稳定运营，提高银行的盈利能力。其三，银行的流动性 风险管理是现代金融业监管的核心，并对金融市场的稳定性和可 靠性产生巨大影响。 四、流动性风险管理的策略与措施 为了有效应对银行面临的流动性风险，银行需要采取多种策略 和措施。在内部管理上，银行需要对资产负债表进行调整，统一 管理不同种类的资产，保持资产的能够实现和负债的稳定性，确 保充足的流动性。同时，建立详尽的流动性风险管理框架，并在 风险管理过程中加强风险的预先管理，建立流动性风险应急预案 和应急管理机制，制定流动性风险的应对措施。在政策监管方面，

我国农村商业银行流动性风险管理研究

我国农村商业银行流动性风险管理研究 农村商业银行作为农村金融体系的重要组成部分，在支持农村经济发展、满足农村居民金融服务需求方面发挥着重要作用。由于农村信贷风险高、农村经济变动较大等特点，农村商业银行面临着较大的流动性风险。 流动性风险指的是银行资产无法及时变现以满足债务偿付需求的风险。农村商业银行的流动性风险主要体现在以下几个方面： 农村商业银行的资产质量较差，不良贷款比例较高，导致资产变现能力下降。由于农村经济发展不平衡、农民借贷观念较弱等原因，农村商业银行普遍存在较高的不良贷款比例。当不良贷款增加时，银行需要加大清收力度，但由于农村市场的封闭性和农民还款的不确定性，资产变现变得更加困难，进一步加大了流动性风险。 在农村市场流动性较差的情况下，农村商业银行的资金来源相对有限。农村市场较为封闭，金融市场发展程度较低，农村商业银行无论是通过同业间的资金融通还是通过发行债券等方式获取资金都存在困难。当农村商业银行面临资金缺口时，不仅难以及时补充资金，而且可能导致资金链断裂，进一步加大流动性风险。 农村商业银行的资金运营管理能力相对较弱，无法及时进行资金的调配和利用。由于农村商业银行规模较小、业务范围有限，很难实现资金的灵活配置和运营。当资金用于不良贷款的清收时，就无法进行有效地再利用，导致资金的闲置浪费。缺乏有效的资金管理手段和技术工具，也使得农村商业银行难以进行有效的流动性风险管理。 针对这些问题，农村商业银行可以采取以下措施来进行流动性风险管理： 加强对农村商业银行资产质量的监测和控制，加强风险防范能力。农村商业银行应建立健全严格的风险评估和管理机制，加强对贷款项目的审查和监督，及时发现和处理不良贷款。应加强与政府和农村合作社等机构的合作，共同推动农业产业发展，减少不良贷款的发生。 农村商业银行应积极拓宽资金来源渠道，提高资金获取能力。农村商业银行可以通过与其他城市商业银行、农村合作社等金融机构开展联合融资，共享资金资源。农村商业银行还可以通过开发新的业务模式和产品，吸引更多的存款，增加资金来源。 农村商业银行应加强资金运营管理能力，提升资金利用效率。农村商业银行应加强资金预测和规划，提前做好资金的分配和调配工作，合理安排资金的使用，避免资金的闲置或不当运用。农村商业银行还可以利用金融创新手段，提升资金运营的效率和收益，维护流动性的稳定。

流动性风险管理模式研究

流动性风险管理模式研究 流动性风险是指资产或负债在出现极端情况下难以或无法变现 的风险，它是金融风险的一种，直接影响到金融机构的健康。在 金融危机中，流动性风险是导致许多银行倒闭的主要原因之一。 对于金融机构而言，良好的流动性风险管理模式是至关重要的。 银行在风险管理方面的应对策略可以分为两种：一是主动管理，即通过资产和负债的管理来优化利润和风险的平衡；二是被动管理，即在金融风险达到一定以上的程度时，加强风险管理措施。 流动性风险主要属于被动管理范畴。 目前，国内外都有很多关于流动性风险管理的研究和实践。下 面从流动性风险管理的定义、流动性风险管理模式的分类和具体 流动性风险管理工具的运用等几个方面展开阐述。 一、流动性风险管理的定义 流动性风险是指金融机构无法满足业务需求和负债偿还的能力，即在合适的时间和价格上获得或变现资产和负债的能力。流动性 风险的主要来源包括资产质量下降、市场风险加剧、信用风险增 加等。大规模资产流动将影响银行的流动性和盈利能力，从而对 金融机构的稳定性和可持续性造成不利影响。 二、流动性风险管理模式的分类

根据国际货币基金组织的定义，流动性风险管理模式可分为以 下四种： 1、主动流动性风险管理：该模式是通过银行内部高效的调剂 资产、负债、流动性资产和非流动性资产等手段来避免流动性风险。 2、紧急流动性风险管理：该模式是在出现流动性问题时，银 行通过发行债券或向中央银行寻求救助等措施来维护自身流动性。 3、预防性流动性风险管理：该模式是在出现流动性危机前， 采取一系列措施，例如提前预测流动性风险、设置流动性监管指标、监测市场流动性环境、提高内部准备金等。 4、紧急预备性流动性风险管理：该模式是通过在预测到流动 性危机时预先储备流动性以应对风险，例如存款准备金、缴存中 央银行发行的流动性备份工具等。 三、具体流动性风险管理工具的运用 具体的流动性风险管理工具包括但不限于以下这些： 1、提高持有现金和现金等价物的比例，例如国债、贵金属等。 2、发行短期债务，例如票据、同业存款等。 3、设定风险限额，例如设定市场风险限额、信用风险限额等。

银行流动性风险管理的新方法与工具研究

银行流动性风险管理的新方法与工具研究近年来，随着金融市场的不断发展和金融风险的日益复杂化，银行面临着越来越大的流动性风险。有效管理流动性风险对于确保银行的正常运营和金融体系的稳定具有重要意义。本文将围绕着银行流动性风险管理的新方法与工具展开讨论。 一、流动性风险管理的背景和意义 银行作为金融体系的重要组成部分，其经营活动直接影响着整个金融市场的稳定与发展。流动性风险是指银行无法及时满足自身及其他机构的资金需求，从而导致债务无法偿还或资产无法变现的风险。流动性风险的出现可能会引发金融危机，对经济和金融体系造成严重影响。因此，银行流动性风险管理的重要性不容忽视。 二、传统流动性风险管理方法的局限性 传统的流动性风险管理方法主要依靠银行的流动性风险监测、流动性预测和流动性调节三大环节。然而，传统方法存在着一些局限性。首先，传统方法往往只关注单一的流动性指标，忽视了多个指标之间的关联性。其次，传统方法在风险预测和控制方面存在着时滞性和滞后性，难以及时应对金融市场的变化。此外，传统方法对于流动性风险的监测和评估也存在较大的缺陷，无法全面、准确地评估银行面临的风险。 三、新方法与工具的研究与应用

为了改进传统的流动性风险管理方法，研究者们不断探索和创新， 并提出了一系列新的方法与工具。其中，以下几个方面比较具有代表性。 1. 流动性风险压力测试 流动性风险压力测试是一种通过模拟不同压力情景下的流动性损失，评估银行在极端市场条件下的流动性风险承受能力的方法。通过对银 行进行不同场景的压力测试，可以更全面、准确地评估银行的流动性 风险，并提前采取相应的避险措施。此外，流动性风险压力测试还可 以为监管部门提供监测金融体系流动性风险的重要依据。 2. 短期流动性指标的构建 除了传统的流动性指标外，研究者们提出了一些新的短期流动性指标，以更准确地衡量银行的流动性状况。例如，流动性池比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等指标可以全面评估银行的流动性风险， 并为银行制定合理的流动性策略提供参考。这些指标的提出和应用对 于银行流动性风险管理具有重要意义。 3. 进一步改进流动性风险监测与评估方法 为了更全面、准确地监测和评估银行的流动性风险，研究者们在传 统方法的基础上进行了进一步改进。例如，引入了基于市场数据的流 动性风险监测模型，通过对市场流动性的变化进行监测和分析，可以 更及时、准确地评估银行面临的流动性风险。此外，研究者还探索了

兰州银行供应链金融业务风险管理研究

兰州银行供应链金融业务风险管理研究 兰州银行供应链金融业务风险管理研究 随着经济全球化和产业链深度融合的不断推进，供应链金融业务在金融领域扮演着重要的角色。作为一个中小型银行，兰州银行积极参与供应链金融业务并取得了显著成绩。然而，在风险管理方面，仍然存在一些挑战和问题。本研究将重点探讨兰州银行供应链金融业务的风险管理策略，并提出一些建议来提升其业务的风险管理能力。 首先，兰州银行应当建立完善的风险管理架构。该架构应包括明确的责任分工和风险管理流程。在这个架构中，风险管理部门应承担领导和协调的作用，同时各个相关部门也要承担相应的责任，共同参与风险的预防和管理工作。此外，银行还应加强对风险管理人员的培训和考核，确保其具备足够的专业知识和能力。 其次，兰州银行需要加强对供应链金融业务风险的识别与评估。风险识别的关键是了解业务的本质和特点，找出潜在的风险点。在供应链金融业务中，存在着信用风险、流动性风险、经营风险等多种风险。因此，兰州银行应建立起一套完整的风险评估模型，对不同的风险进行定性和定量分析。通过合理的风险评估，银行能够更好地了解风险的来源和规模，从而采取相应的措施进行风险管理。 第三，兰州银行需要建立健全的风险控制措施。在供应链金融业务中，风险控制是防范和减少风险的关键。银行可以采取多种措施来控制风险，例如建立风险保证金制度、加强对合作商的审查和监管、限制融资额度等。此外，银行还应建立起灵活的风险控制机制，及时调整和优化措施，以应对市场波动

和变化。 最后，兰州银行应积极采用科技手段来提升风险管理的效率和精度。当前，人工智能、大数据等技术正在金融领域得到广泛建设和应用。兰州银行可以利用这些新技术来改进风险管理的方式和方法，实现风险预警和风险控制的自动化和精细化。通过科技手段，银行可以更好地识别和管理供应链金融业务中的风险，提高业务的安全性和效益。 综上所述，供应链金融业务在兰州银行的业务结构中扮演着重要的角色，但相应的风险也不可忽视。兰州银行应加强风险管理策略，建立完善的风险管理架构，并通过风险识别、风险评估、风险控制和科技创新等手段来提升风险管理能力。只有这样，兰州银行才能更好地把握供应链金融业务的发展机遇，实现更加稳定和可持续的经营 综上所述，兰州银行在发展供应链金融业务的过程中面临一定的风险，包括信用风险、市场风险和操作风险等。为了更好地管理和控制这些风险，兰州银行应采取一系列措施，包括建立完善的风险管理架构、加强风险识别和评估、建立健全的风险控制措施以及积极采用科技手段提升风险管理效率和精度。只有这样，兰州银行才能更好地把握供应链金融业务的发展机遇，并实现更加稳定和可持续的经营

银行流动性风险与资本充足率研究

银行流动性风险与资本充足率研究 一、银行流动性风险概述 银行流动性风险是指银行在资产负债表表现出现波动，导致无法按时履行短期债务和满足客户提款要求的风险。银行在面对流动性风险时需要及时调整自身的负债结构和资产组合，以保持良好的流动性水平，确保能够按时兑付债务。 二、银行资本充足率概述 银行资本充足率是指银行在覆盖风险的过程中所持有的资本性质的资产与负债之间的比率。银行资本充足率起到了在银行信用风险出现时，向签发人或市场发出信号的作用，保证了银行的资本安全。 三、流动性风险对资本充足率的影响 流动性风险是银行存在的一种非常常见的风险，流动性风险过大会影响银行的资本充足率。当银行面临流动性危机的时候，必须要采取一系列措施来尽可能地保护银行的流动性。这些措施包括，增加资本充足率，融资、发债等。当银行增加资本充足率来应对流动性危机的时候，需要承受的资本负担也会加大。 四、流动性风险管理的措施

1、合理融资：银行在面临流动性风险时需要增加融资，以减小对流动性的影响。银行需要选择合适的融资路径来降低利息成本，以免增加资金压力。 2、加强流动性管理：银行需要梳理流动性管理工作流程，建立完善的流动性管理体系，提高流动性管理水平。 3、完善资产负债表：银行需要建立严格的资产负债表管理制度，做好资产和负债之间的匹配工作，确保资产负债健康平衡，以降低流动性风险。 4、设立流动性管理委员会：银行可以通过设立流动性管理委员会来加强对流动性管理工作的监督和管理，提高流动性风险的应对能力。 五、资本充足率管理的措施 1、合理经营规模：银行需要合理控制自身的经营规模，确保资产和负债之间的平衡。 2、加强风险管理：银行需要制定完善的风险管理制度，根据自身的经营环境和产品特性，加强风险管理，并规范内部业务流程，提高风险管理的效率和精准度。 3、强化内部监督：银行内部应该加大监察力度，确保内部运营的合规性和公平性，并及时发现和处理不良资产。

商业银行流动性风险审计问题探究

商业银行流动性风险审计问题探究 【摘要】2013年6月末，中国银行业流动性问题受到广泛关注，有关“钱荒”的各种传言甚嚣尘上，部分错配较大银行出现了不同程度的资金紧张，一时市场利率高企，银行间同业拆借利率（SHIBOR）达到13%。本文从流动性风险的成因和特征出发，在《商业银行流动性风险管理办法（试行）》出台的背景下，对商业银行流动性风险的审计状况进行分析，提出目前存在的难点以及相关建议，完善商业银行流动性风险审计，加强审计维护金融安全的职能，促进金融行业健康稳定的发展。 【关键词】商业银行流动性风险审计 一、商业银行流动性风险受到广泛关注 流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。商业银行是存款人和贷款人的中间机构，其自身持有的、用于满足支付需要的流动性资产在总负债中只占据很小的比重。因此若在短期内发生大规模的兑现债权要求，商业银行则很有可能陷入流动性危机之中。 一直以来，国内商业银行对流动性风险的认识停留在国家隐性流动性承诺的层次，对流动性风险的管理投入的精力和资源与信用风险相比还不充足。流动性风险更突出成本概念，包括时间成本和经济成本。流动性风险本身不仅仅是能不能拿到钱，而是以什么成本拿到钱的概念，可以获取资金但需付出额外成本仍然属于流动性风险。根据金融工程定价原理，流动性风险绝对不仅仅是单边的，只要能保住支付就代表管好了流动性风险，它一定是双边的，控制好风险和兼顾好收益同样重要。 目前中外学者对于商业银行流动性风险审计研究主要从两个角度进行。一方面是从宏观的视角，对商业银行流动性风险管理的体系的整体进行研究，有学者提出把金融机构视为一个持续的实体，组建一个三层框架对流动性和风险进行审慎监管：流动资金管理、风险管理和资本结构管理（BengtHolmstrom，2000）。另一方面是从微观的角度，从商业银行对流动性风险的管理出发，建议改进流动性风险管理的技术和手段并提出具体的策略建议（严光贤，2008）。 二、商业银行流动性风险审计的意义 在商业银行面临的诸多风险中，流动性风险因其具有不确定性强、冲击破坏大的特点，被称为“商业银行最致命的风险”。我国商业银行系统目前对流动性风险的控制管理主要由两个部分组成：一是商业银行本身应从内部控制角度对流动性风险进行衡量，同时根据指标及管理目标对流动性风险的趋势进行控制和把握；另一方面是宏观的监督管理角度，相关的监管部门对商业银行经营管理以及流动性相关指标的制定，以及监管方面从宏观层次上进行监督与管理，从而构建

我国中小型商业银行流动性风险管理研究报告

摘要 流动性是商业银行的营运根本，保持适度的流动性是商业银行实现持续经营的第一要务。随着?巴塞尔协议ш?的出台，对商业银行的流动性提出了更加严格的监管要求。这使得各国银行体系都面临着前所未有的挑战。与国际先进技术相比，我国银行业对流动性的管理仍处于初级阶段，尤其在面临房地产市场回落、股市低迷、国际经济环境不稳定的大背景下，完善商业银行的流动性管理对我国商业银行的平安稳健运行尤为重要。目前，我国中小商业银行因其资产规模相对较小、资产构造相对单一、资产负债期限错配等特殊流动性风险因素的存在，使其流动性风险管理的模式与大型银行存在一定的区别。因此，流动性风险管理是我国中小型商业银行的一项关键任务。 本文以中小型商业银行流动性风险管理为重点进展论述，在阐述我国商业银行流动性风险管理的根底上，对中小型商业银行流动性现状及流动性风险产生的原因及风险隐患进展分析，进而提出了我国中小型商业银行流动性风险管理的建议。 关键词：中小型商业银行、流动性、风险管理

目录 摘要I 一、序论1 〔一〕选题背景及研究意义1 二、商业银行流动性风险管理概述2 (一)流动性风险管理的根本情况2 1、商业银行流动性及流动性风险的定义2 2、商业银行流动性风险的影响因素2 (二)商业银行流动性风险管理的指标体系3 (三)流动性风险管理的方法和技术4 1、资产及负债管理4 2、现金流量管理4 3、流动性应急方案4 〔四〕我国商业银行流动性风险管理的历程5 三、我国中小商业银行流动性现状分析6 〔一〕中小商业银行流动性风险控制的必要性6 〔二〕中小商业银行流动性风险产生的根源7 〔三〕中小商业银行流动性风险隐患7 四、中小商业银行流动性风险管理的建议9 〔一〕加强中小商业银行的资产负债管理9 〔二〕改良流动性风险管理的技术和手段10 参考文献12

流动性风险管理

流动性：衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或者增加资产的能力，其基本要 素包括：时间、成本和资金数量。 流动性风险是指银行无力为负债的减少或者资产的增加提供融资，而造成损失或者破产的可能性。 商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。保持良好的流动性状 况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用： (1)增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的； (2)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系； (3)避免银行资产便宜出售，伤害股东利益； (4)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。 资产流动性：商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下进行出售，反映了商业银行在无 损失或者弱小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。因此，商业银行应当估算所持有的可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。 背景知识： 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类： (1)最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这种资产可用于从 中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或者抵押融资； (2)其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧 失流动性； (3)商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能 被视为不能出售； (4)流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司 的投资、存在严重问题的信贷资产等。

流动性风险管理办法

兰州农村商业银行西站支行流动性风险管理办法 编制部门：风险合规部 审核： 批准： 版次号：A/0 生效日期：年月日

修改记录 (3) 第一章总则 (3) 第二章组织与职责 (5) 第三章流动性风险管理方法 (9) 第四章流动性风险管理内容 (11) 第五章流动性风险的监测和控制 (12) 第六章流动性风险报告程序 (14) 第七章流动性风险的应对 (15) 第八章流动性风险预警 (17) 第九章流动性风险应急处理 (18) 第十章罚则 (20) 第十一章附则 (21)

目录 第一章总则 第一条为进一步健全兰州农商行西站支行（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。 融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 第三条流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。 第四条流动性风险管理的基本原则。 （一）统一与分散性原则，即在全行流动性筹集、储备、

调度上实行统一管理、集中调配。对各分支行对流动性风险实行分级监测和分层负责,以确保负债来源的多样性和资产运用的多元化； （二）现金流匹配原则，即任何时点的现金流入要大于现金流出； （三）分币种管理原则，即按本、外币分别管理； （四）全面性原则，即涵盖所有的表内、外各项业务，所有的业务条线和分支机构； 第五条本行流动性风险管理政策的取向是稳健原则，即控制风险与讲求效益并重。通过加强有效管理，把全行流动性风险压降到可以有效控制的范围，坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重，既要控制流动性不足的风险，又要控制流动性过剩而导致成本上升、收益降低的风险，以促进各项业务的协调稳定发展。 第六条本行流动性风险管理的目标是通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，将流动性风险控制在本行可以承受的范围之内，确保以较低的成本，保持充足且适度的流动性，随时满足客户支付需求，兑现客户贷款承诺，维护良好的市场信誉，实现资金营运安全性、流动性和效益性的协调统一，以推动本行的持续、健康运行。 第七条本行通过建立科学的风险管理组织架构，划分明