VAR模型Eviews基本操作指引

双击序列——打开序列数据窗口——View——Unit Root Test ——单位根检验对话框

(1 st differenee ，即检验厶X ；intercept :包含截距项;trend :包含趋势项)

临界值判断：如果ADF检验值小于某一显著性水平下的临界值，则序列在此显著性水平下平稳。

2、根据SIC和AC值确定VAR的滞后期

单位根检验操作的输出结果中

3、建立VAR模型

在workfile 里 -- Quick ---- Estimate VAR ----- 对话窗

缺省的是非约束VAR另一选择是向量误差修正模型。

给出内生变量的滞后期间。

给出用于运算的样本范围。

En doge nous要求给出VAR模型中所包括的内生变量。

Exogenous 要求给出外生变量(一般包含常数项) 。

结果显示中，回归系数下第一个括号中的为标准差，第二个括号中的为t 值。

4、脉冲响应分析 ( Response of * to * Innovations )/ 方差分解( Variance Decornposition )

在进行脉冲响应函数诊断之前，需要先检验VAR模型的平稳性，用AR根图(Inverse Roots of AR Characteristic polu nomial) 进行检验。AR根图中，如果点都落在单位圆里，才可以做

如果模型不平稳，则要重新修改变量，去掉不显著变量。

VAR模型估计结果窗口中 --- View ------ i mpulse respo nse --- table

5、协整关系检验

前提条件：序列同阶单整

打开序列组数据窗口--- View ------ Coi ntegrati on Test ---

6、误差修正模型

Quick ——Estimate VAR --- 对话窗——选择VE 相比较VAR的设置中要多填入误差

修正项个数(Number of CE' s)，且此时的外生变量设置中不需要再另外设置常数项。 ----- OK

7、格兰杰因果检验

前提条件：序列间存在协整关系

Eviews 可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果。

打开数据组窗口--- View ----- Gran ger Causality ---- 选择最大滞后长度--- 0K

8、建立协整回归方程建立回归模型后，如果模型存在自相关，则建立广义差分模型