关于推广期货保证金安全存管工作的通知-证监期货字[2006]108号

证监期货字[2006]108号关于推广期货保证金安全存管工作的通知

中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局：在深圳试点和规范期货保证金存取业务工作的基础上，我会决定从2006年6月下旬开始，在全国按辖区分批部署期货保证金监控系统，推广期货保证金安全存管工作。期货保证金安全存管工作是期货市场重要的基础建设工程，也是推出金融期货交易的必备条件。推广期货保证金安全存管是各证监局的重要职责，是今年落实辖区监管责任制和考核证监局工作的重要内容。各局一定要充分认识其重要性和紧迫性，保质、保量、按时完成辖区推广工作。现将有关要求通知如下：

一、要督促辖区内期货公司遵守保证金安全存管的各项规定，严格落实《期货公司保证金安全存管工作的具体要求》（见附件），为监控系统这只“电子眼”充分发挥功能打好基础。要切实做好组织、协调和监管工作，解决本辖区推广过程中出现的问题，积极协调辖区各结算银行的工作。

二、在各辖区普及中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称监控中心）投资者查询服务系统的使用，充分发挥投资者的社会监督作用。监控系统在本辖区部署后，各证监局要督促期货公司做好查询密码发放工作，积极引导期货公司和投资者将监控中心查询服务系统约定为期货交易结算结果的主要通知方式。

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各证监局要在监控中心向本辖区期货公司下发投资者查询密码的两个月后，对各公司查询密码发送情况、与投资者约定通过查询服务系统通知交易结算结果的情况进行现场检查，检查结束后5日内向我会书面提交检查情况报告。查询密码发放情况可采用抽查方式。抽查应覆盖所有的密码发送形式，对已发送密码但不能提供相关发送证明的投资者，应要求期货公司提供投资者联系方式，直接向投资者核实。

三、及时处理监控中心通报的问题。对于违反保证金安全存管规定的问题，要督促公司及时整改。对于监控中心通报的违规问题和风险隐患，要按现有方式和程序及时进行处理。

四、做好培训和宣传工作，指导期货公司和投资者正确理解并熟悉保证金安全存管的各项规定。在现有若干工作通知的基础上，《期货保证金安全存管管理办法》及配套规定将很快下发。我会将组织监管系统的培训，各辖区期货公司和投资者的培训则主要由各证监局组织完成。

五、继续按照当前现场检查工作的要求做好保证金监管工作，实现监管方式的平稳过渡。监控系统平稳运行后，各证监局保证金监管工作的内容将由目前程序化现场检查为主转为对监控中心通报问题的调查与处理为主。但在监控系统完成部署并稳定运行前，仍需派出机构按现有监管方式加强保证金监管。在监控系统接入前，要保证对辖区所有期货公司均按照《关于开展期货经纪公司客户保证金和注册资本金专项检查的通知》（证监期货字

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[2004]68号）所附《期货保证金封闭管理现场检查指引》的要求,使用我会推广使用的检查软件，或其他可达到类似效果的替代性检查方法进行现场检查，并按照期货部下发的《期货公司客户保证金现场检查工作底稿样本》形成书面工作底稿，通过扎实的现场检查工作保证期货公司接入监控系统时报送的客户权益数据真实、准确。要进一步调查核实期货公司前期上报的保证金账户信息的真实性、准确性和完整性，消除漏报、误报。

附件：《期货公司保证金安全存管工作的具体要求》

二○○六年六月三十日

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主题词：期货公司保证金安全存管通知

抄送：各期货交易所、中国期货业协会

分送：会领导

办公厅、期货部、存档

证监会办公厅2006年7月7日印发打字：李伟校对：酆强共印80份

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附件：

期货公司保证金安全存管工作的具体要求

各期货公司：

为做好期货公司保证金安全存管工作，特制定本工作要求，请各公司严格按照以下规定开展相关的业务工作：

一、抓紧时间进行自查和整改

对照《期货交易管理暂行条例》、《期货经纪公司管理办法》、《保证金封闭管理暂行办法》和保证金安全存管各项文件的规定，进一步自查和整改，严格规范保证金管理、交易、结算和风险控制业务。

二、督促、配合结算软件开发商在规定的时间内完成数据报送采集系统的安装和调试，启动期货公司保证金安全存管信息报送工作。

由于技术方面的原因，期货公司端的数据采集报送系统将在2006年6月至8月在全国分批安装，各辖区期货公司的具体安装时间要求将另行通知。有关信息报送工作的程序和具体要求见《期货公司保证金安全存管信息报送工作须知》（附件1）

三、建立健全投资者基本资料信息

各公司要严格按照《期货保证金安全存管系统对期货公司报送数据的要求2.1版》(附件2)中“客户基本资料文件”、“客户编码文件”的要求，在结算系统中输入或补齐所有未销户投资者的各项基本信息,并将投资者期货结算账户输入或自动导入数据采集报送系统。如采用自动导入的方式，必须首先按照《关于规范期货保证金存取业务有关

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问题的通知》（证监期货字[2006]9号）中附件5《投资者期货结算账户登记汇总表》规定的Excel格式规范数据格式。目前金仕达，恒生电子两家软件公司已提供该自动导入功能，详细导入方式可参考该公司提供的文档。

四、按要求规范结算业务

（一）“客户其它分项资金”的规范要求

《期货保证金安全存管系统对期货公司报送数据的要求2.1版》中“客户其它分项资金”是指除出入金、盈亏外其他各项影响投资者权益的项目，包括交割货款、质押资金等。除“交易手续费”外，以往这些项目通常是列入出入金项目处理，交易所不向会员提供分解到客户编码的上述项目，期货公司对其中某些项目也做不到每日结算。为便于准确核对客户出入金和其他影响权益的项目，目前，三家期货交易所已在会员服务系统中增加了《每日资金变动文件》，将这些费用项目按统一规则分配至每一客户编码；金仕达和恒生公司开发的数据报送系统已具备将交易所《每日资金变动文件》直接导入的功能。安装数据采集报送系统后，各期货公司务必每日下载并导入交易所《每日资金变动文件》。个别项目交易所无法分配到客户编码（如上海交易所交割货款和质押手续费），某些费用交易所的分配规则可能与期货公司实际情况不符，期货公司可在自动导入后再通过手工方式修改，但必须当日在“客户其他分项资金数据文件”的“备注”字段中录入修改原因。

（二）“出入金”的规范要求

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期货公司和投资者应严格按保证金安全存管的规定办理出入金。为保持公司数据与银行数据的一致性，减少不必要的报警，期货公司在处理出入金结算业务时，对同一投资者当天发生的多笔出入金，应逐笔录入结算系统，不得合并录入结算系统。

（三）“成交”的规范要求

部分期货公司为节省账单长度，在结算时对投资者成交价相同的成交合约进行合并处理。但交易所报送的成交数据是未合并的，监控系统会因双方核对不一致而产生报警。因此，期货公司应当直接将从交易所接收的成交回报原始数据上报监控系统。如需进行成交明细的合并操作，则应在通过数据采集报送系统报送数据之后进行。

（四）盈亏结算方式的规定

对投资者提供逐笔对冲结算单的期货公司，应同时向监控系统报送逐日盯市和逐笔对冲的盈亏结算数据。仅对投资者提供逐日盯市一种结算单的期货公司暂不需向监控系统上报逐笔对冲的盈亏结算数据。

五、向投资者发送查询用户名和初始密码

各期货公司应当在收到监控中心《投资者查询服务系统用户名和初始密码清单》后，尽快按照《投资者查询服务系统用户名和初始密码发送指引》（附件3）的要求完成发送工作。权益在1万元以上的投资者的发送工作应在30日内完成。对于新开户投资者，期货公司应在开户当日利用查询服务系统的“预登记”功能获取该投资者的查询账户和初始密码并提供给投资者。

六、利用监控中心投资者查询服务系统向投资者通知交易结算结

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果。各期货公司应在监控中心下发投资者查询密码后的两个月内，参照《关于交易结算结果通知方式的补充合同指引》（附件4），与投资者签署协议，约定通过监控中心的查询服务系统通知交易结算结果、发送追加保证金通知。签约投资者客户权益合计应达到期货公司客户总权益的90%以上。对于新开户的投资者，应在开户环节签署协议。考虑各家期货公司追加保证金文字提示的不同特点，各期货公司必须在查询系统中“通知设定”栏位预先设定好追加保证金通知的文字描述信息，该文字描述信息将在投资者“需追加保证金”数额大于零时，自动显示于查询系统的投资者交易结算报告最下方。

七、做好保证金账户和专用自有资金账户新增、变更和撤销时的备案工作，保证监控系统随时掌握保证金账户的最新信息。期货公司应在开立、变更保证金账户或专用自有资金账户当日，通过传真等方式分别向监控中心和公司所在地中国证监会派出机构备案。备案信息包括开户银行网点名称、保证金账户名称和账号。期货公司在报送备案信息日后的第二日方可使用该备案账户。期货公司撤销期货保证金账户，应当事前备案，期货公司在报送备案信息日后的第二日方可到银行办理撤销手续。

八、使用金仕达、恒生以外结算软件的期货公司应督促各自结算软件开发商尽快完成数据采集报送系统的开发和测试工作，以便通过自动化方式向监控系统报送数据。

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附件1.《期货公司保证金安全存管信息报送工作须知》

2.《期货保证金安全存管系统对期货公司报送数据的要求2.1版》

3.《投资者查询服务系统用户名和初始密码发送指引》

4.《关于交易结算结果通知方式的补充合同指引》

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期货公司保证金安全存管信息报送工作须知

为做好期货公司保证金安全存管信息报送工作，特制定本工作须知，请各期货公司按照以下要求进行操作：

一、安装调试各期货结算软件供应商提供的数据采集报送系统

（一）期货公司自行联系各自结算软件开发商，获取数据采集报送系统升级包。一般的，结算软件开发商将该升级包公布在其客户服务网站上，供期货公司下载；

（二）按照各软件商的安装操作说明，将数据采集报送系统安装到结算系统中。安装过程中如有问题，可联系软件商热线取得帮助；

（三）安装完成后，在数据采集报送系统的相应栏位设定各类基础参数，如：期货公司统一编码，银行统一编码对应关系表等；

（四）试采集数据，测试是否按照《期货保证金安全存管系统对期货公司报送数据的要求2.1版》的要求生成内容完整格式无误的数据文件。

二、安装调试监控中心提供的数据报送终端

（一）使用一台运行WindowsXP操作系统的PC电脑联接现有三所联网期货交易网络，该电脑仅供每日上传文件专用，并做好电脑病毒防范工作等必要工作；

（二）设置交易网络路由，如为静态路由，设置路由指向10.40.254网段；如为动态路由，无需设置；

（三）ping 10.40.254.15，如通过，表示路由设置已完成；

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（四）从监控中心网站的技术专区下载数据报送终端FTCli.zip 软件包，解压缩到\FTCli目录中；

（五）配置\FTCli\FTCli.ini文件，根据监控中心事先发送给各期货公司的电子邮件《期货公司统一编码、报送密码、查询初始密码表》，将“期货公司统一编码”、“期货公司报送密码”两个数据填入FTCli客户端软件配置文件FTCli.ini中，并保存该文件。其规则如下：[配置]

USERNAME=<期货公司统一编码 >//用户名，比如：0009

PASSWORD=<期货公司报送密码 >//密码，比如：223344

IP=10.40.254.15 //服务端的IP地址

PORT=9000 //服务端的PORT端口

NO=<期货公司统一编码> //分配编号，比如：0009

（六）每日需报送数据文件时，点击FTCli.exe运行报送终端，点击“增加文件”选择需要报送的所有数据文件，最后点击“发送”发送文件至监控系统，发送成功后退出系统。

三、按要求报送数据

安装数据采集报送系统和报送终端后，期货公司应于每日结算完成后，启动数据采集程序自动生成需要上报监控系统的全部数据文件，通过FTCli报送终端，于当晚将这些数据文件一次性报送到监控系统，不得漏报，不得推迟报送。其中，“客户基本资料文件”、“客户编码文件”、“客户指定账号文件”一律每天都采用全量报送的方式，不得做增量报送。此外，对于期货公司可以预知的导致公司数据与交易所、

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银行数据不一致的情况，如资金在途、错单等，期货公司应当在“其它需要说明的信息和数据文件”中说明情况，减少不必要的报警；对于没有执行安全存管规定的业务，也需在otherinfo文件中主动作出说明。

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期货保证金安全存管系统对期货公司报送数据的要求

2.1版

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1、内容

(1)新增或变更的客户基本资料；

(2)新增或变更的客户编码信息；

(3)新增或变更的客户指定账号信息；

(4)分客户的基本资金数据（权益总额、可用资金）；

(5)客户出入金记录；

(6)成交明细；

(7)分客户分品种合约分买卖分投机套保的持仓统计数据；

(8)分客户其它分项资金数据；

(9)其它需要说明的信息或数据；

(10)平仓明细文件；

(11)持仓明细文件；

(12)质押明细文件（可选）；

(13)交割明细文件（可选）。

2 格式

每个期货公司每天需向存管系统报送13个文本文件，分别为：客户基本资料文件、客户编码文件、客户指定账号文件、客户基本资金数据文件、客户出入金记录文件、客户成交明细文件、客户持仓数据文件、客户其它分项资金数据文件、其它需要说明的信息或数据文件、平仓明细文件，持仓明细文件，质押明细文件，交割明细文件。其中，质押明细文件和交割明细文件为可选的。

(1)客户基本资料文件

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公司（统一标识XXXX）的客户基本资料数据文件名：

XXXXcustomer+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户基本资料数据文件名为0001customer20051008.txt。

期货公司每日必须报送所有开户客户的基本资料，已开户客户的“开户和销户标志”为 a ，而销户客户在其销户的当日报送销户信息，“开户和销户标志”为d 。在客户基本资料文件中，每个客户一条记录，每条记录的字段和数据类型如下：

客户基本资料里面各主要字段（如：客户名称，所在地，通讯地址，联系电话）如果内容出现半角@字符，一律替换为&at;

举例：

2004-12-15@张小三@410305*********@00555@河南洛阳@河南省洛阳市王城路

@471009@0379*******@a

2004-12-15@李小四@310305*********@00666@上海市@上海市浦电路700号

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@200122@021********@d

(2)客户编码文件

公司（统一标识XXXX）的客户编码文件名：

XXXXcuscode+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户编码文件名为0001cuscode20051008.txt。

期货公司每日必须报送所有开户客户的交易编码，已销户客户不再报送，不再做增量报送。在客户编码文件中，每个客户的记录数等于交易所数量，每条记录的字段和数据类型如下：

举例：

2004-12-15@00555@Z@00087432

(3)客户指定账号文件

公司（统一标识XXXX）的客户指定账号文件名：

XXXXcusaccount+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户指定账号文件名为0001cusaccout20051008.txt。

期货公司每日必须报送所有开户客户的指定账号，现有的客户指定帐户信息

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其“新增或变更标志”为a ，已销除的客户指定帐户在销除当日报送销除信息，“新增或变更标志”为d 。已取消的客户指定帐户不再报送，不再做增量报送。在客户指定账号文件中，每个客户的记录数等于增加和废除的指定账号数量，每条记录的字段和数据类型如下：

举例：

2005-12-15@00555@01@000874329394993@a@张三@工商银行北京分行金融街支行

(4)客户基本资金数据文件

公司（统一标识XXXX）的客户基本资金数据文件名：

XXXXcusfund+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001会员的客户基本资金数据文件名为0001cusfund20051008.txt。

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每家期货公司每天需报送一个相应文件名的客户基本资金数据文件，每个客户一条记录，每条记录的字段和数据类型如下：

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举例：

2004-12-15@000002@500000.00@300000.00@0@46.00@500000.00@510000.00@500000.00@ 500000.00@0@400.00@-10000.00@0.00

(5)客户出入金记录文件

公司（统一标识XXXX）的客户出入金记录文件名：

XXXXfundchg+日期.txt

如报送日期为2005年10月8日、标识为0001公司的客户出入金记录文件名为0001fundchg20051008.txt。

每家期货公司每天需报送一个相应文件名的客户出入金记录文件，该公司所属的客户每发生一次出金或入金，就有一条记录，每条记录的字段和数据类型如下：

举例：

2005-12-15@000001@+500000.00@01@1234567890123@02@8888888888888@

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