计量经济复习2014答案
计量经济复习
一、简答题
1、简述模型误设定包含哪几种情况。
答：（1）选择错误的函数形式；（2）遗漏有关的解释变量；（3）包括无关的解释变量。
2、简述间接最小二乘法的具体步骤。
答：（1）首先求出简化式方程；（2）对每一个简化式方程分别施用OLS法，得出简化式系数的一致估计值；
（3）由上一步估计出的简化式系数导出原结构系数的估计值。
3、简述一元线性回归模型运用OLS法估计的基本假定。
答：（1）扰动项零均值假定；（2）扰动项同方差假定；（3）扰动项无自相关假定；（4）解释变量是非随机变量或者说解释变量与扰动项不相关假定；（5）各期扰动项服从正态分布。
4、简述二阶段最小二乘法的具体步骤。
答：（1）第一阶段：将要估计的方程中作为解释变量的每一个内生变量对联立方程系统中全部前定变量回归（即估计简化式方程），然后计算这些内生变量的估计值。（2）第二阶段：用第一阶段得出的内生变量的估计值代替方程右端的内生变量（即用它们作为这些内生变量的工具变量），对原方程应用OLS法，以得到结构参数的估计值。
5、简述根据回归结果判别多重共线性的方法。
答：如果发现: (1)系数估计值的符号不对；(2)某些重要的解释变量t值低，而R2不低；(3)当一不太重要的解释变量被删除后，回归结果显著变化。则可能存在多重共线性。上述第二种现象是多重共线性存在的典型迹象。
6、简述计量经济模型的应用。
答：（1）结构分析：将估计好的计量经济模型用于经济关系的数量研究
（2）预测：用估计好的计量经济模型去预测一些变量在实际观测的样本之外的数量值。
（3）政策评价：用估计好的计量经济模型在不同政策方案之间进行选择。
7、简述异方差的后果
答：①参数OLS估计量不再具有最小方差的性质；②系数的显著性检验失去意义。
8、简述工具变量法的基本思路
答：（1）当扰动项u与解释变量X高度相关时，设法找到另一个变量Z，Z与X高度相关，而与扰动u不相（2）在模型中，用Z替换X，然后用OLS法估计，变量Z称为工具变量。
9、简述选择解释变量的四条原则。P95
10、简述计量经济分析的步骤。
答：①陈述理论（或假说）；②建立计量经济模型③收集数据；估计参数④假设检验；⑤预测和政策分析。11、简述消除异方差的基本思路。
答：①变换原模型，使经过变换后的模型具有同方差性，然后再用OLS法进行估计；②变换后模型的OLS估计量，对原模型而言，已不是OLS估计量，称为广义最小二乘估计量（GLS估计量）。
12、简述DW法检验扰动项自相关的局限。P121
二、单选
1、在对X 与Y 的相关分析中（ ） C ．X 和Y 都是随机变量
2、经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( ) B.横截面数据
3、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为 lnY ^
i =2.00+0.75lnX i ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ） B ．0.75%
4、序列相关是指回归模型中( ) D.随机误差项u 的不同时期相关
5、回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为( ) B.决定系数
6、按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( ) B.与随机误差项u i 不相关
7、DW 检验法适用于检验（ ） B ．序列相关
8、如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Zi 成比例，则应该用下面的哪种方
法估计模型的参数?( ) B.加权最小二乘法
9、在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.2β≠0
10、判定系数R 2的取值范围为( ) B.0≤R 2≤1 11、设Y i =i i u X ++
10ββ，Y i =居民消费支出，X i =居民收入，D =1代表城镇居民，D =0代表
农村居民，则截距变动模型为( ) A.i i i u D X Y +++=210βββ
12、根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有( ) C. F=∞
13、回归分析的目的为( )
C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系
14、设某商品需求模型为Yt=β0+β1X t +U t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为
了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的 问题为（ ） D ．完全的多重共线性
15、对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） D ．多重共线性问题
16、在多元回归中，调整后的决定系数2
R 与决定系数2
R 的关系有（ ） B ．2
R >2
R
17、以Y i 表示实际观测值，i Y ?表示估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) B.∑(Y i 一i
Y ?)2最小 18、当模型中第i 个方程是不可识别的，则该模型是 ( )
B.不可识别的
19、将社会经济现象中质的因素引入线性模型( )
C.在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率 20、序列相关是指回归模型中( )
D.随机误差项u 的不同时期相关
21、在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( ) A.N(0，σ2)
22、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的决定系数接近1，则表明
模型中存在（ ） C ．多重共线性
23、在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( ) A.预测区间越宽，精度越低
24、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ ）。 B. 无偏但非有效
25、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验 ( )。 B.异方差性
26、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是 ( ) C. 0≤DW ≤4
27、如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW 统计量等于( ) D.1.4
28、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL 时，可认为随机误差项( ) D.存在序列相关与否不能断定 29、设个人消费函数Y i =C 0+C 1Xi+u i 中，消费支出Y 不仅同收入X 有关，而且与消费者年 龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考 虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( ) B.2个 30、对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( ) B.∑e i ≠0 31、对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( ) B.单方程估计法和系统估计法 32、合称为前定变量的是（ ） A ．外生变量和滞后变量 33、当模型中第i 个方程是不可识别的，则该模型是 ( ) B.不可识别的 34、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定 变量，也可以是 ( ) C.内生变量 35、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（ ） C. 间接最小二乘法 36、），为均值。则点（、，设有样本回归直线Y X Y X X b b Y 1 0???+=（ ）。 A.一定在回归直线上 37、 近似等于一阶自相关系数的，则样本回归模型残差统计量的值接近于已知ρ ?2DW （ ）。 A.0 38、在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成比例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为非 0数常，则表明模型中存在（ ）。 A. 多重共线性 39、假设正确回归模型为Y=β1X 1+u ，若又引入了一个无关解释变量X 2，则β1的普通最小二 乘估计量( ) A.无偏但方差增大 40、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验 ( )。 B.异方差性 41、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是 ( ) C. 0≤DW ≤4 42、根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有( ) C. F=∞ 43、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当 dL 44、设k 为回归模型中的参数个数, n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) D. ) k n /(RSS ) 1k /(ESS F --= 45、在有限分布滞后模型Y t =0.9+0.6X t －0.5X t-1+0.2X t-2+u t 中，短期影响乘数是（ ） D.0.6 46、用线性回归模型做预测时，预测点离样本分布中心越近，预测误差（ ） B.越小 47、方差膨胀因子检测法用于检验（ ） C.是否存在多重共线性 48、经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ ） B.费里希(Friseh) 49、如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ ）。 B. 无偏但非有效 50、在模型Y i =i 1u i 0e X β β中，下列有关Y 对X 的弹性的说法中，正确的是（ ） A ．1β是Y 关于X 的弹性 51、在判定系数定义中，ESS 表示（ ） B ．∑2 i )Y Y (-∧ 52、在分布滞后模型Y t =t 2t 21t 1t 0u X X X +β+β+β+α-- 中，短期影响乘数为（ ） A.β0 53、若单方程线性回归模型违背了同方差性假定，则回归系数的最小二乘估计量是 （ ） A ．无偏的，非有效的 54、如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为 ( ) D.m-1 55、下列模型中E(Y i )是参数1β的线性函数，并且是解释变量X i 的非线性函数的是（ ） B ．E(Y i )=i 10X β+β 56、对于部分调整模型()t t t t u Y X Y δδδβδβ+-++=-1101，若u t 不存在自相关，则估计 模型参数可使用( ) C. 普通最小二乘法 57、在简化式模型中，其解释变量（ ） C ．都是前定变量 58、在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的 F 检验值却很高，这说明模型存在（ ） C ．多重共线性 59、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( ) D. 4 60、设截距和斜率同时变动模型为Y i =i i 2i 110u )DX (X D +β+β+α+α,其中D 为虚拟 变量。如果经检验该模型为斜率变动模型，则下列假设成立的是（ ） D ．01 =α，02≠β 61、在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是( ) A.内生变量 62、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ，则 随机扰动项u t 的方差估计量2 ?σ 为( )。 A 、40 63、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会 ( ) A. 减少1个 64、在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( ) B.间接最小二乘法 65、容易产生异方差的数据为( ) B. 横截面数据 66、假定正确回归模型为u X b X b b Y 22110+++=，若遗漏了解释变量X 2 ，且X 1 、X 2 线性 相关则1b 的普通最小二乘法估计量( ) C. 有偏且不一致 67、对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( ) C. 工具变量法 68、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 ( ) D.滞后变量 69、如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素要引入虚拟变量数目 为( ) D.m-1 70、调整的判定系数2R 与多重判定系数2 R 之间有如下关系( )(k 为参数个数) D. k n n R R ----=1 )1(12 2 71、对于部分调整模型()t t t t u Y X Y δδδβδβ+-++=-1101，若u t 不存在自相关，则估计 模型参数可使用( ) C. 普通最小二乘法 72、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用 ( ) C.广义差分法 73、假设回归模型为i i 10i u X b b Y ++= ，其中2i 2i X )u (Var σ= 则使用加权最小二 乘法估计模型时，应将模型变换为( ) C. i i 1i 0i i X u b X b X Y ++= 74、若使用普通最小二乘法估计的模型残差的一阶自相关系数为0.8，则DW 统计量的值 近似为（ ） B ．0.4 75、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究 中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991 年为转折时期，设虚拟变量???≥=年 ；年 ；1991019911 t t D t ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作：（ ）。 D 、t t t 3t 2t 10t u X D b D b X b b Y ++++= 三、计算及分析 1.根据8个企业的广告支出X 和销售收入Y 的数据资料，求得： 108X i =∑,480Y i =∑ , 1620X 2i =∑ , 6870Y X i i =∑, 30000 Y 2i =∑， 试用 普通最小二乘法估计Y 对X 的线性回归方程i i i u X Y ++=βα，并计算决定系数。 2.设有国民经济的一个简单宏观模型为： t t t t t t I C Y u Y C +=+β+α= 式中Y 、C 、I 分别为国民收入、消费和投资，其中投资I 为外生变量。现根据该国民经济系统近9年的统计资料已计算得出： 522C t =∑, 198I t =∑, 4740I 2t =∑, 12060C I t t =∑，试用间接最小二乘法估计该模型。 3.根据某市居民货币收入X （单位：亿元）与购买消费品支出Y （单位：亿元）的统计数据，求得：Y =13.51，X =15.21， ∑-2 i )X X (=53.35， ∑-2 i ) Y Y (=35.05， ∑-)X X (i (Y Y i -)=43.11。 试用普通最小二乘法确定Y 对X 的线性回归方程Y=u X ++βα，并计算样本相关系数r 。 4.某国连续五年个人消费支出(Y)和个人可支配收入(X)的数据如下： Y （千亿美元） 6.7 7.0 7.4 7.7 7.6 X （千亿美元） 7.5 7.8 8.1 8.6 8.6 计算可用的数据资料为N=5, ∑t ∑t ∑=62.3302t X ，∑=,37.296t t Y X 试求个人消费支出(Y)关于个人可支配收入（X ）的线性回归方程t t X Y βα???+=并解释系数β估计值的经济含义。 5. 根据北京市1978－1996年的国民生产总值和总消费资料，使用普通最小二乘法估计北京市的总消费函数为： X Y 361.0769.16+=∧ 式中Y 为总消费额，X 为国民生产总值，且已知残差平方和 2986.33541 2 =∑ =n t t e ， 2167.3217)(2 21=-∑=-n t t t e e ，试判断该模 型是否存在一阶自相关。 （注：在5％的显著水平下，当样本容量n=19,解释变量1='K 时，有18.1=L d d u =1.4） 6. 下式是由12个观测值估计得出的消费函数： Y C 8.060+=∧ 式中Y 是可支配收入，已知Y ＝650， 8600) (2 =-∑Y Y ， 322 =∑e 当Y 0＝1000时，试计算： （1）消费支出C 的点预测； （2）在95％的置信概率下消费支出C 的预测区间。（t 0.025(10)=2.23） 7. 根据某地区居民过去10年的人均年储蓄额(Y)和人均年收入额(X)的历史数据，计算得： ∑X i =293，∑Y i =81，∑(X i －X )(Y i －Y )=200.7，∑(X i －X )2=992.1，∑(Y i －Y )2=44.9。 求：(1)人均年储蓄额(Y)关于人均年收入额(X)的线性回归方程Y i =α+βX i +u i ； (2)该回归方程的决定系数。 8.现有x 和Y 的样本观测值如下表。 假设Y 对X 的回归模型为Y i =α+βX i +u i ,且Var (u i )=σX i . 95.5,7225.11,15.11 ,3725.0125 1 515 1 5 12 2 ==??? ? ???? ?? ??==??? ? ??=∑ ∑∑ ∑====i i i i i i i i i i i i X Y X X Y X X i X X Y 资料为：回归模型。可用的计算试用模型变换法估计此，）对假设σ 9. .以1978～1997年中国某地区进口总额Y (亿元)为被解释变量，以地区生产总值X (亿元) 为解释变量进行回归，得到回归结果如下： Y ?t =-261.09+0.2453X t Se =(31.327) ( ) t =( ) (16.616) R 2=0.9388 n =20 要求： (1)将括号内缺失的数据填入；(计算结果保留三位小数) (2)如何解释系数0.2453； (3)检验斜率系数的显著性。(α=5％，t 0.025 (18)=2.101) 10.根据X 与Y 的12对观测值，现已计算得出X 和Y 的样本方差分别为9和100，Y 对X 的普通最小二乘估计回归直线为 i i X 5.24.8Y ?-=。试计算判定系数，并在5%的显著性水平之下，对此回归模型进行检验。[F 0.05 (1,10)=4.96] 11.设咖啡的需求函数为u Y ln P ln P ln P ln lnX 3322110+β+α+α+α+α=，式中X 为咖啡需求量，P 1为咖啡的价格， P 2为茶叶价格，P 3为白糖价格，Y 为消费者收入。 （1）模型中哪些参数代表自价格弹性？哪些代表交叉价格弹性？哪些表示收入弹性？ （2）试对α1、α2、α3和β的符号作出判断，并说明理由。 12.根据1960-1982年间7个OECD 国家美国、加拿大、德国、英国、意大利、日本、法国 的总最终能源需求指数 、 实际的 、实际能源价格 的数据。估计对数线性需求函数结果如下。（检验显著性水平为0.05） ()()() ()()() 994 .0000.0000.0000.0: 0243.00191.00903.0:ln 3315.0ln 9972.05495.1?ln 232=-+=R p Se X X Y t t t 1.对方程拟合优度及方程显著性进行检验；（写出检验过程） 2.对解释变量系数显著性进行检验；（写出检验过程） 3.说明解释变量系数的经济意义。 计量经济学复习要点 第1章 绪论 数据类型：截面、时间序列、面板 用数据度量因果效应，其他条件不变的概念 习题：C1、C2 第2章 简单线性回归 回归分析的基本概念，常用术语 现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究，回归的实质是由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值。 简单线性回归模型是只有一个解释变量的线性回归模型。 回归中的四个重要概念 1. 总体回归模型（Population Regression Model ，PRM) t t t u x y ++=10ββ--代表了总体变量间的真实关系。 2. 总体回归函数（Population Regression Function ，PRF ） t t x y E 10)(ββ+=--代表了总体变量间的依存规律。 3. 样本回归函数（Sample Regression Function ，SRF ） t t t e x y ++=10??ββ--代表了样本显示的变量关系。 4. 样本回归模型（Sample Regression Model ，SRM ） t t x y 10???ββ+=---代表了样本显示的变量依存规律。 总体回归模型与样本回归模型的主要区别是：①描述的对象不同。总体回归模型描述总体 中变量y 与x 的相互关系，而样本回归模型描述所关的样本中变量y 与x 的相互关系。②建立模型的依据不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，而样本回归模型是一个随机模型，它随样本的改变而改变。 总体回归模型与样本回归模型的联系是：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。 线性回归的含义 线性：被解释变量是关于参数的线性函数（可以不是解释变量的线性函数） 线性回归模型的基本假设 简单线性回归的基本假定：对模型和变量的假定、对随机扰动项u 的假定（零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定） 普通最小二乘法（原理、推导） 最小二乘法估计参数的原则是以“残差平方和最小”。 计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 1、什么是计量经济学？ 计量经济学（Econometrics） 意为“经济测量”，它是利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象进行分析的一门社会科学。 区别与联系经济理论 计量经济学vs {数理经济学 统计学 2、计量经济学的传统方法论 Step1 理论或假说的陈述经典步骤 →分析经济问题的八个经典步骤 Step5 计量模型的参数估计 Step6 检验模型设定是否正确 Step7 假设检验（检验来自模型的假说） Step8 预测或控制 ◆关于数据 1、数据分类 （1）时间序列数据（Time Series Data）： 对一个变量在不同时间取值的一组观测结果。如每年、每月、每季度等 （2）横截面数据（Cross Section Data）： 对一个变量在同一个时间点上搜集的数据。如同一年的分国别、分省、分厂家数据 （3）混合数据（Pooled Data）： 时序和横截面的混合数据，既有分时，每一时点的观察对象又有不同(多个横截面单元) 广泛运用的一类特殊的混合数据——面板数据/综列数据/合成数据（Panel Data）： 在时间轴上对相同的横截面单元跟踪调查得到的数据。如每年对各省GDP的报告。 2、研究结果永远不可能比数据的质量更好 观测误差、近似进位计量、高度加总、选择性偏误 3、数据来源： 网站、统计年鉴、商业数据库等 （1）统计局、央行、证券交易所、世行、IMF等官方网站 （2）图书馆（纸质、电子版年鉴） （3）商业数据库 ◆两个例子 例1：凯恩斯消费理论 ①人们倾向于随他们收入的增加而增加消费，但消费的增加不如收入的增加那么多。 ②C=a+bI →确定性关系 ③Y=β1+β2X+μ→μ为扰动项，非确定性关系 ④搜集80～91年美国消费及收入数据 ⑤估计参数： 解释：平均而言，收入↑1美元，消费↑72美分 ⑥检验模型设定的正确性：是否应当加入别的可能影响消费额的变量，如就业等。 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站：https://www.wendangku.net/doc/de10926875.html, 12015年中国人民大学考研指导 育明教育，创始于2006年，由北京大学、中国人民大学、中央财经大学、北京外国语大学的教授投资创办，并有北京大学、武汉大学、中国人民大学、北京师范大学复旦大学、中央财经大学、等知名高校的博士和硕士加盟，是一个最具权威的全国范围内的考研考博辅导机构。更多详情可联系育明教育孙老师。 数量经济学专业 一、本专业是博士和硕士学位授予点。 二、专业概况 数量经济学是一门新兴的多学科交叉学科，它将经济学，统计学，数学和计算机技术相结合，以我国社会主义现代化经济建设中的实际问题为背景研究各种经济数量关系及其规律，既包括方法、技术研究，又包括应用研究和数理经济学研究。将定量分析与定性分析相结合进行研究是本学科的主要特点。 我校是全国较早获得数量经济学硕士点和博士点的单位之一。经过二十多年的建设，已形成以魏权龄教授为学科带头人，赵国庆教授、林勇教授、龙永红教授为学术骨干，韩松副教授、杨斌博士等青年学者组成的学术梯队。魏权龄教授是将数据包络分析方法（DEA）最早引入中国的国内学者，他领导的学术团队在DEA 理论及应用研究方面处于国际领先水平，在国际高水平杂志发表论文几十篇（SCI 索引）。赵国庆教授在计量经济学和应用宏观经济学，林勇教授在非线性分形，龙永红教授在数理金融和拍卖机制设计方面均有丰富成果。 2006年1月，学校进行学科调整，将数量经济学专业由数学系调整进入经济学院，使该学科能够更好地发挥优势，促进人大经济学科的发展。在2008年教育部学科评比中，人民大学包括数量经济学在内的应用经济学一级学科获得第一名。 三、主要研究方向 数理经济与数理金融；最优化与经济数学模型；计量经济学理论及应用研究；博弈论与信息经济学。 四、研究内容 本专业主要研究内容包括数理经济学和计量经济学。数理经济学主要研究：经济学的数理分析方法、微观经济理论、宏观增长模型等内容。计量经济学主要包含计量经济学方法及应用研究。 计量经济学复习要点 第1章 绪论 数据类型：截面、时间序列、面板 用数据度量因果效应，其他条件不变的概念 习题：C1、C2 第2章 简单线性回归 回归分析的基本概念，常用术语 现代意义的回归是一个被解释变量对若干个解释变量依存关系的研究，回归的实质是由固定的解释变量去估计被解释变量的平均值。 简单线性回归模型是只有一个解释变量的线性回归模型。 回归中的四个重要概念 1. 总体回归模型（Population Regression Model ，PRM) t t t u x y ++=10ββ--代表了总体变量间的真实关系。 2. 总体回归函数（Population Regression Function ，PRF ） t t x y E 10)(ββ+=--代表了总体变量间的依存规律。 3. 样本回归函数（Sample Regression Function ，SRF ） t t t e x y ++=10??ββ--代表了样本显示的变量关系。 4. 样本回归模型（Sample Regression Model ，SRM ） t t x y 10???ββ+=---代表了样本显示的变量依存规律。 总体回归模型与样本回归模型的主要区别是：①描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量y 与x 的相互关系，而样本回归模型描述所关的样本中变量y 与x 的相互关系。②建立模型的依据不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，而样本回归模型是一个随机模型，它随样本的改变而改变。 总体回归模型与样本回归模型的联系是：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。 线性回归的含义 线性：被解释变量是关于参数的线性函数（可以不是解释变量的线性函数） 线性回归模型的基本假设 简单线性回归的基本假定：对模型和变量的假定、对随机扰动项u 的假定（零均值假定、同方差假定、无自相关假定、随机扰动与解释变量不相关假定、正态性假定） 普通最小二乘法（原理、推导） 最小二乘法估计参数的原则是以“残差平方和最小”。 模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定 5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系 9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E. 1. 计量经济分析的步骤 2）建立计量经济模型。 ①确定模型包含的变量；②确定模型的数学形式；③拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 3）收集数据。数据质量: 完整性、准确性、可比性、一致性 4）估计参数。参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。 5）假设检验。①经济意义检验：根据拟定的符号、大小、关系②统计检验③计量经济学检验 ④模型预测检验 6）预测和政策分析。①结构分析②经济预测③政策评价④实证分析（理论检验与发展 经典线性回归模型 2.统计假设 ②E(ui uj)=0,③E(ut 2)=σ2④Xjt 是非随机量，⑤（K+1）< n; ⑥各解释变量之间不存在严格的线性关系。 2）A1. E(u)=0 A2. A3. X 是一个非随机元素矩阵 A4. Rank(X) = (K+1) < n 3.β的统计值及其分布 ~ 4.拟合优度（决定系数、修正决定系数） 使用修正决定系数原因：决定系数是一个与解释变量的个数有关的量，解释变量个数增加，RSS 减小，从而使R 2 增大。人们总是可以通过增加模型中解释变量的方法来增大 R2 的值。 5.假设检验 1）单个系数显著性检验 2）若干个系数的显著性检验（联合假设检验） ～t(n-k-1) ～F(g,n-k-1) 3）全部斜率系数为0的检验 4）检验其他形式的系数约束条件（同联合检验） ～F(g,n-k-1) 6. 回归结果的提供和分析： DW 检验值说明是否存在扰动项的自相关。 7. 斜率和截距都变动（分别检验β2和β4的显著性即可） n I u u E 2)(σ='?''-1β=(X X)X Y )6(??)5()()())((?2222X Y x y x X X n Y X Y X n X X Y Y X X t t t t t t t t t t t t βαβ-==--=---=∑∑∑∑∑∑∑∑∑β?),(22∑t x N σβ2?~(,)j j jj N c ββσ()TSS RSS TSS ESS R Y Y e R -==--==∑∑112222或总变差解释变差()∑∑-----=22)1()1(1Y Y K n e n ())1()1(1222-----=∑∑n Y Y K n e R 1)1)(1(12-----=K n R n /2?(1)j t n k αβ±--σ)?(?)?(?j j j j ββββVar Se t ==())1(---=K n S g S S F R )1()1(22---=K n R K R u DX X D Y u X D D Y ++++=++++=)()()(43214321ββββββββ即： 各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30% ，期末占70% 。 考试题型： 一、名词解释题( 每小题4分，共20分) 计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础, 统计学提供资料依据, 数学提供研究方法 总体回归函数：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系 样本回归函数：是总体回归函数的近似 SRF: ? Y i ? 1 ? X 2 i (相 对 于 E(Y | X ) i 1 2 X i ) 其中? Y是 i E(Y | X )的估计量； i ? 是1 的估计量；1 ? 是的估计量。 2 2 OLS估计量：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。普通最小二乘法估计量 OLS估计量可以由观测值计算 OLS估计量是点估计量 一旦从样本数据取得OLS估计值，就可以画出样本回归线 BLUE估计量、BLUE：最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量，且在所有的无偏估计量中其方差最小。 拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。 拟合优度R2( 被解释部分在总平方和(SST) 中所占的比例) 2( 被解释部分在总平方和(SST) 中所占的比例) 2 2 ? y ESS i R 2 TSS y i 虚拟变量陷阱、带有截距项的回归模型，如果有m个定性变量，只能引入m-1 个虚拟变量。如果引入了m个，就将陷入虚拟变量陷阱。既模型中存在完全共线性，使得模型无法估计 方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。 协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 计量经济学复习范围 一、回归模型的比较 1.根据模型估计结果观察分析 (1)回归系数的符号与值的大小就是否符合经济理论要求 (2)改变模型形式之后就是否使判定系数的值明显提高 (3)各个解释变量t 检验的显著性 2.根据残差分布观察分析 在方程窗口点击View \ Actual,Fitted,Residual\Tabe(或Graph) (1)残差分布表中,各期残差就是否大都落在σ ?±的虚线框内。 (2)残差分布就是否具有某种规律性,即就是否存在着系统误差。 (3)近期残差的分布情况 二、 判断新的解释变量引入模型就是否合适(遗漏变量检验) 1、基本原理 如果模型逐次增加一个变量, 由于增加一个新的变量,ESS 相对于RSS 的增加,称为这个变量的“增量贡献”或“边际贡献”。 不引入:0H (即引入的变量不显著) ())'','(~)''/(/' k k F k n RSS k ESS ESS F new old new --= 或 )'','(~/)1(/)(''2' 22k k F k n R k R R F NEW OLD NEW ---= 其中,'k 为新引进解释变量的个数,''k 为引进解释变量后的模型中参数个数。 判别增量贡献的准则:如果增加一个变量使2R 变大,即使RSS 不显著地减少,这个变量从边际贡献来瞧,就是值得增加的。 若F>F 或者对应的P 值充分小,拒绝 则认为引入新的解释变量合适;否则,接受则认为引入新的解释变量不合适。 三、伪回归的消除 如果解释变量与被解释变量均虽随时间而呈同趋势变动,如果不包含时间趋势变量而仅仅就是将Y 对X 回归,则结果可能仅仅反映这两个变量的同趋势特征而没有反映它们之间的真实关系,这种回归也称为伪回归。 计量经济学复习答案参考 单项选择题 1 ?计量经济学是一门（B ）学科。 A. 数学 B. 经济 C. 统计 D. 测量 2 ?狭义计量经济模型是指（C ） A. 投入产出模型 B. C.包含随机方程的经济数学模型 3 ?计量经济模型分为单方程模型和（C ）。 A. 随机方程模型 B. 行为方程模型 C.联立方程模型 D. 非随机方程模型 4 ?经济计量分析的工作程序（B ） A. 设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B. 设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C. 估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D. 搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5 ?同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 7 ?有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模 型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ A ）原则。 A. 一致性 C.可比性 B. 准确性 D. 完整性 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 11.最小二乘准则是指使（D ）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A. B. C. D. A.时效性 C.广泛性 B. 一致性 D. 系统性 C.修匀数据 D. 平行数据 6?样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ B ） 数学规划模型 D.模糊数学模型 8 ?判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（ B ）准则。 A.经济计量准则 B. C.统计准则 D. 9. 对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的 A. B. C. D. 10. 经济理论准则 统计准则和经济理论准则 (B)。 （消费） （商品需 求） （商品供给） （收入） 收入）（价格） 价格） （资本）（劳动） 回归分析中定义的（B ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 12.下图中 Y?=f?o+f?X 第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ 线性回归分析的基本步骤 步骤一、建立模型 知识点： 1、总体回归模型、总体回归方程、样本回归模型、样本回归方程 ①总体回归模型：研究总体之中自变量和因变量之间某种非确定依赖关系的计量模型。 Y X U β=+ 特点：由于随机误差项U 的存在，使得Y 和X 不在一条直线/平面上。 例1：某镇共有60个家庭，经普查，60个家庭的每周收入（X ）与每周消费（Y ）数据如下： 作出其散点图如下： ②总体回归方程（线）：由于假定0EU =，因此因变量的均值与自变量总处于一条直线上，这条直线 ()|E Y X X β=就称为总体回归线（方程）。 总体回归方程的求法：以例1的数据为例 1）对第一个X i ，求出E (Y |X i )。 由于01|i i i E Y X X ββ=+，因此任意带入两个X i 和其对应的E (Y |X i )值，即可求出0 1 ββ 和， 并进而得到总体回归方程。 如 将 ()()222777100,|77200,|137 X E Y X X E Y X ====和代入 ()01|i i i E Y X X ββ =+可得：0100117710017 1372000.6ββββββ=+=?????=+=?? 以上求出 01 ββ和反映了E (Y |X i )和X i 之间的真实关系，即所求的总体回归方程为： ()|170.6i i i E Y X X =+ ，其图形为： ③样本回归模型：总体通常难以得到，因此只能通过抽样得到样本数据。如在例1中，通过抽样考察，我们得到了20个家庭的样本数据： 那么描述样本数据中因变量Y和自变量X之间非确定依赖关系的模型 ? Y X e β =+就称为样本回归 模型。 ④样本回归方程（线）：通过样本数据估计出?β ，得到样本观测值的拟合值与解释变量之间的关系方程 ? ?Y Xβ =称为样本回归方程。如下图所示： ⑤四者之间的关系： ⅰ：总体回归模型建立在总体数据之上，它描述的是因变量Y和自变量X之间的真实的非确定型依赖关系；样本回归模型建立在抽样数据基础之上，它描述的是因变量Y和自变量X之间的近似于真实的非确 定型依赖关系。这种近似表现在两个方面：一是结构参数?β 是其真实值 β的一种近似估计；二是残差 e是随机误差项U的一个近似估计； ⅱ：总体回归方程是根据总体数据得到的，它描述的是因变量的条件均值E(Y|X)与自变量X之间的线性 关系；样本回归方程是根据抽样数据得到的，它描述的是因变量Y样本预测值的拟合值?Y 与自变量X 之间的线性关系。 ⅲ：回归分析的目的是试图通过样本数据得到真实结构参数β的估计值，并要求估计结果?β 足够接近 真实值β。由于抽样数据有多种可能，每一次抽样所得到的估计值?β 都不会相同，即 β的估计量?β 是一个随机变量。因此必须选择合适的参数估计方法，使其具有良好的统计性质。 2、随机误差项U存在的原因： ①非重要解释变量的省略 ②人的随机行为 第一章导论 *1.计量经济学:是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 *2.计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么? 计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合,是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。*３、计量经济学的研究步骤： （１）确定变量和数学关系式——模型假定; （2）分析变量间具体数量关系——估计参数; (３）检验所得结论的可靠性——模型检验； （4)作经济分析和经济预测——模型应用。 *4.计量经济学中常用的数据类型： 根据(生成过程)和（结构方面)的差异,可分为: （１)时间序列数据:把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来构成的数据。 (2)截面数据:同一时间（时期或时点)某个指标在不同空间的观测数据。 (３)面板数据:指时间序列数据和截面数据相结合的数据。 (4）虚拟变量数据：人为构造的虚拟变量数据,通常以１表示某种状态发生,以0表示某种状态不发生。５.计量经济学模型的检验包括哪几个方面?为什么要进行模型的检验？ 经济意义经验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验四个方面。 ６. 从变量的因果关系上,可分为被解释变量和解释变量。 根据变量的性质,可分为内生变量和外生变量是 7.计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些? 主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系,包括单向因果关系、相互影响关系、恒等关系。 第二章一元线性回归模型 1.什么是相关分析？什么是回归分析？相关分析与回归分析的关系如何? 相关分析是研究变量之间的相关关系的形式和程度的一种统计分析方法,主要通过绘制变量之间关系的散点图和计算变量之间的相关系数进行。 回归分析是研究不仅存在相关关系而且存在因果关系的变量之间的依存关系的一种分析理论与方法，是计量经济学的方法论基础。 相关分析与回归分析既有联系又有区别。 联系在于：相关分析与回归分析都是对存在相关关系的变量的统计相关关系的研究，都能测度线性相关程度的大小,都能判断线性相关关系是正相关还是负相关。 区别在于： 相关分析仅仅是从统计数据上测度变量之间的相关程度,不考虑两者之间是否存在因果关系,因而变量的地位在相关分析中是对等的; 回归分析是对变量之间的因果关系的分析,变量的地位是不对等的，有被解释变量和解释变量之分。3．回归线与回归函数: 总体回归线：给定解释变量条件下被解释变量的期望轨迹称为总体回归曲线或总体回归线。 总体回归函数：将总体被解释变量Y的样本条期望值E(Yi|Xi）表现为解释变量X的某种函数。 总体回归模型：引入了随机误差项,称为总体回归函数的随机设定形式，也是因为引入了随机误差项，成为计量经济学模型，称为总体回归模型 样本回归模型:根据样本数据对总体回归函数作出的估计称为样本回归函数。引入样本回归函数中的代表各种随机因素影响的随机变量,称为样本回归模型。 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 经济学实习心得体会 经济学实习心得体会(一) 在李老师的安排下，我六个人成为一个小组，同时 确定实习的题目为价格歧视的表现形式，虽然这次实习 时间不长，仅有一周时间，但让我们受益匪浅。使我们 所学的知识不局限课本，理论与实践相结合。了解经济 学在现实生活中广泛存在，并能用所学知识分析问题， 解决问题。 我们小组进行实际调查，走访安康各大超市，批发 市场，各大医院及联通、移动、电信等通讯公司了解价 格歧视在这些领域的表现形式，小组成员之间团结互助，共同分析探讨，在规定的时间内比较出色的完成了这次 实习任务。我们知道实践是检验真理的唯一标准，一个 人的知识和能力只有在实践中才能发挥作用，才能得到 丰富、完善和发展。只用经过共同的探讨才能迸出思想 的火花，在实践中才能学到书本中学不到的东西。 同时也认识到了自己很多的不足。我作为一名大学生，由于从未深入地接触社会，在与别人交谈时，语言 过于专业化，使得不少调查对象不明白自己说什么。自 己一向喜欢独处，经过这次实习才发现团队合作在工作 中的重要性，以后我也会向这方面改进，将所学的理论 知识与实践结合在一起，不断总结，逐步完善，主动学习，积累经验，提高综合能力，以求在以后的学习工作 中能发挥出更多的作用，扮演更重要的角色。另外，感 谢李老师为我们的这次集体实习所作的帮助和努力，同 时希望学校能给我们更多的实习机会。 经济学实习心得体会(二) 20XX年7月9日至20XX年全年7月13日，我们进 行了为期一周的经济学专业认知实习，对经济学有了全 新的认知，如下是我对经济学专业新的认知： 经济学是现代的一个独立的学科，研究的是一个社 会如何利用西游的资源生产有价值的物品和劳务，并将 它们在不同的人中间进行分配，经济学主要进行三点考虑：资源的稀缺性是经济学分析的前提，选择行为时经 济学分析的对象，资源的有效配置是经济学分析的中心 目标，其主要任务是利用有限的地球资源尽可能持续地 开发人类所需求的商品及其合理分配，即生产力与生产 关系两个方面。 经济学是研究经济活动规律的科学，也就是说，经 济学是有系统地探索财富的转化和传递规律的一门学科，财富的转化和传递就是指财富的创造、财富的消费、财 富传递等过程，经济学的核心就是经济规律，即价值规 律和剩余价值规律。 计量经济学复习提示 考试题型： 简答题 (5分×4题=20分) 计算题(15分×3题=45分) 分析题(15分+20分=35分) 【典型例题举例】 一、简答题 1简述建立与应用计量经济学模型的主要步骤 2简述随机误差项包含哪些因素影响 3 给定一元线性回归模型： t t t X Y μββ++=10 n t ,,2,1 = （1）叙述模型的基本假定； （2）写出参数0β和1β的最小二乘估计公式； （3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； （4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。 4请你叙述异方差问题解决的基本思路和相应方法。 5为什么要对模型提出假设？一元线性回归模型的基本假设有哪些？ 二、计算题（重点看懂多元回归、异方差、自相关和多重共线性的案例分析） 1、一个二元线性回归模型的回归结果如表3-5所示。 （1）求样本容量n ，残差平方和RSS ，回归平方和ESS 的自由度，残差平方和RSS 的自由度。 （2）求决定系数2R 和调整的决定系数2R 。 （3）根据以上信息，在给定显著性水平下，可否检验两个解释变量对被解释变量的联合影响是否显著？为什么？ （4）根据以上信息，在给定显著性水平下，可否检验两个解释变量各自对被解释变量的影响是否显著？为什么？ 解：（1）总离差平方和的自由度为n -1，所以样本容量为33。 972517058-26783==-=ESS TSS RSS 因为回归平方和的自由度为解释变量个数，所以为2。残差平方和的自由度为n-k -1=30。 （2） 0.637 26783 170582== = RSS ESS R 0.613 ) 1/()1/(12 =---- =n TSS k n RSS R （3）因为联合检验的F 统计量为： ) 1/(/--= k n RSS k ESS F 根据以上信息，在给定显著性水平下，可检验两个解释变量对被解释变量的联合影响是否显著。 （4）不能。由于无法计算参数的t 值。 2为研究某地家庭书刊消费与家庭收入、户主受教育程度之间的关系，建立了家庭书刊年消费支出Y （元）、家庭月平均收入1X （元）、户主受教育年数2X （年）的模型，用抽样得到的35个家庭的数据估计得 122 2 ? 8.2617 0.0208 1.2698 (3.356763)( 4.237629) (2.965781) 0.961542 =0.936783 98.523926 35 i i i Y X X t R R F n =++=-=== （1）从经济意义上考察模型的合理性。 （2）在5%的显著性水平上，进行变量显著性检验。 （3）在5%的显著性水平上，进行方程总体显著性检验。 解：（1）家庭月平均收入越高，家庭书刊年消费支出相应会增加，但不会有收入增加的那么快，所以家庭月平均收入的系数应大于0，小于1；户主受教育年数越多，那么对文化产品的需求也会越多，家庭书刊年消费支出相应会增加，所以其系数大于0。 从经济意义上看，模型参数是比较合理的。 （2）在5%的显著性水平上，查表得 2.036933)32()1(025.02 ==--t k n t α 显然，两估计参数计算的t 值大于临界值，拒绝它们各自为零的原假设，两变量显著。 （3）在5%的显著性水平上，自由度为（2，32）的F 分布的临界值为3.294537，计算的F 值大于该临界值，所以拒绝原假设，方程总体显著。 三、分析题（综合了多重共线性，异方差性，自相关的检验，可线性化的回归） 为了考察从事农业经营的收入和其他收入对农村居民消费支出的影响，以2004年全国各地区农村居民家庭人均农业经营收入和其他收入及消费支出作样本。将各变量取自然对数，然后使用OLS 法估计如下的双对数模型： LNY=b0+b1LNX1+b2LNX2+μ 要求：根据软件输出结果，完成下列任务（要求写出主要的步骤，得数可计量经济学复习要点1
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