上海交通大学金融工程师暨金融创新、风险管理与衍生品设计课程简章

金融工程师

暨金融创新、风险管理与衍生品设计

高级研修班

招生简章

上海交通大学海外教育学院

金融工程师课程项目组

学院介绍

上海交通大学成立于1896年，是中国历史最悠久、最著名的高等学府之一，是国家“211工程”、“985工程”的首批建设高校，连续多年位居全国高校排行榜前列。

上海交通大学海外教育学院是上海交通大学所属的高端、国际化继续教育机构，为组织和个人发展提供高层次、专业化的综合教育服务。自2003年成立以来，学院已累计培训学员超过30000名，师资阵容逾2000位，已成为国内领先的继续教育机构之一。

学院特色

引进海外优质教育资源，融合严谨、高效、创新的办学理念，铸造一流教学质量。

重视各类交流访学、考察参观活动，扩展学员视野，以全球理念塑造本土人才。

提供丰富多彩的校友后续增值服务，与校友及校友企业共成长。

办学宗旨

坚持海外特色

创导终身教育

铸就一流品牌

上海交通大学闵行校区大门

上海交通大学徐汇校区鸟瞰上海交通大学徐汇校区老图书馆

合作方介绍

香港和上海是我国金融业相对较为发达的地区，尤其在金融工程领域，香港地区积累了大量的成功经验。为此，上海交通大学海外教育学院特与香港金融工程师协会展开深度合作，促进金融工程热点问题的碰撞，加强金融工程专业人才的交流。

香港金融工程师协会

香港金融工程师协会是一个由香港金融著名学者、专业人士发起，并经香港特区政府批准设立的专业团体。协会的宗旨是立足香港，面向中国大陆，为香港建设领先国际金融中心和中国内地金融国际化进程做出贡献。为这一目标，协会通过推出香港金融工程师协会展开深度合作，促进金融工程热点问题的碰撞

会长：何佳

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融财务学博士，上海交

通大学电脑科学和决策科学工程双硕士，美国休息顿大学

终身教授。

香港中文大学教授，清华大学双聘教授，中国香港特区政府

大学研究基金评审委成员，中国金融学会常务理事及学术委

员会委员，中国金融工程学会顾问。曾任中国证券监督管理

委员会规划发展委员会委员，深圳证券交易所综合研究所所长，深圳证券交易所博士后工作站学术总指导。

项目介绍

无论是金融业内人员，还是企业高层管理人员，都需要了解金融产品创新的“基本工艺”，以便更好地使用创新金融工具。金融产品创新作为金融企业提高竞争能力的最佳利器，谁在新产品开发上抢占先机，谁就将在市场上抢占先机。可以预见，金融产品创新将面临着十分激烈的竞争形势，脚步稍有放松，就有可能滞后。

诚然，利益与风险始终同行，从事金融商品创新会为金融机构带来诸多利益，但也让金融机构在承销和交易的过程中承担了巨大的风险，因此金融机构在从事这些业务时必须预估到相应的风险，并采取必要的技术与法律防范措施。因此，如果没有一套行之有效的风险约束机制，金融创新不仅不会带来效益，反而可能因违规经营而增大风险。

本课程帮助学员掌握金融工程基本原理，具备金融

产品创新技能，能够开发、设计新型金融工具和金融手

段，创造性和个性化地提出解决金融问题的方案，提升

金融风险管理水平，建立风险预警体系，设立风险处置

相关模式，优化公司财务规划，投资战略分析以及金融

产品定价研究，进而达成为企业实现利益最大化，增强

核心竞争力的最终目的。

学院主办“2012年两岸三地金融发展与合作高峰论坛”何佳、廖四郎、谢梦龙、许嘉栋、陈树等出席

金融工程人才解析

在现代金融活动中，金

融工程更涉及到了银行业

务、企业融资、财务风险等

诸多领域。

金融工程方向的复合人

才将摘得金融皇冠上的明

珠。

金融工程师

校友队伍发

展

上海交通大学海外教育学

院《金融工程师课程》创办至今，

以强大的师资团队，成熟的课程

模块和庞大的校友资源，成为国

内金融工程领域高端培训的执牛耳者。

课程思路

课程收益

课程设置

金融基础（32学时）

一、金融产品投资理财（16学时）

通过介绍金融投资基本理论知识及交易规则，帮助投资者深入理解金融衍生产品的专业知识，提高投资决策水平，详细讲解有关股票、债券、衍生工具及投资组合理论等相关知识。

二、固定收益证券分析（16学时）

固定收益证券是证券产品中的一大类别，它与股票市场一起构成证券市场的两大基石。固定收益证券是现金流量固定的证券，以国债和公司债券为代表。但是从本质上讲，固定收益证券（包括其衍生品）是一种利率产品。我国固定收益证券市场虽然还处于初级阶段，但是走向成熟和开放是必然的。

本课程主要介绍利率的基本知识以及固定收益证券的定价理论、定量描述、产品介绍和投资策略等。

金融产品创新与实践（64学时）一、金融产品创新与结构化产品设计（16学时）

结构化金融产品是固定收益产品的一个特殊种类，它将固定收益产品（通常是定息债券）与金融衍生交易（如远期、期权、掉期等）合二为一，增强产品收益或将投资者对未来市场走势预期产品化。

本课程就金融产品创新原理、金融产品创新技术、结构化产品设计一一展开，并详

细介绍了国外常见的几类结构化金融产品。

二、 衍生性商品运作实务即金融衍生性产品设计案

例分享（16学时）

通过大量的案例分析，使学员学会处理金融产品定价问题的基本原理，掌握风险识别、度量、管理的基本方法，并利用这些方法和原理，管理利率风险、货币风险、股权风险等金融风险，并了解金融理财产品设计和定价的机理，培养学员分析解决金融实际问题的能力，使学员具备金融实务操作和理论研究的能力。

三、 香港金融工程师协会实践课堂：金融风云实战

——金融实验室（16学时）

充分发挥金融实验室作用，通过金融数据库、金融信息分析平台、金融衍生产品分析系统等高端数据、资讯及工具，满足学员对于金融衍生产品研究、投资风险管理、金融建模设计等学术实验及金融创新活动的需要。

四、 金融工程案例与计算机软件交易应用（16学时）

金融风险管理（48学时）

一、 期货期权应用与分析 （16学时）

期货期权是对期货合约买卖权的交易，而期权作为金融风险控制不可或缺的工具，它规定了双方未来权利和义务，因而决定了比远期（期货）合约和互换合约更具有灵活性，或者说它的应变功能更强，俗称“变色龙”。

本课程将通过揭示期权及与其它金融工具结合的创生原理，从根本上认识期权组合

原理和应变能力。

二、 金融全面风险管理与工具（16学时）

综合化经营背景下,金融机构面临的风险日益增多且复杂化,传统的风险管理制度和技术手段不一定能够对新的风险分布和特质进行及时反映和控制。

本课程将针对商业银行以及非银行金融机构的经营风险，解决如何在整体层面上建立一个有效反映和控制风险的管理体系。

三、 企业金融风险分析与防范（16学时）

我们已经进入一个充满机遇与风险的新世纪，企业对于风险的认识与理解正发生着巨大的变化，风险管理已成为现代企业管理体系中一个不可或缺的重要组成部分。为适应迅速变化的市场和环境，企业综合风险分析与危机处理已成为现代企业管理者必备的知识。每一位立志于公司管理经营岗位的学员都应具有对利率、汇率、商品价格波动给企业带来的经营风险的分析能力。

本课程除介绍传统风险类型的分析外，也将涉及一些新型风险，如巨灾风险的危机管理，并介绍实务中出现的一些非传统风险转移工具。通过本课程的学习，学员可以运用所学的企业综合风险分析与危机管理知识，达到解决企业实际风险管理的目的。

公司金融与资本运作（32学时）

一、公司财务及报表分析（16学时）

怎样整合、提炼大量的财务数据，发现企业经营的优劣所在？ 怎样通过财务分析发现风险并防范风险？

怎样通过财务分析为决策者提供更有效的参考依据/财务支持？

怎样将生硬的财务数据清晰直观地表达出来，让使用者一目了然？ 怎样运用财务信息了解你的客户、你的供应商、你的同行的经营情况？ 经济危机时期，公司财务分析的重点需要做哪些调整？

合理、高效的财务分析思路和方法，是企业提高管理和决策水平、防范运作风险的重要途径，并将使你的工作事半功倍。

二、企业兼并收购与公司估值（16学时）

企业兼并收购是推进资本经营，实现资本扩张，优化资源配置的重要手段，是优势企业通过控股、收购等方式取得被兼并企业所有权或控股权的投资行为。

本课程将介绍企业兼并、估值和收购的基本原则和程序。其中对目标企业价值的评估,是整个并购活动成败的关键,而价值评估方法的选择又是企业价值评估的关键影响因素。通过模型研究，把握公司估值在实践中常见的重置成本法、市场法和净现金流折现法以及方法类比。

讲座与沙龙（选修）

专业讲座：常见金融衍生产品分析（选修，8学时）

常见金融衍生产品在2007年就达到一万亿人民币，其产品数目达到四千以上，并且保持了连续三年年增长率超过100%的高速发展，致使国内的个人和机构面临有众多理财产品的局面。但随着金融危机的到来，大批的理财产品出现严重亏损的情况，银行和金融机构开始重新思考理财产品的设计和风险问题。

本课程将围绕常见理财产品的定价、设计与风险控制问题展开，借助大量案例，分析目前理财产品的优缺点，解剖理财产品设计和定价的内幕。

主题沙龙：电子商务与现代金融（选修，8学时）

以日新月异的互联网交易为切入点，结合最前沿的科技理念及电子商务经营模式，针对电子商务在金融领域内介入后所面临的问题、困惑及发展前景一一展开，娓娓道来，使学员了解网络营销时代中现代金融业所面临的新业务，以及高科技对于现代金融业所产生的推动作用。

师资介绍:

（因部分师资个人意愿，未收录其名单。师资顺序不分先后。）

何佳

香港金融工程师协会会长，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融

财务学博士, 上海交通大学计算机科学和决策科学工程双硕士。现任香港中文大学财务学系教授、清华大学双聘教授、中国香港特区政府大学研究基金评审委成员、中国金融学会常务理事兼学术委员、中国金融工程学会顾问、中国建银投资证券有限公司独立董事。研究方向：

投资银行，共同基金，高科技及金融，金融风险测量及管理，中国

资本市场。

刘海龙

上海交通大学管理学院金融工程研究中心副主任。管理科学与工程系教授，博士生导师。兼任中国金融学会金融工程专业委员会常委,上海市金融工程研究会常务理事。

李洪华

上海市海上律师事务所合伙人，上海市海外留学生人才服务中心律师团秘书长。

曹志广

上海财经大学金融学院证券系副教授，康奈尔大学访问学者，主

要研究方向：资产定价与行为金融

王自生

国际金融理财专家，美国注册财务策划师学会（RFPI）中国发展

中心董事，美国注册财务策划师（RFP）。曾历任加拿大皇家银行

金融集团理财顾问，中南财经政法大学银行投资管理系统研究与

开发组成员，联想集团华中区营销总监等职。

谢为安

复旦大学经济学院国际金融系副教授，硕士生导师。1992 年进入

复旦大学国际金融系任教至今。现为复旦大学经济学院副教授，

硕士生导师。研究方向：数量金融经济与金融工程。

赵力群

博士生导师，上海统计学会常务理事、上海财务会计管理中心讲师，在上海电视台主讲《财务管理》、《经济活动分析》等课程。

杨军战

上海财经大学金融数学与金融工程专业博士，华东政法大学商学院国

家资本研究中心副主任，FRM （美国金融风险管理师）/ CAIA(另类投资分析师)/CFP （国际

金融理财师）。

杨锋

北京大学客座教授、湘财贯通投资管理有限公司CFO 、曾就职于湘财证券，担任国际并购业务执行董事，中东欧最大的金融机构PPF 金

融集团的董事总经理。

刘凤元

上海交通大学金融学博士，华东政法大学副教授，硕士生导师。

周宏明

纽约大学硕士，上海交通大学EMBA ，20年以上的互联网与电子零售

工作经验，创立了台湾规模最大的互联网公司，曾任美商Bauer 集团大中华区总经理。

牛继圣

美国卡内基梅隆大学物理学博士，清华大学物理系毕业，曾获丁肇

中物流学奖学金，十多年来任职于银行及证券公司交易室，实际负

责金融操作，专长为国际金融市场、有价证券投资、衍生性金融商品评价与规避。现任中国信托商业银行（台湾）证券部副总经理。

吴庭斌

台北大学金融学教授，国立政治大学财务金融博士。在金融工

程与金融创新，衍生性金融商品定价与避险方面有其独到研究。

专业讲座

《金融全球化及亚洲银行竞争力研究》——香港金融工程师协会会长何佳

《上海能否成为明天的华尔街?》——国金证券首席经济学家金岩石

《如何有效推动上海国际金融中心建设》——上海市银监局副局长张光平

《中国证券市场需顶层设计》——国泰君安总经济师谢荣兴

货币战争与金融危机——著名金融学家、作家宋鸿兵

《建设健康规范的股指期货市场》——中国金融期货交易所股份有限公司总经理朱玉辰

《金融控股有关问题的思考》——国泰君安董事长万建华

《招商银行成长：战略、管理与文化》——招商银行行长马蔚华学员活动

金融沙龙头脑风暴银企合作校友经济 1

银企合作校友经济 2

香港实践游学活动集体郊游

联谊活动风采录

《金融工程师》联谊会筹备会会长、执行会长受聘仪式

联谊会成立晚宴

联谊会秋季运动会执行会长刘永兴宣布比赛规则

迎新晚会白院长致新春词辞

慈善义卖活动

朱家角联谊拓展活动

我们的学员来自于……