2015年风险管理预测试卷一

2015年银行业从业人员资格认证考试

风险管理标准预测试卷(一)

一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

1 与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。

A 对常规信息进行定期报告

B 至少每年准备一次

C 仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告

D 定期报告的

2 利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。

A 期限结构风险

B 期权性风险

C 流动性风险

D 价格风险

3 ()是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A 信用风险识别

B 信用风险计量

C 信用风险监控

D 信用风险报告

4 2004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下面表述不正确的是( )。

A 商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责

B 资本充足率的信息披露，主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险

C 商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟

D 商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会

5 操作风险识别与评估方法包括( )。

A 自我评估法、损失事件数据法、流程图

B 自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法

C 因果分析模型、流程图、损失事件数据法

D 流程图、自我评估法、因果分析模型

6 在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。

A 过分依赖于外部评级

B 没有考虑到不同资产间的相关性

C 对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性

D 与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

7 股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

A 5

B 7

C -1.8

D 0

8 下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。

A 外币超额备付金率不得低于3％

B 外币超额备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现

金)÷外币各项存款期末余额×100％

C 在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款

D 人民币超额准备金率不得低于3％

9 建立( )数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

A 风险诱因

B 历史损失

C 资本模型

D 风险指标

10 下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。

A 保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具

B 对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

C 目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

D 商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险

11 商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

A 安全性

B 流动性

C 收益性

D 风险性

12 搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为( )。

A 标准化方法

B 组合法

C 内部模型法

D 高级计量法

13 在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是( )。

A VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平α下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C Δp为金融资产在持有期Δt内的损失

D 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

14 下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是( )。

A 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

15 商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( ) 。

A 可规避的操作风险

B 可降低的操作风险

C 可缓释的操作风险

D 应承担的操作风险

16 下列关于事件的说法，不正确的是( )。

A 概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量

B 不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知

C 确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的

D 在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

17 监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。

A 内部控制环境评价

B 信息披露评价

C 内部控制措施评价

D 信息交流与反馈评价

18 目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

A 减少营业网点

B 强化声誉风险管理培训

C 确保及时处理投诉和批评

D 从投诉和批评中积累早期预警经验

19 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。

A 相对于无风险利率的差额

B 两种信用资产相对于无风险利率的比值

C 两种对信用敏感的资产之间的信用价差

D 相对于无风险利率的比率

20 ( )是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。

A 法律风险的评估

B 法律风险的识别

C 法律风险的监测

D 法律风险的控制和缓释

21 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为( )。

A 150

B 110

C 40

D 260

22 商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是( )。

A 经济资本

B 监管资本

C 会计资本

D 实收资本

23 商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。

A 每周

B 每月

C 每日

D 每季度

24 下列关于收益计量的说法，正确的是( )。

A 相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B 资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

C 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D 百分比收益率衡量了绝对收益

25 交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约，其主要的风险因素是( )。Ⅰ 利率风险

Ⅱ 汇率风险

Ⅲ 权益价格风险

Ⅳ 红利收益率假设设置错误的风险

A Ⅰ、Ⅱ

B Ⅰ、Ⅲ

C Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

26 巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。

A 设定附加因子

B 提高风险系数

C 设定乘数因子

D 提高置信水平

27 不属于客户、产品及业务操作事件类型的是( )。

A 咨询业务

B 不良的业务或市场行为

C 产品瑕疵

D 性别及种族歧视事件

28 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( )

A 选定某一种方法，便一以贯之的采用

B 流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法

C 商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

D 以上都不对

29 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。

A 交易账户中的利率风险和股票风险

B 交易对手的违约风险

C 全部的外汇风险

D 全部的商品风险

30 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。

A 秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性

B 坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性

C 秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度

D 秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

31 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、15％，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

A 25.0％

B 20.0％

C 21.0％

D 22.0％

32 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。

A 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B 风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿

C 风险转移只能降低非系统性风险

D 风险规避可分为保险规避和非保险规避

33 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

A 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况

B 银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控

C 按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

D 银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平

34 有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：

ABCA1B0.11C0.8-0.81若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

A B、C组合是风险最佳对冲组合

B A、C组合风险最小

C A、B组合风险最小

D A、C组合风险最分散

35 某银行2006年的银行资本为1 000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。

A 5

B 45

C 50

D 55

36 符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。

A 客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素

B 债项违约损失程度，预期损失

C 每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率

D 时间维度，空间维度

37 在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。

A 即期净敝口头寸

B 远期净敞口头寸

C 期权敞口头寸

D 总敞口头寸

38 即期外汇交易的作用不包括( )。

A 可以满足客户对不同货币的需求

B 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险

C 可以用来套期保值

D 可以用于外汇投机

39 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。

A 内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类

B 违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等

C 员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险

D 缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现

40 ( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

A 资产流动性

B 负债流动性

C 资本流动性

D 贷款流动性

41 商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。

A 将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B 将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

C 制订各币种的流动性管理策略

D 制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

42 下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。

A 经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B 战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

C 风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

D 商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

43 商业银行最高风险管理、决策机构是( )。

A 董事会

B 监事会

C 风险管理部门

D 财务控制部门

44 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A Altman的Z计分模型

B Risk Calc模型

C Credit Monitor模型

D 死亡率模型

45 客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。

A 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

46 下列关于留置的说法，不正确的是( )。

A 留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B 留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C 留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务

的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D 留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

47 已知a项目的投资半年收益率为5％，b项目的年收益率为7％，c项目的季度收益率为3％，那么三个项目的年收益率排序为：( )。

A a>b>c

B a>c>b

C c>a>b

D b>a>c

48 假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为()万元。(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96)

A 3.92

B 1.96

C -3.92

D -1.96

49 下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。

A 合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本

B 商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C 业务外包必须有严谨的合同或服务协议

D 一些关键过程和核心业务不应外包出去

50 某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于( )。

A 综合评级1级

B 综合评级2级

C 综合评级3级

D 综合评级4级

51 在分析国家风险的方法中，( )是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

A 结构定性分析

B 完全定性分析

C 清单分析

D 定量分析

52 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的一项是( )。

A 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制的

B 共同被第三方企事业法人所控制的

C 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的

D 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的

53 按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系( )。

A 完全等同于内部评级法

B 是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

C 主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

D 是实施内部评级法的唯一必备条件

54 ()属于银行信息系统的系统安全。

A 环境安全

B 设备安全

C 媒介安全

D 应用系统安全

55 有关Credit MetricsTM，下列说法错误的是( )。

A 该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化

也对其价值产生影响

B 该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力

C 该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡洛模拟法

D 该模型属于一个典型的有条件组合风险模型

56 在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考查范围的是( )。

A 保证人的资格

B 保证人的贷款规模

C 保证人的法律责任

D 保证人的财务实力

57 ()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

A 历史模拟法

B 方差——协方差法

C 蒙特卡洛模拟法

D 标准法

58 风险评估的方法中不包括( )。

A 自我评估法

B 因果模型法

C 问卷调查法

D 工作交流法

59 市场风险要素价格的历史观测期至少为( )。

A 一年

B 半年

C 一季度

D 二年

60 根据ERM框架，其中企业目标的内容包括( )。

A 战略目标、经营目标、报告目标和合规目标

B 战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标

C 战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标

D 战略目标、经营目标、报告目标和风险目标

61 认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( )。

A 利益冲突论

B 债权保护论

C 银行风险论

D 公共性质论

62 银行的流动性风险与( )没有关系。

A 资产负债期限结构

B 资产负债币种结构

C 资产负债分布结构

D 资产负债类别结构

63 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为( )。

A 资产收益率=税后净利润÷期初资产总额

B 资产收益率=税后净利润÷平均资产总额

C 资产收益率=税后净利润÷期末资产总额

D 资产收益率=息税前利润÷期末资产总额

64 为加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为，有效维护存款人和相关利益人的合法权益，中国人民银行制定并发布了《商业银行信息披露暂行办法》，对于该法规的表述，下面选项中不正确的是( )。

A 发布日期为2002年5月15日

B 该办法在有史以来第一次提出商业银行应披露各类风险管理状况，并给出详细的披露准则

C 共四章三十一条，对商业银行信息披露的原则、内容、方式、程序做出了总体规范

D 法规有效期为10年

65 银行的存贷款业务应归( )账户。

A 基本

B 银行

C 交易

D 封闭

66 考虑VaR的有效性时需要选择( )的置信水平。

A 中等

B 较低

C 较高

D 无法判断

67 ( )指交易双方直接成为交易对手的交易方式。

A 场内交易

B 柜台交易

C 交易所交易

D 远期交易

68 银行必须对外部数据配合采用( )，求出严重风险事件下的风险暴露。

A 事后检验

B 敏感分析

C 情景分析

D 压力测试

69 最重大的操作风险在于( )及公司治理机制的失效。

A 内部控制

B 风险文化

C 公司策略

D 风险管理机制

70 在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

A 假定为常数

B 假定为一个随时间变化的函数

C 蒙特卡洛模拟

D 期权定价模型

71 这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性。这是对( )的评价。

A 内部衡量法

B 基本指标法

C 积分卡法

D 标准法

72 下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。

A 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C 若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

D 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

73 在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

A 在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元

B 在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元

C 在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元

D 在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元

74 下列关于期权内在价值的理解，不互确的是( )。

A 内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

B 买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

C 卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

D 价内期权和平价期权的内在价值为零

75 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。

A 期货

B 期权

C 货币互换

D 远期

76 假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

A 4.00％

B 4.08％

C 8.00％

D 8.16％

77 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( ) 一般不具

有实质性意义。

A 名义价值

B 市场价值

C 公允价值

D 市值重估价值

78 按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。

A 控制派生风险

B 人力资源配置不当风险

C 系统性风险

D 操作失误风险

79 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。

A 由内而外、自上而下和从已知到未知

B 由表及里、自下而上和从已知到未知

C 由内而外、自下而上和从已知到未知

D 由表及里、自上而下和从已知到未知

80 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。

A 商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B 商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构

C 商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量

D 多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

81 我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。

A 75％，25％

B 75％，15％

C 50％，15％

D 50％，25％

82 下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。

A 现金头寸指标

B 核心存款比例

C 易变负债与总资产的比率

D 流动资产与总资产的比率

83 下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。

A 市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B 机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

C 业务准入是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D 高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

84 下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。

A 长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B 经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

C 在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20％

D 长期次级债务不能计入附属资本

85 监管部门对内部控制评价的内容不包括( )。

A 风险识别和评估评价

B 风险规避评价

C 监督与纠正评价

D 信息交流与反馈评价

86 一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为( )万元。

A 3.6

B 36

C 2.4

D 24

87 下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。

A 置信水平采用99％的双尾置信区间

B 持有期为10个营业日

C 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

D 至少每3个月更新一次数据

88 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敝口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。

A 140

B 150

C 120

D 230

89 融资缺口等于( )。

A 贷款平均额-存款平均额

B 核心贷款平均额-存款平均额

C 贷款平均额-核心存款平均额

D 核心贷款平均额-核心存款平均额

90 下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。

A 流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算

B 流动性比例不得低于25％

C 核心负债比率不得低于60％

D 人民币超额准备金率不得低于5％

二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

1 信用风险监管指标包括( )。

A 不良贷款拨备覆盖率

B 单一客户授信集中度

C 最大十户存款比例

D 贷款损失准备金率

E 不良资产率

2 在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括( )。

A 流动性指标

B 零息债券收益率指标

C 边际死亡率指标

D 资产收益率指标

E 期权费指标

3 巴塞尔委员会在《核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括( )。

A 评估其从商业银行收到报告的精确性

B 评价商业银行总体经营情况

C 评价商业银行各项风险管理制度

D 评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度

E 评价管理层的能力

4 银监会提出的良好银行监管标准包括( )。

A 促进金融稳定和金融创新共同发展

B 努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

C 对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

D 坚定不移地扩大我国银行业资产规模

E 高效、节约地使用一切监管资源

5 下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的说法，不正确的是()。

A 有居民房产抵押的零售类资产给予75%的权重

B 表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露

C 商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释

D 无居民房产抵押的零售类资产给予25%的权重

E 商业银行的信贷资产包括表外债权

6 以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( )

A 明确商业银行的战略愿景和价值理念

B 有明确记载的声誉风险管理流程及政策

C 深入理解不同利益持有者对自身的期望值

D 有明确记载的危机处理／决策流程

E 建设学习型组织

7 我国银行监管领域所依托的主要法律包括( )。

A 《银行业监督管理法》

B 《中国人民银行法》

C 《商业银行法》

D 《行政许可法》

E 《巴塞尔新资本协议》

8 下列关于期货的说法正确的是( )。

A 期货交易有助于发现公平价格

B 货币期货是适应各国从事对外贸易和金融业务的需要而产生的，目的是规避汇率风险

C 货币期货可以用来规避汇率风险

D 股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

E 现代期货交易产生于20世纪

9 中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪些方面?()

A 高度重视防范操作风险的规章制度建设

B 切实加强稽核建设

C 加强对基层行的合规性监督

D 坚持相关的行务公开制度

E 建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

10 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。

A 商业银行一揽子保险

B 商业综合责任保险

C 未授权交易保险

D 存款保险

E 错误与遗漏保险

11 信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类?( )

A 资产支持债券

B 住房抵押贷款证券

C 消费贷款支持债券

D 企业贷款支持债券

E 其他贷款支持债券

12 商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有( )。

A 盯住市场价格，按照当前市场价格计值

B 按照有关模型计算价值

C 使用公允价值

D 使用资产获得时历史价值

E 根据账面价值进行调整

13 蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

A 可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B 计算量较小，且准确性提高速度较快

C 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

D 即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

E 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

14 对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是( )。

A 风险分散

B 风险对冲

C 风险转移

D 风险规避

E 风险补偿

15 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( )

A 数据／信息质量

B 违反系统安全规定

C 系统设计/开发的战略风险

D 系统的稳定性、兼容性和适宜性

E 系统开发，维护成本过高

16 系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。

A 数据、信息质量风险

B 系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题

C 产品设计缺陷

D 违反系统安全规定

E 错误监控报告

17 商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。

A 网络中心

B 消费信贷业务有关客户身份的核对

C 银行卡营销

D 法律事务

E 账户系统

18 操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括( )引起的操作风险。

A 外部欺诈

B 流程

C 系统

D 组织结构

E 经营场所安全性

19 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。

A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

B 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D 经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

E 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

20 下列属于市场风险的有( )。

A 利率风险

B 股票风险

C 违约风险

D 汇率风险

E 商品风险

21 目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。

A 风险管理文化

B 外部数据

C 商业银行业务环境

D 内部控制因素

E 贷款人信用记录

22 商业银行内部控制包括的主要要素有( )。

A 内部控制环境

B 风险识别与评估

C 内部控制措施

D 信息交流与反馈

E 监督、评价与纠正

23 商业银行风险监测的具体内容包括()。

A 开发风险计量模型

B 监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

C 监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

D 报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果

E 调整高风险授信限额

24 资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点主要包括( )。

A 交易定价模型或定价机制错误

B 未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

C 因系统中断而不能及时将资金清算到位

D 因录入错误而错误清算资金

E 未履行监管部门所要求的强制性报告义务

25 按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。

A 市场上的投资者都是理性的

B 市场上的投资者是风险中性的

C 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

D 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

E 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

26 下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

A CAP曲线与AR值

B 二项分布检验

C KS检验

D 卡方分布检验

E 正态分布检验

27 流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，常用的比率/指标包括()。

A 现金头寸指标=现金头寸/总资产

B 核心存款比例=核心存款/总资产

C 贷款与核心存款的比率=借款总额/总资产÷核心存款/总资产

D 大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）/（盈利资产-短期投资）

E 大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）/（盈利资产-短期投资）

28 下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有( )。

A 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D 如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E 如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

29 下列关于VaR的说法，正确的有（)。

A 均值VaR度量的是资产价值的相对损失

B 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

C 零值VaR度量的是资产价值的相对损失

D 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

E VaR只用做市场风险计量与监控

30 银行风险监管指标的监测评价应遵循( )原则。

A 准确性

B 及时性

C 持续性

D 保密性

E 实质重于形式

31 商业银行附属资本包括( )。

A 核心资本

B 一般准备

C 盈余公积

D 未分配利润

E 长期次级债务

32 银行监管方法包括( )。

A 资本监管

B 市场准入

C 风险评级

D 监督检查

E 外部审计

33 商业银行核心资本包括( )。

A 普通股

B 资本公积

C 优先股

D 可转换债券

E 一般准备

34 清晰的声誉风险管理流程包括( )。

A 声誉风险识别

B 外部审计

C 声誉风险评估

D 监测和报告

E 内部审计

35 违约的发生主要是由于哪些原因?( )

A 债务人自身原因，经营不善、决策失误

B 行业不景气

C 宏观经济因素影响

D 债务人故意欺诈

E 贷款定价不合理

36 下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。

A 为客户提供外汇即期交易

B 为客户提供外汇远期交易

C 为客户提供外汇期货交易

D 进行自营外汇交易

E 吸收外币存款

37 下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有( )。

A 期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所

B 期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内

C 期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格

D 期货交易价格被作为该商品价值的基准价格

E 人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策

38 下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。

A 商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架

B 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

C 商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准

D 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序

E 任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据

39 目前对操作风险进行评估的要素主要包括( )。

A 内部操作风险损失数据

B 外部数据

C 商业银行业务环境

D 内部控制因素

E 贷款人信用记录

40 全面风险管理要素包括( )。

A 事件识别

B 风险评估

C 控制活动

D 内部环境

E 信息和交流

三、判断题（共15题，每小题1分，共15分）请对以下各题的描述做出判断，正确选A，错误选B。

1 质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。( )

A 对

B 错

2 验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。( )

A 对

B 错

3 当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则银行净利息收入增加。( )

A 对

B 错

4 无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况下都属于内部欺诈引起的操作风险。( )

A 对

B 错

5 即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。( )

A 对

B 错

6 记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。( )

A 对

B 错

7 商业银行的核心业务最好集中在少数客户或产业上，这样更有助于管理和提升银行的收益，并能降低风险。( )

A 对

B 错

8 外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此独立进行。( )

A 对

B 错

9 在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。( )

A 对

B 错

10 信用风险具有明显的系统性风险特征。( )

A 对

B 错

11 资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。( )

A 对

B 错

12 投资者可以根据收益率曲线不同的语气变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向下倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。( )

A 对

B 错

13 使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。( )

A 对

B 错

14 欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。( )

A 对

B 错

15 信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识

别、计量、监测和控制。( )

A 对

B 错

银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(一)答案

一、单选题

1 C【解析】只有C选项突出了“专项”的特点。其他几项内容与这两种报告都没有具体关系。

2 B【解析】期权性风险源于资产、负债和表外业务中隐含的期权，A即收益率曲线风险，

C、D都不属于利率风险。

3 B【解析】信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。信用风险计量经历了几个阶段的发展，方法越来越成熟，信用风险管理也越来越完善。

4 B【解析】B资本充足率的信息披露，主要包括五个方面内容，还包括并表范围。关于D 如因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟另外，商业银行应在主要营业场所公布本办法要求披露的信息内容，并确保股东及相关利益人能及时获得。

5 A【解析】各种风险的识别方法概不相同，关于操作风险，我们可以把这几种方法串接起来记忆：“我”按照“流程图”收集“损失事件数据”。

6 D【解析】从表述上看，提高敏感性是优点，而不是缺点。《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点就包括A、B、C三个选项内容。

7 A【解析】买方期权的内在价值=市场价格-执行价格。该股票的现在市场价格是40元，执行价格是35元，所以内在价值是40-35=5元。本题中，28元是股票曾经的市场价格，没有利用价值了。6.8元是期权费，就是期权价格。

8 B【解析】A应为不得低于2％。C是指银行存入央行的各种存款中高于法定准备金要求的部分。D应为不得低于2％。

9 B【解析】定量分析的基础就是大量的历史损失数据，各种指标、模型、因素都是通过对这个数据库进行分析而得到的。

10 D【解析】购买保险是需要成本的，如果尽可能全面购买保险，也将影响银行的效益。

11 B【解析】依题，首先可以排除C，因为题干中没有说明银行盈利情况；其次排除D，风险是一种损失的可能性，题干并没有说明有损失。最后比较A、B，融资和履约(还款)特征都是资金的流动，B是更适合的选项。

12 A【解析】本题变相考查了标准化方法的概念。

13 B【解析】两个参数：持有期和置信水平。本题中，如果确定A是正确的，那么由定义可判断VaR的两个参数。

14 C【解析】应为内部评级法。

15 C【解析】这四种操作风险分类简单归纳一下：

可规避：调整业务规模、市场定位，放弃业务。

可降低(交易记账差错)：内控措施，如轮岗、休假、差错率考核。

可缓释(火灾、抢劫、高管欺诈)：保险、业务外包。

应承担(不得不承担)：计提损失准备、分配资本金。

16 C【解析】确定性事件是指在相同的条件下，重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的。

17 B【解析】监管部门对内部控制评价的内容包括：①内部控制环境评价；②风险识别和评估评价；③内部控制措施评价；④监督与纠正评价；⑤信息交流与反馈评价。

18 A【解析】结合现实即可发现，减少营业网点只能更加不方便客户，反而会增大银行的声誉风险。

19 C【解析】信用价差衍生产品主要有两种形式：①以无风险利率为基准的信用价差＝债券或贷款的收益率-对应的无风险债券的收益率（绝对差额）；②两种对信用敏感的资产之间的信用价差（相对差额）。

20 D【解析】简单地说，对风险的控制和缓释就是采取措施防范风险和降低风险的过程。

21 D【解析】累计总敞口头寸为所有多头和空头的头寸之和。

22 B【解析】A项经济资本是指商业银行用于弥补非预期损失的资本；C项会计资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分，包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等；D项实收资本是投资者按照章程或合同、协议的约定，实际投入商业银行的资本。

23 C【解析】交易账户采用市场价格，市场价格每天都在不停变化，要保持每日至少重估一次的频率。

24 B【解析】A中要解释的是相对收益的概念，但是最后出现了“绝对量”，显然错误，A 中应为绝对收益。相对收益是有一个参考基准，通常是基于期初的投资额对期末的投资成果进行度量。C略加考虑就可知道，多个时期的百分比相加很可能就超出了100％，这就没有百分比收益率的意义了，多个时期的百分比收益率也应按照期初和期末的价格来计算。D显然，绝对收益不会用百分比表示的，百分比收益率衡量的是相对收益。

25 C【解析】期货价格是现贷价格、利率和红利收益率的函数。期货价格与现货价格、无风险利率以及到期时间存在正向关系，与红利收益率存在反向关系。

26 A【解析】乘数因子是商业银行在计算市场风险经济资本时候用到的，市场风险经济资本=乘数因子×VaR。附加因子是监管当局根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场风险的监管资本要求。

27 D【解析】D属于员工行为事件。本题从选项上分析即可选出答案，A、B、C都与产品、业务相关。

28 C【解析】不论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点和缺点，如果想要全面综合地评价银行的流动性状况，最好同时采用多种评估方法。

29 B【解析】市场风险包含与四个价格有关的风险，如ACD所述，其中没有违约风险，违约风险属于信用风险。

30 D【解析】二者只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布。

31 D【解析】先算出各资产占总投资的比例，分别是20％、40％、40％，再以此比例来对收益率加权平均，0.2×0.3+0.4×0.25+0. 4×0.15=0.22。

32 B【解析】A中出现了风险可完全消除的表述，我们知道风险管理的态度是审慎的，如果出现了对风险抱有“乐观态度”的选项，可直接判断为错误选项。C中的风险转移既可以降低非系统风险，也可以转移部分系统风险，只能降低非系统风险的策略是风险分散。D风险规避就是不做业务，不承担风险，并没有保险规避或非保险规避的说法，只有保险转移和非保险转移的说法。

33 D【解析】银行机构绝大部分是分支机构，如果不包括分支机构的风险水平，银行机构的风险监管就没有什么效力可言了。

34 A【解析】本题所给选项中，A、C的组合提到两次，一般来说组合最分散，风险也最小，因此可以从逻辑关系上排除B、D选项，事实上，A、C组合的风险最大，因为它们的相关性很高。另外B、C是负相关的，一个出现风险，另一个就不会有风险，因此可以构建对冲组合，B、C组合的风险最小，最分散。A、B组合存在正相关，一个有风险，另一个也会有风险，所以不会是风险最小组合。如果再遇到这种风险相关的题目时，先看正负号，负相

关说明两者可以风险相抵，这种组合最佳，其次再看数字大小，数字越小如两者相关系数为-1，则说明两者可以完全对冲，风险分散效果好，如果相关系数越大，如为1，则说明两者完全相关，组合风险反而更大。

35 D【解析】针对某行业或者某地区、某产品、某客户等组合层面设定的限额都是组合限额。公式为：以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重，其中资本是所预计的下一年的银行资本，包括所有计划的资本注入。本题中，预计下一年的银行资本就是2006年的资本1000亿元加上计划2007年投入的100亿元，由此得出本行业的(1000+100)×5％=55。

36 A【解析】客户评级与债项评级是两个维度。

37 D【解析】单一币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他。

38 C【解析】“套期保值”利用的就是时间跨度，这是远期或者期货做的事情，即期交易没有这个功能。

39 D【解析】D中缺乏后援人员，显然不是员工知识技能匮乏的体现，而是核心雇员流失造成风险的体现。

40 B【解析】银行的流动性风险包括资产和负债两个方面。资产的流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即银行资产的变现能力；负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，即筹资的能力。或者更通俗的理解：资产流动性是指努力把自家资产变现；负债流动性是指努力获取别家的资金。

41 B【解析】最终的监督的控制权力只能集中在总行。

42 A【解析】再次强调，没有风险是处于独立状态的，排除B。C是由董事会和高级管理层负责的。D商业银行要做的是无论战略规划成功与否，都要学习总结。

43 A【解析】在题目中遇到“最高”，就要考虑是关于董事会的出题点。监事会是独立的监察机构。风险管理部门负责基本的风险分析、报告，但不做决策。董事会作为商业银行最高权力机构，也是最高风险管理决策机构。

44 C【解析】Credit Monitor模型、Z计分模型和Risk Calc都是用影响因子做回归来计算违约概率，不同的是，Risk Calc模型的因子是用统计方法精挑细选出来的。死亡率模型是用历史违约数据计算一定信用等级的供求或债券的违约概率。

45 A【解析】客户评级，评的就是借款人，而不是债项；债项评级，是反映违约损失率的，所以可以排除B、C、D。违约频率与违约概率完全不同，违约频率是一个事后的概念，不能用于违约概率的估计。两个层面就是单一借款人和某一信用等级所有借款人的违约概率。46 C【解析】本题考查留置的相关知识点，C选项很有迷惑性，但是其实是不需要经法院判决的。留置本身就是有法可依的正常的担保手段，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

47 C【解析】a项目的年收益率是1.05×1.05-1=0.1025，即10.25％；c项目的年收益率是1.03×1.03×1.03×1.03-1=0 1255，最12.55％。所以c>a>b。

48 B【解析】均值VaR=W0×α×σΔt，其中，W0为初始投资额，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。代入数值，均值VaR=100×1.96×0.01×1=1.96。

49 B【解析】最终责任在业务外包的情况下并没有转移出去。

50 B【解析】该体系评分由1(最好)到5(最差)，如果银行综合评分在2以下，说明该银行运营质量极佳，如果大于3，就需要主管部门警惕。

51 C【解析】题干中的关键词是“清单”。

52 A【解析】集团客户特征：在股权上或者经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；共同被第三方企事业法人所控制的；主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)

共同直接控制或间接控制的；对关联方的财物和经营政策有重大影响；与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算；存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的。

53 B【解析】《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级体系的方法来计量违约概率。由此可知，内部评级体系和内部评级法不是一对一的关系。从选项上看，根据语态，就可排除A、D，另外评级体系是有具体考量方法的体系，不会以定性评估为主，排除C。

54 D【解析】A、B、C是属于银行信息系统的物理安全。

55 D【解析】该模型基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率，而与外部因素没有关系，属于无条件信贷风险模型。

56 B【解析】考查了保证人的财务实力，就没必要考查其贷款规模了。

57 A【解析】方差—协方差法：就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。历史模拟法：假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。蒙特卡罗模拟法：是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

58 B【解析】评估的方法，定性的成分比较多，评估也是最基础的步骤，所给四个选项中，从字面上看，B是比较高级的方法。因果模型是风险监测的方法，不是评估方法。

59 A【解析】市场风险要素价格的历史观测期至少为一年；至少每三个月更新一次数据。

60 A【解析】全面风险管理的企业目标核心在风险，盈利不是目标，直接排除B、C。另外风险目标是总的管理目标，由此排除D。

61 D【解析】银行监管有五个方面的必要性原理。本题所述是公共性质论，通过题干就可以判断。另外A利益冲突论，经济机构的自我运行所要达到的利益目标与社会利益存在冲突时，就需要代表社会利益的政府来加以约束。B债权保护论，认为存贷款人信息不对称，因此债权人利益就会承受风险，从而需要通过监管保护债权人利益；C银行风险论，银行机构通过管理和经营风险获得收益，风险是银行体系不可根除的组成部分。还有适度竞争论，银行业先天存在垄断与竞争的悖论。

62 D【解析】影响流动性风险的是资产负债的期限结构、币种结构和分布结构，这三种结构都可以出现流动性供给与需求“不匹配”的状况。D中的类别结构是C的分布结构的干扰项。

63 B【解析】资产收益率主要反映商业银行的管理效率，即将商业银行的资产转化为净收益的能力，也是反映商业银行的经营状况的综合指标。另外，一般与资产有关的比率，都是用期初资产和期末资产算出的平均资产。我们平时解释收益率，都是指净利润，即去掉利息税收之后的盈利。息税前利润还不能完全反映银行的收益情况。

64 B【解析】1995年出台的《商业银行法》已有了最早关于商业银行披露的规定。

65 B【解析】银行资产分类划分为银行账户和交易账户。交易账户记录金融工具和商品头寸。存贷款业务是银行基本业务，归为银行账户。

66 B【解析】置信水平越高，意味着在持有期内，最大损失超出VaR的可能性越小，反之越大。考虑VaR的有效性时，需要选择较低的置信水平。

67 B【解析】场内交易也称交易所交易，考生如果知道这个知识点，可以排除A、C。远期交易的交易对手不能确定，排除D。柜台交易是场外交易的一种，交易双方可直接成为交

易对手。

68 C【解析】由于那些可能危及商业银行安全的低频率，高损失事件是很稀少的，所以必须利用相关的外部数据来解决多数银行评估操作风险时因内部数据有限，样本过少而导致的统计结果失真的问题。情景分析主要依靠有经验的业务经理和风险管理专家的知识水平进行定性分析，使用外部数据必须配合采用专家的情景分析。

69 A【解析】内部控制会涉及到方方面面的操作风险，B、C、D更多的涉及到战略风险。

70 A【解析】因为在违约模型中，是假定各种贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的。考生记忆这个知识点时可以这样认为；贷款只有违约或者不违约，彼此之间是独立的。

71 C【解析】从字面上看，A、B、D三种方法都是有标准、模型可依的，主观性和随意性较低。

72 D【解析】本题考查公允价值的几种计量方法。首先A是公允价值的定义，B用市场价格代表公允价值是一种计量方法。C企业可以使用合理的数据，但是，要与市场预期不冲突。D如果市场若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。

73 C【解析】通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B；其次，如果像D所说有98％的可能会超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，应该选C。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。

74 D【解析】A解释了期权内在价值的概念，B、C中，买(卖)权的执行价格低(高)于即期市场价格时，即对期权的买方有利的时候，该期权具有内在价值,叫做价内期权。D价内期权的内在价值大于零，平价期权和价外期权内在价值为零。

75 B【解析】C可以首先排除，因为互换是最对称的工具了；其次，期货和远期都是在未来交割，有买有卖。只有期权的买方和卖方的权利义务是不对等的，买方有权决定卖出或者买入标的物，但是期权卖方只有服从的义务。买卖双方权利不对称是期权与其他三个工具最大的不同之处。

76 D【解析】根据RAROCAnnual的计算公式可算得。年度RAROC=(1+T日的RAROC)250/T-1。T=125，RAROC=4％，代入后得出年度RAROC。

77 A【解析】从字面上看，“名义”是最不具有实质意义的，考虑A为本题答案。事实上，在这四种价值中，B、C、D对市场价格的依赖性很强，只有名义价值是根据历史成本反映出来的，所以不具有实质性意义。

78 A【解析】操作风险评估的原则之一是由表及里，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和控制派生风险。非流程风险是由政策、管理模式等系统原因产生的；流程环节风险是流程环节所固有的操作风险因素；控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素。B是非流程风险中的一种；D是流程环节中的一种。C系统性风险是指风险波及范围较大的风险。

79 B【解析】所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里是由简单到复杂，层层深入；自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级上报；从已知到未知，就是从历史推测未来。

80 D【解析】比较C、D，D的错误更明显，因为多币种只能是增加复杂程度，而不是降低复杂程度。那么，就要偏向于选D。C的做法是可取的，如果商业银行认为某种货币是最重要的对外结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，而减少其他货币的持有量。

81 A【解析】要求考生除了在记忆这几个数字比例之外，还要留心“不得超过”与“不得低于”。流动性资产比流动性负债少，但是要超过1／4。存款余额一定要比贷款余额多，多出存款的1／4。

风险管理考试试卷答案

风险管理考试试卷答案 一、填空题（共45分，每空1.5分） 1、风险评价是安全标准化的（基础）和（核心），对（重大风险）的控制与管理是标准化运行的关键。 2、危害识别中，需要对正常、（异常）及（紧急状态）三种状态，对（过去）、现在及（将来）三种时态进行识别。 3、作业环境中的危险、有害因素主要有：（危险、有害物质）、（工业噪声与振动）、（温度与湿度）和（辐射）等四种。 4、对于频繁进行的日常作业活动，一般采取的评价方法为：（工作危害分析）、（安全检查表分析） 5、危害来自作业环境中（物的不安全状态）、（人的不安全行为）、（有害的作业环境）、（安全管理缺陷）。 6、易燃液体的火灾危险性分为（甲）、（乙）、（丙）3类。 7、易燃液体的危险特性：（易燃性）、（易产生静电）、（流动扩散性）。 8、风险是指发生特定危害事件的（可能性）及（后果）的结合。 9、风险控制措施可分为：（消除危险）、（降低危险）、（个体防护） 10、JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个（作业步骤）的危害；其目的是根据风险分析结果，制定（控制措施），编制作业活动安全操作规程，控制风险。 二、名词解释（共25分，每题5分） 1、危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 2、风险:发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 3、风险评价：评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。 4、定性评价：不对风险进行量化处理（计算），只用发生的可能性等级和后果的严重度等级进行相对比较。 5、安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。

财务管理_风险管理习题(含答案)

财务管理_风险管理习题 (请将后面答案改成黑色) 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于( ) A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( ) A.交通事故 B.买卖股票 C.地震 D.火灾 3．保险属于( ) A.避免风险 B.自留风险 C.中和风险 D.转移风险 4. 安装避雷针属于( ) A.损失抑制 B.损失预防 C.风险避免 D.风险转移 5.医生在手术前要求病人家属签字的行为属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 6.多米诺骨牌理论的创立者是( ) A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7.在风险事故发生前达成的借贷协议属于( ) A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押借款 8.营业中断损失属于( ) A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 9.当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( ) A.保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是（） A.保险金额无上限 B.增加了逆选择 C.对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是（） A.风险识别 B.风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时，以下因素中最重要的是（） A.费率高低 B.规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是（） A.战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D.偷窃 14.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为（） A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失

2016年度XX公司全面风险管理报告

2016年度*****公司 全面风险管理报告 一、2015年度全面风险管理工作回顾 （一）全面风险管理工作完成情况 1.简要说明公司2015年度全面风险管理工作计划执行情况 序号工作计划 实际完 成情况未完成原因及整改措施 1 编制2015年度全面风险 管理报告 完成2 深入推进全面风险管理 与内部控制体系建设 完成 3 完善风险管理制度，加强 建立风险标准化管理机 制 完成 4 建立全面风险管理组织 领导框架 完成 2.企业董事会（总经理办公会）开展全面风险管理工作主要情况。 2015年度****在公司董事会的正确领导下，认真贯彻

落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的各项要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验，根据公司战略发展需要，立足公司风险管控现状，通过不断的摸索与实践，逐步形成了具有企业特色的全面风险管理体系和运行机制。 3.企业董事会（总经理办公会）对年度工作的评价及全面风险管理工作取得的主要成效。 （1）决策层对公司年度全面风险管理工作的评价 ****决策层对于公司全面风险管理体系建设工作给予充分的重视，组织开展专项的全面风险管理制体系建设工作，制定全面风险管理体系建设的整体方案与工作目标，开展一系列有关全面风险管理的教育与培训等活动，全面风险管理体系建设进展较快，成效显著。 （2）全面风险管理工作取得的主要成效 a.推进公司体制、机制改革，管控体系初步搭建； b.建立健全公司全面风险管理组织体系； c.建立健全全面风险管理制度体系； d.积极推进下属公司风险管理工作。 （二）重大风险管理情况 1．按照2015年度评估出的重大风险，逐一简要说明2015年度公司重大风险的管理情况。

5项目风险管理

项目从策划、实施到投入使用, 需要一个较长的过程, 在这个过程中存在着很大的不确定性, 可能会给项目带来各种各样的风险。如果不能很好地管理项目的风险, 就会给项目造成各种各样的损失, 因此, 必须加强对工程项目风险的监控, 以确保高效地实现工程项目的目标。 1 项目风险监控的概念 风险监控就是通过对风险规划、识别、估计、评价、应对全过程的监视和控制, 保证风险管理达到预期的目标, 是项目实施中一项重要工作。其目的是考察各种风险控制行动产生的实际效果, 确定风险减少的程度, 监视残留风险的变化情况, 进而考虑是否需要调整风险管理计划以及是否启动相应的应急措施。 2 项目风险监控目标 项目风险监控工作的目标主要有: ( 1) 及早识别项目风险。项目风险监控的首要目标, 就是通过开展持续的项目风险识别和度量工作及早发现项目所存在的各种风险以及项目风险的各方面的特性, 这是进行项目风险监控的前提。 ( 2) 避免项目风险事件的发生。 ( 3) 消除项目风险带来的消极后果。 ( 4) 充分吸取项目风险管理中的经验和教训。 3 项目风险监控步骤 ( 1) 建立项目风险监控体制。主要包括: 项目风险责任制、项目风险信息报告制、项目风险监控决策制、项目风险监控沟通程序等。 ( 2) 确定要监控的项目风险事件。 ( 3) 确定项目风险监控责任。所有需要监控的项目风险都必须落实到人,同时明确岗位职责, 对于项目风险控制应实行专人负责。

( 4) 确定项目风险监控的行动时间。指对项目风险的监控要制订相应的时间计划和安排, 计划和规定出解决项目风险问题的时间表与时间限制。 ( 5) 制订具体项目风险监控方案。根据项目风险的特性和时间计划制订出各具体项目风险控制方案,找出能够控制项目风险的各种备选方案, 然后要对方案作必要可行性分析, 以验证各项目风险控制备选方案的效果,最终选定要采用的风险控制方案或备用方 案。 ( 6) 实施具体项目风险监控方案。要按照选定的具体项目风险控制方案开展项目风险控制的活动。 ( 7) 跟踪具体项目风险的控制结果。就是要收集风险事件控制工作的信息并给出反馈, 即利用跟踪去确认所采取的项目风险控制活动是否有效,项目风险的发展是否有新的变化等, 以便不断提供反馈信息, 从而指导项目风险控制方案的具体实施。 ( 8) 判断项目风险是否已经消除。若认定某个项目风险已经解除, 到该项目风险的控制作业就已完成,若判断该项目风险仍未解除, 就要重新进行项目风险识别, 重新开展下一步的项目风险监控作业。 4 项目风险监控方法 4. 1 系统的项目监控方法 风险监控, 是处于项目风险管理流程的末端, 但风险控制应面向项目风险管理全过程。项目管理的系统方法有助于避免或减少引起这种不利后果的风险。该方法的目的是为有效率、有效果地领导、定义、计划、组织、控制及完成项目提供指导和帮助。风险监控应是一个连续过程, 它的任务是根据整个项目风险管理过程规定的衡量标准, 全年跟踪并评价风险处理活动的执行情况。有效地风险监控工作可以指出风险处理活动有无不正常之处, 哪些风险正在成为实际问题, 掌握了这些情况, 项目管

风险管理期末考试试卷(A卷)与参考答案

风险管理期末考试试题(A 卷) 一、单项选择题( 本大题共20 小题，每小题 1 分，共 20 分 ) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于 ( ) A. 经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是 ( ) A. 交通事故 B. 买卖股票 C. 地震 D. 火灾 3．保险属于() A. 避免风险 B.自留风险 C. 中和风险 D. 转移风险 4. 安装避雷针属于() A. 损失抑制 B. 损失预防 C. 风险避免 D. 风险转移 5. 医生在手术前要求病人家属签字的行为属于() A. 风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D. 风险自留 6. 多米诺骨牌理论的创立者是() A. 哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7. 在风险事故发生前达成的借贷协议属于() A. 内部借款 B. 特别贷款 C.应急贷款 D. 抵押借款 8.营业中断损失属于 ( ) A. 直接损失 B.间接损失 C. 责任损失 D. 额外费用损失 9. 当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( ) A. 保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是（） A. 保险金额无上限 B.增加了逆选择 C. 对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是（） A. 风险识别 B. 风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时，以下因素中最重要的是（） A. 费率高低 B. 规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是（） A. 战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D. 偷窃 14.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为（） A. 最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 15.企业普遍采用的风险管理组织是（）

银行风险管理试题及答案分析

第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求 D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求 正确答案:D 解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。 第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性 B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C．是一种风险转移的风险管理方法 D．以上都正确 正确答案:D 解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。 第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率 水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（） A．社团存款 B．个人存款 C．中小企业存款 D．集团公司存款 正确答案:B 解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。 第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会 B．董事会和监事会 C．董事会和高级管理层 D．高级管理层和内部审计人员 正确答案:C

解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。 第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（） A．机构准入 B．市场准入 C．高级管理人员准入 D．运营准入 正确答案:B 解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。 第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法 B．基本指标法 C．内部模型法 D．高级计量法 正确答案:C 解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。 第7题进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划 正确答案:C 解析：融资管理渠道的定义。 第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（） A．管股东、管风险、管效益、提高透明度 B．管法人、管经营、管风险、提高透明度 C．管法人、管风险、管内控、提高透明度 D．管股东、管经营、管内控、提高透明度 正确答案:C

项目部全面风险管理报告总结

全面风险管理报告 目录 一、风险管理的目的 (1) 二、风险管理体系及运行情况 (1) 1.组织体系建立及运行情况 (1) ２．常态化风险评估机制建立及运行情况。 (2) ３．风险管理沟通与报告制度的建立与执行情况。 (2) 4．风险管理评价或考核工作情况。 (3) 5．风险管理文化建设情况。 (3) 三、全面风险管理专项提升工作情况。 (3) 四、项目部风险评估情况 (6) 1.环境因素及风险调查情况 (6) 2.项目部风险评估的方式及参与人员等有关情况。 (7) 3.进度控制重大风险源的描述 (8) 4.进度风险控制措施 (8)

项目部全面风险管理报告 一、风险管理的目的 通过对存在的或潜在的影响项目部合理有效发展的各个方面的剖析，来提前预见到各个方面的因素对项目发展的影响程度，做好应对各个方面影响因素的预防措施，以确保项目部的质量有保证、进度有安排、投资有效益、安全有把握、文明有落实。让宁西二线渭南西站站房工程成为分公司推行精细化管理的标杆型工程，为企业创造更好的信誉。 二、风险管理体系及运行情况 1.组织体系建立及运行情况 项目部成立以项目经理任组长、项目总工（副经理）任副组长、各部室任组员的风险管理领导小组。形成了从项目责任成本预算、施工过程到工程竣工后工程款清欠清收等工程整个过程的风险防范体系。项目部的各项风险由领导小组统一管理，各部室对风险进行全面识别、评估项目风险，制定风险应对措施并落实，记录过程控制要点，定期分析和优化应对措施。 各部室持续收集相关风险的初始信息，进行反复核实，不断验证，以确保信息的真实、可靠。对于重大风险预防措施的实施必须经过领导小组组长及各部室会审优化后，由对应的各部室实施。 风险管理组织机构图:

五个著名企业风险管理案例.doc

2006年五个著名企业风险管理案例1 2006年五个著名企业风险管理案例 1．芝华士风波：一场传媒与品牌的博弈 2.芬达美年达致癌风波：权威验证，化险为夷 3.丰田锐志漏油事件：出招缓慢，自食其果 4.博士伦眼药水风波：虽有瑕疵，值得尊敬 5.欧典地板风波：媒体与公众的狂欢 2005年度的中国市场对于众多知名商业品牌可谓多事之秋，肯德基、宝洁、强生、雀巢、高露洁、哈根达斯、光明……一个个叱刹风云的国际著名品牌陆续在中国市场上遭遇到空前的企业危机冲击。企业危机的类型也主要集中在产品质量安全和企业形象方面：芝华士12年份门风波、丰田锐志漏油事件、博士伦护理液引发眼疾、欧典地板宣传欺诈…… 当然，不同企业对待危机事件的策略和技巧、对消费者的态度差异，直接决定了其危机公关的成败。我们也同时看到，包括国际著名品牌在内，很少有哪家企业能够在突如其来的危机风波中做到完美应对进而转危为机。危机管理，对所有企业组织和管理者们仍然任重而道远。聪明的企业经营者，应该学会让别人吃一堑，让自己长一智。 有鉴于此，我们选取了2006年上半年国内市场上具有广泛影响力的著名品牌危机案例进行回顾和剖析。 芝华士风波：一场传媒与品牌的博弈

——2006年上半年著名企业危机案例回顾系列之一 2006年1月20日，距离农历中国新年只有9天时间，在全球华人最重要的春节前夕，全国消费能力被空前放大，市场的繁荣和火爆令辛勤打拼一年的商家们露出难得的笑容。《国际金融报》刊登的一篇题为《芝华士12年：“勾兑”了多少谎言》的报道，却掀开了狗年中国洋酒市场第一场品牌信任危机－“芝华士风波”拉开序幕。 事件回放 《国际金融报》在异常醒目的头版位置刊登出这篇火药味道十足的曝光文章，文中援引一位不愿透露姓名的消息人士所了解的在华销售的国际知名酒类产品芝华士12的成本信 息，向欧盟最大的酒类公司保乐力加集团在华经销商－保乐力加中国公司发出四项质疑：芝华士12成本：“25元”缔造“亿元神话”？在华产品销售：大陆市场没有真正的12年酒？全体员工赴英旅游：暴利下的奢侈？品牌价值：“变了味道的水”？ 一连串的极具挑战性的发问，将远离普通消费群体的洋酒奢侈品芝华士拉下神坛，一时间，芝华士成本谎言通过网络、报纸、电视、电台等传媒迅速传播扩散至全国。“芝华士风波”与其说成是新闻曝光，更不如视为传媒向洋酒品牌发起的挑战宣言，2006年度第一场国际品牌在华信任危机在狗年春节到来前爆发。 案例点评： 回顾保乐力加公司对芝华士产品危机的应对，其整体危机管理可以概括为：“亮点颇多，败笔不少”。 亮点一：迅速行动，快速反应。

201705风险管理考核试卷

医疗器械风险管理基础知识考核试卷 时间：年月日部门：姓名：分数： . 一、从四个答案中选择一个正确答案填入题前的（）内。（每题1分，共10分） （）1、目前使用的YY/T 0316-2008《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》标准，等同于： A、ISO 13485：2003标准； B、ISO 9000：2005标准； C、ISO 14971：2007标准； D、ISO 9001：2008标准。 （）2、YY/T 0316-2008《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》标准是由谁提出的？ A、国务院； B、国家质量监督检验检疫总局； C、科学技术部； D、国家食品药品监督管理局医疗器械司。 （）3、YY/T 0316-2008《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》标准的实施日期是： A、2008年1月1日； B、2008年4月25日； C、2009年1月1日； D、2009年6月1日。 （）4、“在医疗器械生命中，从初始概念到最终停用和处置的所有阶段”被称为： A、寿命周期； B、货架寿命； C、实际使用周期； D、生命周期。 （）5、“对人体健康的实际伤害或损坏，或是对财产或环境的损坏”被称为： A、损害； B、危害； C、损害＋危害； D、危害处境。 （）6、谁应在“确保提供充分的资源和确保给风险管理分配有资格的人员”方面，对风险管理过程的承诺提供证据？ A、最高管理者； B、管理者代表； C、人力资源部门； D、技术研发部门。 （）7、YY/T 0316-2008《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》标准附录C列出的用

于判定医疗械与安全有关特征的问题共： A、26个； B、28个； C、34个； D、40个。 （）8、风险管理过程应包括的要素是风险分析；风险评价；风险控制；（）的信息。 A、生产过程中； B、使用过程中； C、生产和生产后； D、产品报废后。 （）9、医疗器械是否使用报警系统，应当考虑的因素是错误报警、不报警、报警系统断开、不可靠的远程报警系统的风险和（）理解报警系统如何工作的可能性。 A、生产人员； B、医务人员； C、维修人员； D、A+B+C。 （）10、综合剩余风险评价就是从各个方面检查剩余风险。制造商应考虑按（）评价尚存的剩余风险？ A、风险控制措施； B、可接受性准则； C、有关的特征的判定； D、生物学危害。 二、写出下列术语的定义（每个3分，共计30分） 1、风险—— 2、剩余风险—— 3、风险分析—— 4、风险评定—— 5、风险估计—— 6、风险管理文档——

风险管理期末考试试卷(A卷)及参考答案

风险管理期末考试试题(A卷) 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于( ) A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( ) A.交通事故 B.买卖股票 C.地震 D.火灾 3．保险属于( ) A.避免风险 B.自留风险 C.中和风险 D.转移风险 4. 安装避雷针属于( ) A.损失抑制 B.损失预防 C.风险避免 D.风险转移 5.医生在手术前要求病人家属签字的行为属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 6.多米诺骨牌理论的创立者是( ) A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7.在风险事故发生前达成的借贷协议属于( ) A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押借款 8.营业中断损失属于( ) A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 9.当保险方与被保险方对合同的理解不一致时，对合同的解释应有利于( ) A.保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是（） A.保险金额无上限 B.增加了逆选择 C.对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是（） A.风险识别 B.风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时，以下因素中最重要的是（） A.费率高低 B.规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是（） A.战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D.偷窃 14.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为（） A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 15.企业普遍采用的风险管理组织是（）

2015年度全面风险管理报告

路天矿业公司2015年度 全面风险管理报告 编号:LTK-BAB-01-2016-C-001 签发人: 审核人: 编制人: 日期:2016年1月8日路天矿业公司2015年度全面风险管理报告 一、2015年全面风险管理工作情况 2015年我公司专门成立了全面风险管理领导小组,由董事长担任组长,各分管副总经理担任副组长,各职能部门、基层单位中层领导为成员,领导风险管理得日常工作。公司体系办就是负责风险管理得职能部门,具体组织、推动公司得风险管理工作。目前,公司已将企业全面风险管理得职责落实到相应得职能部门,由职能部门负责全面风险管理工作得实施。风险防范意识也在各级领导及工作人员得思想中进一步强化。公司已制定了《风险管理手册》、《程序文件》、《不安全行为控制手册》、《管理制度汇编》,开展了管理制度与流程梳理、风险识别、风险评估、风险管理程序得制定、风

险事件收集与整理等工作,并每月形成体系运行报告。 二、2015年度计划完成情况及评价 按照年初制定得2015年度安全目标与计划,制定得安全管理制度与《风险预控管理体系管理办法》等纲领性文件,出台了针对矿井安全生产得考核奖惩办法,并建立了档案与不安全行为等级台账。各基层单位建立了以本安体系为核心得安全管理组织机构并有专人负责开展工作。各单位对中等以上危险源班班管控,中等以下危险源专人管理。安检科每月对采掘、安装、机运等辅助单位进行考核评价,并与安全结构工资挂钩;我公司已将《风险预控管理体系考核评分标准》按专业划分到了各职能科室与基层单位,每月按照分管专业进行考核评分,最终由本安办进行汇总,实现奖罚兑现。综上所述,我公司在乌海能源公司得直接领导下,遵循公司年初提出得煤矿安全生产思想,以创建本质安全型矿井、实现安全形势根本好转与高产高效为目标,全公司干部职工团结一致,同心同德,圆满完成了乌海能源公司及公司年初下达得各项指标。 2015年度公司通过全面风险管理工作得开展,找出了目前需要重点防范得2个重大风险及其形成原因,从而能够有针对性得开展风险评估诊断工作,并依据评估结果,确定了风险等级,制定了重大风险得预控措施,抓住了风险预警与应急机制重点,全面得提出了风险解决方案措施,为公司

(风险管理)风险管理考试试卷

风险管理考试试卷 姓名：岗位：分数： 一、填空题（共45分，每空1.5分） 1、风险评价是安全标准化的（）和（），对（）的控制与管理是标准化运行的关键。 2、危害识别中，需要对正常、（）及（）三种状态，对（）、现在及（）三种时态进行识别。 3、作业环境中的危险、有害因素主要有：（）、（）、（）和（）等四种。 4、对于频繁进行的日常作业活动，一般采取的评价方法为：（）、（）。 5、危害来自作业环境中（）、（）、（）、（）。 6、易燃液体的火灾危险性分为（）、（）、（）3类。 7、易燃液体的危险特性：（）、（）、（）。 8、风险是指发生特定危害事件的（）及（）的结合。 9、风险控制措施可分为：（）、（）、（） 10、JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个（）的危害；其目的是根据风险分析结果，制定（），编制作业活动安全操作规程，控制风险。

二、名词解释（共25分，每题5分） 1、危害 2、风险 3、风险评价 4、定性评价 5、安全检查表 三、简答题（共30分，每题15分） 1、在进行危害识别时,应充分考虑哪些因素？ 2、工作危害分析（JHA）的步骤是什么？

风险管理考试试卷答案 一、填空题（共45分，每空1.5分） 1、风险评价是安全标准化的（基础）和（核心），对（重大风险）的控制与管理是标准化运行的关键。 2、危害识别中，需要对正常、（异常）及（紧急状态）三种状态，对（过去）、现在及（将来）三种时态进行识别。 3、作业环境中的危险、有害因素主要有：（危险、有害物质）、（工业噪声与振动）、（温度与湿度）等三种。 4、对于频繁进行的日常作业活动，一般采取的评价方法为：（工作危害分析）、（安全检查表分析） 5、危害来自作业环境中（物的不安全状态）、（人的不安全行为）、（有害的作业环境）、（安全管理缺陷）。 6、易燃液体的火灾危险性分为（甲）、（乙）、（丙）3类。 7、易燃液体的危险特性：（易燃性）、（易产生静电）、（流动扩散性）。 8、风险是指发生特定危害事件的（可能性）及（后果）的结合。 9、风险控制措施可分为：（消除危险）、（降低危险）、（个体防护） 10、JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个（作业步骤）的危害；其目的是根据风险分析结果，制定（控制措施），编制作业活动安全操作规程，控制风险。 二、名词解释（共25分，每题5分） 1、危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 2、风险:发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 3、风险评价：评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。 4、定性评价：不对风险进行量化处理（计算），只用发生的可能性等级和后果的严重度等级进行相对比较。 5、安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。

大学—金融风险管理——考试题库与答案

单选题 7、流动性与盈利性的关系是（） 收藏 A. 流动性越高，盈利性就越低 当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的 （） 收藏 A. 基差风险 人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其 他经济主体承担的一种策略属于（） B. 转嫁策略 、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（） B. 经济风险 、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（） C. 流动性风险 VAR 方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分 布（） B. 偏差较大 无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（） 等于零 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（） 越大 在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（） D. 提高 指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性 B. 信用风险 、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差 之间的线性关系的是（） B. 资本市场线 法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（） 收藏 A. 外部原因 认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理 的流动性风险管理理论是（） D. 资产管理理论 建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（） D. B. ，属于什么风险（）

C. 决策中法律风险的防控 金融风险监管的总体目标（） 收藏 A. 稳定、公平、效率三者间的均衡 通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的 （）D. 资本挖掘 、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（） B. 经济汇率风险 资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（） B. 关系不确定 金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（） B. 信用风险 下列说法正确的是（） 收藏 A. 贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高 利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。 收藏 A. 下降 以1996年《巴塞尔资本协议》对市场风险的补充为标志，国际银行业的信贷风险管理进入（） B. 第四个阶段 D. 商业银行的贷款集中程度与信用风险呈现（） 正相关 第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）收藏 A. 外部指标 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属于（）收藏 A.

2017年度全面风险管理报告,企业全面风险管理工作回顾

2017年度全面风险管理报告 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 2015年度全面风险管理报告 一、2011年度企业全面风险管理工作回顾 （一）企业全面风险管理工作计划完成情况 在上年开展企业全面风险管理工作基础上，进一步加强公司全面风险管理体系的建设，制订了公司全面风险管理制度和办法，公司根据上市要求和集团公司关于加强内部控制要求以及公司实际需要成立了审计部，审计部为全面风险管理的专职部门。按照集团公司要求，

结合公司的经营运作、岗位设置等实际情况，在全公司范围内对各部门积极开展全面风险管理的各项工作，各部门查找提出自身存在的风险点，并对其加以识别，再组织各部门领导汇总、归纳、整理出公司风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案。并将各类风险管理责任落实到相应部门及个人。编制了风险管理网络图，把公司所有风险点纳入到管理体系中。明确公司全面风险管理职责分工，相关问题由部门提出，专职部门提出审核意见，报总经理办公会讨论，进一步细化了各层级和各部门的职责分工。 从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，全年没有出现一般以上的风险因素，全面完成了公司经济效益和预算目标任务。 （二）企业重大风险管理情况 2011年公司全年整体运行良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，采取多种措施，加大管理力度，出台一系列政策、办法、措施，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故、问题的发生，通过对重大、重要风险辨识、评估，采取应对措施，对防止风险、稳定质量、提高效率、减少损失、增加效益，促进公司又好又快发展起到了积极作用。全年没有发生重大风险事故。 （三）重大风险管理解决方案的监督检查情况 通过对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，并对风险管理有效性进行检验。公司每年根据公司实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级或重点，有针对性的加以重点控制和管理，根据新发生风险的可能性采取措施，进行监督检查落实，以

【项目管理知识】反思风险管理的五项核心风险

反思风险管理的五项核心风险 头一次接触到风险管理的概念，差不多是三年前了，次读《与熊共舞》，喜欢它围绕伦理的道德论所做的哲学论述，虽浅显而深入，如果有一本书能够改变自己对某些事情的看法，我定义其为一本“好书”。 这一次回过头来再想想风险管理这个词，再想想其立意，再想想这些年来做过的项目，心情复杂，总结总结，对以后有好处。 风险管理的五大核心风险： 进度安排的先天错误 需求膨胀 人员流失 规约崩溃 低生产率 暂不论这些风险里缺了什么，或者那些算不得风险，就我本身的死脑筋来说，这五点我都(四川话叫吃皮)。 1、进度安排的先天失误 关于这点有个很经典的案例，客户要求项目7月完成赶上某某事件的发生，那我想进度必须安排在5月份完成吧。很经典吧，我想每个人都会这么想，很多时候都是这么干的，而且很多项目都是这么做成的，关键就在这里，进度风险明明就在位为什么项目就成功了呢?那风险管理是错的了?错吗?我常常想，这样的项目我也做过一些了，都成了，有全成了的，也有成了一些的(一些是什么?大家都勉为其难的意思吧)总体来说成多吧，可我心常戚戚，何故?我不

清楚用一本书的观点来解释由同一本书得来的实践观点是否行的通，但我还是认同《伦理的道德》，有了好结果并不能证明什么，仅仅是做恶没有被发现而已。恐怕以后还会遇到很多这样的项目还会以同样的理由安排着同样的进度，还会想各种充满了智慧的点子去弥补先天缺陷铺下的陷井，但是为这个风险掘个坟墓吧，把先天埋在里头，为后天的办法心戚戚去吧。 2、需求膨胀 对于这一点，前人的话还是对的“变才是硬道理”确实，不变哪来的价值，敏捷拥抱变化的观点早已深入人心，怎么办，风险管理也不是要拒绝变化，管理的是变化的量，管理的是那些“要推到了重来”的风险。还是那句话，为你先天不足的进度扯点不足，再牺牲点才智，怎么样，也得给那些不确定的风险留一亩三分地啊 3、人员流失 我不知道人才储备算不算解决办法，这几年基本上就没见有人搞过人才储备这号事，干这种事的人多半牛吹多了，项目经理随时把握情况应急也是干多了，系统越来越大，这招也越完越吃力了，怎么办?兵来将挡，我很佩服先人的中庸之道，冥冥中自有天佑，挺神的，管用。危险来了得有预备队，预备队在哪里?就你呗! 4、规约崩溃 客户留着一手，合作伙伴留着一手，方案规避了风险，视而不见，项目到了后期一切都完蛋，这一点也常有，刚刚就遇到过，好在应付得当，又过去了，还是靠聪明才智，我不知道这篇总结写完会不会得出一个结论“个人英雄主义永不过时”，总之一句话“出来混，迟早是要还的”

风险管理试题100道

第二章:商业银行风险管理基本架购 一、单选题（0.5分/题） 1. 风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是（） 正确答案：C A风险管理知识 B风险管理制度 C风险管理理念 D风险管理技能 2. 以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系（） 正确答案：D A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现，是商业银行战略的一个重要方面。 B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性 C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险，最终会阻碍业务的扩大和利润的实现 D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致，在这种情况下，风险管理应当让位于战略目标 3. 商业银行风险管理委员会的核心职能是（） 正确答案：B A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 4. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险，这样的风险识别方法属于（） 正确答案：B A 专家调查列举法 B 资产财务状况分析法 C 情景分析法 D 分解分析法 5. 风险识别方法中常用的情景分析法是指（） 正确答案：C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 6. 商业银行所体现的委托代理关系不包括（） 正确答案：D A 股东同管理层之间的委托代理关系 B 管理层同普通员工之间的委托代理关系 C 银行同客户之间的委托代理关系

风险管理五大失败案例

在市场不确定性增加的环境下，企业的风险管理成为企业应对经济危机的核心。国务院国资委《中央企业全 面风险管理指引》中把风险分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险。本期《新智囊》梳 理出五个案例，希望可以作为广大企业的前车之鉴 摩托罗拉陷入战略迷途 风险类型：战略风险 典型企业：摩托罗拉 摩托罗拉在中国的市场占有率由1995 年 60%以上跌至2007 年的 12% 10年前，摩托罗拉还一直是引领尖端技术和卓越典范的代表，享有着全球最受尊敬公司之一的尊崇地位。 它一度前无古人地每隔10 年便开创一个工业领域，有的10 年还开创两个。成立80 年来，发明过车载收音机、彩电显像管、全晶体管彩色电视机、半导体微处理器、对讲机、寻呼机、大哥大(蜂窝电话 )以及“六西格玛”质量管理体系认证，它先后开创了汽车电子、晶体管彩电、集群通信、半导体、移动通信、手机等多 个产业，并长时间在各个领域中找不到对手。 但是这样一家有着煊赫历史的企业，在 2003 年手机的品牌竞争力排在第一位，2004 年被诺基亚超过排在了 第二位，而到了2005 年，则又被三星超过，排到了第三位。 而在 2008 年 5月，市场调研厂商IDC 和战略分析公司Strategy Analytics 表示，摩托罗拉可能在2008 年底之前失去北美市场占有率第一的位置。摩托罗拉的当季报也显示， 2008 年第一季度全球手机销量下降39%，手机部门亏损 4.18 亿美元，与上年同期相比亏损额增加了80%。 败于“铱星计划 为了夺得对世界移动通信市场的主动权，并实现在世界任何地方使用无线手机通信，以摩托罗拉为首的美 国一些公司在政府的帮助下，于1987 年提出新一代卫星移动通信星座系统——铱星 铱星系统技术上的先进性在目前的卫星通信系统中处于领先地位。铱星系统卫星之间可通过星际链路直接 传送信息，这使得铱星系统用户可以不依赖地面网而直接通信，但这也恰恰造成了系统风险大、成本过高、 维护成本相对于地面也高出许多。整个卫星系统的维护费一年就需几亿美元之巨。 谁也不能否认铱星的高科技含量，但用66 颗高技术卫星编织起来的世纪末科技童话在商用之初却将自己定 位在了“贵族科技”。铱星手机价格每部高达 3000美元，加上高昂的通话费用，它开业的前两个季度，在全 球只发展了 1 万用户，这使得铱星公司前两个季度的亏损即达10 亿美元。尽管铱星手机后来降低了收费， 但仍未能扭转颓势。 营销战略失误 ——迷失了产品开发方向。不考虑手机的细分发展，3年时间仅依赖 V3 一个机型。没有人会否认V3 作为一款经典手机的地位，正是依靠V3 ，摩托罗拉 2005 年全年利润提高了102%，手机发货量增长40%，摩托罗拉品牌也重焕生机。尽管V3 让摩托罗拉重新复苏，更让摩托罗拉看到了夺回市场老大的希望。然而，摩 托罗拉过分陶醉于V3 带来的市场成功。赛迪顾问研究显示，2005 年以前是明星机型的天下，一款明星手 机平均可以畅销2-3 年，而过了 2005 年，手机市场已成了细分市场的天下，手机行业已经朝着智能化、专 业拍照、娱乐等方向极度细分，而摩托罗拉似乎对此视而不见。在中国市场，2007 年摩托罗拉仅仅推出 13款新机型，而其竞争对手三星推出了54 款机型，诺基亚也有37 款。 ——价格跳水快，自毁品牌形象。在新品跟不上的情况下，降价成了摩托罗拉提高销量不得不采取的手段。 许多摩托罗拉的忠实用户把摩托罗拉的手机称为“(价格 )跳水冠军”。以 V3为例，从刚上市时的6000 多元的高端时尚机型跌入4000 多元的白领消费群，再到2000 多元的普通时尚消费群，直到停产前的1200 多元。短期的大幅降价让不少高端用户无法接受，同时也对 V3 的定位产生了质疑，后果就是对摩托罗拉品牌彻底 失去信任。 ——推广没有突出卖点的产品。手机消费者在手机厂商的培育和自发发展下，需求变化日益飘忽不定。消费 者对手机的要求已经不仅仅局限在外观方面，苛刻的消费者更多地开始关注手机的配置、功能特色等内在技 术因素。以技术见长的摩托罗拉本不应在技术方面让消费者失望，但是现实还是让消费者失望了。从手机零 售卖场那些列出来的一目了然的参数中，摩托罗拉的像素、屏幕分辨率、内存几乎都落后于诺基亚

风险管理试题及答案

风险管理试题及答案 风险管理试题及参考答案 一、单项选择题（每小题1分，共20分）在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代码写在题干后面的括号内。不选、错选或多选者，该题无分。 1. 下列不属于风险的特征的是（）A. 客观性 B. 随机性 C. 偶然性 D. 可变性答案：B 2. 构成风险存在与否的三个基本条件是:风险因素、风险事故和（）A. 风险发生的地点B. 风险发生的时间C. 损失 D. 获利的可能答案：C 3. 按照风险所涉及的范围来分类，风险可以分为（）A. 企业风险和国家风险B. 静态风险和动态风险C. 主观风险和客观风险 D. 基本风险和特定风险答案：D 4. 企业风险管理最早的一种组织结构形式是（）A. 职能制组织结构B. 直线制 C. 职能—直线制 D. 直线—职能制答案：B 5. 在每项活动开展之前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的 一种方法叫做（）A. 威胁分析 B. 事故分析 C. 风险因素预先分析 D. 风险清单答案：C 6. 财务报表分析法和流程图分析法较多地被用于风险识别的（）A. 风险评价阶段B. 风险管理阶段C. 风险感知阶段 D. 风险分析阶段答案：C 7. 下列不属于损失资料图形描述的是（）A. 条形图B. 圆形图C. 盒状图D. 直方图答案：C 8. 损失控制措施按所采取措施的性质可分为（）A. 损失预防和损失抑制B. 工程法和行

为法 C. 损失前控制和损失后控制 D. 损失风险隔离和损失风险转移答案：B 9. 下列不属于风险转移方式的是（）A. 出售B. 分包C. 分割D. 免责约定答案：C 10. 使在事故发生时或事故发生后能减少损失发生范围或损失程度所采取的措施被称之为（）A. 损失抑制B. 损失预防 C. 安全教育 D. 风险避免答案：A 11. 保险金额是保险人承担赔偿或给付保险金责任的（）A. 最低限额B. 最高限额C. 期望金额D. 法定金额答案：B 12. 重复保险的赔偿适合()原则。A. 一次付清B. 可变性C. 分摊D. 客观性答案：C 13. 以保险为手段对付人身保险可分为三个层次，处于第一层的是（） A. 社会保险 B. 员工福利计划 C. 个人保险 D. 团体保险答案：A 14. 按业务范围的不同，专业自保公司可分为（）A. 单国专业自保公司和多国专业自保公司B. 单边专业自保公司和多边专业自保公司 C. 纯粹专业自保公司和公开市场的专业自保公司 D. 纯粹专业自保公司和公会专业自保公司答案：C 15. 团体保险以（）为投保人。A. 企业的职工B. 集体 C. 企业管理层 D. 企业法人代表答案：B 16. 损失概率在风险评估中有（）、空间性两种说法。A. 完整性B. 一致性C. 系统性D. 时间性答案：D 17. 美国率先在火灾保险中采用的一种特别附加保险条款是（）A. 定值赔偿B. 比例赔偿C. 共同保险 D. 共保条款答案：D 18. 风险处理是风险管理的第（）阶段。A. 一B. 二C. 三D. 四答案：C 19. 保险理赔的第二步是（）A. 查勘定损B. 给付保险金 C. 确定理赔责任 D. 损失处理答案：A 20. 在损失概率能够确定的情形下，最为常用的损失决策原则是（）A. 最大最小化原则B.