六步法”建立期货波段交易系统
期货市场是价格波动瞬息万变的大市场，受国内外各种因素影响较大。很多投资者认为无法掌握期市规律，甚至觉得期市没有规律。笔者研究发现，期货市场有着诸多共性的外在表现形式：第一，图表价格总是能反映市场预期；第二，价格运行总是呈现大区间和小区间交替特征，没有永远的趋势，也没有永远的振荡；第三，过去有的，现在还会有，未来仍然有可能发生，正所谓“太阳底下没有新鲜事“。既然市场存在以上表现形式，我们可否通过形式看到本质，建立一套可行的波段交易系统呢？笔者认为，波段交易系统的建立概括起来有以下几步：一是选择机会品种；二是找准进场时机；三是坚守有利持仓；四是择机适度加码；五是减仓利润保护；六是转势果断离场。
选择机会品种
每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特性：1.持仓量在某个价格区间放大，成交量相对温和放大或缩小。2.价格形态表现为对原有趋势的调整状态。3.往往从图形形态上出现典型旗形、矩形、头肩形、收缩形态等。4.国内外相关品种联动。
图1为沪铜指数和伦铜在2012年2月至4月走势对比。由图可见，持仓量、成交量均出现放大，价格处于对原有上涨趋势的收缩调整形态，内外盘走势基本
一致。图2是2012年1月至6月的国内连豆粕指数和美豆指数走势对比，其走势也基本符合以上条件。
图1 沪铜指数和伦铜走势对比
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图2连豆粕和美豆走势对比
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找准进场时机
投资期货贵在找准廉价止损点和最佳进场点。止损幅度要小，一旦行情展开，利润空间较大。但行情调整时间没有严格界限，什么位置是好进场点，需要具备以下几个特点：1.原有的调整形态被突破，即重要的阻力位或支撑位被突破。2.突破时伴有足够量能。
3.重要的均线同时被突破。
4.基本面信息也给予配合。
5.国内外相关品种互相配合。图3是沪铜的最佳进场点（止损点是期价重新回到原来支撑位现在阻力位以上）。图4揭示的是豆粕1301合约和美豆最佳进场点。
止损均以期价重新回到原来阻力位现在支撑位以下。
图3 沪铜突破最佳进场点
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图4 豆粕1301和美豆最佳进场点对比
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坚守有利持仓
在期货市场，大多数人有一个赔钱的共性——敢于持有被套亏损头寸，而不能坚守有利的盈利头寸。这主要是心理问题，原来一直亏损，亏怕了，有利润就想落袋为安，生怕煮熟的鸭子飞了。被套单子总幻想不亏或少亏，最终酿成大错。这种表现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和方法。此外，也没有一个
支持持仓的环境。如果一个投资者周围10个朋友都做
短线，其很难做成波段。若想建立一套波段交易系统，就需要和做波段及长线的投资者交朋友。人的成长需要好环境，投资也是这样。
坚守有利持仓的方法其实很简单，涨势或跌势陡峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线，涨势或跌势趋缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线。
择机适度加码
利润=盈利手数×盈利幅度×合约乘数－亏损手数×亏损幅度×合约乘数。由公式可以看出，由于合约乘数是固定的，要想让利润最大化，就需要尽量增加盈利幅度，减少亏损幅度，增加盈利单子手数，减少亏损单子手数。明确地说，就是让利润飞奔，把亏损限于最小，盈利时适量加大头寸，亏损时减少头寸。
加码的方法有两种：一是均线加码法。如果价格呈现比较陡峭走势，当价格经历一段运行后，期价重新回踩10天均线，未跌破，待价格重返5天均线以上时加码介入（坚持金字塔式右侧交易加码方法），一旦期价在加码后跌破10天均线则果断止损离场。走势趋缓的可参照20天均线。二是形态加码法。一般在趋势行情中会出现调整形态，当这个形态沿着原有趋势方向突破时（有量能配合更佳）进行加码（坚持金字塔式右侧交易加码方法），止损条件是期价重新收盘回至调
整形态以内。
减仓利润保护
盈利减仓当然对于每个人都是特别惬意的事，这里也有几个原则：1.暴利减仓法，是指在进场3到5个交易日，保证金利润回报突破50%以上，当小时图表出现期价和指标背离(macd)时最少减仓三分之一。2.期价过于远离30天均线，幅度达到15%以上，且上涨时途中出现阴线就减仓或下跌时出现阳线就减仓。3.在强涨势中跌破10天均线减仓，急跌市中突破10天均线减仓。缓跌缓涨趋势以20天线作参考。
转势果断离场
俗话说，会买是徒弟，会卖是师傅。实际上减仓也是卖出的方法之一。转势果断离场，这里的转势是指原有趋势转向，短期不再延续，并不代表市场真正从涨势转为跌势或从跌势转为涨势。在一个强势上涨（下跌）过程中，期价跌破（突破）20天均线，果断平仓出局。一个趋缓的趋势以30天均线为准。
建立一套良好的波段交易系统的关键在于坚持，形成一种行为的潜意识，只有这样，才会逐渐从亏损走向不亏，从小盈走向大盈，最终稳定盈利。
其实做交易有点像修行成佛的历程，第一阶段，戒。交易者要知道什么不可以做，比如不可逆势，不
要不设止损就开仓。第二阶段，定。交易者自觉地“淡定”了，知道什么是可以干的，什么是不能干的。行为上能够“如如不动”，有行情做，没行情不做;看得明白做，看不明白不做;有时间做，没时间不做。第三阶段，慧。经历了行为上的“戒”，又经历了“去我”的禅定，再步入认知自然法则的“我”。慧，就是识道，并依道而行而已。
高级波段交易word版
高级波段交易 实际上反弹（反作用）波段是高级波段交易的一个核心内容；其相关的还有延伸计算的问题，图中已经有揭示。另外一个非常重要的作用就是确定反作用循环中心。
一、利用反弹（反作用）波段进行交易的规则（我发现作者完全是顺势交易者）： 1、因为需要确定时间及确定在何处入场，所以需要等待反弹波段的形成。一个反弹波段的形成必须包括3个交易日以上的时间。 2、反弹波段形成后，就可以确定TP（trigger Price触发价格），在市场结束调整，而顺势波动到触发价格时，就开始了顺势的入场交易。注意止损的设置（可在首图的C点）。 3、若是市场到达了目标价格或者到了向前计算的时间（此时可能要遇到一个反作用循环中心），都需要平仓出场，或开仓位对冲。 4、两天法则的确定：反弹波段形成初期连续两天和趋势相反的运动，可以时刻关注TP的形成，抓住顺势交易机会。 资金管理现在是，将来也是成功交易的最为重要的方面。一个重要的原则就是“随市场动量而动”。 【注意】即使交易工作日内有节假日，市场关闭交易，也要算入天数。 二、反作用循环的开始、中心和结束 反弹波段是判断市场运行时间强压力的分析工具，它能帮助确定进场交易和平仓出场的时机。可是学会了反作用循环，你的交易会更上层楼。反作用循环会帮助你可以帮助你确认市场是否处于趋势的起始阶段，趋势运动的中心在哪里，以及市场趋势何时何地会结束。显著的市场运动的结束就是反作用循环的起点。换讲话说，反作用循环的起点就是在市场的主要顶部或者底部。 如果真是一个新反作用循环开始，那么一个新市场趋势就会很快启动。一旦新趋势开始了，就要等待市场形成第1个反弹波段，它是衡量其它一切的基准。下图中处理CD(新趋势的第一个反弹波段）向前计算需要注意：要向前数到的是A（指收盘价的次低点），不是B点！B是新低（收盘价的最低点）它只反应一个小的调整而已。
如何建立自己的期货交易系统
如何建立自己的期货交易系統 系統是什麼 在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流，他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點，並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。 深入交談以後，我發現他的整體系統存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現錯誤的時候，應該如何處理？當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金？什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結？ 在我的大多數學生開始向我學習的時候，幾乎都有一些實戰經驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面，卻有明顯的欠缺。 就拿前面的波浪高手來說，他應該認真的問一問自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什麼東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機目標相吻合？是否與你的個性相吻合？ 如果你想長期穩定的獲利，那麼整體的交易應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括： 1、如何處理判斷失誤？ 2、最大虧損能夠被控制在什麼範圍內？ 3、什麼時間追買？什麼時間獲利了結？ 4、市場出現突發因素，如何處理？ 5、預期的目標是多少？ 6、當市場價格變化以後，如何修正自己的交易計劃？ 大多數交易者心中都有一個強烈的願望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？ 你是否現在就比他們優秀？ 另一方面，大多數人相信有一個通向成功的絕招：一個指標，一個形態，或者一個機械的交易系統，他們還肯定一小部分人正在使用著------------------------ 我在網上見過售價數十萬元的一個公式， 據說可以百戰百勝------- 他們努力的想揭開這個絕招的秘密，從此而獲利。簡直是一個天大 笑話。 市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎？
全球主要期货交易所一览表
全球主要期货交易所一览表 交易所名称代码英文名称 中 国 上海期货交易所SHFE Shanghai Futures Exchange 大连商品交易所DCE Dalian Commodity Exchange 郑州商品交易所CZCE Zhengzhou Commodity Exchange 中国金融期货交易所CFFE China Financial Futures Exchange 美 国 芝加哥期货交易所CBOT The Chicago Board of Trade 芝加哥商品交易所CME Chicago Mercantile Exchange 芝加哥商业交易所国 际货币市场 IMM- 芝加哥期权交易所CBOE Chicago Board Options Exchange 纽约商品交易所NYMEX New York Mercantile Exchange 纽约期货交易所NYBOT New York Board of Trade 美国（纽约）金属交易 所 COMEX New York Commodity Exchange 堪萨斯商品交易所|KCBT Kansas City Board of Trade 加拿大加拿大蒙特利尔交易 所 ME Montreal Exchange Markets 英国伦敦国际金融期货及 选择权交易所 LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange Euronext.Liffe 伦敦商品交易所LCE London Commerce Exchange 英国国际石油交易所IPE International Petroleum Exchange 伦敦金属交易所LME London Metal Exchange 法 国 法国期货交易所MATIF - 德 国 德国期货交易所DTB Deutsche Boerse 瑞士瑞士选择权与金融期 货交易所 SOFFEX Swiss Options and Financial Futures Exchange 欧洲期权与期货交易 所 Eurex The Eurex Deutschland 瑞瑞典斯德哥尔摩选择OM OM Stockholm
一个9个月获利10倍的期货交易系统包含交易规则及策略
一个9个月获利10倍的期货交易系统，包含交易规则及策 略。 盘手网俱乐部盘手网，以丰富的期货、股票行业资源优势，整合各方资源，以投资者的需求为核心，打造一个共同学习，共同进步的平台。欢迎广大投资者交流、探讨。 【官方咨询QQ：2360179927】文前小编有言盘手网俱乐部文末的点击阅读文章，以及关注回复数字文章每周一更新，大家也可关注本公众号，查看更多文章。 我总的操作策略就是：以最小的风险（成本价止损的技巧），获取最大的利润（盈利加码），同时抓住最大的机会（箱体，平台，找波动大的品种）。 操作实践检验：本人9个月获利10倍，没有一个月亏损。 我的方法已经可以稳定盈利，完全严格操作，权益回撤一般不会超过20%。 铁木真同学公布了自己的操作方法，很值得让人学习，其十多年的交易所总结出来的东西，的确有很大的借鉴价值，但是系统是人做的，如果你不理解他的系统，你就无法驾驭！下面我从几个方面分析一下 铁木真的系统。 1开仓 这个在其系统中相当明确，就是一个简单的突破信号。要么
突破昨日高点，要么突破当日一小时高点。明确，具有一致性。（三重网/N字+拐点） 2平仓 主要采用移动止损的平仓方法。在获利后用一小时K线低点上移作为移动止损平仓。其平仓信号多采用止损信号，没有主观的止盈，容易把握一致性，其余平仓方法主要从止损策略中细谈。（ATR中轨，2倍盈利后采用一倍ATR跟踪止损）3止损策略 这个在其系统中用的较多。具体分为：1）开仓初始止损：开仓的时候设置一个距离突破点较近的一根中K低点，如果止损太大，其多控制在8-10个价位（ATR中轨）。2）开仓有了一定的盈利后，这个盈利被其定义为8-10个价位，止损被移到略有盈利的价位，在一定的程度上减少了试错的成本（1倍ATR跟踪止损）。3）移动止损，这个在系统的平仓中已经说过。 4止盈策略 这个主要用移动止损代替，唯一一个就是当日无太大的盈利可能主动平仓。 3止损后 若价格继续往原开仓方向波动时的再次进入策略，这个也很简单，突破日内新高开仓。 6过滤
期货日内交易系统.
期货日内交易系统精华 日内炒单绝招公布 做做好事 , 好让菜菜新手们入门快点 . 先说做期货 , 不会做短线的就不会做长线 (会做指的是能通过短线或长线达到稳定盈利的水平 . 信不信由你 , 不想多解析 . 下面是日内炒单手法 , 认真看 , 不要东张西望 . 第一步 , 学会止损 . 止损没学会 , 就不可能稳定盈利 . 第二步 , 炒单 . 1, 确定操盘 K 线 . 如一分钟 K 线或三分钟 K 线 . 注意 :你用一分钟线操盘就用一分钟线操盘 , 不要再看三分钟线 , 其他任何 K 线都不要看了 . 2, 开仓 . 一分钟 K 线创新高 (指创出前一根一分钟 K 线的新高 , 开仓买入 . 反之 , 开仓卖出 . 3, 平仓 . 需要学点盘感 , 若开仓后能强势上涨 , 就等等 . 发现涨势由强变弱了就平仓 . 4, 止损 . 开仓 K 线的最低或最高点就是止损点 .(对于多头来说 , 开仓 K 线的最低点是止损点 , 对于空头来说 , 开仓 K 线的最高点是止损 . 炒单总体方法就如此了 , 其他细节 , 盘感等 , 慢慢悟 . 炒单是个力气活 , 做久了就不行了 , 身体吃不消 . 但高楼平地起 . 日内炒单可过渡到日内波段 , 日内波段可过渡到周内 , 月内 . 道理一个样 . 能做好期货的人本来就是万中选一 , 很多人的看法也是见怪不怪了 . 人不能太无知 . 做期货其实简单到你不相信 , 就是趋势未改变之前不能做相反方向的单 . 先给大家理解趋势这个概念 .
设某 K 线图 (这个 K 线图可能是一分钟或三分钟或五分钟 K 线图 , 取决于你自己 , 若 K 线能不断创新高 , 表明多头趋势一直向上 , 直到出现一根创新低的 K 线(注 :是和前面一根 K 线相比 , 则表明趋势反转 . 如 , 随意寻找一根 3分钟 K 线 (将这根 K 线设为 K1 紧跟着第二根 3分钟 K 线(K2创出第一根 3分钟 K 线的新高 , 表明从第一根 3分钟 K 线开始的上涨趋势仍 在继续 , 要做多 , 不宜做空 .K3,K4....K9一直创新高 , 就一直做多 . 直到 K10创出 新低 (注 :是和前面一根 K 线 K9相比表明趋势反转 , 要做空了 . 说这么多 , 是给有缘分的人看的 . 至于没缘分的人 , 别在这里吱吱呀呀的 . 非常细节化的操作方法 , 若你没有一点领悟 , 那你还是回去省省吧 . 炒单 , 若手续费不是很低 , 就没必要把一分钟 K 线当成操盘 K 线 . 新手 , 最好以 5分钟或 15分钟 K 线当操盘 K 线为好 . 操盘 K 线的级别越小 , 需要的精力和体力就越大 . 盘感那是辅助工具 , 不是唯一的 . 炒单也是有细节化的开平仓结构的 , 并不是乱炒 , 想开就开 . 有人只说盘感 , 那就是不想把压箱底的东西 , 最重要的东西说出来 .. 有了盘感 , 但没有细节化的开平仓结构方式 . 也就是什么点位要开 , 要平等 . 很难在市场获利 . 成功的操盘手离不开一套成功的交易系统,完善的日交交易系统应该包括以下要素: 1、开仓法。 日内交易有着时间短、见效快的特点, 因此开仓与趋势交易有着很大的区别, 趋势操作使用倒金字塔加码法和平均加码法比较好, 而日内操作应在快和准为原则上采取试仓法和一次建仓法。 “ 试仓法” 适用于信号准确率不太高(低于 90%的操作,先用 5%的仓位进行试探,如果发展一段时间止损位不破, 基本趋势没有被打破的迹象, 并且价格基本上还处
国内期货交易所及交易品种表[1]
国内期货品种一览表
上海期货交易所阴极铜标准合约合约文本 交易品种阴极铜 合约交割月份 1---12月 交易时间上午09:00--10:15 10:30--11:30 下午13:30--15:00 最后交易日合约交割月份15日(遇法定假日顺延) 交割日期合约交割月份16--20日(遇法定假日顺延) 郑州期货交易所甲醇标准合约合约文本 交易品种甲醇 交易单位50吨/手 报价单位元（人民币）/ 吨 最小变动价位1元/吨 每日价格最大波动限制不超过上一个交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 最低交易保证金合约价值的6% 合约交割月份1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 交易时间每周一至周五（北京时间法定节假日除外）上午 9：00 — 11：30 下午 1：30 — 3：00 最后交易日交割月第10个交易日 最后交割日交割月第12个交易日 中国金融期货交易所沪深300期货标准合约合约文本 合约标的沪深300指数 合约乘数每点300元 报价单位指数点 最小变动价位 0.2点 合约月份当月、下月及随后两个季月 交易时间上午9：15-11：30，下午13：00-15：15 最后交易日交易时间上午9：15-11：30，下午13：00-15：00 每日价格最大波动限制上一交易日结算价的±10% 最后交易日合约到期日的第三个周五，遇法定节假日顺延 上海期货交易所天然橡胶标准合约合约文本 交易品种天然橡胶 交易单位 10吨/手 报价单位元( 人民币)/吨 最小变动价位5元/吨 每日价格最大波动限制不超过上一结算价±6% 合约交割月份 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月 交易时间上午09:00--10:15 10:30--11:30 下午13:30--15:00 最后交易日合约交割月份15日(遇法定假日顺延) 交割日期合约交割月份16--20日(遇法定假日顺延)
高级波段交易讲诉
高级波段交易-美约翰.凯恩 "商品在交易市场中应该有多少价值并不重要,重要的是人们愿意出多少价钱来购买它"-约翰.凯恩 第一章:秩序隐于混沌 一.什么是技术分析; 在市场中,买卖商品的每一个人都有自己的理由.而我们没有必要了解这些理由.无论什么理由,都已经反映在由最强大的方面所主导的市场价格波动中了. 技术分析就是研究市场价格行为和所有场外因素对市场的影响的最终结果;供给和需求这一组对立力量之间的关系,以及它在价格波动中的体现.价格反应一切. 一切市场因素最终都要在价格中反应出来,并且,在很多情况下,价格反应超前于消息或政策. 二.市场价格波动的普遍规律: 自然界的规律-周而复始.而这一规律对人的行为也会产生同样的作用.(作为不同个体,人们的行为各具特点,但做为人类行为总体而言,却应具有明显的趋同性.) 构成价格波动的三要素:时间价格形态. 当把这三要素一体考虑时,就会出现极佳的结果. "应用它们,能精确推算到哪一天很可能发生趋势的反转和市场在反转之前要达到的价位,甚至还能告诉你为确认交易信号时市场所必须 1
有的动作.)-约翰.凯恩 问题在于:如何来做到三大要素的"综合考虑"?在交易中如何使用它们?如何在发生错误时进行纠正. 反映三大要素的三大工具:形态-波浪;价格-费波纳奇;时间-江恩或本书; 本书所使用之技术,是基于如下理论:市场的每一个新趋势,都将随后产生一个等同或对应的反作用趋势.本技术目的:在于推断出反作用的波动将可能在何时发生. 使用本技术的关键在于:找到价格波动的终点和反作用波动的起点. 第二章:何为反弹波段:(逆主趋势而行的运动波段） 1.反弹波断的开始和结束都是以最高最低的市场收盘价计算的.(永远使用市场收盘价.) 2.反转时间是指在将来非常可能发生的市场调整.书中所讲的这个反转,指对主趋势的逆向运动,包含:反弹和常用的反转.) 2
期货的逻辑(另附如何建立交易系统)
期货的逻辑！ 期货市场20年来经典好文 期货市场的本质，就是负和市场，1000个人有一个赚钱就不错了。再说达到比较高自己满意的收益率那就更少了，期货市场绝对不是二八定律，一般的期民在市场上平均生存时间就只有半年，大部分人开户三年后都离开市场了，以前看过一个调查，国内某大型期货公司在开户三年的几千个客户中统计发现，开户三年后留下的继续交易的只有八人，只有一个微赚。其他的都是赔钱，绝大部分人都已经离开这个市场了，期货市场跟股票市场绝对不一样的，股票市场赔钱了，股票只要你不买，大部分的股票都有周期性大部分几年后都能回本，甚至赚钱。我就亲眼见到身边的朋友08年大跌后亏损几百万，后面一直有钱了一直在补仓拉低均价，最后在15年的大牛市还赚了3000万，但是只有股票市场可以这样，期货市场本身就是带杠杆的市场，风险被扩大了10倍以上，所以期货市场生存更加困难，要想做好期货，必须要有扎实的学习基础知识，技术知识，经过几年的理论学习，加上实盘训练才可以达到稳定盈利和较高的收益率，本人建议理论学习一万小时，实盘刻意练习的操盘操练一万小时，交易次数至少达到5万次以上才能对市场，对品种，对自己有个全面的认识和了解，要做好期货，绝对不能偷懒，这个市场非常现实，你投入多少，就有多少回报，不会平白无故让你赚钱，如果期货很简单，大家都赚钱，那就是不可能的，付出才有回报。
在说说提问的人，你要想在期货市场赚钱，至少要想清楚三件事， 第一，一般人大学四年毕业才找一份几千元到二万元（我说的全国大部分地区和情况）的工作，你在期货上投入了四年的学习和努力了吗？，你凭什么可以赚钱？你是天才？你学了什么？看过几本书？股票大作手回忆录看了几遍？k线经典组合会画几个？认识几个？那个技术指标你全面深入的掌握了，可以熟练运用？那个期货品种的基本面你了如指掌了？你看过基本技术书籍？交易书籍？期货书籍？十年一梦？专业投机原理？博弈论基础！短线交易秘诀？金融交易的圣杯？金融炼金术？期货交易策略？高胜算操盘？期货市场技术分析？通往金融王国的自由之路？蜡烛图技术，蜡烛图方法，蜡烛图精解，等等，我说的这些书，你都看过吗？。你交易了多少次实盘练习？你又有多少次刻意练习？ 期货市场赚钱很多很快可以暴富是真的，那你想大学四年的学习才可以找一份几千元的工作，考大学还要三年高中呢，你问问自己凭什么不学习很多。才交易一年。也没有超过五万次的交易实战练习，你凭什么可以比大学四年学习后工作的人赚钱要多？如果期货这么简单，那大家都不上大学了，直接都是做期货交易赚钱了，反正比上大学毕业后找工作赚钱多，对不对？多少人为了考大学高中三年做了多少道练习题才可以掌握知识考高分，你又做了多少笔交易，自己打开监控中心看看自己的交易次数，你凭什么可以赚钱？
揭秘中国四大期货交易所
揭秘中国四大期货交易所 揭秘中国四大期货交易所 期货是金融衍生品的一种，那么期货都在哪些地方交易呢? 期货作为一种正式的合同合约，有自己的集中交易场地，一般都是选在正规的、专供期货交割的交易所内进行交易的。 国外耳熟能详的有芝加哥期货交易所、纽约商品交易所、伦敦金属交易所以及伦敦国际石油交易所等等。我们看国际新闻的时候， 它们时不时就会蹦出来。 国内正规、官方的期货交易所共有四家，分别为中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所。姑且 称它们为中国期货四金刚吧。 四大期货交易所 对期货交易来说，交易所是个可以一提的好地方。它解决了以前交易混乱、无序的状况，为交易者们系统提供了期货交易是品种、 结算、风控等相关的配套服务。 我国正规的期货交易所，全国有四家，其中金融类别的期货都在中国金融期货交易所交易，而商品类别的期货在其他三个期货交易 所内进行交易。 这四家里，名气最高的应该是中国金融期货交易所，毕竟冠名的是中国，牌子响亮，自然给人的感觉是地位也要高出其他三家一些，金融相关的期货都在这里集中交易。它是简称是中金所，坐落在上 海的浦东新区。 其他的三家以城市名称命名的期货交易所，地点一目了然，基本上以上海期货交易所名气最响，而且上金所和中金所离得很近。
大连商品交易所(简称大商所)以及郑州商品交易所(郑商所)，没有叫期货交易所，都是直接以商品来命名，这也间接反映出了他们的交易品种特性。大商所的交易体量和市场份额均高于郑商所。 交易品种 期货的交易分类可以分为商品期货、金融期货、贵金属期货、外汇期货、利率期货等。每个交易所的期货上市品种是不一样的，四家都有自己的分工。 最牛的中金所的交易上市品种只有两个，股指期货(IF)和国债(TF)。虽然类型是简单粗暴了点，但在期货交易市场上，这两个品种的成交额可是中流砥柱，占掉了一半左右的容量。 上期所的上市品种，以金属为主，是国内主要的金属交易场所，有黄金、白银，也有螺纹钢，橡胶，更有铜铝铅锌等品种。 大商所既有豆类、玉米、鸡蛋等农产品，又有塑料、PVC、铁矿石等工业品。但大商所还是以豆粕为知名的期货交易品种。豆粕是一种高蛋白质，可以做牲畜和家禽饲料的主要原料，因此它的价格波动直接影响肉类和禽类的价格，是农产品中的交易龙头。 最后一家郑商所，基本上还是以农产品为主，有白糖、小麦、菜籽油、棉花等，也有PTA等纺织业的原材料，发电厂的原料动力煤等。 我们可以看出，四家期货的交易品种，中金所是金融资产，其余三家以大众产品为主。 高顿CFA研究中心的Kate指出，期货和股票一样，风险同样很大，而且期货的价格变动对国内外的许多行业都会产生影响，因此杀入期货市场，也是需要做好风控，提高警惕的。
期货交易系统
期货交易系统 序 本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制,以简单,程序化的原则来规范,指导我们的交易行为。记得哲学家康德曾说:自由不是想做什么就做什么,而是不想做什么就能不做什么。风险控制意味着约束,它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。在有效控制风险的前提下,追求暴利是我们的唯一目标。虽然财富之路是一条隐匿的道路,正如《圣经》中的一段话:“通向灭亡的门是宽敞的,路是宽阔的,所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的,路是狭隘的,找到 他的人很少。” 第一章:期货交易的灵魂 1,兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。金融乃百业之首,期货又是金融业之皇冠。要想在此获得成功,其难度可想而知。实际上,期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场,而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑,甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练,才能形成高强的操作技能。成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳 的过程。一将功成万骨枯,古来征战几人还? 2,知彼知己者,百战不殆。正确认识自己,它是梦想之石,去击出理想之火;它是理想之火,去点亮创造的灯;它是创造之灯,去照亮成功的路;它是成功之路,通向四面八方而不迷途!
3,不战而屈人之兵,善之善者也。交易之道由心开始,次正理念,再次策略,最后技术。 4,夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也,即计划我们的交易,交易我们的计 划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。 5,防患于未然,防微杜渐。即冒险不是忽略风险,豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”:假定你把一片干面包掉在地毯上,这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上,常常是带有果酱的一面落在地毯上(麻烦)。换一种说法:如果某件事有可能变坏的话,这种可能就会成为现实。所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损 单。“警悚者生存” 6,夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者,不能善其后矣。如果判断错误,不是原先所想像的那样,立刻平仓!跑得要快!世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住: 你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。 7,强身而不为其所困,养心而不为其所扰,处世而不为其所侵,谋事而歹为其所患,即一个伟大的操盘手,一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是:把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。绝不让情绪因素介入操作;第二条规则是:管控你的资金;第三条规则
波段交易注解
实际上反弹（反作用）波段是高级波段交易的一个核心内容；其相关的还有延伸计算的问题，图中已经有揭示。另外一个非常重要的作用就是确定反作用循环中心。
一、利用反弹（反作用）波段进行交易的规则（我发现作者完全是顺势交易者）： 1、因为需要确定时间及确定在何处入场，所以需要等待反弹波段的形成。一个反弹波段的形成必须包括3个交易日以上的时间。 2、反弹波段形成后，就可以确定TP（trigger Price触发价格），在市场结束调整，而顺势波动到触发价格时，就开始了顺势的入场交易。注意止损的设置（可在首图的C点）。 3、若是市场到达了目标价格或者到了向前计算的时间（此时可能要遇到一个反作用循环中心），都需要平仓出场，或开仓位对冲。 4、两天法则的确定：反弹波段形成初期连续两天和趋势相反的运动，可以时刻关注TP 的形成，抓住顺势交易机会。 资金管理现在是，将来也是成功交易的最为重要的方面。一个重要的原则就是“随市场动量而动”。 【注意】即使交易工作日内有节假日，市场关闭交易，也要算入天数。
二、反作用循环的开始、中心和结束 反弹波段是判断市场运行时间强压力的分析工具，它能帮助确定进场交易和平仓出场的时机。可是学会了反作用循环，你的交易会更上层楼。反作用循环会帮助你可以帮助你确认市场是否处于趋势的起始阶段，趋势运动的中心在哪里，以及市场趋势何时何地会结束。显著的市场运动的结束就是反作用循环的起点。换讲话说，反作用循环的起点就是在市场的主要顶部或者底部。 如果真是一个新反作用循环开始，那么一个新市场趋势就会很快启动。一旦新趋势开始了，就要等待市场形成第1个反弹波段，它是衡量其它一切的基准。下图中处理CD(新趋势的第一个反弹波段）向前计算需要注意：要向前数到的是A（指收盘价的次低点），不是B点！B是新低（收盘价的最低点）它只反应一个小的调整而已。 确定了反循环作用中心（EF反弹波段一般是会成为反作用循环中心，在没有其它新的反弹波段成为市场反作用循环中心前，就可以一直这么认为，下面实际是反弹波段EF的延伸计算），我们可以做下面的工作，示意图分两部分：
[定稿]国内三大期货交易所及期货品种简介
[定稿]国内三大期货交易所及期货品种简介 一、国内期货交易所 目前，经过国家审批确认的期货交易所为 1、上海期货交易所 上海期货交易所于1998年由上海金属交易所、上海商品交易所和上海 粮油交易所三所合并而成，其主要上市交易品种有铜、铝和天然胶。 2、郑州商品交易所 郑州商品交易所于1993年成立，是我国第一个从事以粮油交易为主， 逐步开展其它商品期货交易的场所，她的前身是中国郑州粮食批发市 场，主要上市交易品种有小麦、优质强筋小麦。 3、大连商品交易所 大连商品交易所于1993年11月成立，主要上市交易品种有大豆、豆 粕。 二、国内期货品种 一、大豆(大连) 大豆是重要的粮油兼用作物，含丰富的蛋白质、脂肪，在我国大豆大部分供食用，工业上的用途也很广泛。 我国是大豆的故乡，分布广泛，遍及各地。世界上主要生产国为美国、巴西、阿根廷、中国。美国约占48,。近年来，世界大豆贸易增长很快，价格波动剧烈。大豆属于国际性商品，有很大的差价利润可图。 影响大豆价格的主要因素: (1)市场供求变化。尤其是美国、巴西等国的生产情况。 (2)大豆库存量及供给动向。
(3)天气情况。 (4)国家粮油政策的影响。 (5)玉米、小麦等期货价格的影响;这几种物品有一定的替代性。 大连商品交易所大豆期货标准合约 交易品种黄大豆报价单位元(人民币)每日价格上一交易日 /吨最大波动结算价的? 限制 3, 交易单位 10吨/手最小变动价1元/吨 位 交易代码 S 交易手续费 4元/手合约交割1、3、5、7、 月份 9、11 交割方式集中交交易保证金合约价值的 割 5, 交易时间每周一至周五上午9:00,11:30 下午1:30,3:00 最后交易合约月份的第十个交易日 日 最后交割最后交易日后第七日(遇法定节假日顺延) 日 交割等级见附件交割地点大连交易所指定定点仓 库 二、豆粕(大连) 豆粕是大豆经过提取都有后得到的一种副产品，按提取方法不同可分一浸豆粕和二浸豆粕。 豆粕主要用于饲料、糕点食品、健康食品、化妆品和抗菌素原料等。85,用作饲料，豆粕富含蛋白质，豆粕主要产于美国、巴西、阿根廷、中国、印度、巴拉圭。它的生产基本上和大豆保持同等增长。主要消费国为美国、欧盟、中国、东亚
期货交易系统的建立及思路大全
序 本文意在建立系统、安全、高效的期货投资机制，以简单，程序化的原则来规范，指导我们的交易行为。记得哲学家康德曾说：自由不是想做什么就做什么，而是不想做什么就能不做什么。风险控制意味着约束，它应成为我们投资生活的一个核心部分、一个自然的习惯。在有效控制风险的前提下，追求暴利是我们的唯一目标。虽然财富之路是一条隐匿的道路，正如《圣经》中的一段话：“通向灭亡的门是宽敞的，路是宽阔的，所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的，路是狭隘的，找到他的人很少。” 第一章：期货交易的灵魂 1.兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。金融乃百业之首，期货又是金融业之皇冠。要想在此获得成功，其难度可想而知。实际上，期货市场是一个没有硝烟、没有血肉横飞、而其残酷性决不亚于战争的人生搏击场，而期货交易更是一场充满着巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名恐惧的艰苦的心路历程。期货投资人只有经过十年或者更久的时间艰苦卓绝的训练，才能形成高强的操作技能。成功其实是在高度紧张、苦心孤诣的状态下所进行的旷日持久、百折不挠、辛苦繁劳的过程。一将功成万骨枯，古来征战几人还？ 2.知彼知己者，百战不殆。正确认识自己，它是梦想之石，去击出理想之火；它是理想之火，去点亮创造的灯；它是创造之灯，去照亮成功的路；它是成功之路，通向四面八方而不迷途！ 3.不战而屈人之兵，善之善者也。交易之道由心开始，次正理念，再次策略，最后技术。 4.夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也，即计划我们的交易，交易我们的计划。事前的充分准备绝对可以让你得到回报。 5.防患于未然，防微杜渐。即冒险不是忽略风险，豪赌不是倾囊下注。正如二十世纪西方文化中最杰出的一大发现“墨菲法则”：假定你把一片干面包掉在地毯上，这片面包的两面均可能着地。但假定你把一片一面涂有一层果酱的面包掉在地毯上，常常是带有果酱的一面落在地毯上（麻烦）。换一种说法：如果某件事有可能变坏的话，这种可能就会成为现实。所以我们无论何时都要为所有的头寸建立保护性的停损单。“警悚者生存” 6.夫钝兵挫锐、屈力殚货……虽有智者，不能善其后矣。如果判断错误，不是原先所想像的那样，立刻平仓！跑得要快！世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式：猎物越试图挣扎，鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手臂试图挣脱脚，则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎，便陷得越深。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，务必记住：你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。 7.强身而不为其所困，养心而不为其所扰，处世而不为其所侵，谋事而歹为其所患，即一个伟大的操盘手，一定也是一个懂得如何赌博的人。第一条规则是：把你的自尊心和赌戏(操作行为)分开。绝不让情绪因素介入操作；第二条规则是：管控你的资金；第三条规则是：在连续获利后，换张赌桌。有些时候最好的交易就是不交易。学会休息，减少失误就是增加了赢利的能力。交易的目的是为了赚钱，当所持头寸盈利的潜力不大时，减小自己的投入规模乃至清仓出场。 8.兵之债主速，乘人之不及。象猎豹那样潜伏，等待大的机会，迅速全力出击。象麻雀那
位顶级高手谈期货心得
位顶级高手谈期货心得 王向洋 14年期货生涯，多次获得全国期货实盘大赛冠军，曾创造的最高收益率为5个月54倍。 期货中国网访谈精彩语录： 比赛时操盘的冒险精神强很多。 在和高手过招中你会思考他为什么要这样下单，他下一步会怎样做，不知不觉地你就会把对手的优点学过来了。 在这些高手中我比较欣赏江西的陈栋梁。 执着和自信是期货交易者成功必备的素质。 在期货市场想不交学费就取得成功是不可能的。 在进入期贷市场的初期我也有过爆仓的经历。 我觉得期货市场就是一个战场的翻版。 以我多年的交易经验，盈利加仓符合顺势原理，成功率较高。 在具体交易时，都是先看技术指标，后找基本面辅助。 震荡行情对于趋势交易者一直是个难题。 我没有专注做一两个品种，也很少做品种组合。 我会关注外盘相关品种的走势，这对我判断国内商品价格的趋势有很大帮助。程序化交易我没有使用过，因为它会限制我的思维。但我不会反对別人使用它。我不会很快参与新品种的交易。 我最大感悟是什么都可以丟，但勇气和信心决不能丟。 商品重新回到牛市的轨道还是很有希望的。 杨洪斌：1995年踏足期货市场，亲身经历了中国期货市场的兴衰，多年的实盘操作经验，历经坎坷和挫折，在2000年后浴火重生，逐步能做到稳定赢利。2005年后，形成了对中国期货市场的独到视角，实盘操作业绩更是迅猛提升，形成了自己的风格，完善了其理财信仰和投资哲学，从此，纵横各项实盘比赛，享受投资快乐。 杨洪斌是第四届“中期杯”实盘大赛桂冠得主，交通银行杯大赛311%收益率的亚军。在第八届中期杯大赛中，由杨洪斌指导的帐户长期位居榜首。 期货中国网访谈精彩语录： 如果对价格的规律没有深刻的理解，想要做到稳定盈利是不可能的。 一个人一生有一两次好的运气已经是上帝厚爱了。期货不能靠赌。 在期货中成功是需要时间的，就像星星之火要想燎原需要一个过程。 如在期货中遭遇失败，一定不要抱怨市场。 期货投资一定要关注价格的变化。 我确信，日内交易是有局限性的，可以盈利但是管理资金的数量有限。 不应以每天价格的波动来判断价格长期的走势。 我认为短线盈利的操作方式难度较大。
期货波段交易心得..-共9页
期货波段交易心得 (2019-09-21 06:25:40) 转载▼ 标签： 分类：市场感悟 转载 杂谈 金融 交易 心得 真正在期货市场要溷下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,坚持不懈,不赢都难: 第一,始终只看周线和日线,别看日以下的周期;（做中线） 第二,只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤,别的什么也别理会; 第三,总仓别超50%,单(商品)仓位别超30%; 第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓.\ 再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套,特别是目前的豆子;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低. 其实,期货上找到个好机会不难,难在把机会用好.我觉得,建仓对了,守不住仓,原因估计有如下几个方面: 一是仓位太大,一波动,就抗不住了,只好逃跑; 二是建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到反弹,被挤出来了; 三是就没有设定平仓依据,又天天看盘,情绪性地跑进跑出; 四是就看不出方向,想当然地进出.我建议,你的图表上只留300\150\75\30日四根均线,永远只顺30/75日方向交易,只要均线方向明确,价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.仓位永远小于30%;只有趋势线\颈线\均线三者同时突破并确认后,再换方向交易.另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓,直到价格破趋势线和颈线再平仓.还有,千万别关心基本面和价格高低,顺势交易就行. 我送大家一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱: 投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率.
做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑. 投资期货几条戒律: 1,戒急躁:没有合理的建仓或平仓条件别乱动. 2,戒恐惧:条件具备别犹豫,赚了点钱别一震荡就跑了. 3,戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快. 4,戒用基本面信息\价格高低\预测做为建平仓依据. 5,戒用日以下的图表做为交易依据. 6,戒不断改变交易方法和交易品种,交易2/3个品种最好,千万别碰交易量成交量和持仓小的品种.我认为大豆\铜和油类是最好的品种. 把30%仓分两份,尝试一份,确认正确后再加上一份,新阻力位突破确认后,适当在加一点点.不过我还是觉得你的控制仓位方法更安全,我愿意吸取. 钱少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是：你轻易别动，象鳄鱼一样，轻易不出手，但动了，就要咬回一大猎物。具体措施是：选择走势平稳的品种，受外盘影响小的；再就是不参与盘整，来回割你受不了的，要突破跟进，当日就有浮赢，这样跟对势了又有浮赢，你就能留住单了，不怕震了 有朋友问顺势+回撤和转折+确认的含义,我的认识如下: 1.期货市场上的建仓机会,本质上只有四种: 第一种,是转折加确认, 第二种是顺势+回撤, 第三种是极端的远离平均价格(均线), 第四种是收敛形态内边线双向交易.其中,第三\第四种机会适合短线操作,这种机会我能看懂,但胆子小,不敢做,只好留给别人做了.前面两种机会,是中长线机会,比较容易把握. 2.说到顺势和转折,必须在一定的时间周期上定义,我的定义是:铜要用75日以上均线+趋势线+颈线,其它用30日以上均线+趋势线+颈线.
一个职业期货交易员的心路历程.
一個职业期货交易员的心路历程 一個职业期货交易员的心路历程（转载经典） 投机这个行业，是为数不多的你即使付出心血、辛劳和汗水，却未必能登顶成功的几个行业之一。这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业，注定最终成功的，只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。所以，选择职业交易者是必须要经过极其慎重选择的，因为，有的时候，回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机，甚至乐于接受一事无成的最终结果。 一個职业期货交易员的心路历程（转载） 我终于认为，宏观和微观确实在投机实践中是可以达到几乎完美的融合，而不再是哲学意义和高度上的融合。我认识的一个朋友（也可以说是我的老师），他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界，这在我以前是无法想象的。因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也即我们常提到的所谓“交易系统”。通过对他的交易决策的研究，我发现，真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的，只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程，而我们大多数人，在这种冶炼的过程中，或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够，因此，９９％的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗变的，这个过程，我认为，叫做“炼金术”好象还不够贴切，我更愿意将她喻为一种“化蝶”的过程，再痛苦艰难，但如果我们坚持将专业投机作为我们的理想和职业，那么我们就必须完成这一可能是非常漫长的转变。 我的一个领悟是，以后的时间，我将不再满足于对我的交易系统的一些技术细节的完善和发掘，我必须用更多时间去完成，可能有些人甚至认为是“毫无意义或浪费时间”的思考历练。这种抽象的思考不再境界式或粗线条式的，这种抽象是必须建立在诸多细枝末节之上的超乎归纳综合的一种质变式的提升。我不知道，我这样讲，大家能否能引起共鸣。我再次感觉到语言的乏力，但我知道，我必须要影着头皮，超越存在于语言之中的玄虚，完成自己生命和事业上真正的突破。 我对这种突破的艰难性、复杂性、不确定性已经有了足够充分和清醒的认识，我也知道，我毕生都无法完成这种突破的可能性也完全存在。但我知道，我心灵所指的那个方向，才是超越投机、超越交易者、甚至超越市场、并几乎接近生命之道的那个方向，不管能否抵达，至少，我必须调校好自己的方向，对准她，然后迈出我的步伐。 人们常说一句话，在期货市场中，纪律和心态控制重于一切。然而，我却要不客气的指出，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。 在我自己的实践中，我在最终设计并完善了自己的交易系统之后，心态自然更加稳定、自信，而你也必然用最严格的纪律去遵循你系统指示的信号行事，因为违反他，
中国有哪些期货交易所
中国有哪些期货交易所 中国期货交易所主要有上海期货交易所、大连商品交易所、中金所和郑州商品交易所。 上海期货交易所 上海期货交易所是依照有关法规设立的，履行有关法规规定的职责，受中国证监会集中统一监督管理，并按照其章程实行自律管理的法人。上海期货交易所目前上市交易的有黄金、铜、铝、锌、燃料油、天然橡胶、钢材等七种期货合约。 大连商品交易所 成立于1993年2月28日，是经国务院批准的四家期货交易所之一，是实行自律性管理的法人。成立以来，大商所始终坚持规范管理、依法治市，保持了持续稳健的发展，成为中国最大的农产品期货交易所。交易品种有玉米、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯、啤酒大麦，正式挂牌交易的品种是玉米、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油和线型低密度聚乙烯。 中金所 中国金融期货交易所是经国务院同意，中国证监会批准，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的金融期货交易所。中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海成立，注册资本为5亿元人民币。中国金融期货交易所的成立，对于深化金融市场改革，完善金融市场体系，发挥金融市场功能，具有重要的战略意义。目前上市的期货品种为股指期货（沪深300股票指数期货）。
郑州商品交易所 郑州商品交易所（以下简称郑商所）成立于1990年10月12日，是经中国国务院批准的首家期货市场试点单位，在现货远期交易成功运行两年以后，于1993年5月28日正式推出期货交易。1998年8月，郑商所被中国国务院确定为全国三家期货交易所之一，隶属于中国证券监督管理委员会垂直管理。上市交易的期货合约有小麦、棉花、白糖、精对苯二甲酸（PTA）、菜籽油、绿豆等，其中小麦包括优质强筋小麦和硬冬白（新国标普通）小麦。 这些就是在中国内地的期货交易所，近年来在经济全球化的影响下，交易所之间出现了多次的合并和重组。国外的尤为普遍。
期货交易系统模型
模型交易法概述 模型交易法是一套完整的期货交易系统，指的是通过提炼期货价格K线形态模型，进行交易的方法。 完整的模型交易系统包括：交易模型，交易系统和资金管理方案。模型交易法的重点不是交易模型，而是以模型为核心的整个交易系统。（图1） 模型：指的是可以套用和复制的交易模式或K线形态，比如最基础的交易模型：矩形整理。图例1矩形整理模型 模型说明：一段幅度的上涨之后，价格进行矩形整理阶段，据此我们判断，行情方向继续向上，上涨空间为矩形整理之前的那段上涨的空间幅度。此模型的成功概率大于60%。 上图就是一个最基础的交易模型，看上去有点类似技术分析中的K线形态分析，但是与形态分析是有区别的，模型交易法是完整的交易系统，模型只是这个交易系统的一个组成部分。如同机械制造中的模具一样，模型等同于模具，但是，只有模具是远远不够的，还需要与之配套的一系列机械设施。
交易系统：交易系统指的是交易的规则，策略和方法的集成，是一个完整的执行体系。完整的交易系统应该包括：市场选择，行情方向判断，入市时机点位，离市时机点位（止损，止赢），风险控制，仓位控制。 以矩形整理的模型为例，如果某品种出现以上模型形态，那么，交易系统的第一个要素，方向的判断就出来了，我们判断价格会继续上涨（理论在后面阐述）。 第二点，我们需要选择入市的时机和点位，，这里有几种选择： 1 在整理的过程中随机买入（随机） 2 在矩形整理向上发生突破时买入（顺势） 3 在矩形整理的矩形下沿买入（逆势） 不同的入市时机选择对于最终的交易结果有不同的影响，最主要是影响到风险控制。 入市之后，就要面对离市的问题了，如果行情按照预期的形势发展，我们会选择在价格到达目标价位后止赢出场；如果行情不完全按照预期发展，我们就会面对止损问题。 矩形整理的止损点位一般设置在行情相反方向上一倍于矩形宽度的位置上，当价格跌落到该位置后，止损出场。 此模型的止赢止损点位是可以提前预估的，那么我们也可以据此估算出这个交易机会的收益风险比：收益风险比=止赢空间/止损点位，当收益风险比大于3时，我们认为这是一个良好的交易机会。 由此交易系统的市场选择可以设置为：只进行收益风险比大于3的交易，当然，如果入市时机选择好的话，也可以交易那些收益风险比大于2的机会。 当我们确定这是一个良好的交易机会后，下一步就是确定头寸数量了，也就是仓位控制。模型的成功率高，并不意味着百分百的成功，从概率的角度看，模型交易法是一个成功率高的具有正的期望收益的交易系统，但是，如何顺利实现这个正的期望收益，是进行资金管理的重要内容。良好的资金管理可以让我们成功的实现系统的期望收益，不会导致系统崩溃，同时使收益最大化。 资金管理如同驾驶汽车时控制油门，进而控制车速，这是一门科学，更是一门艺术。再优异的汽车，如果驾驶者把握不好车速的话，也是很危险的。 交易的风险控制主要是通过资金管理来实现，而资金管理的基础元素是头寸控制，后面会具体论述资金管理的内容。完整的风险管理的就是找到一个具有正的期望收益的交易系统，并通过良好的资金管理来实现这个系统的期望收益。 综上所述，模型交易法是一个以交易模型为核心的完整的交易系统，模型交易法的重点不是模型，而是整个系统，模型如同印钞机中的模板，好的交易模型可以获取好的收益，但是只有模型是不够的，就如同只有模板是印不出钞票来的，学习模型交易法的重点应该放在学习这种系统交易的方法上。 期货交易本质上是投机活动，属于零和博弈，也就是说期货交易活动本身并不能创造价值，市场中不存在剩出的价值，一部分参与者获得收益，一定会伴随着另一部分参与者的亏损，有人赚就一定有人赔。某种角度上，期货交易就是一个抢钱的游戏，参与者互相争抢，水平高的抢来了别人手里的钱，获得收益，水平低的被人掠夺，损失惨重。 所以我们要明白一个简单的道理，如果你参与期货交易亏损了，那是因为你的资金被别人赚走了，如果你赢利了，那么这些赢利一定是来自某些亏损者。 期货交易由人参与，属于博弈活动，我们可以从博弈的角度来研究期货交易的策略和技巧。如何做才能赚取别人手中的资本而不被别人赚取呢？这是期货交易策略的问题。