计量经济学试题(2)
广东外语外贸大学国际经济贸易学院
《计量经济学》2009—2010学年第一学期期末考试试卷（B ）
考核对象： 时间：120分钟
班级： 学号： 姓名： 成绩：
设经典多元线性回归模型为：n i X X X Y i ki ki i i i i i ,,2,1,22110 一、单项选择题 （每题2分，共40分）
1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ B ）。
A. 横截面数据
B. 时间序列数据
C. 修匀数据
D. 原始数据
2. 对于经典多元线性回归模型，总离差平方和TSS 、回归平方和ESS 与残差平方和RSS 的相互关系，正确的是（ B ）。
A ．TSS>RSS+ESS
B ．TSS=RSS+ESS
C ．TSS D ．TSS 2 =RSS 2 +ESS 2 3. 经典多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数R 2 之间的关系是（ A ）。 A. 1 1)1(122 k n n R R B. 22R R C. 02 R D. 11)1(122 n k n R R 4. 半对数模型i i i X Y ln 10中，参数β1的含义是（ D ）。 A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 5. 已知五元经典线性回归模型估计的残差平方和为8002 i e ，样本容量为 46，则随机误 差项μi 的方差估计量2? 为( D ) 。 A. B. 40 C. D. 20 6. 现用OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y 10?? ，以下说法不正确的是( B ) 。 A ．0 i e B ．0),( i i e X Cov C ．Y Y ? D ．),(Y X 在回归直线上 7. Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( A ) 。 A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差 8. 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是( D ) 。 A. 10 DW B. 11 DW C. 22 DW D. 40 DW 9. 对联立方程计量经济学模型的估计方法主要有两类，即（ A ）。 A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 10. 在模型i i i i X X Y 22110的回归分析结果报告中，有 F=，F 的p 值=，则表明（ C ）。 A ．解释变量X 1i 对Y 的影响是显著的 B ．解释变量X 2i 对Y 的影响是显著的 C ．解释变量X 1i 和X 2i 对Y 的联合影响是显著的 D ．解释变量X 1i 和X 2i 对Y 的影响均不显著 11. 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（ A ）。 A. 不确定，方差无限大 B. 确定，方差无限大 C. 不确定，方差最小 D. 确定，方差最小 12. 如果多元线性回归模型中解释变量之间存在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ C ）。 A ．无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立 C ．零均值假定成立 D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立 13. 应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ B ）。 A. 解释变量为非随机的 B. 被解释变量为非随机的 C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D. 随机误差项服从一阶自回归 14．在具体运用加权最小二乘法时，如果变换的结果是i i i i i i i X X X X X Y 10，则Var(μi ) 是下列形式中的哪一种( B ) A. X 2 B. 22X C . X 2 D. X log 2 15．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ B ）。 A ．异方差问题 B. 多重共线性问题 C ．序列相关性问题 D. 设定误差问题 16．设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入X 有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人 4 个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ）。 A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 17．个人保健支出的计量经济模型为：i i i i X D Y 10，其中Y i 为保健年度支出； X i 为个人年度收入；虚拟变量；，大学以下 大学及以上 0,1i D μi 满足经典模型假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（ B ）。 A. i i i i X D X Y E 0)0,|( B. i i i i X D X Y E 10)1,|( C. 10 D. 0 18. 下列宏观经济计量模型中投资（I ）函数所在方程的类型为( D ) 。 t t t t t t t t t t t Y I Y C G I C Y 22110110 A. 技术方程式 B. 制度方程式 C. 恒等式 D. 行为方程式 19. 先决变量是( A )的合称。 A. 外生变量和滞后内生变量 B. 内生变量和外生变量 C. 外生变量和虚拟变量 D. 解释变量和被解释变量 20. 在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ）。 A. 广义差分法 B. 普通最小二乘法 C. 一阶差分法 D. Durbin 两步法 二、多项选择题 （每题3分，共15分） 1. 计量经济模型的检验一般包括内容有（ ABCD ）。 A ．经济意义的检验 B. 统计推断的检验 C. 计量经济学的检验 D ．预测检验 E. 对比检验 2. 经典一元线性回归模型Y i =β0+β1X i +μi 的基本假定包括（ ABCE ） A. 0)( i E B. （常数）2 )( i Var C. )(0),(j i Cov j i D. )1,0(~N i E. X 为非随机变量，且0),( i i X Cov 3. 以下变量中可以作为解释变量的有 （ ABCDE ）。 A. 外生变量 B. 滞后内生变量 C. 虚拟变量 D. 前定变量 E. 内生变量 4. 对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是 1946—1954;重建后时期是 1955—1963，模型如下： 重建时期： t t t X Y 121 重建后时期：t t t X Y 243 关于上述模型，下列说法正确的是（ ABCD ）。 A. 4231, 时则称为重合回归 B. 4231, 时则称为平行回归 C. 4231, 时则称为汇合回归 D. 4231, 时则称为相异回归 E. 4231, 时，表明两个模型在统计意义上无差异 5. 用于进行广义差分变换的自相关系数ρ的估计方法有（ AB ） A ．科克伦-奥科特迭代法 B ．杜宾两步法 C ．加权最小二乘法 D ．回归法 E ．DW 法 三、判断题（判断下列命题正误，并简要说明理由）（每题3分，共15分） 1．线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。 错。 线性回归模型本质上指的是参数线性，而不是变量线性。同时，模型与函数不是同一回事。 2．多重共线性问题是随机扰动项违背基本假定引起的。 错。 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3． 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。 错。 引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量属性，每个属性分几类有关。 4．一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。 正确。 要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与 t 统计量的关系，即F=t 2 的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的 t 检验等价于对方程的整体性检验。 5．如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。 正确。 没有唯一的统计形式。 四、计算题（每题10分，共30分） 1． 家庭消费支出（Y ）、可支配收入（ X 1）、个人个财富（ X 2 ）设定模型如下： i i i i X X Y 22110 回归分析结果为： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/11/09 Time: 19:12 Sample: 1 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C X 1 X 2 R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-Statistic Durbin-Watson stat Prob(F-Statistic) 回答下列问题 （1）请根据上表中已有的数据，填写表中缺失结果； （2）模型是否存在多重共线性为什么 （3）模型中是否存在自相关为什么 在显著性水平下，dl 和du 的显著性点 答：（1） Variable Coefficien t Std. Error t-Statistic Prob. C X 1 X 2 R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F-Statistic Durbin-Watson stat Prob(F-Statistic) （2）存在多重共线性；F 统计量和R 2 显示模型很显著，但变量的t 检验值都偏小。 （3）n=20, k=3，查表d L =；d U =；4-d L =；4-d U =。DW=>，因此模型存在一阶负自相关。 2、根据某城市 1978—1998 年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型： X Y 6843.1521.2187? .=（）（） R 2 = , .=, DW=, F= 试求解以下问题： （1） 取时间段 1978—1985 和 1991—1998，分别建立两个模型。 模型 1：X Y 3971.04415.145? t=（）（） R 2 =, RSS 1= 模型 2：X Y 9525.1365.4602? t=（）（） R 2 =, RSS 2= 计算F 统计量，即F=RSS 2/RSS 1==，给定α=，查F 分布表，得临界值 (6,6)=。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么 （2） 利用Y 对X 的OLS 回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数： 22015.0102.017.0?X X e R 2=, 计算nR 2 =21×= 给定显著性水平α=，查χ2 分布表，得临界值χ(2)= 。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么 （3）试比较(1)和(2)两种方法，给出简要评价。 答：（1）这是异方差检验，使用的是样本分段拟合（Goldfeld-Quant ），F=>，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。 （2）这是异方差 WHITE 检验，nR 2 =>，所以拒绝同方差假设，表明模型中存在异方差。 （3）这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同： A. Goldfeld-Quant 要求样本容量较大；适用于检验单调型异方差，用F 检验。 B. White 检验同样要求样本容量较大，但适用于各种类型的异方差，用χ2 检验。 3、Sen 和 Srivastava （1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回归模型： ))7(ln (36.3ln 39.940.2? i i i i X D X Y t 值= R 2 =， F=2345， DW= 其中：X 是以美元计的人均收入，Y 是以年计的期望寿命。 Sen 和Srivastava 认为人均收入的贫富临界值为1097美元（ln1097=7），若人均收入 超过1097 美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为贫穷国。 （1）解释这些计算结果。 （2）回归方程中引入D i (lnX i -7)的原因是什么如何解释这个回归解释变量 （3）如何对贫穷国进行回归又如何对富国进行回归 解：（1）由lnX=1?X=，也就是说，人均收入每增加倍，平均意义上各国的期望寿命会增加岁。若当为富国时，D i =1，则平均意义上，富国的人均收入每增加 倍，其期望寿命比贫穷国少增加 岁，即仅增加岁；但其截距项的水平会增加 ，达到 的水平。从统计检验结果看，对数人均收入 lnX 对期望寿命Y 的影响并不显著，方程的拟合情况良好，可进一步进行多重共线性等其他计量经济学的检验。 （2）若D i =1代表富国，则引入D i (lnX i -7)的原因是想从截距和斜率两个方面考证富国的影响，其中，富国的截距为+ ×7=，斜率为，因此，当富国的人均收入每增加倍，其期望寿命会增加岁，但总体平均寿命还是比贫穷国要高。 （3）对于贫穷国，设定 ，若为富国 若为贫穷国0,1i D ，则引入的虚拟解释变量的形式为(D i (7-lnX i ))；对于富国，回归模型形式不变。 计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用 计量经济学模拟考试题第5套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数2R 不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指（ A ） 3、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL 计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型： 其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围； 计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据 计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数 计量经济学试题2 一、单项选择题 1.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2,其中k为非零常数，则该模型中存在（B） A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 2.当质的因素引进计量模型时，需要使用（D） A.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量 3．用模型描述现实经济系统的原则是（ B ） A．以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好 B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C．模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 4.下列各种数据中，以下不应该作为经济计量分析所用数据的是（C ） A.时间序列数据 B.横截面数据 C.计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据 5. 戈德菲尔德—匡特(G—Q)检验法可用于检验( A ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 6. 经济计量分析的工作程序( B ) A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 7.回归分析的目的是（C） A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系； B.研究解释变量对被解释变量的相关关系； C.根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值； D.以上说法都不对 8.在X 于Y 的相关分析中（C ） A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 9.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是（D ） A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差 C.不存在自相关 D.无多重共线性 10.若计算的DW 统计量的值为0，则表明该模型（B ） A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关 二、多选题 1.虚拟变量取值为0和1分别代表某种属性是否存在，其中（BC ） A. 0表示存在这种属性 B.0表示不存在这种属性 C.1表示存在这种属性 D.1表示不存在这种属性 E.0和1所代表的内容可以任意设定 2.异方差的常见类型有（ABC ） A.递增型 B.递减型 C.复杂型 D.倒V 型 3.确定滞后期长度的方法有（ABCD ） A.相关系数 B.修正的可决系数 C.施瓦兹准则 D.经济理论或实际经验 4.如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（BCDE ） A.参数估计量有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的 5．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线i 10i X ??Y ?β+β=具有以下特点（ABC ） A ．必然通过点（Y ,X ） B ．残差ei 的均值为常数 C ．i Y ? 的平均值与Yi 的平均值相等 D ．残差ei 与Xi 之间存在一定程度的相关性 E ．可能通过点（Y ,X ） 6.经济计量学是下列哪些学科的统一?( ABD ) A.经济学 B.统计学 C.计量学 D.数学 E.计算机科学 四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或 都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 第一套 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ ） A. Y 关于X 的增长率 B .Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的边际变化 D. Y 关于X 的弹性 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（ ） A. )1() (--k RSS k n ESS B ．) ()1()1(2 2k n R k R --- C ．) 1()1()(2 2---k R k n R D ．)()1/(k n TSS k ESS -- 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指（ ） A. 使() ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B. 使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 C. 使t t Y Y ?max -达到最小值 D. 使?min i i Y Y -达到最小值 4、 对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m 个互斥的类型， 为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ） A. m B. m+1 C. m-1 D. m-k 5、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 6、 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. t t t u X Y ++=10ββ B. i t t X Y E Y μ+=)/( C. t t X Y 10???ββ+= D. ()t t t X X Y E 10/ββ+= 7、 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。 例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变 量?? ?=年以前 ， 年以后 ， 1991019911t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本 消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可 6-23．某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量（1y ，2y ，3y ）、3个外生变量（1x ，2x ，3x ）和样本观测值始终为1的虚变量C ，样本容量为n 。其中第2个方程： 233321102u x y x y ++++=αααα 为恰好识别的结构方程。 要求：（1）写出用IV 法估计该方程参数的正规方程组； （2）用ILS 方法估计该方程参数，也可以看成一种工具变量方法，指出工具变量是如何选取的，并写出参数估计量的矩阵表达式； （3）用2SLS 方法估计该方程参数，也也可以看成一种工具变量方法，指出3y 的工具变量是什么，并写出参数估计量的矩阵表达式； （1）将方程写成标准形式：233110322u x x y y ++++=αααα i i i i n i i n i i x x x y x y 233110321 212)????(αααα +++=∑∑== )????(33110321 12i i i n i n i i x x y y αααα +++=∑∑== i i i i n i i n i i x x x y x y 133110321 11 2)????(αααα +++=∑∑== i i i i n i i n i i x x x y x y 333110321 31 2)????(αααα +++=∑∑== （2）用ILS 方法估计方程参数，用（C ，1x ，2x ，3x ）依次作为（3y ，C ，1x ，3x ） 的工具变量 参数估计量的矩阵表达式为 [][][]2 32113133213102)(y x x x C x x C y x x x C T T -=???? ? ? ??????αααα 其中??????????????=jn j j j x x x x M 21 j=1，2，3 ?????? ????????=jn j j j y y y y M 21 j=2，3 （3）用2SLS 方法估计方程参数，3y 的工具变量为C ，1x ，2x ，3x 的线性组合 ))((?313y y T T X X X X -= 其中X= [C 1x 2x 3x ] 参数估计量的矩阵表达式为 [][][]231 3131 3 31 33102?)?(y x x C y x x C y x x C y T T -=???? ? ???????αααα 计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 一、填空题（本大题共10小题，每空格1分，共20分） 1、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_理论_关系，用__确定___性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的___定量____关系，用__随机___性的数学方程加以描述。 2、选择模型数学形式的主要依据是____经济行为理论______。 3、被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为___随机误差 项_______；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ? 之间的偏差，称为___残差_______。 4、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验 5、总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了_被解释变量其估计值与其均值之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了_被解释变量观测值与其估计值之差的平方和。 6、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_多重共线____问题。 7、工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” 随机解释变量 8、以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_异方差_________。 9、在联立方程模型中，___内生变量_______既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 10多元线性回归中，如果自变量的量纲不同，需要对样本原始数据进行 __标准化__处理，然后用最小二乘法去估计未知参数，这样做的目的是可以考察各个自变量的__相对重要性_。 二、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分） 1、下图中“{”所指的距离是（ B ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 2、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 X 1?β+ i Y 西南财经大学2008 － 2009 学年第 一 学期 经济类其他 专业 本 科 2006 级（ 三 年级 一 学期） 学 号 评定成绩 （分） 学生姓名 担任教师 《计量经济学》期末 闭 卷 考试题 （下述 一 - 四 题全作计100分， 两小时完卷） 考试日期： 试 题 全 文： 一、单选题答案 二、多选题答案 试 题 全 文： 一、 单项选择题（每小题1分，共30分） 1、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ） A 、X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量的平均变化 B 、Y 关于X 的平均边际变化 C 、X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D 、Y 关于X 的弹性 2、计量经济模型的被解释变量一定是（ ） A 、内生变量 B 、政策变量 C 、控制变量 D 、外生变量 3、在模型12233t t t t Y X X u βββ=+++的回归分析结果报告中，有23.2634=F ， 0000.0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量t X 2对t Y 的影响是不显著的 B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的 4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F 统计量可表示为（ ） A 、 ) 1()(--k RSS k n ESS B 、) 1()1() (22---k R k n R C 、 )()1(k n RSS k ESS -- D 、 ) (k n RSS ESS - 5、根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为 ? 2.00.56i i LnY X =+，这表明人均收入每增加个单位,则人均消费支出将增加（ ） A 、% B 、% C 、2% D 、个单位 6、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2 R 之间的关系满足（ ）。 A 、k n n R R ----=1)1(122 B 、2R ≥2 R C 、02 >R D 、1 )1(122----=n k n R R 7、已知四元线性回归模型估计的残差平方和为 9002=∑t e ，样本容量为35=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A 、10 B 、 40 C 、 30 D 、20 8、Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ ） A 、异方差性 B 、自相关性 C 、随机解释变量 D 、多重共线性 9、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( ) A 、无偏的，非有效的 B 、 有偏的，非有效的 C 、无偏的，有效的 D 、有偏的， 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2 R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 计量经济学试题及答案（2） 一、单项选择题（本大题共5小题，每小题1分，共5分） 1.经济计量模型是指( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2.回归分析中定义的( ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( ) A. B. C. D. 4. D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础： D.W= ，如果D.W值越接近于2 A则表明存在着正的自相关 B则表明存在着负的自相关 C则表明无自相关 D无法表明任何意义 5.容易产生异方差的数据为( ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分） 1．不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（）。 （1）随机序列项不是同方差，而是异方差 （2）随机序列项序列相关，即存在自相关 （3）解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关 （4）解释变量之间相关，存在多重共线性 （5）因变量是随机变量，即存在误差 2．随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（）。 （1）客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性） （2）模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项） （3）测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项） （4）数学模型函数的形式的误定 （5）从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动 3.内生变量（）。 （1）在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 （2）一般情况下，内生变量与随机项相关。 （3）内生变量决定外生变量 （4）内生变量一般都是经济变量 （5）内生变量Y一般满足： Cov（Yi，）≠0，即E（Yi ）≠0。 计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系 财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (1) 计量经济学试题一答案 (4) 计量经济学试题二 (9) 计量经济学试题二答案 (11) 计量经济学试题三 (15) 计量经济学试题三答案 (18) 计量经济学试题四 (22) 计量经济学试题四答案 (25) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2 7．多重共线性是一种随机误差现象。（） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显着，给出理由。（3分） 四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七．（15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2．对模型进行识别。（4分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性计量经济学题库及答案
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