步骤一：导入数据

原始表如下，

数据请以时间（1998，1999，2000，2001??）为横轴，样本名（北京，天津，河北??）为纵轴

将中文地名替换为数字。

注意：表中不能有中文字符，否则会出现错误。面板数据中不能有空值。

去除年份的一行，将其余部分复制到stata的data editor中，或保存为csv格式。

打开stata，调用数据。

方法一：直接复制到data editor中。

方法二：使用口令：insheet using文件路径

调用例如：insheet using C:\STUDY\paper\taxi.csv

其中csv格式可用excel的“另存为”导出

步骤二：调整格式

首先请将代表样本的var1重命名

口令：rename var1样本名

例如：rename var1province

也可直接在var1处双击，在弹出的窗口中修改:

接下来将数据转化为面板数据的格式

口令：reshape long var,i(样本名)

例如：reshape long var,i(province)

其中var代表的是所有的年份（var2,var3,var4??）

转化成功后继续重命名，其中_j这里代表原始表中的年份，var代表该变量的名称

口令例如：

rename_j year

rename var taxi

也可直接在需要修改的名称处双击，在弹出的窗口中修改

步骤三：排序

口令：sort变量名

例如：sort province year

意思为将province按升序排列，然后再根据排好的province数列排year这一列

最后，保存。

至此，一个变量的前期数据处理就完成了，请如法炮制的处理所有的变量，也就是说每个变量都做一个dta文件。在处理新变量前请使用

口令：clear

将stata重置

步骤四：合并数据

任意打开一个处理过的变量的dta文件作为基础表（推荐使用因变量的dta文件，这里使用

so2作为因变量）

口令：merge样本名时间using文件路径

例如：merge province year using C:\STUDY\paper\taxi.dta

意思是将taxi的数据添加到so2的数据表中

然后使用

口令：tab_merge

然后使用

口令：drop_merge

将数据表中的_merge一列去掉，

接着重新使用

口令：sort样本名时间

例如：sort province year

为新生成的表排序。

如法炮制，将所有的变量都添加到基础表中，

最终步骤：回归

首先，使用

口令：xtset样本名时间

定义面板数据

例如：xtset province year

然后使用：

口令：xtreg因变量自变量

进行回归分析

例如：xtreg so2taxi busload drivers roadlength

至此，使用stata进行面板数据回归分析完成

面板模型分为混合回归模型、固定效应模型、随机效应模型

固定效应分为个体/时点固定效应，个体时点双固定效应

随机效应分为个体/时点随机效应，个体时点双随机效应

描述性统计：sum标准化：sum(x-均值）/标准差

产生新变量：gen pol=(pol-均值）/标准差

（1）普通回归命令：reg y x1x2一般p<0.05

（2）检验多重共线性：estat vif vif为方差膨胀因子，vif<10,否则要消除多重共线性相关系数矩阵corr y x1x2

区分固定效应还是随机效应：

xtreg y x1x2,fe

est store fe这一步结束看结果最后一行F检验p<0.05,排除混合回归

xtreg y x1x2,re

est store re

hausman fe re,constant sigmamore hausman检验

P>0.05接受原假设：随机效应p<0.05接受备择假设：固定效应

区分个体固定效应还是时点固定效应：

xtreg y x1x2,fe结果p<0.05，则个体固定效应ok

xtreg y x1x2i.year结果p<0.05，则时点固定效应ok

xtreg y x1x2i.year,fe双向固定效应

xtreg y x1x2,fe r r为聚类稳健标准误

将多个面板回归结果汇总到一起，命令如下：

xtreg y x1x2

est store model1

xtreg y x3x4

est store model2

:

:

以此类推

esttab model1model2...

安装新命令：ssc install名字或findit名字，根据要求安装异方差检验：斯皮尔曼等级相关系数、怀特检验

克服异方差：权重

自相关：误差项与滞后项的相关关系

克服自相关：广义OLS

滞后变量：易多重共线性

虚拟变量：加法，测截距变动；乘法，测斜率变动

固定效应异方差检验：xtreg y x1x2

Xttest3

序列相关检验：固定效应模型——xtserial y x1x2

随机效应模型——xtreg y x1x2,re

xttest1

界面相关检验：固定效应模型——qui xtreg y x1x2,fe

xttest2

随机效应模型——qui xtreg y x1x2,re

Xtscd,frees

修正模型：可行广义最小二乘法命令：xtgls y x1x2