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t t t X Y e
21)3(Λ
Λ--=ββ
(5)利用残差作回归得)
3(t e =t t v e +-31)
2(ρ
依此类推,直到得到ρ的最佳估计值
E views 操作:如图,在估计方程对话框中加入AR(p),
即可得到参数 1ρ 2ρ等的估计值。如果是一阶自相关,就在方程对话框中加入AR(1),如果是二阶自相关,就在方程对话框中加入AR(1) 、AR(2),以此类推。
注意
当对时间序列的自相关进行修正后,经常出现变量的显著性检验不能通过的情况。其主要原因包括以下项:样本不够、同时存在异方差和多重共线性等、解释变量未能包含所有影响被解释变量的因素等,以及时间序列数据有其自身的特点,经常出现伪回归现象。
相应的处理方法:扩大样本、检验异方差、修改模型、进行单位根检验→建立协整方程。