计量经济学试题
06A卷
一、判断说明题（每小题1分，共10分）
1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量
的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×)
4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解
释变量是结果。（×）
7. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的
值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。（√）
8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性
变量有类，则要引入个虚拟变量。（×）
二、名词解释(每小题2分，共10分)
1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。
2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。
3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。
4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。
5.自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。
三、简答题(每小题5分，共20分)
1．应用最小二乘法应满足的古典假定有哪些？（1）随机项的均值为零；
（2）随机项无序列相关和等方差性；
（3）解释变量是非随机的，如果是随机的则与随机项不相关；
（4）解释变量之间不存在多重共线性。
2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？
（1）建立模型；
（2）估计参数；
（3）验证理论；
（4）使用模型。
3．你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？
（1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、
各年商品的零售总额、各年的年均人口增长
数、年出口额、年进口额等等；
（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收
入、2002年各省总产值、2002年5月成都市
各区罪案发生率等等；
（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等；
（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。
4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？
（1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体；
（2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响可能为零；
（4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。
四、分析、计算题(每小题15分，共45分)
1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT
Method: Least Squares
Date: 05/31/06 Time: 08:35
Sample: 1980 1995
Included observations: 16
Variable Coefficie
nt
Std.
Erro
r
t-Statist
ic
Prob
.
C（）
INCOME（）
COST（）
R-squared Mean
dependent var
Adjusted
R-squared
（） . dependent
var
. of
regression
Akaike info
criterion
Sum squared
resid
Schwarz
criterion
Log
likelihood
F-statistic（）
Durbin-Wats
on stat Prob(F-statisti
c)
INCOME——个人收入，单位亿美元；
COST——抵押贷款费用，单位%。
1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。
2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。
总体回归模型和样本回归模型都描述了解释变量和被解释变量之间的结构关系，二者的区别如下：
（1）它们都由两部分组成，确定的总体（样本）回归函数和不确定的随机误差项（残差项）。
（2）总体回归函数表示解释变量和被解释变量之间真实的结构关系，其中的参数是常数；样本回归函数表示解释变量和被解释变量之间估计的关系，其中的参数是随机变量，随着样本的不同而有不同的估计值。
（3）随机误差项和残差都是随机变量，取值可正可负，表示个别观测值相对其条件均值的偏离，对于给定的样本，残差是随机误差项的实现值。
（4）总体回归模型和样本回归模型中的参数具有相同的经济意义。
（5）总体回归函数是唯一确定的，样本回归函数不唯一。
2．性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响。试问这种影响可能有几种形式，并设定出相应的计量经济模型。
令Ｙ＝年薪，变量Ｘ＝工龄，
（3分）
性别因素可能对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。（3分）
第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为：
（3分）
第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为：
（3分）
第三种，性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会，模型设定为：
（3分）
一、判断说明题（每小题1分，共10分）
1．最小二乘法是使误差平方和最小化的估计
过程。（×）
2．在联合检验中，若计算得到的 F统计量的值超过临界的 F值，我们将接受整个模型在统计上是不显著的零假设。（×）
3. 线性－对数模型的R2值可与对数－线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。（×）
4. 无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于n-1。（×）
5. 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。（√）
6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势。（√）
五、名词解释(每小题2分，共10分)
1．截距变动模型：由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动，就称为截距变动模型。
2．滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前
期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。5．自回归模型：包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。
六、简答题(每小题5分，共20分)
1.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么?
(1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m 种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。
(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。
3.怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中
国的经济理论和实践研究中发挥重要作用。
答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，是社会经济发展到一定阶段的客观需要。经济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学向更加精密更加科学发展的表现，反映了社会化大生产对各种经济问题和经济活动进行精确数量分析的客观要求。
毫无疑问，我国经济的发展需要科学化和现代化，要真正成为一门科学，成为一门能够指导中国社会主义市场经济体制的建立和经济发展的科学，那么重要的内容之一就是要学习代西方经济学先进的研究方法。这就需要我们多学习多研究计量经济学，把计量经济学的方法原理运用到实际的经济活动中去，从实践中不断探索和发展计量经济学。
4.试述判定系数的性质。
(1)它是一非负的量；
(2)R2是在0与1之间变化的量。
七、分析、计算题(每小题15分，共45分)
1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT
Method: Least Squares
Date: 05/31/06 Time: 08:35
Sample: 1980 1995
Included observations: 16
Variable Coefficie
nt
Std.
Erro
r
t-Statist
ic
Prob
.
C
INCOME
COST
R-squared Mean
dependent var
Adjusted
R-squared
. dependent
var
. of
regression
Akaike info
criterion
Sum squared Schwarz
resid criterion
Log
likelihood
F-statistic
Durbin-Wats
on stat Prob(F-statisti
c)
INCOME——个人收入，单位亿美元；
COST——抵押贷款费用，单位%。
1．检验模型参数的显著性以及模型整体的显著性，详细写出检验的过程。（8分）
检验总体回归模型中的参数显著性，
假设，
检验统计量
在零假设成立的条件下，根据上述回归结果检验的显著性水平，即p-值可知，
1）回归的截距系数即使在10%的水平下，也是不显著的，认为它和0没有显著差异；
2）收入系数B1的p-值几乎为0，在%的水平下都是显著的，认为它显著地不等于0；
3）费用系数B2的p-值介于5%和10%之间，说明它在5%的水平下不显著，但在10%的水平下是显著的。
对于模型整体的检验，假设
或
检验统计量
根据上述回归分析的结果，在零假设成立的条件下，检验的显著性水平，即p-值几乎为0，所以模型在1%的水平下是统计显著的，回归系数不同时为0，或者判断系数R2显著不等于0。
2．写出方差分析表。（7分）
方差
来源.平方和MS F Prob(F-statisti
c)
RSS29510014
ESS13
TSS15
2．考虑下面的模型：
其中，Y——MBA毕业生收入，X——工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，沈阳工业大学。，
（1）基准类是什么？（3分）
基准类是东北财经大学MBA毕业生。（2）你预期各系数的符号如何？（4分）
预期的符号为正；的符号为正；的符号
为负。
（3）如何解释截距？（4分）
截距反应了清华大学MBA毕业生相对于东
北财经大学MBA毕业生收入的差别；截距
反应了沈阳工业大学MBA毕业生相对于东
北财经大学MBA毕业生收入的差别。（4）若，你得出什么结论？（4分）
如果，我们可以判断清华大学MBA毕业生
的收入平均高于沈阳工业大学MBA毕业生
的收入。
3．假设：
，
如何检验如下假设：
1.
2.
解：
1.将上式变形为：
，令
，则有：
再用OLS对其进行估计，判断的估计值对应的t值，看t值是否显著。
07A卷
一、判断题（每小题2分，共20分）
1. 计量经济学模型中的内生变量是因变量。（×）
2. 学历变量是虚拟变量。（√）
3. 模型中解释变量越多，RSS越小。（√）
4. 在模型：中，（√）
7.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（×）
9. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计。（√）
10.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有类，则要引入个虚拟变量。（×）
八、名词解释(每小题2分，共10分)
1.计量经济学：融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。
2.最小二乘法：使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。
3.虚拟变量：在经济生活研究中，有一些暂时起作用的因素。如战争、天灾、人祸等，这些因素在经济中不经常发生，但又带有相同特性，经济学家把这些不经常发生的、又起暂时影响作用的称为虚拟变量。
4.滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。
九、简答题(每小题5分，共20分)
1．可决系数说明了什么？在简单线性回归中它与斜率系数的t检验的关系是什么？
答：可决系数是对模型拟合优度的综合度量，
其值越大，说明在Y 的总变差中由模型作出了解释的部分占得比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。反之亦然。斜率系数的t 检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t 检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。
2．运用计量经济学方法解决经济问题的步骤一般是什么？
答： 1）建立模型；
2）估计参数； 3）验证理论； 4）使用模型
3．什么是“虚拟变量陷阱”并举出一个例子？
4．假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？
可以考虑以下因素：投资规模、通货膨胀、物价总水平、失业率、就业者人数及其受教育程度、资本存量、技术进步，国民生产总值等等；
我们从这些所有因素中选择一些因素，比如投资规模、劳动人口数、技术进步速度、通货膨胀率对国民生产总值回归，建立回归方程；收集数据；作回归；然后检验、修正。 十、
分析、计算题(每小题10分，共30分) 1. 经研究发现，家庭书刊消费Y 受家庭收入X 及户主受教育年数T 的影响，下表中为对某地区部分家庭抽样调查得到的回归结果：
(1) 建立家庭书刊消费的计量经济模型；
i i i i u T X Y +++=321βββ
其中：Y 为家庭书刊年消费支出、X 为家庭月平均收入、T 为户主受教育年数 （2）估计模型参数，结果为
（2）利用上表写出（1）的结果；
i
i i T X Y 3703.5208645.00162.50?++-= （）（） （） t= R 2
=0.951235
944732.02=R F=
（3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响；
由估计检验结果, 户主受教育年数参数对应的t 统计量为, 明显大于t 的临界值
131.2)318(025.0=-t ，同时户主受教育年数参
数所对应的P 值为，明显小于05.0=α，均可判
断户主受教育年数对家庭书刊消费支出确实有显
著影响。
（4）分析所估计模型的经济意义和作用 本模型说明家庭月平均收入和户主受教育年数对家庭书刊消费支出有显著影响，家庭月平均收入增加1元，家庭书刊年消费支出将增加元，户主受教育年数增加1年，家庭书刊年消费支出将增加元。
3．假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数，并获得下列结果：
(1)利用值检验假设(取显著水平为5%)。 t 值的绝对值为，明显大于2，故拒绝零假设，从而在统计上是显著的。
(2)确定参数估计量的标准差。
参数估计量的标准差为，参数估计量的标准差为.
(3)构造的95%的置信区间，这个区间包括0吗? 由(2)的结果知b 的95％的置信区间为
显然这个区间不包括0。
十一、 综合题（20分）
性别因素可能对年薪和工龄之间的关系产生影响。试问这种影响可能有几种形式，并设定出相应的计量经济模型。
令Ｙ＝年薪，变量Ｘ＝工龄，
（4分）
性别因素可能对年薪和工龄之间的关系的影响有三种方式。 （4分） 第一种，性别只影响职工的初始年薪，设定模型为：
（4分）
第二种，性别因素影响职工的加薪机会，设定模型为：
（4分）
第三种，性别因素既影响职工的初始年薪也影响加薪机会，模型设定为：
（4分）
一、判断题（每小题2分，共20分）
2. 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。（√）
3.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有类，则要引入个虚拟变量。（×）
6. 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（√）
十二、名词解释(每小题2分，共10分)
1．截距变动模型：由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动，就称为截距变动模型。
2．滞后变量：用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量
十三、简答题(每小题5分，共20分)
1．什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？
答：随机误差项=-。当把总体回归函数表示成时，其中的就是残差。它是用估计时带来的误差，是对随机误差项的估计。
2．解释Eviews中的指令PDL(X,3,2)的含义？
3．回归模型中引入虚拟变量的作用是什么？有哪几种基本的引入方式，它们适用于什么情况？
在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某些定性因素对解释变量的影响。加法方式和乘法方式是最主要的引入方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况，除此以外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可测度定性因素对截距项和斜率项同时产生的影响。
4．随机扰动项μ的一些特性有哪些？
答：随机扰动项μ的一些特性：
（1）众多因素对被解释变量Y的影响代表的综合体；
（2）对Y的影响方向应该是各异的，有正有负；（3）由于是次要因素的代表，对Y的总平均影响可能为零；
（4）对Y的影响是非趋势性的，是随机扰动的。十四、分析、计算题(每小题10分，共30分)
1. 根据下面Eviews回归结果回答问题。Dependent Variable: DEBT
Method: Least Squares
Date: 05/31/06 Time: 08:35
Sample: 1980 1995
Included observations: 16
Variable Coefficie
nt
Std.
Erro
r
t-Statist
ic
Prob
.
C
INCOME
COST
R-squared Mean
dependent var
Adjusted
R-squared
. dependent
var
. of
regression
Akaike info
criterion
Sum squared
resid
Schwarz
criterion
Log
likelihood
F-statistic
Durbin-Wats
on stat Prob(F-statisti
c)
INCOME——个人收入，单位亿美元；
COST——抵押贷款费用，单位%。
1．检验模型参数的显著性以及模型整体的显
著性，详细写出检验的过程。
检验总体回归模型中的参数显著性，
假设，
检验统计量
在零假设成立的条件下，根据上述回归结果检
验的显著性水平，即p-值可知，
回归的截距系数即使在10%的水平下，也是不
显著的，认为它和0没有显著差异；
收入系数B1的p-值几乎为0，在%的水平下都
是显著的，认为它显著地不等于0；
费用系数B2的p-值介于5%和10%之间，说明
它在5%的水平下不显著，但在10%的水平下是显著
的。
对于模型整体的检验，假设
或
检验统计量
根据上述回归分析的结果，在零假设成立的条
件下，检验的显著性水平，即p-值几乎为0，所以
模型在1%的水平下是统计显著的，回归系数不同时
为0，或者判断系数R2显著不等于0。
2．写出方差分析表。
方差
来源.平方和MS F Prob(F-statistic) RSS29510014
ESS13
TSS15
2．为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y ，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：
i
i i X X Y 215452.11179.00263.151?++-=
t= R 2
=0.934331
92964.02
=R F= n=31
（1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。
由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加1人，旅游外汇收入将增加百万美元；国际旅游人数增加1万人次，旅游外汇收入增加百万美元。
（2） 在5%显著性水平上，分别检验参数2
1,ββ的显著性。 取
05
.0=α，查表得
048.2)331(025.0=-t ，因为3个参数t 统计
量的绝对值均大于048.2)
331(025.0=-t ，说
明经t 检验3个参数均显著不为0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。
（3） 在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 取05.0=α，查表得34.3)28,2(05.0=F ，
由于
34
.3)28,2(1894.19905.0=>=F F ，
说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。
（
可
能
会
用
到
的
数
据
048.2)331(025.0=-t ，34.3)28,2(05.0=F ）
3．考虑下面的模型：
其中，Y ——MBA 毕业生收入，X ——工龄。所有毕业生均来自清华大学，东北财经大学，沈阳工业大学。，
（1）基准类是什么？
基准类是东北财经大学MBA 毕业生。
（2）你预期各系数的符号如何？
预期的符号为正；的符号为正；的符号为负。 （3） 如何解释截距？
截距反应了清华大学MBA 毕业生相对于东北财经大学MBA 毕业生收入的差别；截距反应了沈阳工业大学MBA 毕业生相对于东北财经大学MBA 毕业生收入的差别。 （4） 若，你得出什么结论？
如果，我们可以判断清华大学MBA 毕业生的收入平均高于沈阳工业大学MBA 毕业生的收入。 十五、 综合题（20分）
现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：
其中，表示股票或债券的收益率，表示有价证券的收益率(用市场指数表示，如标准普尔500指数)，t 表示时间。在投资分析中，被称为债券的安全系数，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956—1976年间240个月的数据，Fogler 和Ganpathy 得到IBM 股票收益率的回归方程如下：
8)
(1)解释回归参数的意义。（5分）
回归方程的截距表明当r m 为0时的股票或债券收益率，它本身没有经济意义；回归方程的斜率表明当有价证券的收益率每上升(或下降)1个点将使股票或债券收益率上升(或下降) 8个点。
(2)如何解释?（5分） R 2
为可决系数，是度量回归方程拟合优度的指标，它表明该回归方程中%的股票或债券收益率的
变化是由r m 的变化引起的。当然R 2
=也表明回归方程对数据的拟合效果不是很好。
(3)安全系数的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，检验IBM 的股票是否是易变股票()。（10分） 建立零假设，备择假设，置信水平，n=240，查表得临界值，由于
故接受零假设，拒绝备择假设。说明此期间
IBM 的股票不是易变证券。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用
计量经济学模拟试题一答案
计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。 上海财经大学《计量经济学 》课程考试卷（A ）闭卷 课程代码 课程序号 2008—2009 学年第 1 学期 姓名 学号 班级 一、单选题(每小题2分，共计40分) 1. 如果模型中变量在10%的显著性水平下是显著的，则（ D ） A 、 该变量在5%的显著性水平下是也显著的 B 、 该变量在1%和5%的显著性水平下都是显著的 C 、 如果P 值为12%，则该变量在15%的显著性水平下也是显著的 D 、 如果P 值为2%，则该变量在5%的显著性水平下也是显著的 2.高斯－马尔可夫是( D ) A. 摇滚乐队 B. 足球运动员 C. 鲜美的菜肴 D. 估计理论中的著名定理，来自于著名的统计学家：Johann Carl Friedrich Gauss 和Andrey Andreevich Markov 。 3. 以下关于工具变量的说法不正确的是（ B ）。 A. 与随机干扰项不相关 B. 与所替代的随机解释变量不相关 C. 与所替代的随机解释变量高度相关 D. 与模型中其他解释变量不相关 4. 在含有截距项的多元回归中，校正的判定系数2 R 与判定系数R 2的关系有：（ B ） A. R 2＜2 R B. R 2＞2 R C. R 2＝2 R D. R 2与2R 的关系不能确定 5.根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为lnY i =2.00+0.75lnX i +e i ，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将大约增加（ B ） A. 0.2% B.0.75% C.2% D.7.5% 6.在存在异方差的情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是（ B ） A.有偏的，非有效的 B.无偏的，非有效的 C.有偏的，有效的 D.无偏的，有效的 7.已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW 统计量的近似值 …………………………………………………………… 装 订 线………………………………………………… 计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导，以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技 术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为____残差项_______，我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 （2）方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 （3）存在完全多重共线性时，OLS估计值是______非有效____，它们的方差是______增大_______。 （4） （5）一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成 《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。 12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定 5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系 9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E. 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ 贵州大学2009-2010学年第二学期考试试卷 (A) 计量经济学 注意事项： 1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。 3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。 4. 满分100分，考试时间为120分钟。 一、单选题（共20分,每小题1分） 1. 假设样本回归函数为：∧ ∧ ∧ ++ =i i i X Y εββ10 下列哪些性质不成立（ ） A. 0=∑i ε B. - -∧=Y Y 的均值 C.0=∑i i Y ε D.样本回归直线过点（_ _,Y X ） 2. 下列说法错误的是（ ） A.)(2Y Y y i i -=∧ ∧∑∑ B. 22)(Y Y e i i -=∑∑ C. ∑∑∑+=∧222 i i i e y y D. 22)(Y Y y i i -=∑∑ 3. 线性回归分析中,一条好的拟合直线是（ ），以此为准则确定X 和Y 的线性关系。 A 、使 ()1 ?n t t t Y Y =-∑达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?-达到最小值 D 、使()2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 4. 下列关于判定系数（可决系数） R 2 说法正确的是（ ） A. 112 ≤≤-R B.增加新的解释变量个数会减少2 R 的数值。 C. 2 R 的数值越接近于1，表示Y 中的变异性能被估计的回归方程解释的部分越多。 D. 2R 是评价模型优劣的唯一标准。 5.计量经济模型中，一旦出现异方差，如果仍然采用OLS 估计模型参数，则：（ ） A. OLS 估计量将是一个有偏估计量 B. t 检验和F 检验失效 C. OLS 估计量仍然是一致估计量 D.OLS 估计量将不再具有线性性 6异方差性的诊断可以采用（ ） A park 检验法 B.DW 检验法 C.方差膨胀因子判别法 D.LM 乘数检验法 7. 在研究宏观经济模型时，所使用的连续观察值如国内生产总值、就业、货币供给等， 很可能出现（ ）。 A. 异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.解释变量和随机误差项高度相关 8.下面关于虚拟变量和Chow 检验说法错误的是（ ） A ． 在验证模型是否发生突变方面，Chow 检验和引入虚拟变量是殊途同归。 B ． Chow 检验可以验证突变时候是否能够发生。 C ． Chow 检验的原假设是：H 0=j j βα=, j=1,…,k D ． 当使用Chow 检验时，两个样本容量n 1 和 n 2 ，当n 2，小于K+1时，Chow 检验将无法 进行下去。 9.假如定性变量“职称”含有讲师、副教、教授几个类别。当用“职称”作为解释变量时，应该向模型引入几个虚拟变量（ ） A.一个 B.两个 C.三个 D 四个 10. 以下为Klein 与1950年建立的用于分析美国在两次世界大战之间经济发展的宏观经济模型，其中包括3个随机方程、3个恒等方程，具体如下： ?????????? ?+=--=-++=+++++-++=++++=+++++=-------1 2133121122101213121012131210)()()(t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t K I K W W Y P T G I C Y u t W T Y W T Y W K P P I W W p P C γγγγμ ββββμαααα 其中，C t 为私人消费；I t 为净投资；W 1t 为私营部门投资；Y t 为税后收入；P t 为利润；K t 为资本存量；W 2t 为公共部门投资；T t 为税收；t 为日历年时间，代表技术进步、劳动生产率提高等因素；G t 为政府支出。模型中的内生变量是：( ) A. C t I t W 1t W 2t T t K t B. C t I t W 1t W 2t P t K t . 东北财经大学研究生期末考试试题课程名称：初级计量经济学类别：□必修□选修年级：2013级开课学院：数学与数量经济学院 一、判断正误（每小题1分，共10分。请将正确的答案填在下面对应的空格内，正确用T表示，错误用F表示） 1．总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。错、应该是条件均值 2．普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。错误，残差平方和 3．对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。正确 4．多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。错， 5．在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。错 6．双对数模型的回归系数和弹性系数相同。正确 7．当存在自相关时，OLS估计量既是有偏的也是无效的。错，无偏、线性 8．在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t值增大。错，说反了 9．如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。正确 10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。正确 二、填空题（每小题1分，共10分。把正确答案填在空格内）。 1． 当回归系数t 统计量的绝对值大于给定的临界值时，表明该系数 显著 。 2．线性回归模型意味着模型中 参数 是线性的。 3．高斯马尔科夫定理说明如果线性回归模型满足古典假设，则OLS 估计量具有 最小方差 性。即最优线性无偏性BLUE. 4．多元回归的总体显著性检验的原假设为 02 =R 。 5．如果对于二元线性回归模型在样本容量为11时有4500,90TSS RSS ==，则其校正的 判决系数=2R ( )45 442-11111504911k -n 1n 112 =-?? ? ? ?--=---R 。 6．模型12ln t t y B B t u =++的参数2B 表示 t 的绝对量增加一个单位时，y 的相对量增加B2个单位 。 7． 倒数 模型最适合用来描述恩格尔消费曲线 。 8．在多元回归模型中较高的2 R 值与多个不显著的t 值并存，表明模型可能存在 多重共线性 。 9 自相关 。 10．在分析季度数据的季节性时需要引入 3 个虚拟变量。M-1 三、简答题（共15分） 1、 简述经济计量分析的基本步骤。（8分） 1.理论分析； 2.收集数据； 3.建立数学模型； 4.建立统计或经济计量模型； 5.经济计量模型的参数估计； 6.检查模型的准确性； 7.检验来自模型的假说； 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济 计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系上海财经大学计量经济学试卷
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