文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 平安银行2012社会责任报告

平安银行2012社会责任报告

平安银行股份有限公司2012年度企业社会责任报告关于本报告

欢迎阅读《平安银行股份有限公司2012年度企业社会责任报告》。在这份报告中,我们集中体现了平安银行对利益相关方关注的事项的回应、行动以及面临的挑战。

本报告涵盖平安银行总部及分支机构在履行社会责任方面的活动及表现。

我们继续将全球报告倡议组织的G3指标及金融行业补充指标作为信息披露的指导性原则来编制本报告。

我们的财务业绩详情载于《平安银行股份有限公司2012年度报告》。

本报告做了部分规划和预测,但不排除对趋势预测有一定的不确定性。

本报告披露的所有内容和数据,已经平安银行股份有限公司董事会审议通过。

1

董事长、行长致辞

2012年,面对宏观经济趋于走低、银行业息差缩窄、银行内部整合等多重压力,平安银行坚持既定的战略规划,顺利完成了原深圳发展银行吸收合并原平安银行的两行整合及更名工作,稳步推动贸易融资、小微金融和信用卡等战略业务发展,充分依托平安集团优势,发挥协同效应,取得了较好的经营业绩。与此同时,在社会责任方面,我们结合两行优势,积极投身经济、社会建设,积极开展各项公益活动,完善各项社会责任管理工作。

在业务发展方面,我行围绕最佳银行战略目标,各项业务健康稳定发展,各项关键经营指标持续向好:利润实现稳步提升;资产规模快速扩张;收入结构进一步改善;成本得到有效控制;抗风险能力趋于稳定。

在提升服务和客户满意度方面,我行遵循“以客户为中心”的服务理念,致力打造综合金融服务平台,为客户提供“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”的全新服务体验。我们立足客户需求,通过客户细分和服务升级,为客户度身定制金融服务方案,提升客户对银行的认可及满意度。

在员工关怀方面,我行积极贯彻“快乐工作,健康生活”的企业文化理念,围绕一个中心——“以人为本”、两个基本点——“融入平安、参与奋斗”和“关心、关怀、关爱员工”,开展了“平安一家亲”、“你我一家人”等多项活动,推动员工融入平安银行,营造和谐的工作氛围,努力实现员工和企业利益的双赢。

在绿色金融方面,我行将多项低碳措施贯穿到日常运营、业务经营及社会公益三大方面中,注重节能减排,促进绿色信贷,倡导绿色

公益,全面促进低碳经济发展,为建设绿色金融企业而积极探索,努力实践。在绿色信贷方面,我行在国内金融机构中首批签署了由联合国环境规划署金融行动组等国际机构倡导的《自然资本宣言》,承诺将自然资本因素的考量融入到银行经营决策中;我们还与国内非政府组织(NGO)加强沟通和联络,提升绿色信贷披露水平,获得NGO及媒体的好评;在绿色采购方面,我们在全行推广电子采购系统,采取无纸化投标、存档以及远程评标,并在采购合同中加入环境条款。

在公益活动方面,我行关注社区建设,继续推进教育助学、灾难救助、扶持小微企业、消费者教育等公益慈善项目,带动员工参与企业社会责任建设。2012年,我行公益品牌项目“深爱助学行”邀请和资助青海玉树县的小学藏族老师与深圳的老师们一起工作,帮助他们深入了解现代教育理念和授课方式;携手上海真爱梦想公益基金会,为郑州新密市超化镇中心学校建设“梦想中心”,帮助这所农民工子弟学校开展素质教育;2012年初,再次与深圳元平特殊教育学校签署协议,捐赠60万元用于设立新的五年奖学金计划;2012年9月,为青海玉树4所学校建成4间电教室,帮助当地切实缩短东西部教育的差距。在积极开展各项公益活动的同时,我行持续完善各项社会责任管理工作,作为中国平安的控股子公司,我们纳入了集团制订的企业社会责任绩效指标体系,制订年度社会责任规划,强化总行在社会责任领域的审查和督导职能,组织协调各职能部门和分支机构积极履行企业社会责任。

2013年,我们将秉承“对外以客户为中心,对内以人为本”的理念,凭借集团的综合金融优势,以“变革、创新、发展”为指导思想,加强管理,科学决策,强化客户服务,调整业务结构,提高经营的质量和效益。同时,我们将进一步完善企业社会责任管理体系,持续践

3

行企业社会责任,锐意进取,不断创新,以专业经营与服务为客户、员工、股东和社会创造更大的价值。

董事长:孙建一

行长:邵平

公司概况

平安银行股份有限公司(简称:平安银行,股票简称:平安银行,股票代码:000001)是原深圳发展银行股份有限公司(“原深圳发展银行”或“原深发展”)以吸收合并原平安银行股份有限公司(“原平安银行”)的方式完成两行整合并更名后的银行,是总部设在深圳的全国性股份制商业银行。中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)及其控股子公司持有平安银行股份共计约26.84亿股,占比约52.38%,为平安银行的控股股东。

原深圳发展银行是中国内地第一家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行,于1987年5月首次公开发售人民币普通股,并于1987年12月22日正式成立,1991年4月3日在深圳证券交易所上市。原平安银行的前身深圳市商业银行成立于1995年6月,是中国第一家城市商业银行。根据两行股东大会决议,并经相关监管机构批准,2012年6月12日,原深圳发展银行以吸收合并平安银行的方式完成两行整合工作;2012年7月27日,公司名称由深圳发展银行股份有限公司变更为平安银行股份有限公司。两行合并后,资产规模、网点覆盖和业务种类都得到显著提升,为更多客户提供更为优质、全面的综合产品与服务。

中国平安于1988年成立,是中国第一家股份制保险企业,已发展成为融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团,为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司,股票代码分别为2318和601318。中国平安通过旗下各专业子公司及事业部,通过多渠道分销网络,以统一的品牌向超过7,000万客

5

户提供保险、银行、投资等全方位、个性化的金融产品和服务。平安

银行是中国平安在银行业务领域的重要支柱。

截至2012年末,银行资产总额 16,065.37亿元,贷款总额(含贴

现7,207.80亿元;存款总额 10,211.08亿元;2012年实现归属母公

司股东净利润134.03亿元,同比增长 30.39%。实现营业收入397.50 亿元,同比增长 34.09%,其中非利息净收入达67.14 亿元,同比增长54.21%。截至2012年末,不良贷款率0.95%,资产质量可控;资本充

足率和核心资本充足率分别为11.37%和8.59%,符合监管标准。

平安银行拥有28家分行,450个营业网点,在北京、香港设立代

表处,并与境外众多国家和地区的600多家银行建立了代理行关系。

平安银行将依托中国平安强大的资源优势,包括约7,000万个人客户

和200万个公司客户,提升交叉销售的广度与深度,并凭借中国平安

强大的品牌、渠道、客户、产品、IT等综合金融服务优势,探索一条

银行业发展的创新路径。

面对纷繁多变的经营环境,平安银行制定了清晰、可持续的发展

战略,扎实推进各项改革,稳步推动业务发展,在包括供应链金融、

零售业务等核心业务领域方面继续加大投入,进一步夯实竞争优势。

在公司业务方面,平安银行确立了“面向中小企业,面向贸易融资”的发展战略,在全国率先推出围绕核心企业、开发上下游企业的

全方位授信模式——“供应链金融”,并保持在国内同业间的领先优势,品牌价值持续提升。同时,国际业务、离岸业务稳健发展,作为

国内4家获得离岸网银业务资格的商业银行之一,为公司客户搭建起

跨时空、全方位的银行服务体系。

零售业务方面,平安银行坚持以客户为中心、不断创新产品和服务,加强“一站式”综合金融服务能力。在信用卡方面,持续为客户

提供专业贴心的服务,“安全、实惠、好用”的品牌形象深入人心,得到持卡人的广泛好评;不断提升中高端客户的专业产品和服务能力,持续为客户创造价值;个人贷款方面,以“新一贷”为代表的产品为客户提供更为便捷、简化和创新的服务;为响应国家经济转型的需求,大力拓展小企业为主的小微金融业务,本着高效、快速、灵活的服务理念,为小微企业提供贷款融资、结算、理财等服务。

资金同业业务在多领域展开与中小金融机构合作,获得多项业务资格,金融产品链进一步延伸。同时把握国内市场阶段性盈利机会,取得快速发展,同业市场份额稳步提升。

平安银行不断完善公司治理结构,提升科学决策能力,积极引进现代企业人力资源管理方法,在国内率先建立了财会、信贷、稽核垂直管理体系,全面加强风险控制,资产质量保持良好,资本实力显著增强。

平安银行通过业务和管理的发展不断提升企业品牌形象,并积极履行社会责任,多年来积极履行和实践企业社会责任的价值标准和行为准则,坚持诚信合规经营,维护客户利益,为社会提供优质金融产品和服务,保障员工合法权益,注重环保、热衷公益、回馈社会。

近两年,平安银行荣获了最佳企业社会责任奖、年度最佳供应链金融创新银行、最具成长性银行、最具创新意识银行、年度最佳银行网站、年度最佳银行电子商务应用奖、十大新粤商评选百强企业等殊荣。

未来,平安银行将持续发扬专业和创新的精神,努力提高服务水平和盈利能力,锐意进取,不断创新,迎难而上,进一步打造核心竞争力,以专业经营与服务为客户、员工、股东和社会创造更大价值,为实现“最佳银行”战略目标而不懈努力。

7

企业社会责任战略与管理

长期能力建设

社会责任是企业与生俱来的义务,也是长远成功的关键。2012 年,我们在积极开展各项社会责任活动的同时,继续完善各项社会责任管理工作。我们制订了年度社会责任规划,继续强化总行在社会责任领域的审查和督导职能,组织协调各职能部门和分支机构积极履行企业社会责任;作为中国平安的控股子公司,我们还纳入了集团制订的企业社会责任绩效指标体系,并要求相关部门报告指标完成情况。

利益相关方沟通

我们借鉴了国际组织Accountability的AA1000SES利益相关方参与标准,对利益相关方进行识别和选择,并制定相应的沟通机制和策略,以指导相关工作的开展。

相关方

名称

沟通方式对我们期望沟通内容

股东公开信息披露,股

东大会,股东书面

通知,业绩发布

会,官方网站不断提高公司价值

和市值,降低企业风

险,保证企业可持续

发展,持续提高盈利

能力与核心竞争力

公司重要信息,重

大经营决策,经营

管理数据,业务创

新及成就

客户客户满意度调查,提供优质的产品和改善服务的措施,

客户服务热线(95511),客户服务活动,客户经理日常联络服务,并不断改进了解客户需求,产

品服务相关资讯

员工工会,合理化建

议,啄木鸟信箱,

座谈会,培训交

流,内刊内网等内

宣平台,绩效管理

机制为员工提供更好的

薪酬福利和职业成

长机会

员工权益保障,职

业生涯规划,绩效

管理

社区社区服务活动,志

愿者活动,各种庆

祝日的联欢安全运营,促进社区

繁荣与和谐,提供安

全、健康的环境

企业社会责任理

念及行动,金融服

务及产品风险教

育,社区项目

供应商与合作伙伴合同,协议,综合

评估

公平采购,诚信履

约,互惠合作,实现

双赢

合规管理,产品与

服务质量,进一步

合作机会

在银行运营的日常工作中,我们运用上述沟通机制和策略,与利益相关方开展了积极而富有成效的沟通;2012年,两行整合沟通组针对整合过程中的各个关键时点,统一策划、组织相关部门和员工,开展了针对监管、投资者、客户、员工、媒体和合作方等利益相关方的多项沟通工作,争取利益相关方的理解和支持,顺利完成了两行整合工作;我们还在绿色信贷等环保领域与国内NGO组织加强了沟通和联络,提升了绿色信贷披露水平,获得了NGO组织及媒体的好评。

9

股东

我们的使命——对股东负责:资产增值稳定回报

我们的关注

?健全公司治理制度,完善公司治理结构,并提升公司整体治理水平;

?在“两行整合”工作中注重保护两行股东、客户、员工等所有利益

相关方的合法权益;

?不断创新稽核手段,完善审计平台,提升非现场审计效率;

?高层和全局上保持案件防控的高压态势,促进案防、合规内控工作

的长效开展,提升案件防控和合规内控工作整体水平;

?进一步加大反腐败力度,为两行整合期间无重大案件发生,实现平

稳过渡的目标提供有力保障。

我们的行动

财务绩效保持稳定

我们的资产规模平稳增长。2012年末,我行资产总额16,065.37亿元,较年初增长27.69%;贷款总额(含贴现)7,207.80 亿元、较年初增长16.13%;存款总额10,211.08亿元、较年初增长 20.01 %。

业务结构持续优化,供应链贸易融资业务、小微金融、零售业务、

信用卡业务健康快速成长。截至2012年12月31日,贸易融资授信余

额2,872.82亿元,较年初增长23.11 %;信用卡流通卡量达到1,100 万张,较年初增长22 %。

盈利能力保持稳定,收入结构有所改善。2012年,营业收入 397.50 亿元,较上年增长34.09 %;实现归属于母公司的净利润 134.03亿元,

较上年增长30.39%;营业收入中,非利息收入占比持续提升,达到67.14 亿元,较上年增长54.21%,在营业收入中的占比由上年的14.68%提升

到16.89%。

资产质量可控。截至2012年12月31日,不良贷款余额 68.66亿元,较年初增加35.71亿元,增长108.36 %;不良贷款比率 0.95 %,

较年初上升0.42个百分点。拨备覆盖率 182.32%,较年初下降138.34 个百分点。

资本充足率和核心资本充足率分别为11.37%和8.59%,符合监管标准。

两行整合完美收官

2012年,我们成功完成了原深圳发展银行与原平安银行的吸收合并、更名换标工作以及IT系统整合等两行整合后续工作。2012年6

月12日,两行完成法人吸收合并,在法律上成为一家银行;2012年7

月27日,合并后的银行正式更名为平安银行,并于2012年9月底以

前全面完成了分支机构的更名和换标工作,2013年1月12-13日,两

行业务系统整合成功上线,标志着两行整合的完美收官。由于客户、

监管沟通到位、准备充分,整个整合过程实现了平稳过渡。两行整合

后的新平安银行获得了综合金融的竞争优势,得到平安集团在资本、

技术、后援以及客户资源方面的支持,实力更强、品牌更优,我们将

11

秉承变革、创新、发展的思路,在新一轮的征程里谱写更大的辉煌!公司治理不断完善

按照《公司法》、《证券法》、《商业银行法》等有关法律法规的规定和中国证监会、中国银监会的监管要求,一直致力于健全公司治理制度,完善公司治理结构,并提升公司整体治理水平。公司治理实践获得监管机构认可,独立董事和监事会最佳实践案例被深圳证监局编入《深圳上市公司独立董事、监事会最佳实践案例汇编》一书。

2012年,由于在环境、社会及企业管治三个范畴表现卓越,我行被纳入恒生A股可持续发展企业基准指数,并入选21世纪网举办的21世纪十大民生行业“好公司50”银行业排行榜。

股东大会严格按照《章程》的规定,有效发挥职能。我行根据相关法律法规、《章程》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等的有关要求,确保所有股东享有平等地位并能充分行使自己的权益。2012年共召开4次股东大会,其中年度股东大会1次,临时股东大会3次,共审议通过23项议案。股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《章程》等的规定,并由律师事务所出具法律意见书。

董事会向股东大会负责,承担银行经营和管理的最终责任,按照法定程序召开会议,依法合规运作。各位董事严格遵守其公开作出的承诺,勤勉尽责,积极参加各次会议,充分表达意见,认真履行各项职责,做了大量卓有成效的工作。各位独立董事按照相关法律法规,认真履行职责,参与重大决策,对重大事项发表独立意见,切实维护银行整体利益,尤其是保护中小股东的合法权益。

2012年,第八届董事会共召开13次会议,审议通过67项议案审议,包括重大资产重组和两行整合、定期报告和利润分配方案、重大关联交易、呆账核销、预算和决算、重要规章制度和规划、高管聘任及薪酬、董事会成员及专门委员会调整等重大事项。董事会各专门委员会共召开20次会议,认真研究有关重要事项,在董事会的科学决策中发挥了重要的作用。

监事会向股东大会负责,依法及时、充分、有效地行使监督权。2012年监事会先后到海口等8家分行组织调研,并对广州、武汉分行进行年度巡检,形成巡检调研报告,督促董事会和经营层就相关事宜进行整改。全面推动董、监事履职评价工作实施,按照监管部门要求,认真监督,严格把关,力求评价结果客观、公正,并按时、保质上报监管部门;于2012年8月对董、监事履职评价办法进行了修订,提升履职评价的科学性和可操作性。在日常工作中获取重要信息,通过审阅内外部检查、审计报告/管理建议书等形式,对我行风险、财务状况进行了抽查、检视,并作出评价。在以往的基础上搭建与新一任董事长和行长定期和不定期的沟通机制,通过会议、邮件、电话等形式,使董、监、高三方及时互通行内外重要信息,落实监管要求。刊发《监事会通讯》共计8期,保证了与董事会、经营层及监管部门的良好沟通。强化监事培训,于2012年6月下旬组织全体监事参加了“全国监事会建设与实务培训”,进一步提升履职能力。

监事会共组织召开监事会会议6次,审议议题35项,包括定期财务报告、组织机构建设、制度建设、监管要求、重点工作等重大事项;监事会成员出席股东大会共计4次,列席董事会会议共计12次,列席董事会专门委员会会议共计10次。

高级管理层按董事会制定的战略规划开展工作,注重工作的实效

13

性。我行在构建符合公司治理基本准则和有关法律法规、并适应具体情况的管理层架构方面做了一系列工作,高管人员职责清晰,报告关系明确,融合了国际先进管理经验和我行经营管理实际,适应公司治理结构和业务发展的要求。高管层遵守诚信原则,谨慎、勤勉地履行职责并按董事会决策开展经营管理。高管层成员均很好地完成了年度经营目标及全年工作任务,并在全行经营管理工作中,发挥和运用自身优势及先进经验,对促进我行健康发展起到积极作用。高级管理层具备良好的团队精神,职责分工合理适当,经营稳健并能及时识别和管理风险。

加强信息披露及投资者关系管理

严格按照法律、法规和《章程》规定,做好临时和定期信息披露工作,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,确保公司履行信息披露义务,在指定信息披露媒体上发布公告60大项,共103小项。包括:4次定期报告和相关文件,股东大会、董事会相关决议公告,两行整合及更名相关公告,以及监管机构要求的其他公告等。

顺利完成两行吸收合并和更名的信息披露工作,共进行了包括项目进展、监管审批、债权人公告、股票和现金对价支付、异议股东收购请求权派发和实施、更名等23次两行吸收合并专项公告,打消了市场疑虑,获得了监管充分肯定。

2012年5月,深交所完成了对主板、中小板、创业板上市公司信息披露的考核工作,平安银行在主板公司的考核中获评最高等级A级,并获准参与深交所信息披露直通车试点。

我们还进一步加强投资者关系管理,认真对待股东和投资者来访和咨询,确保所有股东有平等的机会获得重要信息。

2012年全年共接待投资者及分析师现场调研25场,参加券商或投行会议11次,组织业绩及其他说明会5次,开展路演2次,在全景网组织网上路演1次,共处理有效个人投资者邮件约50封,处理个人投资者电话咨询约1000余通,答复互动易平台问题约100个。

为了更好地了解市场的评价和反馈,聘请第三方对主要投资者进行印象调查,针对市场反馈的意见改进投资者关系工作。投资者对我行投资者关系服务工作给予很高评价,认为我行的投资者关系工作在行业中处于领先水平,业绩报告披露工作也获得高度认可。

附:公司治理架构图

平安银行2012社会责任报告

15

实施全面风险管理

1、信用风险管理

2012年,面对极其复杂的内外部经济金融形势和不断恶化的信贷环境,我们主要通过以下措施控制和防范授信风险:

一是完善组织管理,优化工作流程。我们进一步完善信用风险管理组织架构,包括设立统一管理的信贷政策委员会、成立信贷审批后督团队、扩大区域信贷管理部门职能等,全面履行资产质量管理和督导职能;建立信贷月度检视例会制度,定期检视全行信贷运营、组合管理、同业对标、不良控制等方面的管理情况及问题,督导各项风险管控措施的有效落实;全面梳理信贷政策制度和流程,显著提高了管理流程的严密性和工作质量。

二是加强信贷组合管理,不断优化信贷结构。我们在深入调研的基础上,根据经济金融形势和宏观调控政策的变化以及监管部门的监管要求,制定了2012年度信贷政策指引,引导分支机构不断优化信贷结构。同时,我们继续倡导“绿色信贷”文化,积极支持授信企业节能减排和发展低碳经济项目,严格控制高污染、高耗能行业和产能过剩行业信贷投放。

三是加强合规监管,确保信贷操作规程得到严格执行。我们认真贯彻落实“三个办法一个指引”,按季检查执行情况,确保贷款发放与支付等操作环节的合规性;持续开展重点业务领域滚动检查和各类授信业务专项检查,并跟踪落实整改完成情况;加强信贷合规监管,对不合规事项进行持续跟踪并督促落实整改;推进部门内部控制检查体系、内控评价项目实施,确保信贷制度和流程要求得到严格执行并切实发挥作用。

四是加大信贷风险监测预警力度,提升风险早期预警及快速反应

能力。我们进一步完善授信风险监测预警管理体系,加强授信风险监测。积极应对信贷环境变化,定期分析信贷风险形势和动态,有前瞻性地采取风险控制措施。建立问题授信优化管理机制,加快问题授信优化进度,防范形成不良贷款。对突发授信风险事件,实施资产保全快速介入机制,总分行联动,快速控制和化解风险。

五是加强重点领域风险防范,防范大额授信风险。我们严格落实监管部门有关政府融资平台贷款的风险监管要求,通过信贷分类管理、严控总量和新增、深化存量整改等措施,继续推进平台贷款风险化解工作;对房地产贷款,继续认真贯彻落实差别化住房信贷政策,对开发企业实行名单制管理,同时加强风险监测和风险排查力度,强化房地产贷款风险管理;我们坚守授信集中度红线,加强集团客户统一授信管理,有效防范信贷集中度风险。

六是加大不良贷款清收处置力度,强化不良资产责任追究。对不良资产,我们及时移交到资产保全部门进行专业化集中处置,实行动态监测和分类管理,一户一策制定清收策略,积极探索创新处置方式或途径,提高不良资产清收效率;进一步完善“红、黄、蓝牌”处罚系列制度,对信贷不良贷款责任进行逐笔认定,对授信不合规、不尽职行为进行处罚,营造诚实守信、遵章守纪、尽职尽责的信贷文化。

七是加强信贷队伍建设,提升信贷管理水平。我们根据业务发展情况和管理要求,采取措施持续充实信贷管理骨干,逐步建立专业信贷管理人员队伍;推行分行信用风险等级管理办法,进一步加强对分支机构风险管理工作的考核和评级,并与存贷比、授权和人员配置等挂钩;打造全新的信贷培训体系,通过线上自学、视频和现场培训相结合的多渠道培训方式,加强对各级信贷人员的培训考试、资格认定,提升风险管理水平。

17

2、市场风险管理

我行面临的市场风险主要来自利率和汇率产品的头寸。我们市场风险管理的目标是避免收入和权益由于市场风险产生不可控制的损失,同时降低金融工具内在波动性对我们的影响。我们董事会负责审批市场风险管理政策,并授权资产负债管理委员会具体审批资金投资业务市场风险额度并对市场风险情况进行定期监督。资产负债管理委员会下有专门的部门负责市场风险监控的日常职能,包括制定合理的市场风险敞口水平,对日常资金业务操作进行监控,对资产负债的期限结构和利率结构提出调整建议等。

交易帐户利率风险源于市场利率变化导致交易帐户利率产品价格变动,进而造成对银行当期损益的影响。我们管理交易帐户利率风险的主要方法是采用利率敏感性限额、每日和月度止损限额等确保利率产品市值波动风险在银行可承担的范围内。

银行账户利率风险源于生息资产和付息负债的到期日或合同重定价日的不匹配。我行的生息资产和付息负债主要以人民币计价。人民银行对基础银行的人民币贷款利率的下限和人民币存款利率的上限作出规定。我们定期监测利率敏感性缺口,分析资产和负债重新定价特征等指标,并且借助资产负债管理系统对利率风险进行情景分析,我们主要通过调整资产和负债定价结构管理利率风险。我们定期召开资产负债管理委员会会议,根据对未来宏观经济状况和人民银行基准利率政策的分析,适时适当调整资产和负债的结构,管理利率风险。

汇率风险主要包括外币资产和外币负债之间币种结构不平衡产生的外汇敞口和由外汇衍生交易所产生的外汇敞口因汇率的不利变动而蒙受损失的风险。我行面临的汇率风险主要源自持有的非人民币计价的贷款和垫款、资金投资以及存款等。我们对各种货币头寸设定限额,

每日监测货币头寸规模,并且使用对冲策略将其头寸控制在设定的限额内。

3、流动性风险管理

流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

我们高度重视流动性风险管理,综合运用多种监管手段,建立健全全行流动性风险管理体系,有效识别、计量、监测和控制流动性风险,维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。

为有效监控管理流动性风险,我们重视资金来源和运用的多样化,始终保持着较高比例的流动性资产。按日监控资金来源与资金运用情况、存贷款规模、以及快速资金比例。同时,在运用多种流动性风险管理标准指标时,采用将预测结果与压力测试相结合的方式,对未来流动性风险水平进行预估,并针对特定情况提出相应解决方案。

我们董事会和管理层非常重视流动性风险管理。截至报告期末,我行流动性充裕,重要的流动性指标均达到或高于监管要求;我行各项存款及各项贷款稳步增长,继续保持一定比例的流动性较好的资产规模;根据1个月内可筹资能力指标——快速资金比例,我行一直维持适当的快速资金敞口;根据每月进行的快速资金比例压力测试,我行的流动性状况可以满足潜在流动性危机所产生的大量存款流失情况。

4、操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。

2012年,我们围绕“新资本协议达标实施准备”及“提升全行操

19