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金融计量学习题及习题答案-上海财经大学

金融计量学习题及习题答案-上海财经大学
金融计量学习题及习题答案-上海财经大学

诚实考试吾心不虚 ,公平竞争方显实力, 考试失败尚有机会 ,考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《 Financial Econometrics 》课程考试卷一

课程代码 课程序号

姓名 学号 班级

Part 1 Term Explanation (20 marks )

1.White Noise 2.RandomWalk

3.Akaike Information Criterion 4.Jarque-Bera Statistic 5.Chow Test

Important Point :

1.White Noise :White Noise is the special case of stationary stochastic process. We call a stochastic process purely random or white noise if it has zero mean, constant variance and is serially uncorrelated. 2.RandomWalk: Random walk means that the stochastic process is nonstationary and value of this period is highly related to the past values. For example, the stock price today may equal the yesterday ’s price plus a random shock. Random walk without drift can be expressed as t t t u y y +=-1

3.Akaike Information Criterion: AIC provide a way to select the better regression model among several models by comparing their forecast performance. The lower the AIC, the better the forecast performance will be. AIC will also be used to determine the lag length in ARDL approach.

4.Jarque-Bera Statistic: The Jarque-Bera test is the test of normality. We first calculate the skewness and the kurtosis, and it is also based on the residual of the regression.

The Jarque-Bera Statistic=)24

)3(6(2

2-+K S n , where S is the skewness and K is the kurtosis,

n is sample size, and for normal distribution, S=0, K=3, if JB statistic is not significantly different from zero, p value is quite low, we reject the null hypothesis that the residual is normally distributed.

5.Chow Test: The test of structural change of the regression. The estimate of the parameter of the regression may not retain the same through the entire time period; we use the Chow test to test whether the relationship is stable and find the break point. It develop the F statistics=

)

/(/)(k N RSS m

RSS RSS ur ur r --, the null hypothesis is the regression is stable.

Part 2 Explain main purpose(s) of constructing following two models and making comments on the empirical results. (25marks)

1.Gregory Chow (1966)

where M = natural logarithm of total money stock Yp = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest

2.Taylor and Newhouse (1969)

本题答题要点:

1。模型一的建模理念是准备检验凯恩斯和弗里德曼德货币需求理论,根据t 统计量的结果,模型并没有能明确说明支持或拒绝哪种理论; 10分

2。模型二也是准备检验凯恩斯和弗里德曼德货币需求理论,根据t 统计量的结果,模型明确说明支持凯恩斯货币需求理论并拒绝弗里德曼德货币需求理论; 10分 3。模型二的特色之一是引入因变量M 的前一期1t M 做为自变量; 2分 4。两个模型都存在伪回归的嫌疑。 2分

5。专业英语词汇表达错误将被少量扣分。1分

(.0540) (.13897) (.148) 9965. 7476.01321.069.11365.?2=--+=R R Y Y M t t pt

t (.0669) (.0597) (.0940) (.14284) 9988. 5878.3325.3274.06158.3067.?21=+-++=-R M R Y Y M t t t pt t

Part 3 Explanations of four diagnostic tests and making comments on the empirical results of following two models on the basis of diagnostic tests. (25marks)

本题答题要点:

1.分别对四个诊断检验予以说明12分

2.分别对两图实证结果予以判读8分

3.说明与图二相比,图一错误的根源在于将非线性的柯布-道格拉斯生产函数直接线性拟合4分

4.专业英语词汇表达错误将被少量扣分1分

Part 4 Prof. Milton Friedman argued that there was a positive association between inflation and money supply. Please examine this argument using ECM and Granger Causality test. (30marks)

1.对取过对数的变量进行平稳性检验(说明在何种显著性水平条件下的判断)5分2.对做过差分的变量进行平稳性检验(同阶单整)5分

3.协整检验(包括协整的意义)5分

4.ECM模型的构造和解释7分

5.Granger因果检验(要求说明检验阶数的选择)7分

6.专业英语词汇表达错误将被少量扣分1分

诚实考试吾心不虚 ,公平竞争方显实力, 考试失败尚有机会 ,考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《 Financial Econometrics 》课程考试卷二

课程代码 课程序号

姓名 学号 班级

Part 1 Term explanation (20 marks )

1.Spurious regression

Regression of one time series variable on one or more time series variables often can give nonsensical or spurious results. Spurious regression often shows a significant relationship between variables, but in fact, this kind of relationship does not exist.

2.Q Statistic

Q statistic is one of the tests of non-stationary.

testing the joint hypothesis that all the up to certain lags are simultaneously equal to zero.

3.Durbin-Watson Statistic

The Durbin-Watson statistic is a test for first-order serial correlation. More formally, the DW statistic measures the linear association between adjacent residuals from a regression model. The Durbin-Watson is a test of the hypothesis 0=ρ If there is no serial correlation, the DW statistic will be around 2.

4.Schwarz Criterion

It is defined as:n

RSS

n

SIC n

k =,imposing a penalty for adding regressors to the model..

Part 2 Explain the main purpose(s) of constructing the following two models and making comments on the empirical results (25marks)

0:0,0k H k ρ=>22

1

?~()m

k m k Q n k ρχ==∑k ρ

1. Gregory Chow (1966)

where M = natural logarithm of total money stock Yp = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest

2. Taylor and Newhouse (1969)

本题答题要点:

1。模型一的建模理念是准备检验凯恩斯和弗里德曼德货币需求理论,根据t 统计量的结果,模型并没有能明确说明支持或拒绝哪种理论; 10分

2。模型二也是准备检验凯恩斯和弗里德曼德货币需求理论,根据t 统计量的结果,模型明确说明支持凯恩斯货币需求理论并拒绝弗里德曼德货币需求理论; 10分 3。模型二的特色之一是引入因变量M 的前一期1t M 做为自变量; 2分

4。两个模型都存在伪回归的嫌疑。 2分

5。专业英语词汇表达错误将被少量扣分。1分

Part 3.1 Make comments on the following two share price indexes using descriptive statistics including Jaque-Bera statistic. SHA stands for Shanghai stock market share price index and SZA stands for Shenzhen stock market share price index (10marks )

100

150

200

(.0540) (.13897) (.148) 9965. 7476.01321.069.11365.?2=--+=R R Y Y M t

t pt t (.0669) (.0597) (.0940) (.14284) 9988. 5878.3325.3274.06158.3067.?21=+-++=-R M R Y Y M t t t pt t

100150200250300

本题答题要点:

1. 要求按照所给出的统计结果予以解释和比对(10分);

2. 特别要求依据Jaque-Bera statistic 的结果对上海和深圳股市予以说明(5分)。

Part 3.2 Please find any mistakes related to the Granger-causality test of SHA and SZA in the table below and correct mistakes. (15 marks)

Pairwise Granger Causality Tests Sample: 2/01/1992 31/12/1999 Null Hypothesis:

Obs F-Statistic Probability SZA does not Granger Cause SHA 1888

4.15304 0.01586

本题答题要点:

主要错误如下:

1. 时间序列数据未作平稳性检验(5分); 2. 漏做协整检验(5分);

3. 因果检验的阶数选择存在问题(5分)

Part 4 Questions (30 marks )

1.Explain the features of dummy variable technique used to test the structural change of function (5 marks )

Ans :The dummy variable technique can tell us if it results from change in intercept, or change in slope or both when the structural change does occur.

2.Explain the Granger representation theorem and features of ECM (10 marks)

Ans:The Granger representation theorem:if two variables Y and X are cointergated, then the relationship between the two can be expressed as ECM, the error correction mechanism ( 5 marks);Features of ECM:A distinctive feature of the model is that the ECM has both long run and short run properties built into it. (5 marks)

3.What are the main implications of CAPM? What is the Fama-MacBeth Approach?

(15marks)

Ans:CAPM:The essence of CAPM is that the expected return on any asset is a positive linear function of its beta and that beta is the only measure of risk needed to explain the cross-section of expected returns ( 5 marks);the Fama-MacBeth Approach:The basic idea of the approach is the use of a time series (first pass) regression to estimate betas (5 marks)and the use of a cross–sectional (second pass) regression to test the hypothesis derived from the CAPM(5marks).

诚实考试吾心不虚,公平竞争方显实力,

考试失败尚有机会,考试舞弊前功尽弃。

上海财经大学《金融计量学》课程考试卷三

参考评分标准

课程代码课程序号

姓名学号班级

一.。基本概念(30 分)

1.白噪声

2.随机游走

3.AIC准则

4.Jarque-Bera统计量

5.ECM模型

6.协整

本题评分要点:

要求基本概念清楚答题切题简练

1.白噪声:均值为零方差为常数,且协方差为零的一个随机过程

2.随机游走:不平稳的时间序列

3.AIC准则:一个用于检验模型拟合优度的检验量,也可用于判断自回归模型的滞后阶数。最好能写出该检验量的构造。

4.JB统计量:用于检验变量是否符合正态分布。最好能写出该检验量的构造以及原假设。5.ECM模型:写出模型的构造并必须对U t-1 的特征予以说明

6.协整:是两个或两个以上不平稳的变量之间可以构成一个平稳的线性组合。最好能说明协整的经济含义。

二.试对下列两有关货币需求函数的模型结果予以解释和评判。(20分)

注1:简要回答他们各自的建模理念建模结果以及存在的问题

注2:模型括号内的数值为标准误(standard error)

1.Gregory Chow (1966)

where M = natural logarithm of total money stock Yp = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest

2. Taylor and Newhouse (1969)

本题评分要点:

1。模型一的建模理念是准备检验凯恩斯和弗里德曼德货币需求理论,根据t 统计量的结果,模型并没有能明确说明支持或拒绝哪种理论; 8分

2。模型二也是准备检验凯恩斯和弗里德曼德货币需求理论,根据t 统计量的结果,模型明确说明支持凯恩斯货币需求理论并拒绝弗里德曼德货币需求理论; 8分

3。模型二的特色之一是引入因变量M 的前一期1t M 做为自变量; 2分 4。两个模型都存在伪回归的嫌疑。 2分

5。专业词汇表达错误将被少量扣分

三. 试对下列模型结果予以解释和评判。(20分)

(.0540) (.13897) (.148) 9965. 7476.01321.069.11365.?2=--+=R R Y Y M t t pt

t (.0669) (.0597) (.0940) (.14284) 9988. 5878.3325.3274.06158.3067.?21=+-++=-R M R Y Y M t t t pt t

本题评分要点:

图一说明这是采用美国数据检验Cobb-Douglas生产函数(2分)

图二说明由于将非线性函数硬性地线性拟合,所以模型诊断结果(四个子诊断结果)不理想(8分)

图三说明通过对数转换,符合Cobb-Douglas生产函数的经济学原理,模型结果(四个子诊断结果)明显好于图二的结果(10分)

四.简述题(30分)

1.简述ADF检验的基本原理和在Eviews中的操作步骤(6)

2.简述Fama-MacBeth Approach 检验CAPM的主要步骤(8)

3.简述AEG两步法案(8)

4.简述Box-Jenkins方法论(8分)

本题评分要点:

1。ADF的基本原理(3分),描述操作过程(3)

2。Fama-MacBeth Approach的两步过程要求陈述清楚,(4分)以及该方法的目的,即要准备检验的CAPM的三大假设(4分)

3.AEG检验分为两步,每步4分

4.Box-Jenkins方法论一共有四个组成部分,每部分得2分。

诚实考试吾心不虚 ,公平竞争方显实力, 考试失败尚有机会 ,考试舞弊前功尽弃。 上海财经大学《 金融计量学 》课程考试卷四

参考评分标准

课程代码 课程序号

姓名 学号 班级

一.名词解释 (30 分)

1.伪回归 2.Q 统计量

3.Durbin-Watson 统计量 4.调整后的拟合优度 5.随机游走模型 6.ARIMA 模型

本题评分要点:

1. 要说明伪回归的成因和后果。 2. 说明Q 统计量的用途

3. 对DW 统计量要说明用途,最好补充说明DW 统计量的特点(如存在盲区) 4. 要说明为什么要对拟合优度进行调整,也就是调整后的拟合优度的优点 5. 描述随机游走的特征。最好辅以模型表达 6. 说明ARIMA 模型的特征,最好辅以模型表达

二、试对下列两有关货币需求函数的模型结果予以解释和评判。(20分) 注1:简要回答他们各自的建模理念 建模结果以及存在的问题 注2:模型括号内的数值为标准误(standard error )

1. Gregory Chow (1966)

where M = natural logarithm of total money stock

(.0540) (.13897) (.148) 9965. 7476.01321.069.11365.?2=--+=R R Y Y M t t pt

t

Yp = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest

2.Taylor and Newhouse (1969)

本题评分要点:

1。模型一的建模理念是准备检验凯恩斯和弗里德曼德货币需求理论,根据t 统计量的结果,模型并没有能明确说明支持或拒绝哪种理论; 8分

2。模型二也是准备检验凯恩斯和弗里德曼德货币需求理论,根据t 统计量的结果,模型明确说明支持凯恩斯货币需求理论并拒绝弗里德曼德货币需求理论; 8分 3。模型二的特色之一是引入因变量M 的前一期1t M 做为自变量; 2分

4。两个模型都存在伪回归的嫌疑。 2分

5。专业词汇表达错误将被少量扣分

三.试对下列模型结果予以解释和评判。(25分)

1.SHA 代表上海股市指数而SZA 代表深圳股市指数,请解释下图所示的上海股指和深圳股指的描述性统计量(包括Jaque-Bera 统计量)。

100

150

200

(.0669) (.0597) (.0940) (.14284)

9988

. 5878.3325.3274.06158.3067.?21

=+-++=-R M

R Y Y M t t

t

pt

t

100150200250300

2. 下列结果为在Eviews 中采用SHA 和SZA 进行Granger 因果检验的结果。请指出

错误之处并给出该项检验的正确步骤。

Pairwise Granger Causality Tests Date: 04/24/06 Time: 16:28 Sample: 2/01/1992 31/12/1999 Null Hypothesis:

Obs F-Statistic Probability SZA does not Granger Cause SHA 1888

4.15304 0.01586

本题评分要点:

1.根据Eviews 提供的图形和描述性统计结果,说明两地股市不呈正态分布 (8分);并对JB 统计量予以明确说明,更为严格地证明两地股市不呈正态分布 (2分) 2.该题的主要错误是未对上述变量作平稳性检验,也未作协整检验,(10分)在因果检验过程中,单滞后2阶也是不够严谨的(5分)。

四.简述(25分)

1.简述t 统计量和F 统计量的不同作用 (6分)

评分:t 统计量用于对单个自变量的系数在统计意义上显著与否予以检验(3分);F 统计量主要用途之一是对模型全体自变量的系数在统计意义上显著与否予以检验(3分)

2.简述Fama-MacBeth Approach 检验CAPM 的主要步骤(8分)

评分:Fama-MacBeth Approach 的两步过程要求陈述清楚,(4分)以及该方法的目的,即要准备检验的CAPM 的三大假设 (4分)

3.简述Chow 检验和虚拟变量技术在检验变量结构性变化方面各自的特点 (8分)

评分:邹氏检验主要特点为检验技术相对简单,但一旦变量之间关系发生结构性变化后,则无法说明结构性变化的表现方式(4分);而虚拟变量技术弥补了邹氏检验的缺陷(4)

4。简述ECM模型的特点(8分)

评分:ECM模型的最大特点在于U t-1 项,故要求写出模型的构造(2分)并必须对U t-1 的特征予以说明(6分)

诚实考试吾心不虚 ,公平竞争方显实力, 考试失败尚有机会 ,考试舞弊前功尽弃。 上海财经大学《 金融计量学 》课程考试卷五

课程代码 课程序号

姓名 学号 班级

注意事项:

1. 请建立一个以你学号加中文名字命名的Word 文件(如:0123456王义.doc ),所有文字说明、图表和实证结果一律存入该文件中,转存到自带无毒软盘并予以确认。 2. 请在你的Word 文件中再次注明你的姓名和学号。

3. 考试时间为两小时。闭卷。英文答题为主,辅以中文解释。

4. 可使用任何所学的计量经济学软件,但强烈建议使用Eviews3.1。

5. 一旦电脑发生故障,请保持冷静并立即与监考老师联系,以便调整你的实际考试时间。

一. 试对下列两有关货币需求函数的模型结果予以解释和评判。(20分) 注1:简要回答他们各自的建模理念 建模结果以及存在的问题 注2:模型括号内的数值为标准误(standard error )

1. Gregory Chow (1966)

where M = natural logarithm of total money stock Yp = natural logarithm of permanent income Y = natural logarithm of current income R = natural logarithm of rate of interest

2. Taylor and Newhouse (1969)

(.0540) (.13897) (.148) 9965. 7476.01321.069.11365.?2=--+=R R Y Y M t t pt

t (.0669) (.0597) (.0940) (.14284) 9988. 5878.3325.3274.06158.3067.?21=+-++=-R M R Y Y M t t t pt t

本题答题要点:

1。模型一的建模理念是准备检验凯恩斯和弗里德曼德货币需求理论,根据t统计量的结果,模型并没有能明确说明支持或拒绝哪种理论;8分

2。模型二也是准备检验凯恩斯和弗里德曼德货币需求理论,根据t统计量的结果,模型明确说明支持凯恩斯货币需求理论并拒绝弗里德曼德货币需求理论;8分

M做为自变量;2分

3。模型二的特色之一是引入因变量M的前一期

1t

4。两个模型都存在伪回归的嫌疑。2分

5。专业英语词汇表达错误将被少量扣分

二.试对下列表格内容和模型结果予以解释和评判。(20分)

背景介绍:CPH是我国在新加坡上市的一家石油行业的公司代号。上市一年多股价一直在上市价之上,这在中国公司中属于比较少见的。尤其是在新加坡中航油出事后,中国公司及中国业务概念的公司一蹶不振,股价大跌的情况下。UF是我国在新加坡上市的非石油类的中资企业代号,KS为新加坡股市上龙头石油股,STI是指新加坡股市的综合指数即海峡指数, Oil是指国际油价。注:变量前缀L代表对变量取自然对数;变量前缀 或者D代表对变量做差分。

Dependent Variable: LCPH

Method: Least Squares

Sample: 1 228

C -13.18571 1.610979 -8.184902 0.0000

LOIL 0.591587 0.065229 9.069454 0.0000

LSTI 1.386182 0.204816 6.767946 0.0000

LUF 0.374607 0.048683 7.694810 0.0000

LKS -0.330833 0.033193 -9.966892 0.0000

R-squared 0.672561 Mean dependent var -0.759498

Adjusted R-squared 0.666687 S.D. dependent var 0.106555

S.E. of regression 0.061518 Akaike info criterion -2.717300

Sum squared resid 0.843926 Schwarz criterion -2.642095

Log likelihood 314.7722 F-statistic 114.5105

Dependent Variable: DLCPH

Method: Least Squares

Sample(adjusted): 2 228

Included observations: 227 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.002735 0.001891 -1.446799 0.1494

DLOIL 0.102931 0.080262 1.282434 0.2010

DLSTI 1.510277 0.307034 4.918926 0.0000

DLUF 0.033158 0.040934 0.810036 0.4188

DLKS 0.145641 0.066295 2.196856 0.0291

R-squared 0.172082 Mean dependent var -0.000551

Adjusted R-squared 0.153351 S.D. dependent var 0.029927

S.E. of regression 0.027537 Akaike info criterion -4.320494

Sum squared resid 0.167582 Schwarz criterion -4.229966

Log likelihood 496.3760 F-statistic 9.186944

本题答题要点:

1。表一是对ADF检验结果的判读:

原阶时间序列数据不平稳,而差分后数据呈平稳;5分

2。表二是对回归结果的判读:回归结果呈明显的伪回归状;5分

3。表三是对ECM模型结果的判读:10分

3。1。关键在于指出该ECM模型是错误的,并存在多重共线性的特征5分

3。2。最好能指出该实证检验出现跳步,也就是漏做协整检验;

4。专业英语词汇表达错误将被少量扣分。

三.运用shareprice.xls文件对文件内变量作描述性统计分析并简单解释结果。对SHA (上海A股指数)和SZA(深圳A股指数)两组数据,以SHA为自变量SZA为因变量建模并解释结果,可能的话再做Granger因果检验并进一步解释结果。建议滞后五阶。(30分)

本题答题要点:

1。做描述性统计分析5分,

1。1。借助软件画出示意图或列表得3分,

1。2。文字解释得2分

2。对SHA和SZA,或者对LSHA 和LSZA 做平稳性检验5分

3。对SHA和SZA,或者对LSHA 和LSZA 的模型做协整检验,残差平稳5分

4。做Granger因果检验15分

4。1。在明确说明协整成立的前提下进行因果检验

4。2。分别做1-5阶的因果检验,只做第5阶的因果检验扣5分

4。3。每阶因果检验结果说明要规范

5。专业英语词汇表达错误将被少量扣分。

四.CAPM检验(30分)

1.简述CAPM的主要内容

2.简述Fama-MacBeth Approach 检验CAPM的主要步骤

3.运用Capm.xls文件实证检验CAPM的有效性

本题答题要点:

1。CAPM的定义以及β在模型中的3点特性,即β是与预期收益呈正比,呈线性,是唯一的自变量代表(系统)风险;7分

2。Fama-MacBeth Approach的两步过程以及要准备检验的CAPM的三大假设;8分3。实证检验15分

3。1。要求是由单变量检验过渡到多变量检验,13 分只做其一则扣分5-10分3。2。明确说明实证结果,即CAPM只是部分成立,原因β不是唯一的自变量代表风险用以解释预期收益。2分

4。专业英语词汇表达错误将被少量扣分。

计量经济学题库及答案

计量经济学题库 一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( A )。 A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。 A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。 A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用

0计量经济学期末复习题库(带答案)

计量经济学题库Array一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学 C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量 C.被解释变量D.前定变量 4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据B.混合数据 C.时间序列数据D.横截面数据 6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。 A.内生变量B.外生变量 C.滞后变量D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。 A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量B.政策变量 C.内生变量D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是( D )。 A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

计量经济学期末考试题库及答案1

计量经济学题库 1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据,以数学统计为方法、以计算机技 术为手段,研究经济关系和经济活动数量规律及其应用,并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。 2、5、(填空)样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为____残差项_______,我们用残差估计线性回归模型中的_______ 随机误差项____。 3、1620(填空)(1)存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于__0___, T趋于____无穷___。 (2)方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的____方差标准差_________将越大。 (3)存在完全多重共线性时,OLS估计值是______非有效____,它们的方差是______增大_______。 (4) (5)一经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、_______相关分析____________、_________________ 方差分析__等。其中应用最广泛的是回归分析。 a)高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计具有_______最小方差的线性无偏 估计量____________的特性。 b)检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:_________简单系所分析__________和逐步分析检验法。处理。 c)计量经济模型的计量经济检验通常包括_______序列相关性___________、多重共线性检验、__________异方差性 ________。 、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解

计量经济学题库 计算与分析题(每小题10分) 1 X:年均汇率(日元/美元) Y:汽车出口数量(万辆) 问题:(1)画出X 与Y 关系的散点图。 (2)计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3=,Y 554.2=,2X X 4432.1∑(-)=,2Y Y 68113.6∑ (-)=,()()X X Y Y ∑--=16195.4 (3)采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2.已知一模型的最小二乘的回归结果如下: i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 (45.2) (1.53) n=30 R 2=0.31 其中,Y :政府债券价格(百美元),X :利率(%)。 回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是i ?Y 而不是i Y ; (3)在此模型中是否漏了误差项i u ;(4)该模型参数的经济意义是什么。 3.估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 (13.1)(18.7) n=19 R 2=0.81 其中,C :消费(元) Y :收入(元) 已知0.025(19) 2.0930t =,0.05(19) 1.729t =,0.025(17) 2.1098t =,0.05(17) 1.7396t =。 问:(1)利用t 值检验参数β的显著性(α=0.05);(2)确定参数β的标准差;(3)判断一下该模型的拟合情况。 4.已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ (-)=,2Y Y 68113.6∑(-)=, 求判定系数和相关系数。 5.有如下表数据

计量经济学试题与答案修改汇总

《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题: 1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系,用______确定____性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系,用_____随机_____性的数学方程加以描述。3.经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5.计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__解释变量________。 8.可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9.选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11.样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。

12.模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16.结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题: 1.计量经济学是一门(B)学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2.狭义计量经济模型是指(C)。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3.计量经济模型分为单方程模型和(C)。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4.经济计量分析的工作程序(B) A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型 B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型 C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型 D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型 5.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为(B) A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据

计量经济学习题及答案

第一章绪论 一、填空题: 1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系,用__________性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系,用__________性的数学方程加以描述。 3.经济数学模型是用__________描述经济活动。 4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5.计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即__________、____________________、____________________。 7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__________。 8.可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9.选择模型数学形式的主要依据是__________。 10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:__________数据、__________数据和__________数据。 11.样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12.模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即__________、__________、__________、__________。 16.结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题: 1.计量经济学是一门()学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量

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计量经济学题库一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。 A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是()。 A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是()。 A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是()。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是()。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。 A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量 12.()是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。 A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有()。 A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是()。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指()。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性

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四、简答题(每小题5分) 令狐采学 1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2.计量经济模型有哪些应用? 3.简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4.对计量经济模型的检验应从几个方面入手? 5.计量经济学应用的数据是怎样进行分类的?6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项? 7.古典线性回归模型的基本假定是什么?8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9.试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10.在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质?11.简述BLUE 的含义。 12.对多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验? 13.给定二元回归模型:01122t t t t y b b x b x u =+++,请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况? 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或

都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些? 22.异方差性的解决办法有哪些?23.什么是加权最小二乘法?它的基本思想是什么? 24.样天职段法(即戈德菲尔特——匡特检验)检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25.简述DW 检验的局限性。26.序列相关性的后果。27.简述序列相关性的几种检验办法。 28.广义最小二乘法(GLS )的基本思想是什么?29.解决序列相关性的问题主要有哪几种办法? 30.差分法的基本思想是什么?31.差分法和广义差分法主要区别是什么? 32.请简述什么是虚假序列相关。33.序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思? 34.DW 值与一阶自相关系数的关系是什么?35.什么是多重共线

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中,由模型系统部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C:个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量, A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类, A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数

计量经济学题库及答案

2.已知一模型的最小二乘的回归结果如下: i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 () () n=30 R 2 = 其中,Y :政府债券价格(百美元),X :利率(%)。 回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是i ?Y 而不是i Y ; (3)在此模型中是否漏了误差项i u ;(4)该模型参数的经济意义是什么。 13.假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程,利用Eivews 软件输出结果为: Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问:(1)写出回归模型的方程形式,并说明回归系数的显著性() 。 (2)解释回归系数的含义。 (2)如果希望1997年国民收入达到15,那么应该把货币供给量定在什么水平 14.假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中,Y 表示美国的咖啡消费量(每天每人消费的杯数),X 表示咖啡的零售价格(单位:美元/杯),t 表示时间。问: (1)这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 (2)如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率(3)能否救出真实的总体回归函数 (4)根据需求的价格弹性定义: Y X ?弹性=斜率,依据上述回归结果,你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能,计算此弹性还需要其他什么信息 15.下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的: 1110=∑i Y ,1680 =∑i X ,204200=∑i i Y X ,315400 2=∑ i X ,133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设,求0β,1β的估计值; 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据,运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程: ,DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义; (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年(1942~1944年战争期间略去)美国国内消费C和工资收入W、非工资-非农业收入

计量经济学期末考试题库(完整版)与答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。 A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。 A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是( D )。 A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。 A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量 B.内生变量 C.前定变量 D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( B )。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有( A )。 A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、 D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是( A )。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指( D )。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系 D.变量间不确定性的依存关系

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。 A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。 A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。 A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( B )。 A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有( A )。 A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是( A )。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指( D )。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性

计量经济学试题及答案

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注意:答题不能超过密封线!本套试卷共 3 页,此页是第 3 页。 2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案(A 套) 一、1、╳;2、╳;3、√;4、╳;5、√; 6、√; 7、√; 8、╳; 9、╳;10、╳; 二、1、B ;2、B ;3、C ;4、D ;5、B ;6、D ;7、A ;8、C ;9、A ;10、C ; 三、1、(1)随机误差项期望值或均值为零; (2)对应每个解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差; (3)随机误差项彼此之间不相关; (4)解释变量是确定性变量,与随机误差项不相关; (5)解释变量之间不存在精确(完全的)线性关系; (6)随机误差项服从正态分布。 每条1分 2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素: (1)非重要解释变量的省略(或回归模型中省略了部分解释变量); (2)人的随机行为; (3)模型设定不够完善; (4)经济变量之间的合并误差; (5)测量误差 每条1分 3、(1)异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象; 1分 (2)后果:参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性,但不再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 4分 (3)加权最小二乘法,WLS 。 1分 4、(1)方程的显著性检验,旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。2分 (2)方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分 (3)因此,必须对每个解释变量进行显著性检验,以决定是否作为解释变量被保留在模型中,这一检验是由对变量的 t 检验完成的。1分 5、(1)n=29; 1分 (2)由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分 (4) RSS 的自由度为3,ESS 的自由度为25 2分(各1分) (5)1800375200 (1) 25 RSS k F ESS n k = = =--; 3分 四、1、样本回归方程为: 695.14330.087774Save Income =-+ 5分 自变量Income 前回归系数的经济含义是:个人可支配收入每增加1元,其储蓄会相应增加0.08774元(即个人的边际储蓄倾向为0.08774) 5分 2、R2=0.9173,表明在储蓄的变动中,91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。4分 3、在计量经济分析中,t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 2分 检验步骤: ①提出假设:原假设H 0: β1=0, 备择假设H 1:β1≠0 1分 ②构造统计量:1 1? ?~(1)t t n k S ββ= -- 1分

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计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C )。 A .统计学 B .数学 C .经济学 D .数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B )。 A .1930年世界计量经济学会成立 B .1933年《计量经济学》会刊出版 C .1969年诺贝尔经济学奖设立 D .1926年计量经济学(Economics )一词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为(D )。 A .控制变量 B .解释变量 C .被解释变量 D .前定变量 4.横截面数据是指(A )。 A .同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B .同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C .同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D .同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C )。 A .时期数据 B .混合数据 C .时间序列数据 D .横截面数据 6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。 A .内生变量 B .外生变量 C .滞后变量 D .前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是()。 A .微观计量经济模型 B .宏观计量经济模型 C .理论计量经济模型 D .应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是()。 A .控制变量 B .政策变量 C .内生变量 D .外生变量 9.下面属于横截面数据的是()。 A .1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B .1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C .某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D .某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是()。 A .设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B .设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C .个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D .确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。 A .虚拟变量 B .控制变量 C .政策变量 D .滞后变量 12.()是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A .外生变量 B .内生变量 C .前定变量 D .滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。 A .横截面数据 B .时间序列数据 C .修匀数据 D .原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有()。 A .结构分析、经济预测、政策评价 B .弹性分析、乘数分析、政策模拟 C .消费需求分析、生产技术分析、 D .季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是()。 A .函数关系与相关关系 B .线性相关关系和非线性相关关系

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四、简答题(每小题5分) 1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2.计量经济模型有哪些应用? 3.简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4.对计量经济模型的检验应从几个方面入手? 5.计量经济学应用的数据是怎样进行分类的? 6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项? 7.古典线性回归模型的基本假定是什么? 8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9.试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10.在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质? 11.简述BLUE 的含义。 12.对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验? 13.给定二元回归模型: 01122t t t t y b b x b x u =+++,请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况? 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。

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计量经济学试题及答案(3) ⒈(12分)某人试图建立我国煤炭行业生产方程,以煤炭产量为被解释变量,经过理论和经验分析,确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量,变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型: 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值;固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量,其它采用实物量单位;采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误,并简单说明理由。 ⒉(12分)以表示粮食产量,表示播种面积,表示化肥施用量,经检验,它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量(包括滞后变量),得到如下粮食生产模型: (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式; ⑵写出误差修正项ecm的理论形式; ⑶写出误差修正模型的理论形式; ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊(6分)对于上述粮食生产模型(1),假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计,用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组; ⑵从以上正规方程组出发说明,为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数; ⒋(9分)投资函数模型 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程,模型系统包含的内生变量为C(居民消费总额)、I(投资总额)和Y(国内生产总值),先决变量为(政府消费)、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程?为什么? ⑵如果采用2SLS估计该方程,分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式; ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型,写出一组等于0的矩条件。 ⒌(6分)建立城镇居民食品类需求函数模型如下: 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理,为什么? ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型? ⒍(9分)选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型: 其中Y为发电量,K、L分别为投入的资本与劳动数量,t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围;

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计量经济学题库 计算与分析题 (每小题10分) 1.下表为日本的汇率与汽车出口数量数据, 年度1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 X Y 168 661 145 631 128 610 138 588 145 583 135 575 127 567 111 502 102 446 94 379 X:年均汇率(日元/美元)Y:汽车出口数量(万辆)问题:(1)画出X 与Y 关系的散点图。 (2)计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3=,Y 554.2=,2 X X 4432.1(-)=, 2 Y Y 68113.6(-)=, X X Y Y --=16195.4 (3)采用直线回归方程拟和出的 模型为 ?81.72 3.65Y X t 值 1.2427 7.2797 R 2 =0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2.已知一模型的最小二乘的回归结果如下: i i ?Y =101.4-4.78X 标准差(45.2)(1.53)n=30 R 2 =0.31 其中,Y :政府债券价格(百美元),X :利率(%)。 回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是i ?Y 而不是i Y ;(3)在此模型中是否漏了误差项 i u ;(4)该模型参数的经济意义是什么。 3.估计消费函数模型i i i C =Y u 得 i i ?C =150.81Y t 值 (13.1)(18.7)n=19 R 2 =0.81 其中,C :消费(元)Y :收入(元) 已知0.025(19) 2.0930t ,0.05(19) 1.729t ,0.025(17) 2.1098t ,0.05(17) 1.7396t 。 问:(1)利用t 值检验参数的显著性(α=0.05);(2)确定参数的标准差;(3)判断一 下该模型的拟合情况。 4.已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X 且 2 X X 4432.1(-)=,2 Y Y 68113.6(-)=, 求判定系数和相关系数。 5.有如下表数据 日本物价上涨率与失业率的关系

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