第三章习题
2011年各地区的百户拥有家用汽车量等数据
北京
天津
河北
山西
内蒙
古
辽宁
吉林
黑龙
江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
一、研究的目的和要求
经济增长,公共服务、市场价格、交通状况,社会环境、政策因素都会影响中国汽车拥有量。为了研究一些主要因素与家用汽车拥有量的数量关系,选择“人均地区生产总值”、“城镇人口比重”、“交通工具消费价格指数”等变量来进行研究和分析。
为了研究影响2011年各地区的百户拥有家用汽车量差异的主要原因,分析2011年各地区的百户拥有家用汽车量增长的数量规律,预测各地区的百户拥有家用汽车量的增长趋势,需要建立计量经济模型。
二、模型设定
为了探究影响2011年各地区的百户拥有家用汽车量差异的主要原因,选择百户拥有家用汽车量为被解释变量,人均GDP、城镇人口比重、交通工具消费价格指数为解释变量。
首先,建立工作文件、选择数据类型“integer data”、“Start date”中输入“1”,“End date”中输入“31”,在EViews命令框直接键入“data Y X2 X3 X4”,在对应的“Y X2 X3 X4”下输入或粘贴相应的数据。
探索将模型设定为线性回归模型形式:=
三、估计参数
在命令框中输入“LS Y C X2 X3 X4”,回车即出现下面的回归结果:
根据数据,模型估计的结果写为:
t =
= = F= n=31
四、模型检验
1.统计检验
(1)拟合优度:由上表中的数据可以得到:=,修正的可决系数为=,这说明模型对样本的拟合一般。说明解释变量“人均地区生产总值”、“城镇人口比重”、“交通工具消费价格指数”联合起来对被解释变量“百户拥有家用汽车量”做了绝大部分的解释。
(2)F检验:针对
:=0,给定显著水平=,在F分布表中查出自由度为k-1=3和n-k=27的临界值(3,27)=,由上表可知F=>(3,27)=,应拒绝原假设:=0,说明回归方程显著,即“人均地
区生产总值”、“城镇人口比重”、“交通工具消费价格指数”变量联合起来确实对“百户拥有家用汽车量”确实有显著影响。
(3)t检验:分别针对:=0,给定显著水平=查t分布表得自由度为n-k=31-4=27临界值(n-k)=(27)=, 与对应的t统计量分别为、、、,其绝对值均大于(n-k)=(27)=,这说明在显著性水平=下,分别都应当拒绝:=0,也就是说,当在其他解释变量不变的情况下,
解释变量“人均地区生产总值”(X2)、“城镇人口比重”(X3)、“交通工具消费价格指数”(X4)分别对被解释变量“百户拥有家用汽车量”(Y)都有显著的影响。
(4)p 值判断:与
对应的p值分别为:、、、,均,表明在小于,表明在显著水平=的水平下,对应解释
变量对被解释变量影响显著。
检验的依据:
1>可决系数越大,说明拟
合程度越好。
2>F的值与临界值比较,
若大于临界值,则否定原假设,回归方程是显著的;若小于临界值,则接受原假设,回归方程不显著。
3>t的值与临界值比较,
若大于临界值,则否定原假设,系数都是显著地;若小于临界值,则接受原假设,系数不显著。
4>显著水平与p值比
较,若大于p 值,则可在显著性水平下拒绝原假设,系数显著;若小于p值,则接受原假设,系数不显著。
2.经济意义检验
模型估计结果说明,在假定其他变量不变的情况下,
人均GDP每增加1万元,平均说来百户拥有家用汽车量将增加辆
城镇人口比重每增加1%,平均说来百户拥有家用汽车量将减少辆
交通工具消费价格指数辆
这与理论分析和经验判断相一致。
五、模型改进
1.=
=
=>
拟合程度得到提高,所以也可以这样
改进模型。
2.=
3.=
1994~2011年中国出口货物总额等数据
年份 出口货物总额Y/亿元
工业增加值X2/亿元 人民币汇率X3(100美元) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 一、 研究的目的和要求
工业增加值、人民币汇率等都会影响出口货物总额。为了研究一些主要因素与出口货物总额的数量关系,选择“工业增加值”、“人民币汇率”等变量来进行研究和分析。
为了研究影响1994~2011年每年年出口货物总额差异的主要原因,分析1994~2011年每年年出口货物
=
=>
拟合程度得到提高,所以也可以这样改进模型。
=
=>
拟合程度得到提高,所以也可以这样改进模型。
总额增长的数量规律,预测每年年出口货物总额的增长趋势,需要建立计量经济模型。
二、模型设定
为了探究影响1994~2011年每年年出口货物总额差异的主要原因,选择年出口货物总额为被解释变量,工业增加值、人民币汇率为解释变量。
首先,建立工作文件、选择数据类型“annual”、“Start date”中输入“1994”,“End date”中输入“2011”,在EViews命令框直接键入“data Y X2 X3”,在对应的“Y X2 X3”下输入或粘贴相应的数据。
探索将模型设定为线性回归模型形式:=
建立出口货物总额计量经济模型:=
三、估计参数
①对于计量经济模型:
=
在命令框中输入“LS Y C X2 X3”,回车即出现下面的回归结果:
根据数据,模型估计的结果写为:
t =
= = F= n=18
②对于计量经济模型:
=
在命令框中依次输入“genr lny=log(y)”“genr lnx2=log(x2)”“LS lnY C lnX2 X3”,回车即出现下面的回归结果:
根据数据,模型估计的结果写为:
t =
= = F= n=18
四、模型检验
1.统计检验
①对于计量经济模型:
=
1)拟合优度:由上表中的
数据可以得到:=,修正的可决系数为=,这说明模型对样本的拟合很好。说明解释变量“工业增加值”、“人民币汇率”联合起来对被解释变量“出口货物总额”做了绝大部分的解释。
2)F检验:针对
:=0,给定显著水平=,在F分布表中查出自由度为k-1=2和n-k=15的临界值(2,15)=,由上表可知F= >(2,15)=,应拒绝原假设:0,说明回归方程显著,即“工业增加值”、“人民
币汇率”变量联合起来确实对“出口货物总额”确实有显著影响。
3)t检验:分别针对
:0,给定显著水平=查t分布表得自由度为n-k=18-3=15临界值(n-k)=(15)=, 与对应的t统计量分别为t = 、、,其绝对值除了大于(n-k)=(15)=外,其他均小于.这说明在显著性水平=下,分别都应当接受:=0,也就是说,当在其他解释变量不变的情况下,“人民币汇率”(X3)对被解释变量“出口货物总额”(Y)没有有显著的影响。当在给定显著水平=时,由于与对应的t统计量为,大于(n-k)=(15)=,所以应拒绝原假设:0,表明在给定显著水平=的显著性水平下,“工业增加值”(X2)对被解释变量“出口货物总额”(Y)有显著的影响。
但是当给定显著性水平=时,查t分布表得自由度为n-k=18-3=15临界值(n-k)=(15)=,与对应的t统计量为,大于(n-k)=(15)=,表明在=的显著性水平下,“人民币汇率”(X3)对被解释变量
“出口货物总额”(Y)有显著的影响。这样的结论从上面的表中的P值也可以判断,与P
值为小于=,表明在显著性水平=下,“工业增加值”(X2)对被解释变量“出口货物总额”(Y)有显著的影响。与对应P值为小于=,表明在=的显著性水平下,“人民币汇率”(X3)对被解释变
量“出口货物总额”(Y)有显著的影响。
②对于计量经济模型:
=
1)拟合优度:由上表中的
数据可以得到:=,修正的可决系数为=,这说明模型对样本的拟合很好。说明解释变量“工业增加值的对数”、“人民币汇率”联合起来对被解释变量“出口货物总额的对数”做了绝大部分的解释。
2)F检验:针对
:=0,给定显著水平=,在F分布表中查出自由度为k-1=2和n-k=15的临界值(2,15)=,由上表可知F= >(2,15)=,应拒绝原假设:0,说明回归方程显著,即“工业增加值的对数”、
“人民币汇率”变量联合起来确实对“出口货物总额的对数”确实有显著影响。
3)t检验:分别针对
:0,给定显著水平=查t分布表得自由度为n-k=18-3=15临界值(n-k)=(15)=, 与对应的t统计量分别为t = 、、,其绝对值均大于(n-k)=(15)=,这说明在显著性水平=下,分别都应当拒绝:0,也就是说,当在其他解释变量不变的情况下,解释变量“工
业增加值的对数”(lnX2)、“人民币汇率”(X3)分别对被解释变量“出口货物总额的对数”(lnY)都有显著的影响。
2.经济意义检验:
①对于计量经济模型:=()
模型估计结果说明,在假定其他变量不变的情况下,
工业增加值每增加1亿元,平均说来出口货物总额将增加亿元
人民币汇率每增加100美元,平均说来出口货物总额将增加亿元
这与理论分析和经验判断相一致。
②对于计量经济模型:=()
模型估计结果说明,在假定其他变量不变的情况下,
工业增加值每增长1%亿元,平均说来出口货物总额增长速度将为%亿元
人民币汇率每增加100美元,平均说来出口货物总额增长速度将增加%亿元
这与理论分析和经验判断相一致。
③比较两个模型参数估
计结果的经济意义有什么不同:
两者的主要不同之处在于,解释变量与被解释变量变成对数函数后,解释的意义将由以前的幅度变为速度。
家庭书刊消费、家庭收入及户主受教育年数数据
家庭书刊年消费支出Y/元家庭月平均收入X/元户主受教育年数T/年
4508
9
12
9
7
15
16419
10
18
14
219610
12
8
215410
14
112118
16
125320
一、研究的目的和要求
家庭月平均收入、户主受教育年数等都会影响家庭书刊年消费支出。为了研究一些主要因素与家庭书刊年消费支出的数量关系,选择“家庭月平均收入”、“户主受教育年数”等变量来进行研究和分析。
为了研究影响家庭书刊年消费支出差异的主要原因,分析家庭书刊年消费支出增长的数量规律,预测家庭书刊年消费支出的增长趋势,需要建立计量经济模型。
二、模型设定
为了探究影响家庭书刊年消费支出差异的主要原因,选择家庭书刊年消费支出为被解释变量,“家庭月平均收入”、“户主受教育年数”为解释变量。
首先,建立工作文件、选择数据类型“integer data”、“Start date”中输入“1”,“End date”中输入“18”,在EViews命令框直接键入“data Y X T”,在对应的“Y X T”下输入或粘贴相应的数据。
探索将模型设定为线性回归模型形式:=
三、估计参数
在命令框中输入“LS Y C X T”,回车即出现下面的回归结果:
根据数据,模型估计的结果写为:
Y=
t =
= = F= n=18
四、模型检验
1.统计检验
1)拟合优度:由上表中的
数据可以得到:=,修正的可决系数为=,这说明模型对样本的拟合非常好。说明解释变量“家庭月平均收入”、“户主受教育年数”联合起来对被解释变量“家庭书刊年消费支出”做了绝大部分的解释。
2)F检验:针对
:=0,给定显著水平=,在F分布表中查出自由度为k-1=2和n-k=15的临界值(2,15)=,由
上表可知F=>(2,15)=,应拒绝原假设:0,说明回归方程显著,即“家庭月平均收入”、“户主受教育年数”变量联合起来确实对“家庭书刊年消费支出”确实有显著影响。
t检验: 分别针对:0,给定显著水平=查t分布表得自由度为n-k=18-3=15临界值(n-k)=(15)=, 与对应的t统计量分别为t = 、、,其绝对值均大于
(n-k)=(27)=,这说明在显著性水平=下,分别都应当拒绝:=0,也就是说,当在其他解释变量不变的情况下,解释变量“家庭月平均收入”(X)、“户主受教育年数”(T)分别对被解释变量“家庭书刊年消费支出”(Y)都有显著的影响。
2.经济意义检验和作用模型估计结果说明,在假定其他变量不变的情况下,
家庭月平均收入每增加1万元,平均说来家庭书刊年消费支出将增加辆
户主受教育年数每增加1年,平均说来家庭书刊年消费支出将增加辆
这与理论分析和经验判断相一致。
五、其他问题
①作家庭书刊消费(Y)对户主受教育年数(T)的一元回归,获得残差E1;再做家庭月平均收入(X)对户主受教育年数(T)的一元回归,并获得残差E2。
根据数据,模型估计的结果写为:
Y=
t =
= = F= n=18
根据数据,模型估计的结果写为:
X=
t =
= = F= n=18
②做残差E1对E2的无截距项的回归:E1=E2+,估计其参数
③对比所估计的和后,你对家庭书刊消费(Y)对家庭月平均收入(X)和户主受教育年数(T)的多元线性回归的参数的性质有什么认识
一、研究的目的和要求
城镇居民家庭人均可支配收入、农村居民家庭人均纯收入、国民总收入、人均GDP、居民消费价格总指数等都会影响年底存款余额。为了研究一些主要因素与年底存款余额的数量关系,选择“城镇居民家庭人均可支配收入”、“农村居民家庭人均纯收入”、“国民总收入”、“人均GDP”、“居民消费价格总指数”等变量来进行研究和分析。
为了研究影响年底存款余额差异的主要原因,分析年底存款余额增长的数量规律,预测居民年底存款余额增长趋势,需要建立计量经济模型。
二、模型设定
为了探究影响年底存款余额差异的主要原因,选择“年底存款余额”为被解释变量,“城镇居民家庭人均可支配收入”、“农村居民家庭人均纯收入”、“国民总收入”、“人均GDP”、“居民消费价格总指数”为解释变量。
首先,建立工作文件、选择数据类型“annual”、“Start date”中输入“1994”,“End date”中输入“2011”,在EViews命令框直接键入“data Y X2 X3 X4 X5 X6”,在对应的“Y X2 X3 X4 X5 X6”下输入或粘贴相应的数据。
探索将模型设定为线性回归模型形式:=
三、估计参数
①对于计量经济模型:
=
由表格数据可知,预测X2,X3,X4,X5的符号为正,X6的符号为负。
由OLS法估计参数,得到如下的回归结果:
与预期的不相符。
根据数据,模型估计的结果写为:
++
()()
t = ()()
= = F= n=18
②对于计量经济模型:
=
根据数据,模型估计的结果写为:
t =
= = F= n=18
四、模型检验
1统计检验
①对于计量经济模型:
=
1)拟合优度: 由上表中
的数据可以得到:=,修正的可决系数为=,这说明模型对样本的拟合非常好。说明解释变量“城镇居民家庭人均可支配收入”、“农村居民家庭人均纯收入”、“国民总收入”、“人均GDP”、“居民消费价格总指数”联合起来对被解释变量“年底存款余额”做了绝大部分的解释。
2)F检验:针对
:=0,给定显著水平=,在F分布表中查出自由度为k-1=5和n-k=12的临界值(5,12)=,由上表可知F=>(5,12)=,应拒绝原假设:=0,说明回归方程显著,
即“城镇居民家庭人均可支配收入”、“农村居民家庭人均纯收入”、“国民总收入”、“人均GDP”、“居民消费价格总指数”变量联合起来确实对“年底存款余额”确实有显著影响。
3)t检验:分别针对
:=0,给定显著水平=查t分布表得自由度为n-k=18-6=12临界值
(n-k)=(12)=, 与、对应的t统计量分别为、、、、、,其绝对值均小于
(n-k)=(12)=,这说明在显著性水平=下,分别都应当拒绝:=0,也就是说,当在其他解释变量不变的情况下,解释变量“城镇居民家庭人均可支配收入”(X2)、“农村居民家庭人均纯收入”(X3)、“国民总收入”(X4)、“人均GDP”(X5)、“居民消费价格总指数”(X6)分别对被解释变量“年底存款余额”(Y)都有显著的影响。
②对于计量经济模型:
=
1)拟合优度:由上表中的
数据可以得到:=,修正的可决系数为=,这说明模型对样本的拟合非常好。说明解释变量“城镇居民家庭人均可支配收入”、“农村居民家庭人均纯收入”、“国民总收入”、“人均GDP”、“居民消费价格总指数”联合起来对被解释变量“年底存款余额”做了绝大部分的解释。
2)F检验:针对
:=0,给定显著水平=,在F分布表中查出自由度为k-1=2和n-k=15的临界值(2,15)=,由上表可知F=>(5,12)=,应拒绝原假设:=0,说明回归方程显著,即“城镇居民家庭人均可
支配收入”、“农村居民家庭人均纯收入”、“国民总收入”、“人均GDP”、“居民消费价格总指数”变量联合起来确实对“年底存款余额”确实有显著影响。
3)t检验:分别针对
:=0,给定显著水平=查t分布表得自由度为n-k=18-3=15临界值(n-k)=(15)=, 与、对应的t统计量分别为、、,为(n-k)=(15)=,这说明在显著性水平=下,应当拒绝:=0,也就是说,当在其他解释变量不变的情况下,解释变量“人均GDP”(X5)对被解释变量“年底存款余额”(Y)都有显著的影响.为(n-k)=(15)=,这说明在显著性水平=下,应当接受:=0,也就是说,当在其他解释变量不变的情况下,解释变量
“居民消费价格总指数”(X6)对被解释变量“年底存款余额”(Y)没有显著的影响.
2.经济意义检验
①对于计量经济模型:=
(++)
模型估计结果说明,在假定其他变量不变的情况下
城镇居民家庭人均可支配收入每增加1万元,平均说来年底存款余额将增加万亿元
农村居民家庭人均纯收入每增加1年,平均说来年底存款余额将增加万亿元
国民总收入每增加1万元,平均说来年底存款余额将减少万亿元
人均GDP每增加1万元,平均说来年底存款余额将增加万亿元
居民消费价格总指数每增加1万元,平均说来年底存款余额将增加万亿元
这与理论分析和经验判断相一致。
②对于计量经济模型:=()
模型估计结果说明,在假定其他变量不变的情况下
人均GDP每增加1万元,平均说来年底存款余额将增加万亿元
居民消费价格总指数每增加1万元,平均说来年底存款余额将减少万亿元这与理论分析和经验判断相一致。
统计学2班 第二次作业 1、?i =-151.0263 + 0.1179X 1i + 1.5452X 2i T= (-3.066806) (6.652983) (3.378064) R 2=0.934331 R 2=0.92964 F=191.1894 n=31 ⑴模型估计结果说明,各省市旅游外汇收入Y 受旅行社职工人数X 1,国际旅游人数X 2的影响。由所估计出的参数可知,在假定其他变量不变的情况下,当旅行社职工人数每增加1人,各省市旅游外汇收入增加0.1179百万美元。在嘉定其他变量不变的情况下。当国际旅游人数每增加1万人,各省市旅游外汇收入增加1.5452百万美元。 ⑵由题已知,估计的回归系数β1的T 值为:t (β1)=6.652983。 β2的T 值分为: t (β2)=3.378064。 α=0.05.查得自由度为n-2=22-2=29的临界值t 0.025(29)=2.045229 因为t (β1)=6.652983≥t 0.025(29)=2.045229.所以拒绝原假设H 0:β1=0。 表明在显著性水平α=0.05下,当其他解释变量不变的情况下,旅行社职工人数X 1对各省市旅游外汇收入Y 有显著性影响。 因为 t (β2)=3.378064≥t 0.025(29)=2.045229,所以拒绝原假设H 0:β2=0 表明在显著性水平α=0.05下,当其他解释变量不变的情况下,和国际旅游人数X 2对各省市旅游外汇收入Y 有显著性影响。 ⑶正对H O :β1=β2=0,给定显著水性水平α=0.05,自由度为k-1=2,n-k=28的临界值 F 0.05(2,28)=3.34038。由题已知F=191.1894>F 0.05(2,28)=3.34038,应拒绝原假设 H O :β1=β2=0,说明回归方程显著,即旅行社职工人数和旅游人数变量联合起来对各省市旅游外汇收入有显著影响。 2、⑴样本容量n=15 残差平方和RSS=66042-65965=77 回归平方和ESS 的自由度为K-1=2 残差平方和RSS 的自由度为n-k=13 ⑵可决系数R 2=TSS ESS =6604265965 =0.99883 调整的可决系数R 2=1-(1-R 2)k n n --1=1-(1-0.99883)1214=0.99863 ⑶利用可决系数R 2=0.99883,调整的可决系数R 2=0.99863,说明模型对样本的拟合很好。不能确定两个解释变量X 2和X 3个字对Y 都有显著影响。
第二章简单线性回归模型 2.1 (1)①首先分析人均寿命与人均GDP的数量关系,用Eviews分析: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 14:37 Sam pie: 1 22 In eluded observatio ns: 22 Variable Coeffieie nt Std. Error t-Statistie P rob. C 56.64794 1.960820 28.88992 0.0000 X1 0.128360 0.027242 4.711834 0.0001 R-squared 0.526082 Mean dependent var 62.50000 Adjusted R-squared 0.502386 S.D.dependent var 10.08889 S.E. of regressi on 7.116881 Akaike info eriteri on 6.849324 Sum squared resid 1013.000 Sehwarz eriteri on 6.948510 Log likelihood -73.34257 Hannan-Quinn eriter. 6.872689 F-statistie 22.20138 Durbin-Wats on stat 0.629074 P rob(F-statistie) 0.000134 有上可知,关系式为y=56.64794+0.128360x i ②关于人均寿命与成人识字率的关系,用 Eviews分析如下: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/23/15 Time: 15:01 Sam pie: 1 22 In eluded observatio ns: 22 Variable Coeffieie nt Std. Error t-Statistie P rob. C 38.79424 3.532079 10.98340 0.0000 X2 0.331971 0.046656 7.115308 0.0000 R-squared 0.716825 Mean dependent var 62.50000 Adjusted R-squared 0.702666 S.D.dependentvar 10.08889 S.E. of regressi on 5.501306 Akaike info eriterio n 6.334356 Sum squared resid 605.2873 Sehwarz eriterio n 6.433542 Log likelihood -67.67792 Hannan-Quinn eriter. 6.357721 F-statistie 50.62761 Durbin-Wats on stat 1.846406 P rob(F-statistie) 0.000001 由上可知,关系式为y=38.79424+0.331971X2 ③关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系,用Eviews分析如下:
计量经济学题库 一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( A )。 A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A )。 A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。 A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用
计量经济学(第四版)习题参考答案 潘省初
第一章 绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来,计量经济分析按照以下步骤进行: (1)陈述理论(或假说) (2)建立计量经济模型 (3)收集数据 (4)估计参数 (5)假设检验 (6)预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量,以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体(如个人、公司、国家等)的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别? 估计量是指一个公式或方法,它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中,依据估计量算出的一个具体的数值,称为估计值。如Y 就是一个估计量,1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本,共4个数,100,104,96,130,则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略,参考教材。
2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99%置信区间 N S S x = =45 =1.25 用α=0.05,N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947,故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说,根据样本,我们有99%的把握说,北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元,试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体? 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/25X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明,市郊食品店的月平均销售额为2500元,在下一个月份中,取出16个这种食品店的一个样本,其月平均销售额为2600元,销售额的标准差为480元。试问能否得出结论,从上次调查以来,平均月销售额已经发生了变化? 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = 0.83 < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来,平均月销售额没有发生变化。
思考题答案 第一章 绪论 思考题 1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用? 答:计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究,这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的,它反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经济学从定性研究向定量分析的发展,是经济学逐步向更加精密、更加科学发展的表现。我们只要坚持以科学的经济理论为指导,紧密结合中国经济的实际,就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥重要作用。 1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么? 答:计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法,而且要对实际经济问题加以研究,分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。 理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容,目的在于为应用计量经济学提供方法论。所谓计量经济学理论与方法技术的研究,实质上是指研究如何运用、改造和发展数理统计方法,使之成为适合测定随机经济关系的特殊方法。 应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下,以反映经济事实的统计数据为依据,用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。 1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系? 答:1、计量经济学与经济学的关系。联系:计量经济学研究的主体—经济现象和经济关系的数量规律;计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据;经济计量分析的结果:对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善。区别:经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量;计量经济学对经济关系要作出定量的估计,对经济理论提出经验的内容。 2、计量经济学与经济统计学的关系。联系:经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量;经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据;经济现象不能作实验,只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实,只能依赖于经济统计数据。区别:经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量;计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。 1.4在计量经济模型中被解释变量和解释变量的作用有什么不同? 答:在计量经济模型中,解释变量是变动的原因,被解释变量是变动的结果。被解释变量是模型要分析研究的对象。解释变量是说明被解释变量变动主要原因的变量。 1.5一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素?你能举一个例子吗? 答:一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素:经济变量、参数和随机误差项。 例如研究消费函数的计量经济模型:u βX αY ++= 其中,Y 为居民消费支出,X 为居民家庭收入,二者是经济变量;α和β为参数;u 是随机误差项。 1.6假如你是中央银行货币政策的研究者,需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议,
第五章经典单方程计量经济学模型:专门问题 一、内容提要 本章主要讨论了经典单方程回归模型的几个专门题。 第一个专题是虚拟解释变量问题。虚拟变量将经济现象中的一些定性因素引入到可以进行定量分析的回归模型,拓展了回归模型的功能。本专题的重点是如何引入不同类型的虚拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题,主要介绍了引入虚拟变量的加法方式、乘法方式以及二者的组合方式。在引入虚拟变量时有两点需要注意,一是明确虚拟变量的对比基准,二是避免出现“虚拟变量陷阱”。 第二个专题是滞后变量问题。滞后变量包括滞后解释变量与滞后被解释变量,根据模型中所包含滞后变量的类别又可将模型划分为自回归分布滞后模型与分布滞后模型、自回归模型等三类。本专题重点阐述了产生滞后效应的原因、分布滞后模型估计时遇到的主要困难、分布滞后模型的修正估计方法以及自回归模型的估计方法。如对分布滞后模型可采用经验加权法、Almon多项式法、Koyck方法来减少滞项的数目以使估计变得更为可行。而对自回归模型,则根据作为解释变量的滞后被解释变量与模型随机扰动项的相关性的不同,采用工具变量法或OLS法进行估计。由于滞后变量的引入,回归模型可将静态分析动态化,因此,可通过模型参数来分析解释变量对被解释变量影响的短期乘数和长期乘数。 第三个专题是模型设定偏误问题。主要讨论当放宽“模型的设定是正确的”这一基本假定后所产生的问题及如何解决这些问题。模型设定偏误的类型包括解释变量选取偏误与模型函数形式选取取偏误两种类型,前者又可分为漏选相关变量与多选无关变量两种情况。在漏选相关变量的情况下,OLS估计量在小样本下有偏,在大样本下非一致;当多选了无关变量时,OLS估计量是无偏且一致的,但却是无效的;而当函数形式选取有问题时,OLS估计量的偏误是全方位的,不仅有偏、非一致、无效率,而且参数的经济含义也发生了改变。在模型设定的检验方面,检验是否含有无关变量,可用传统的t检验与F检验进行;检验是否遗漏了相关变量或函数模型选取有错误,则通常用一般性设定偏误检验(RESET检验)进行。本专题最后介绍了一个关于选取线性模型还是双对数线性模型的一个实用方法。 第四个专题是关于建模一般方法论的问题。重点讨论了传统建模理论的缺陷以及为避免这种缺陷而由Hendry提出的“从一般到简单”的建模理论。传统建模方法对变量选取的
计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论,可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析,联立方程组模型,时间序列分 析三大支柱。
⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是:理论(或假说)陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒 等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学?它与统计学的关系是怎样的? 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究,包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析,是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系,如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计,以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说,统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程,而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如,统计学也通过对经济数据的处理分析,得出经济问题的数字化特征和结论,也有对经济参数的估计和分析,也进行经济趋势的预测,并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等,统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来,计量经济学也经常使用各种统计分析方法,筛选数据、选择变量和检验相关结论,统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于,计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的,而统计学则是以经济数据为核心,且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发,先建立经济模型,参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点;典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发,虽然也有一些目标,但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型,有时也会利用它们,但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点,常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论,统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。 此外,计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征,而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型,能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从经济理论和经济模型出发进行计量经济分析的过程,也是对经济理论证实或证伪的过程。这些是以处理数
计量经济学课后习题总结 第一章绪论 1、什么事计量经济学? 计量经济学就是把经济理论、经济统计数据和数理统计学与其他数学方法相结合,通过建立经济计量模型来研究经济变量之间相互关系及其演变的规律的一门学科。 2、计量经济学的研究方法有那几个步骤? (1)建立模型:包括模型中变量的选取及模型函数形式的确定。 (2)模型参数的估计:通过搜集相关是数据,采用不同的参数估计方法,进行模型参数估计。 (3)模型参数的检验:包括经济检验、以及统计学方面的检验。 (4)经济计量模型的应用:经济预测、经济结构分析、经济政策评价。 3、经济计量模型有哪些特点? 经济计量模型是一个代数的、随即的数学模型,它可以是线性或非线性(对参数而言)形式。 4、经济计量模型中的数据有哪几种类型 (1)定量数据:时间序列数据、截面数据、面板数据 (2)定型数据:虚拟变量数据 第二章一元线性回归模型 1、什么是相关关系?它有那几种类型?(书上没有确切的答案) (1)相关关系:当一个或几个相互联系的变量取一定的数值时,与之相对应的另一变量的值虽然不确定,但它仍按某种规律在一定的范围内变化。变量 间的这种相互关系,称为具有不确定性的相关关系 (2)相关关系的种类 1.按相关程度分类: (1)完全相关:一种现象的数量变化完全由另一种现象的数量变化所确定。在这种情况下,相关关系便称为函数关系,因此也可以说函数关 系是相关关系的一个特例。 (2)不完全相关:两个现象之间的关系介于完全相关和不相关之间 (3)不相关:两个现象彼此互不影响,其数量变化各自独立 2.按相关的方向分类: (1)正相关:两个现象的变化方向相同 (2)负相关:两个现象的变化方向相反 3.按相关的形式分类 (1)线性相关:两种相关现象之间的关系大致呈现为线性关系 (2)非线性相关:两种相关现象之间的关系并不表现为直线关系,而是 近似于某种曲线方程的关系
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计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论,可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析,联立方程组模型,时间序列 分析三大支柱。
⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是:理论(或假说)陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系 和恒等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究,包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析,是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系,如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计,以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说,统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程,而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如,统计学也通过对经济数据的处理分析,得出经济问题的数字化特征和结论,也有对经济参数的估计和分析,也进行经济趋势的预测,并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等,统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来,计量经济学也经常使用各种统计分析方法,筛选数据、选择变量和检验相关结论,统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于,计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的,而统计学则是以经济数据为核心,且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发,先建立经济模型,参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点;典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发,虽然也有一些目标,但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型,有时也会利用它们,但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点,常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论,统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。 此外,计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征,而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型,能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从
1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下: i i ?Y =101.4-4.78X (45.2)(1.53) n=30 R 2=0.31 其中,Y :政府债券价格(百美元),X :利率(%)。 回答以下问题: (1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是i ?Y 而不是i Y ; (3)在此模型中是否漏了误差项i u ;(4)该模型参数的经济意义是什么。 答:(1)系数的符号是正确的,政府债券的价格与利率是负相关关系,利率的上升会引起政府债券价格的下降。 (2)i Y 代表的是样本值,而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值,即?(/)i i i Y E Y X 。此模型是根据样本数据得出的回归结果,左边应当是i Y 的期望值,因此是i ?Y 而不是i Y 。 (3)没有遗漏,因为这是根据样本做出的回归结果,并不是理论模型。 (4)截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平,本例中它没有实际意义;斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点,引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入(X ,元)和消费(Y ,百元)数据如下表: 10户家庭的收入(X )与消费(Y )的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下: Dependent Variable: Y
Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 Durbin-Watson stat 2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024 (1)说明回归直线的代表性及解释能力。 (2)在95%的置信度下检验参数的显著性。(0.025(10) 2.2281t =,0.05(10) 1.8125t =,0.025(8) 2.3060t =,0.05(8) 1.8595t =) (3)在95%的置信度下,预测当X =45(百元)时,消费(Y )的置信区间。(其中29.3x =,2()992.1x x -=∑) 答:(1)回归模型的R 2=0.9042,表明在消费Y 的总变差中,由回归直线解释的部分占到90%以上,回归直线的代表性及解释能力较好。 (2)对于斜率项,11 ? 0.20238.6824?0.0233 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =,即表明斜率项 显著不为0,家庭收入对消费有显著影响。对于截距项, 00? 2.1727 3.0167?0.7202 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =, 即表明截距项也显著不为0,通过了显著性检验。 (3)Y f =2.17+0.2023×45=11.2735 0.025(8) 1.8595 2.2336 4.823t ?=?= 95%置信区间为(11.2735-4.823,11.2735+4.823),即(6.4505,16.0965)。
第三章计量经济学练习题参考解答
第三章练习题参考解答 练习题 3.1为研究中国各地区入境旅游状况,建立了各省市旅游外汇收入(Y ,百万美元)、旅行社职工人数(X1,人)、国际旅游人数(X2,万人次)的模型,用某年31个省市的截面数据估计结果如下: i i i X X Y 215452.11179.00263.151?++-= t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R 2=0.934331 92964.02=R F=191.1894 n=31 (1)从经济意义上考察估计模型的合理性。 (2)在5%显著性水平上,分别检验参数21,ββ的显著性。 (3)在5%显著性水平上,检验模型的整体显著性。 3.2根据下列数据试估计偏回归系数、标准误差,以及可决系数与修正的可决系数: 367.693Y =, 1402.760X =, 28.0X =, 15n =, 2()66042.269i Y Y -=∑, 211()84855.096i X X -=∑, 222()280.000i X X -=∑, 11()()74778.346i i Y Y X X --=∑, 22()()4250.900i i Y Y X X --=∑, 1122()()4796.000i i X X X X --=∑ 3.3 经研究发现,家庭书刊消费受家庭收入几户主受教育年数的影响,表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据:
(1) 建立家庭书刊消费的计量经济模型; (2)利用样本数据估计模型的参数; (3)检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显著影响; (4)分析所估计模型的经济意义和作用 3.4 考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线(Expectations-augmented Phillips curve )”模型: t t t t u X X Y +++=33221βββ 其中:t Y =实际通货膨胀率(%);t X 2=失业率(%);t X 3=预期的通货膨胀率(%) 下表为某国的有关数据, 表1. 1970-1982年某国实际通货膨胀率Y (%),
3.8表1中列出了1995年北京市规模最大的20家百货零售商店的商品销售收入X和销售利润Y的统计资料。 表格 1 (1)根据Y,X的相关图分析异方差性; (2)利用Goldfeld-Quandt检验,White检验,Park检验和Gleiser检验进行异方差性检验; (3)利用WLS方法估计利润函数. 答: (1)由相关图初步判断模型存在递增型异方差
(2)Goldfeld-Quandt检验 中间剔除的数据个数C=20/4=5 则样本1和样本2的样本数为(20-5)/2=7 操作步骤: Smpl 1 7 Ls y c x 得到RSS1=0.858264 Smpl 14 20 Ls y c x 得到RSS2=38.08500
Smpl 1 20 Genr f=38.08500/0.858264 得到:F=38.08500/0.858264=44.3745,大于)117,117(05.0----F =5.05,表明模型存在递增型异方差。 White 检验 操作步骤 LS Y C X 方程窗口下拉View\residual test\ White Heteroskedasticity Test nR 2=8.413667,其伴随概率为0.014893,小于给定的显著性水平α=0.05,拒绝原 假设,认为回归模型存在异方差。 Park 方法: 操作步骤 Ls y c x Genr lne2=log(resid^2) Genr lnx=log(x) Ls lne2 c lnx
①Ln(e 2t )=-7.6928+1.83936Ln(x t ) R 2=0.365421,F=10.36527,prob (F)=0.004754 Gleises 方法: 操作步骤 Ls y c x Genr e1=abs(resid) Ls e1 c x Ls e1 c x^(1/2) Ls e1 c x^2 ②t e =-0.03529+0.01992x t R 2=0.5022, F=18.15856,prob(F)=0.000047 ③t e =-1.25044+0.32653t X
第一章绪论 参考重点: 计量经济学的一般建模过程 第一章课后题(1.4.5) 1.什么是计量经济学?计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别? 答:计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科,是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述;一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述。 4.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些? 答:建立与应用计量经济学模型的主要步骤如下:(1)设定理论模型,包括选择模型所包含的变量,确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围;(2)收集样本数据,要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和—致性;(3)估计模型参数;(4)检验模型,包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。 5.模型的检验包括几个方面?其具体含义是什么? 答:模型的检验主要包括:经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。在经济意义检验中,需要检验模型是否符合经济意义,检验求得的参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合;在统计检验中,需要检验模型参数估计值的可靠性,即检验模型的统计学性质;在计量经济学检验中,需要检验模型的计量经济学性质,包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等;模型的预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度,以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。 第二章经典单方程计量经济学模型:一元线性回归模型参考重点: 1.相关分析与回归分析的概念、联系以及区别? 2.总体随机项与样本随机项的区别与联系?
第三章 一元线性回归模型 P56. 3.3 从某公司分布在11个地区的销售点的销售量()Y 和销售价格()X 观测值得出以下结果: 519.8X = 217.82Y = 23134543i X =∑ 1296836i i X Y =∑ 2539512i Y =∑ (1)、估计截距0β和斜率系数1β及其标准误,并进行t 检验; (2)、销售的总离差平方和中,样本回归直线未解释的比例是多少? (3)、对0β和1β分别建立95%的置信区间。 解:(1)、设01i i Y X ββ=+,根据OLS 估计量有: μ()() () 1 1 1 11 1 2 2 2 22211 112 =129683611519.8217.820.32313454311519.8 N N N N N i i i i i i i i i i i i i N N N N i i i i i i i i N Y X Y X N Y X N X NY Y X N X Y N X N X X N X N X X β=========---= = ??--- ? ?? -??==-?∑∑∑∑∑∑∑∑∑ μμ01 217.820.32519.851.48Y X ββ=-=-?= 残差平方和: $ ( )μ( ) μμμ() μμμμ() μμμμ2 2 2 1 12 2 222 201111111 22222222010101011111111=225395121N N i i i i i N N N N N N i i i i i i i i i i i i N N N N N i i i i i i i i i i i u RSS TSS ESS Y Y Y Y Y Y Y Y Y X N N Y X X Y N X X ββββββββββ===============-=---????--+=-+ ? ???????=-++=-++ ??? =-∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑()22151.480.32313454320.3251.4811519.8997.20224 ?+?+????=另解:对$( )μ( )2 2 2 11 N N i i i i i u RSS TSS ESS Y Y Y Y ====-=---∑∑∑,根据OLS 估计μμ01Y X ββ=-知μμ01 +Y X ββ=,因此有
第三章、经典单方程计量经济学模型:多元线性回归模型 一、内容提要 本章将一元回归模型拓展到了多元回归模型,其基本的建模思想与建模方法与一元的情形相同。主要内容仍然包括模型的基本假定、模型的估计、模型的检验以及模型在预测方面的应用等方面。只不过为了多元建模的需要,在基本假设方面以及检验方面有所扩充。 本章仍重点介绍了多元线性回归模型的基本假设、估计方法以及检验程序。与一元回归分析相比,多元回归分析的基本假设中引入了多个解释变量间不存在(完全)多重共线性这一假设;在检验部分,一方面引入了修正的可决系数,另一方面引入了对多个解释变量是否对被解释变量有显著线性影响关系的联合性F检验,并讨论了F检验与拟合优度检验的内在联系。 本章的另一个重点是将线性回归模型拓展到非线性回归模型,主要学习非线性模型如何转化为线性回归模型的常见类型与方法。这里需要注意各回归参数的具体经济含义。 本章第三个学习重点是关于模型的约束性检验问题,包括参数的线性约束与非线性约束检验。参数的线性约束检验包括对参数线性约束的检验、对模型增加或减少解释变量的检验以及参数的稳定性检验三方面的内容,其中参数稳定性检验又包括邹氏参数稳定性检验与邹氏预测检验两种类型的检验。检验都是以F检验为主要检验工具,以受约束模型与无约束模型是否有显著差异为检验基点。参数的非线性约束检验主要包括最大似然比检验、沃尔德检验与拉格朗日乘数检验。它们仍以估计无约束模型与受约束模型为基础,但以最大似然 χ分布为检验统计原理进行估计,且都适用于大样本情形,都以约束条件个数为自由度的2 量的分布特征。非线性约束检验中的拉格朗日乘数检验在后面的章节中多次使用。 二、典型例题分析 例1.某地区通过一个样本容量为722的调查数据得到劳动力受教育的一个回归方程为36 .0 . + = - 10+ 094 medu fedu .0 sibs edu210 131 .0 R2=0.214 式中,edu为劳动力受教育年数,sibs为该劳动力家庭中兄弟姐妹的个数,medu与fedu分别为母亲与父亲受到教育的年数。问
期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指( ) A .使∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 ) (达到最小值 D.使 ∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+,这表明人均收入每增加 1%,人均消费支出将增加 ( ) A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为( ) A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ,样本容量为46,则随机误 差项μ的方差估计量2 ?σ 为( ) A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的( ) A.0)E(u i = B. 2i )Var(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ~),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα,下列各式成立的有( ) A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有( ) A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法
第三章练习题及参考解答 为研究中国各地区入境旅游状况,建立了各省市旅游外汇收入(Y ,百万美元)、旅行社职工人数(X1,人)、国际旅游人数(X2,万人次)的模型,用某年31个省市的截面数据估计结果如下: i i i X X Y 215452.11179.00263.151?++-= t= R 2 = 92964.02 =R F= n=31 1)从经济意义上考察估计模型的合理性。 2)在5%显著性水平上,分别检验参数21,ββ的显著性。 3)在5%显著性水平上,检验模型的整体显著性。 练习题参考解答: (1)由模型估计结果可看出:从经济意义上说明,旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来,旅行社职工人数增加1人,旅游外汇收入将增加百万美元;国际旅游人数增加1万人次,旅游外汇收入增加百万美元。这与经济理论及经验符合,是合理的。 (2)取05.0=α ,查表得048.2)331(025.0=-t 因为3个参数t 统计量的绝对值均大于048.2)331(025.0=-t ,说明经t 检验3个参数均显著不为0,即旅行社职工人数 和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。 (3)取05.0=α ,查表得34.3)28,2(05.0=F ,由于34.3)28,2(1894.19905.0=>=F F ,说明旅行社职工 人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响,线性回归方程显著成立。 表给出了有两个解释变量 2X 和.3X 的回归模型方差分析的部分结果: 1)回归模型估计结果的样本容量n 、残差平方和RSS 、回归平方和ESS 与残差平方和RSS 的自由度各为多少 2)此模型的可决系数和调整的可决系数为多少 3)利用此结果能对模型的检验得出什么结论能否确定两个解释变量 2X 和.3X 各自对Y 都有显著影响 练习题参考解答: (1) 因为总变差的自由度为14=n-1,所以样本容量:n=14+1=15 因为 TSS=RSS+ESS 残差平方和RSS=TSS-ESS=66042-65965=77 回归平方和的自由度为:k-1=3-1=2 残差平方和RSS 的自由度为:n-k=15-3=12 (2)可决系数为:2 65965 0.99883466042 ES R TSS S = == 修正的可决系数:2 2 2115177 110.998615366042 i i e n R n k y --=- =-?=--∑∑ (3)这说明两个解释变量2X 和.3X 联合起来对被解释变量有很显著的影响,但是还不能确定两个解释变量2X 和.3X 各 自对Y 都有显著影响。