投资学分析及理论-讲义

三、分析篇

一、债券的投资价值分析

(一)影响债券投资价值的因素

1、影响债券投资价值的内部因素：期限、票面利率、提前赎回规定、税收待遇、流动性、信用级别。

2、影响债券投资价值的外部因素：基础利率、市场利率及其它因素。

(二)债券价值的计算公式

Pn 为从现在开始n 个时期后的终值，P0为现值，r 为每期的利率，n 为时期数，M 为面值。

1、货币的终值和现值

●终值是指今天的一笔投资在未来某个时点上的价值。

用复利计算：

用单利计算： ●现值是将未来所获得的现金流量折现。

2、一次还本付息债券的定价公式

●若按单利计息，并一次还本付息,但按单利贴现：（i 为每期利率，r 为必要收益率） ●若按单利计息，并一次还本付息,但按复利贴现:

●若按复利计息，并一次还本付息,但按复利贴现：

3、附息债券的定价公式

●一年付息一次，按复利贴现（C 为每年支付的利息）：

●一年付息一次，按单利贴现： n p P r =n 0（1+）p P nr =n 0（1+）

0(1)n n P r P +=

(1)1M i n P r n +?=+?(1)(1)n

M i n P r +?=+(1)(1)n n

M i P r +=+1(1)

(1)n t n t C M P r r ==+++∑

（三）利率期限结构理论：（收益理论）

对收益率曲线不同形状的解释，产生了三种主要的期限结构理论：预期理论和市场分割理论。 预期理论：认为对未来短期利率的预期可能影响到对未来远期利率的预期。根据是否承认还有其他因素的影响，可以进一步划分为完全预期理论、流动性偏好理论和集中偏好理论。 ②流动性偏好理论：根据流动性偏好理论，不同期限的债券之间存在一定的替代性，这意味着一种债券的预期收益确实可以影响不同期限债券的收益。但是不同期限的债券并非是完全可替代的，因为投资者对不同期限的债券具有不同的偏好。远期利率除了包括预期信息之外，还包括了风险因素，它可能是对流动性的补偿。影响短期债券被扣除补偿的因素包括：不同期限债券的可获得程度及投资者对流动性的偏好程度。在债券定价中，流动性偏好导致了价格的差别。

这一理论假定，大多数投资者偏好持有短期证券。为了吸引投资者持有期限较长的债券，必须向他们支付流动性补偿，而且流动性补偿随着时间的延长而增加，因此，实际观察到的收益率曲线总是要比预期假说所预计的高。这一理论还假定投资者是风险厌恶着，他只有在获得补偿后才会进行风险投资，即使投资者预期短期利率保持不变，收益曲线也是向上倾斜的。

③市场分割理论：认为短期、中期和长期债券市场上存在不同的投资群体、投资习惯和投资需求，利率水平本来就不应该相同，不同市场的利率水平完全是由资金供求关系所决定的。

（三）债券定价定理(参看学校教材)

定理一：债券的市场价格与到期收益率呈反向变动关系。

定理二：当债券的收益率不变，即债券的息票率和收益率之间的差额固定不变时，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正向变动关系。即到期时间越长，价格波动幅度越大；反之，到期时间越短，价格波动幅度越小。即长期债券比短期债券具有更强的利率敏感性。 定理三：随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少；反之，到期时间越长，债券价格波动幅度增加，并且是以递减的速度增加。

这一定理说明：随着到期日的临近，债券价格对市场利率的敏感度以递增的比率减少。即债券价格的利率敏感性的减少大于相应的债券期限的减少。这一定理也说明：当到期期限增加时，债券价格对收益变化的敏感性以递减的比率增加，即债券价格的利率敏感性的增加小于相应的债券期限的增加。

定理四：债券收益率变化引起的价格变化具有不对称性。即由收益上升引起的价格下降幅度低于由收益的等规模（相同的基本点）下降引起的价格上升的幅度。

这一定理说明债券价格对市场利率下降的敏感度比利率上升更大。

即对于同等幅度的收益率变动，收益率下降给投资者带来的利润大于收益率上升给投资者带来的损失。

定理五：对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间成反向变动关系

债券的息票利率越高/低，由收益变动引起的价格变动的百分比越小/大。

也就是说，息票利率较高的债券，其价格的利率敏感性低于息票利率较低的债券。 1(1)(1)

n t C M P r t n r ==++?+?∑

对于到期日相同且到期收益率也相同的两种债券。如果投资者预期市场利率将下降，则应该选择买入票面利率较低的债券，因为一旦利率下降，这种债券价格上升的幅度较大。如果预测市场利率将上升，则应该选择卖出票面利率较低的债券，因为一旦利率上升，这种债券价格下降的幅度较大。值得注意的是，这一定理不适用于1年期的债券和永久债券。

（四）影响债券定价的内外部因素（参考书）

二、股票内在价值的计算方法

1、现金流贴现模型

是运用收入的资本化定价方法来决定普通股票内在价值得方法。现金流是未来时期的预期值，对普通股票而言，预期现金流即为预期未来支付的利息。

V 表示股票期初的内在价值；

D 为时期t 末以现金形式表示的每股股息；

K 为一定风险程度下现金流的合适的贴现率，也称必要收益率。

2、零增长模型：股息增长率为零。

3、不变增长模型：股息保持一定的增长率g 不变。

4、多元增长模型： 二元增长模型假定在时间L 以前股息以一个g1的不变速度增长，在

时间L 以后，股息以另一个g2的不变速度增长。

三、影响证券市场价格的因素分析

1、基本因素：（决定长期趋势）

①政治因素：政治事件、政策、政局、战争等

②宏观经济因素：经济周期波动（繁荣、危机、萧条、复苏四周期）、财税金融政策（宽松、紧缩）、利率物价水平、社会经济指标（经济增长率、国民生产总值GDP 、工农业生产指标等，所以股价指数被称为国民经济的晴雨表）

③行业因素：行业寿命周期（开创期、扩张期和停滞期）、行业景气变动（季节变更、消费心理变动、市场转移）、产业政策倾斜（扶持朝阳产业，限制夕阳产业）

④公司因素：经营管理状况、财务状况（总资产、净资产、自有资本率）、盈利能力（资本利润率、每股税后利润）、股利分配政策（分红派现送红股配股或增加资本公积金）、发展前景（并购重组、新项目新产业等） 1(1)t t t D V k ∞==+∑0D V k =01(1)(1)t

t t g V D k ∞=+=+∑12011(1)(1)(1)(1)t t L

L L t t t t L g g V D D k k -∞==+++=+++∑∑

2、市场因素：（引起短期波动）

①市场供求：通过分析买卖动机，将供求分为三种情况：

绝对供求：绝对供给——筹措资本金发行股票；绝对需求——以个人手持现金和存款买进股票。

相对供求：相对供给——持股者卖股变现；相对需求——持币者买进股票。

虚假供求：信用交易制度下——保证金交易、买空交易、卖空交易。

②投机与操纵：投机是双刃剑，操纵是违法行为。

3、心理因素：

①市场心理：短线操作心态和长线投资心理；

②传闻与谣言：短期影响，乱中牟利。

一、证券投资组合理论

一、证券投资风险

证券投资是一种风险性投资，证券投资风险是指证券预期收益变动的可能性及变动幅度，或者说是证券投资收益的不确定性。投资者在证券投资中，投入本金是当前的行为，其数额是确定的，而取得收益是在未来，在持有证券这段时间内，有很多不可确定的因素可能使预期收益减少甚至使本金受到损失，这就是证券投资普遍存在的风险性。

与证券投资相关的所有风险构成证券投资的总风险，总风险又分为系统风险和非系统风险两大类。

（一）证券投资风险分类：

1、系统风险

系统风险是指由于某种全局性的因素引起的投资收益与投资人预期的差异。所谓全局性因素就是指对整个股市的所有股票都有影响的因素,这些因素包括社会、政治、经济等各个方面的宏观因素,属于无法回避和不可抗拒的，也不能通过组合投资多样化而分散.

系统风险主要分类：政策风险、经济周期的波动风险、利率风险、购买力风险和政治风险等。

系统风险虽然不能采用组合投资方式来降低或规避，但可以利用股票指数期货的交易来回避。

2、非系统风险

非系统风险是指只对某个公司或个别行业的证券产生影响的风险。它与市场整体没有关联，通常由某一特殊的因素引起，只对特定的证券发生影响。而且这单一的证券价格波动与其他证券价格、收益没有必然的内在联系，不会影响其他证券的收益。系统风险可以通过组合投资或称为分散投资来降低。

非系统风险又称为可抵消风险，主要包括经营风险、违约风险和财务风险等。

(二)证券投资风险的度量

1、离差法或称标准方差法

离差法就是依据证券收益分散的统计离差（或标准差）来测量证券投资的风险，由于此法能够将收益分布的离散程度全面反映出来，所以这种方法具有较强的科学性。离差或标准差较大的证券其证券风险就较大。

（1）单一证券风险测定的离差法

22

()n P R E R δ=?-

δ2为收益分布的离差；

E （R ）为证券收益的期望值

Ri 为第i 种证券的收益率；

Pi 为第i 种收益率产生的概率；

（2）组合证券风险测定的离差法

组合证券因为包括两种以上的不同证券，各利证券的收益分布情况也不相同，因此，证券组合的离差可由组合中各证券的收益分布及组合方式来求出。

证券组合中每个证券的比例为Xi(i=1,2,3…n)，且

组合证券的标准差则由离差开平方即得。证券组合投资的离差或标准差越大，风险也越大，反之风险越小，当然并不是风险越小越好。而是依据测算选择那些能产生最大的效率值的可能组合，才是最佳组合。

3、测量风险的β（贝塔）系数法

β系数是西方国家投资者用以衡量证券市场风险程度的一个标准，它可以反映某一种证券与整个证券市场的风险程度，β系数是证券风险的重要参数。

β系数是衡量证券风险的重要参数，其计算方法有：

协方差推导法计算贝塔系数的公式：

二、证券投资组合风险

1、证券投资组合是指由两种以上（含两种）证券按一定比例构成的复合体。在证券市场中，投资者不仅可以考虑将全部资本集中投向某一证券，还可以把资本分别投向几种证券，甚至可以把资本按每一证券市值占全部证券市价总值的比例进行分割，投向全部上市证券。证券投资组合扩大了投资者的选择范围，增加了投资者的投资机会。

证券组合的风险并不等于单个证券风险的加权平均。在某些情况下，证券组合的风险比组合中任何一种证券的风险都小，甚至可能为零。

2、证券投资组合风险的计算

证券投资组合风险的计算公式为：

证券投资组合的风险并不等于组合中各个证券风险的加权平均。它除了与单个证券的风211

n n i j i j X X δ===∑∑1

1=∑=n i i X 2(,)i m i m

COV R R βδ=22()p pj p E R R σ=-

险有关外，还与各个证券之间的关系有关。

假设σi 、σj 分别是证券i 和证券j 的标准差， σij 是这两种证券的协方差，用ρij 表示两种证券之间的相关系数，则有

⑶当ρ=0时，称这两种证券之间相互独立。此时，证券组合的风险小于两种证券各自风险的线性组合。

⑷当-1＜ρ＜1 时，称两种证券之间存在着负相关关系。此时，两种证券之间的风险 虽然不能完全抵消， 但仍能 抵消一部分。ρ越接近于-1，则抵消的幅度越大；ρ越接近于0，则抵消的幅度越小。

由以上分析可以得出如下结论：无论证券之间的投资比例如何，只要证券之间不存在完全正相关关系，证券组合的风险总是小于单个证券风险的线性组合。

三、现代证券组合理论

（一）现代证券组合理论是关于在收益不确定条件下投资行为的理论，它由美国经济学家哈里·马科维兹在1952年率先提出。经过几十年的发展已经成为投资学领域占主导地位的理论。

1、1952年马科维兹提出证券组合理论；

2、1964、1965、1966年林特、布莱克和摩森三人分别独立提出资本资产定价模型；

3、1976年史蒂夫·罗斯首创套利定价理论。

（二）马柯威茨的均值方差模型

马柯威茨证券组合理论的两个假设

一是投资者以期望收益率（亦称收益率均值）来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的方差来衡量收益率的不确定性（风险）；二是投资者总是希望期望收益率越高、方差则越小越好。

马柯威茨均值方差模型的目标是在上述两个假设下，投资者只能在有效边界上选择确定证券组合，并提供确定有效边界的一个数学模型。

2、有效边界

马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合都由均值方差坐标系中的点来表示，所有存在的证券组合在平面上就构成了一个区域，这个区域称为可行区域。可行区域的左边界和上边界的公共部分，即左边界的顶部称为有效边界，有效边界上的点所对应的证券组合称为有效组合。

有效组合是按照既定收益下风险最小或既定风险下收益最大的原则建立起来的证券组合；有效边界是在坐标轴上将有效组合的预期收益和风险的组合连接而成的轨迹。

总体上，可行区域的左边界总是向外凸出的（允许线性部分），不会出现凹陷。投资者选择证券组合要在可行区域中选择自己认为最满意的点，这个满意的点一般在有效边界上寻找。 投资者根据自己对期望收益和方差（风险）的具体偏好，可以得到若干条无差异曲线，无差异曲线与有效边界的切点处所对应的组合便是该投资者认为的最优组合。

（三）资本资产定价模型（CAPM ）

资本资产定价模型是由威廉·夏普等人在马柯威茨的组合理论基础上提出的一种资本市场理论，目的是测算组合中单个证券的风险及预期收益率与风险间的关系。

资本资产定价模型的假设

根据组合的期望收益率和方差选择证券组合；

对证券的收益与风险及证券之间的关联性具有完全相同的预期； ij ij i j

ρσσσ

=

整个市场上的资本和信息可以自由流通；

不存在交易成本；

所有投资者都能不受限制地以一个无风险利率借贷无风险资产，且任何资产的卖空不受限制。

资本市场线CML

由于在CAPM 模型中存在无风险资产，并允许无限制地借贷，投资者会将无风险资产与每一个可行的风险证券组合进行再组合来增加证券组合机会，所有新的有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。这些有效组合在期望收益率和标准差的坐标系中刚好构成连结无风险资产与市场组合（风险组合）的射线，这条射线称为资本市场线，也称为新组合的有效边界。

资本市场线公式：

资本市场线的方程表明，有效组合的期望收益率由两部分组成，其一是无风险利率，它是由时间创造的，是对投资者放弃即期消费的补偿，其二则是对承担风险 的补偿，通常称为风险溢价，它与所承担的风险成正比。

其中的系数即资本市场线的斜率，表示期望收益率和风险的比例关系。资本市场线是所有有效组合的集合，所以投资者总是在资本市场线上进行选择。他如果希望增加预期收益率，就必须承担更多的风险。斜率表示了多承担单位风险所要求获得的额外预期收益率，或是降低单位风险需放弃的期望收益率。因此可以将斜率看成风险的价格。

3、β系数和证券市场线SML

通过前面的学习我们知道，β系数是反映某一种证券与整个证券市场的风险程度。 单个证券i 的期望收益率可表示为：

证券组合p 的期望收益率可表示为：

依据上述方程其期望收益率与由β系数测定的风险之间存在着线性关系，在以期望收益率为纵坐标，β值为横坐标的坐标系中这个方程代表一条直线，这条直线即证券市场线SML 。

资本市场线CML 和证券市场线SML 的区别

CML 描述了有效投资组合的风险与预期收益之间的关系，而SML 界定的风险与收益之间的关系适用于所有的资产和组合，无论有效与否。资本市场上的所有组合对应点一定在SML 上，而非有效组合的对应点也将落在SML 上，但是在CML 的下方。

（四）套利定价模型(APT)

套利定价模型概述

资本资产套利模型与资本资产定价模型一样，也是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益率的均衡模型，不同的APT 是对CAPM 的一种延伸，它并不需要资本资产定价模型中那么多的假设，它所描述的均衡状态是通过投资者在非均衡状态下套利的运用而最终使得套利机会的消失来实现。资本资产套利模型的主要假设是在不增加风险的情况下，投资者会追求收益的最大化。 p M F M F p R E R E σ

σ?-+=()i F i M F E R E R β=+-()p F p M F E R E R β=+-

2、APT套利的原则

①套利是利用一种实物资产或证券的不同价格来获取无风险收益的行为。

②根据定义套利是没有风险的。所以投资者一旦发现套利机会就会设法利用，并随着他们的买进和卖出消除这些获利机会。正是这种套利行为推动着有效市场的形成。

③套利机会不仅存在于单一证券上，还存在于相似的证券或组合中。

④在因素模型中，具有相同的因素敏感性的证券或组合除了非因素风险以外，将以相同的方式行动。因此，具有相同因素敏感性的证券或组合必然要求有相同的预期回报率，否则，就会出现套利机会。投资者将利用这些机会，最终导致套利机会消失，市场达到均衡。

3、套利组合

根据APT，投资者将尽力发现构造一个套利组合的可能性，以便在不增加风险的情况下提高组合的预期报酬率。

套利组合必须同时满足三个条件：

①它是一个不需要追加投资的组合；

②该组合既没有系统风险，也没有非系统风险。即套利组合对任何因素都没有敏感性；

③当市场达到不均衡时，组合的收益大于0；或者说，当市场均衡时，组合的收益为0。

5、APT模型的因子

虽然APT称之为多因素模型，但APT本身并未说明何谓“多个因素”。据APT的解释，每个特点因素对个别证券的影响程度不一。依ROSS等人的研究，归纳出四个主要因素可以解释大部分证券的报酬率：

①工业活动的产值水平；

②通货膨胀率

③长短期利率的差额

④高风险与低风险公司债报酬率的差异

资本资产套利模型的应用

资本资产套利模型和资本资产定价模型一样，其具体应用的核心都是寻找那些价格被误定的证券，具体表现都是为了寻找套利机会并通过套利组合来实现非正常的收益。为此，投资者首先应该研究和识别出那些因素对市场会产生广泛的影响，并大约估计出每种不同类型的证券对各个因素的敏感性，在这个基础上便可以依套利理论所论述的那样，判别市场是否存在套利机会并组合成一种可能的套利组合，然后便可以通过建立这样的一个套利组合来套利。资本资产套利定价理论比资本资产定价模型更为一般，能够更好地描述均衡证券收益。

统计学实验报告汇总

本科生实验报告 实验课程统计学 学院名称商学院 专业名称会计学 学生姓名苑蕊 学生学号0113 指导教师刘后平 实验地点成都理工大学南校区 实验成绩 二〇一五年十月二〇一五年十月

依据上述资料编制组距变量数列，并用次数分布表列出各组的频数和频率，以及向上、向下累计的频数和频率， 并绘制直方图、折线图。 学生 实验 心得

2.已知2001-2012年我国的国内生产总值数据如表2-16所示。 学生 实验 心得 要求：（1）依据2001-2012年的国内生产总值数据，利用Excel软件绘制线图和条形图。

（2）依据2012年的国内生产总值及其构成数据，绘制环形图和圆形图。 学生 实验 心得 3.计算以下数据的指标数据 1100 1200 1200 1400 1500 1500 1700 1700 1700 1800 1800 1900 1900 2100 2100 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2700 2700 2800 2800 2800 2900 2900 2900 3100 3100 3100 3100 3200 3200 3300 3300 3400 3400 3400 3500 3500 3500 3600 3600 3600 3800 3800 3800 4200

4.一家食品公司，每天大约生产袋装食品若干，按规定每袋的重量应为100g。为对产品质量进行检测，该企业质检部门采用抽样技术，每天抽取一定数量的食品，以分析每袋重量是否符合质量要求。现从某一天生产的一批食品8000袋中随机抽取了25袋（不重复抽样），测得它们的重量分别为： 学生实验心得 101 103 102 95 100 102 105 已知产品重量服从正态分布，且总体方差为100g。试估计该批产品平均重量的置信区间，置信水平为95%.

统计分析综合实验报告

统 计 分 析 综 合 实 验 报 告 专业：班级： 姓名：学号： 规定题目

一．问题提出及分析目的 （一）问题提出 夏春同学打算毕业后去上海创办一家属于自己的投资咨询服务公司，以便利用在学校里学到的经济学知识，去为广大的货币市场从业人员提供必要的投资指导。为了能顺利地实现自己的创业计划，他着手编辑了一份投资信息简报、分发给一些投资商，希望这些人能提供各方面的建议，进而了解投资商们感兴趣的东西。（二）分析目的 （1）、对货币市场的交易规模和收益情况进行描述分析。 （2）在95%的置信水平下，对整个货币市场的投资规模、每周收益率和每月收益率进行区间估计，并作出解释。 （3）对周收益率和月收益率进行比较。 （4）资产规模大小对收益率影响是否显著？ 二．数据收集及录入

1.打开SPSS 应用程序，在“变量视图”编辑框中录入以下数据： 2.在“数据视图”编辑框中依据收集的数据录入以下数据：（因版面需要在此呈现前5行数据，后面27行按前5行方式录入） 三．数据分析 （一）描述性分析 1.在SPSS 中依次选取“分析”—“描述统计”—“描述”，将资产规模和过去一周、一月的平均收益率全部选取转至右侧方框： 2.在描述性对话框中点击右侧“选项”，进入选项属性设置对话框，选中“均值”、“标准差”、“最大值”、“最小值”、“峰度”、“偏度”、“变量列表”选项：

（二）区间估计 1.在SPSS中依次选取“分析”—“描述统计”—“探索过程”，将资产规模和过去一周、一月的平均收益率全部选取转至右侧方框： 2. .在“探索”对话框中点击右侧“统计量”，进入统计量设置对话框，设置均值置信区间为95%： （三）周月收益率分析 1.在SPSS中依次选取“分析”——“比较均值”——“配对样本T检验”，将过去一周、一月的平均收益率选取转至右侧方框： 2. .在“配对样本T检验”对话框中点击右侧“选项”，进入选项属性设置对话框，设置置信区间为95%：

证券投资学实验分析研究报告之四

证券投资学实验分析研究报告之四

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证券投资学实验报告之四 股票价格价值分析 学院经济与管理学院专业财务管理

证券投资学综合实验报告 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总分得分 评语： 评定人签名： 撰写该实验报告的要求： 1、对基本分析方法、技术分析方法和相关分析软件了解并熟练运用。 2、对报告中每一项要求都要回答，资料或数据来源项目必须填写，有几个写几个。 3、本实验报告满分100分，第1、2、8、9题5分，其余题10分。 4、如果本实验报告篇幅不够，可加页，但不准打乱次序或重新排版。 5、资料或数据来源必须如实填写，缺失一个扣1分。 6、A4纸打印后交。 股票代码：600890 股票名称：中房股份 上市公司全称：中房置业股份有限公司 注册地：北京市 发行股票总数（股本总额）：5.79亿股 流通股票总数：5.79亿股 限制流通股票数：0

1：2013年10月11日该股票所在市场的股票价格指数、成交量、与昨日比较的变动率。答：2013年10月10日 股票价格指数（=收盘价）:2190.93 股票价格指数变动率：149775890 2013年10月11日 股票价格指数（=收盘价）:2228.15 成交量:156892170 股票价格指数变动率：+1.70% 成交量变动率：+4.75% 资料或数据来源：同花顺上证指数大盘走势图 2：2013年10月11日该股票的开盘价、收盘价、最高价、最低价，以及成交量。并根据股票价格绘出当日K线图。 答： 开盘价收盘价最高价最低价成交量 6.66 6.93 6.97 6.66 4722万 资料或数据来源：同花顺中房股份K线图 3：该上市公司所属何种行业，其主营业务是什么，第一大股东占多大比例，其余的前四大股东是谁，独立董事设置了没有，是谁。设置独立董事的意义是什么。 答：主营业务：主要从事房地产开发、商品房销售和房屋出租。 第一大股东：嘉益(天津)投资管理有限公司(持有公司股份比例：18.96%）。 前四大股东：嘉益(天津)投资管理有限公司、天津中维商贸有限公司、兰州铁路局、上海华山康健医疗有限公司。 独立董事：刘新宾、吕兆德、王跃生 设置独立董事的意义是： 1.提高董事会对股份公司的决策职能。 2.提高董事会对股份公司经营管理的监督职能。 3.有利于股份公司两权分离，完善法人治理机制。 4.有利于实现公司价值与股东利益的最大化。

统计学实验报告

实验二用EXCEL计算描述统计量 一. 实验目的： 1．掌握Excel中基本的数据处理方法； 2．学会使用Excel进行统计分组，能以此方式独立完成相关作业。 二．实验要求： 1．已学习教材相关内容，理解数据整理中的统计计算问题；已阅读本次实验导引，了解Excel中相关的计算工具。 2．准备好一个统计分组问题及相应数据（可用本实验导引所提供问题和数据）。三．实验内容： 1．熟练运用进行统计分组。 2．了解Excel的图表功能：创建图表、增强图表； 四. 实验步骤 1. 按照题目把数据输入excel中，如下图所示。 2.制作频数（率）分布表，如下面两个图所示。

3.根据频数（率）分布表在分别制作直方图，折线图和曲线图，如下三个图所示。

实验五用EXCEL进行假设检验 一．实验目的：用EXCEL进行参数估计和假设检验 二．实验步骤： 在EXCEL中，进行参数估计只能使用公式和函数的方法，而假设检验除以上两种方法外，还可以使用假设检验工具。 1、假设检验公式 ⑴构造工作表。如图所示，首先在各个单元格输入以下内容，其中左边是变量名，右边是相应的计算公式。

数据可使用实验三的样本数据 ⑵将A列的名称定义成为B列各个公式计算结果的变量名。选定A3:B4,A6:B8, A10:B11,A13:B15和A17:B19单元格，选择“公式”菜单的“定义的名称”子菜单的“根据所选内容创建”选项，用鼠标点击“最左列”，点击“确定”按钮即可。如下图所示： ⑶输入样本数据，以及总体标准差、总体均值假设、置信水平数据。 ⑷为样本数据指定名称。选定C1:C11单元格，选择“公式”菜单的“定义的名

多元统计学SPSS实验报告一

华东理工大学2016–2017学年第二学期 《多元统计学》实验报告 实验名 称实验1数据整理与描述统计分析

教师批阅：实验成绩： 教师签名: 日期： 实验报告正文： 实验数据整理 (一)对“employee”进行数据整理 1.观察量排序 ( based on current salary） 2.变量值排序（based on current salary : rsalary） 3.计算新的变量（incremental salary=current salary - beginning salary）

4.拆分数据文件（based on gender） 结论：There are 215 female employees and 259 male employees. 5.分类汇总 (break variable: gender ; function: mean ) 结论：The average current salary of female is . The average current salary of male is . （二）分别给出三种工作类别的薪水的描述统计量 实验描述统计分析 1)样本均值矩阵 结论：总共分析六组变量，每组含有十个样本。 每股收益（X1）的均值为；净资产收益率（X2）的均值为；总资产报酬率（X3）的均值为；销售净

利率（X4）的均值为；主营业务增长率（X5）的均值为；净利润增长率（X6）的均值为. 2）协方差阵 结论：矩阵共六行六列，显示了每股收益（X1）、净资产收益率（X2）、总资产报酬率（X3）、销售净利率（X4）、主营业务增长率（X5）和净利润增长率（X6）的协方差。 3）相关系数 结论：矩阵共六行六列，显示了每股收益 （X1）、净资产收益率（X2）、总资产报酬 率（X3）、销售净利率（X4）、主营业务增 长率（X5）和净利润增长率（X6）之间的 相关系数。 每格中三行分别显示了相关系数、显著性 检验与样本个数。 4）矩阵散点图

证券投资实训报告

证券投资实训报告文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

证券投资实训报告 授课老师： 经过这次学习《证券投资学》之旅之后，我觉得用“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”这两句话来形容我在课程《证券投资学》学习中深刻而又难忘的体会，也是内心最为真实的最为有感触的表达，也将会是在我以后工作生涯中面对证券行业提供有力基础的知识保证。整个实训报告分为三个部分。 一：回顾与总结。 （一）整体地表达对学习《证券投资学》的总结。 二〇一一年，在我大二第二学期的课程中，《证券投资学》脱颖而出，对新领域、新知识的碰撞更为强烈有激情。《证券投资学》教学过程中，老师结合了理论与实操的教学模式。应用了模拟炒股与课本知识理论同时授课的模式。让我学到了基本的炒股技能的同时，对于证券市场基本相关领域的内容会有初步的认知，虽然并不是非常了解，但恰恰是我接受新知识的方式与途径。对未来的自己来说，会在面对风险与收益的平衡抉择上，更能全面地分析与做决定，对生活中所遇的机遇与挑战会审视夺度，对处理某件事事情上持有的态度会更加的稳重与现实客观。 （二）具体学习《证券投资学》的哪些方面。 1、模拟炒股方面。 这个模拟炒股实训的过程，大致分为三个阶段：

一：初次涉及模拟炒股平台。刚开始买股票会显得无所适从不知所措，不知道买些什么股可以赚钱，只是凭着老师教过的知识和老师在课堂分析的蓝筹股与自己对资本市场和当前经济简单分析进行交易。刚开始，买些银行的股票，确实是赚了点，可不尽如人意的事还是会发生，以为可以作为长期投资的股票，结果却大大下跌，导致对于10万元的数字减至9万多。 二：重整旗鼓。对一些客观因素进行了分析，以及有关股票知识和同学们互相讨论，这样分析处理下来，收获确实不少，但却因为市场的不确定因素多，导致亏钱。 三：对于当前社会现象加深了解。进一步探讨是否影响某些类型的股票的涨或跌，认真分析K线图，安装安信股市走势系统，关心股票的走势，这样更加全面的进行模拟炒股。在某些难于抉择的选股问题上，咨询了老师，也从网上股票分析师的意见中，也参考了多方面的见解，从而选定购买的股票。 2、基本理论知识方面。 一：每次课上课前几分钟，老师会给我们分析昨天股市真实的走势，让我们对股市的兴趣愈来愈浓。让我们更加关注当前金融市场越趋成熟的过程，以及金融工具、金融产品的相关信息。 二：通过对股票理论的分析，老师结合了实质性板书画图和课本理论知识的授课方式，让我们对过于抽象化知识理解很大程度上客观地接受。

投资学实验报告

《投资学》 实验报告 （-学年第学期） 班级 组别 指导老师 实训时间 学院 年月

一、实验目的 投资学是一门以证券投资组合为研究对象的方法论科学，具有较强的应用性和实践性。本实验课程以 Excel 2010 软件为分析工具，实现和应用理论课程所学的分析方法，提高学生运用相关分析方法培养学生分析优化和解决投资组合、分析实际经济问题的能力。通过本实 验课程的学习，学生能够掌握收益与风险衡量、投资组合构建、股票和债券价值分析、投资 组合业绩评估等多种分析方法在 Excel 2010 中的实现，为后续课程的学习和以后参加工作奠定基础。 二、实验要求 1、熟悉 RESSET 实验教学辅助软件操作环境，从 RESSET 数据库，查询股票的收益率； 2、 熟悉 Excel 2010 操作环境，计算投资组合的收益（期望）、风险（标准差）以及相关系 数； 3、熟练 CAPM 模型，计算指定时间的沪深两地股票市场系统风险系数、个股总风险、个 股风险占总风险比例指标； 4、熟悉股票和债券定价的基本原理，计算股票、债券的定价；利用久期和凸性的定义以 及计算公式计算债券的价格变化； 5、熟悉夏普方法、特雷纳方法、詹森方法，计算夏普指标、特雷纳指标、詹森指标指标 进行业绩评价。 三、实验环境 1、计算机、交换机、无线路由器、麦克风、投影机等实验基础设备； 2、Excel2010软件、RESSET 实验教学辅助软件； 3、实验地点：实训楼。 四、实验项目

实验一收益与风险分析实验 实验目的 1、掌握投资组合的收益和风险的计算； 2、 评估投资组合的收益与风险并进行取舍。 实验内容 1、从 RESSET 数据库选定风险资产组合及其相应权重； 2、利用 Excel 软件和 RESSET 实验教学辅助软件计算投资组合的收益（期望）； 3、利用 Excel 软件和 RESSET 实验教学辅助软件计算投资组合风险（标准差）； 4、利用 Excel 软件和 RESSET 实验教学辅助软件计算相关系数； 5、作出投资 组合的收益与风险的全面评价。 实验问题设计 1、选择合适的股票或者其它金融资产组成资产组合。 2、观察各个资产之间的相关性、收益率和风险。 3、根据选定的风险组合，改变权重得出最优资产组合并进行分析。 实验步骤

《证券投资学》实验报告

一、宏观经济形势分析 国内方面： 2005年上半年，国民经济在去年高增长的基础上继续平稳较快增长，国 内生产总值同比增长9 .5%，增幅比上年同期小幅回落0.3个百分点。投资增幅回落和物价温和增长等表明，国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。但是，经济运行中的一些矛盾仍然比较突出，如房地产投资增幅仍然较高，固定资产投资仍有较大的反弹压力，企业利润增幅回落，企业亏损和库存增加，就业压力增大等。因此，当前宏观调控仍不能放松。要坚持“有保有压”的调控方针，重点抑制房地产投资和消费过快增长，防止房地产过热特别是房价过快增长对经济产生较大的负面影响，并要调控电力、煤炭等基础产业投资的过快增长，保持经济平稳协调发展。 一、宏观经济保持“高增长、低通胀”的良好态势 上半年，宏观经济延续2003年以来的增长态势，继续保持平稳较快增长。随着宏观调控政策效应的不断显现，投资增速继续放慢，多数过热行业明显降温，经济增长的协调性提高。但投资规模依然偏大，增幅依然偏高，尤其是房地产投资高温难退，消费物价有所反弹。从趋势看，在保持基本政策的连续性和稳定性的前提下，经济增长将继续温和减速。 （一）工业增长进入适度快速、协调状态工业增长高位平稳回落，显示工业增长进入适度快速、协调状态。一季度规模以上工业增加值14 4 14. 9亿元，同比增长16.2%，比上年同期放慢1.5个百分点，相对于去年四季度，尽管出现了一定的反弹，但仍属于适度快速增长状态。从结构看，轻重工业协调增长，轻工业增速明显加快，一季度同比增长16%，比上年同期加快1.1个百分点，比去年全年上升了1.3个百分点；与此同时，重工业增幅在宏观调控政策的影响下继续回落，一季度同比16. 3%,比上年同期回落3. 8个百分点。 从趋势上看，全年工业增长相对于上年将继续温和回落，但处于快速增长区间，且呈“前高后低”的走势。 （二）投资增幅继续回落，但增速依然偏快一季度，全社会固定资产投资同比增长2 2.8%，同比大幅回落20.2个百分点，增幅比去年全年回落3个

统计学实验报告

重庆大学 学生实验报告 实验课程名称统计学课程实验 开课实验室 DS1421 学院建管年级 2011级专业班财管02班学生姓名熊俸英学号 开课时间 2012 至 2013 学年第 2 学期 建设管理及房地产学院制

《统计学》实验报告 开课实验室：年月日

陈谦87769277 刘文55845182 周克66628579 程前75507288 徐非64859193 1)选中以上数据后，复制到excel表格中，点击工具栏中”数据”下“自动筛选”，点击统计学成绩栏分数等于“90”； 结果为： 2）继上一小题，点击“经济学成绩”下“前10个”，会出现对话框，把数字“10”改为“3”，点击确定；

结果为： 3）选中数据，前面留出两栏空白，并复制数据表头（选中数据第一排），到空白处第一排，在第二排各科成绩下面输入“>60”，如图：选中数据，点击“数据”—“高级筛选”，点击条件区 域（选中表格前2行），点击确定： 2.B 组题第5题 为评价家电行业售后服务的质量，随机抽取了由100个家庭构成的一个样本。服务质量的等级分别表示为： A.好；B ．较好；C.一般；D.较差；E ．差。调查结果如下所示； B C A C B E C B A B D A D B C C E D E B A D B A C B E C B A B A C C D A B D D A C D C E B B C D C C A A C A C C D C E D A E C C A C D A A E B A D E C A B C E B A D A B C B E D B C A B C D C B A B A D 要求编制品质数列，列出频率、频数，并选用适当的统计图如：圆形图、条形图等形象地显示资料整理的结果。（要求展现整理过程） 留出两栏空白，条件区域时输入筛选条件 为查询结

统计学实验报告1

统计学实验报告1 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

实验报告

二、打开文件“数据 3.XLS”中“城市住房状况评价”工作表，完成以下操作。 1）通过函数，计算出各频率以及向上累计次数和向下累计次数；2）根据两城市频数分布数据，绘制出两城市满意度评价的环形图三、打开文件“数据 3.XLS”中“期末统计成绩”工作表，完成以下操作。 1）要求根据数据绘制出雷达图，比较两个班考试成绩的相似情况。 实验过程： 实验任务一: 1）利用函数frequency制作一张频数分布表 步骤1:打开文件“数据 3. XLS”中“某公司4个月电脑销售情况”工作表 步骤 2.在“频率(%)”的右侧加入一列“分组上限”，因统计分组采用“上限不在内”，故每组数据的上限都比真正的上限值小0.1，例如:“140-150”该组的上限实际值应为“150”，但我们为了计算接下来的频数取“149.9”. 步骤3.选定C20:C29，再选择“插入函数”按钮 3 步骤 4.选择类别“统计”—选择函数“FREQUENCY”

步骤5.在“data_array”对话框中输入“A2:I13”，在“bins_array”对话框中输入“E20：E29 该函数的第一个参数指定用于编制分布数列的原始数据，第二个参数指定每一组的上限. 步骤6.选定C20:C30区域，再按“自动求和” 按钮，即可得到频数的合计

步骤7.在D20中输入“=（C20/$C$30）*1OO” 步骤8:再将该公式复制到D21:D29中，并按“自动求和”按钮计算得出所有频率的合计。

使用统计学实验报告

*****大学 应用统计学课程实验（上机）报告 专业班级： 学号： 学生姓名： 指导老师： 实验地点： 学期：

实验（上机）日期：第一次 实验（上机）主题：统计软件的运用 实验（上机）类别：验证性 完成方式：独立 实验（上机）目的与要求： 1、掌握启动和退出统计软件 2、掌握数据库的建立 3、搜集一些数据并建立数据库 4、进行统计计算（函数、描述性统计） 5、制作统计图 6、计算各种统计指标 实验（上机）内容及方法（学生填写） 第1步：打开Excel输入需要分析的数据，然后点击公式选项，选择其中需要的函数进行计算分析。 第2步：在A1：A20区域选取从－3到3，间距为0.058的数据序列作为X序列。在B1单元格中输入公式 “=NORMDIST(A1，0，1，FALSE)”,然后将公式复制到B1：B20区域，在B1：B20区域形成相对A1：A20区间点的正态分布概率密度函数序列。 第3步：选取自由度为2，在A1：A20区域填充从0—12的等差数列，步长为0.1.在B1单元格输入公式“=（A1×EXP(-A1/2)

/2）”即可得A1在自由度为2时的卡方分布概率值，然后将B1单元格的公式复制到B1：B20区域，同样选择图标向导和折线图，经过编辑和修饰得到卡方分布概率密度函数图。 实验（上机）过程与结果（学生如实记载上机操作内容、步骤及结果） 本专业男生身高数值（单位：cm）： 165、167、168、172、175、173、168、170、180、178、175、181、172、170、169、177、173、168、170、171 1.计算统计指标：在菜单栏中选择工具，然后单击数据分析，再选择描述统计输入数据。 2.点击图表向导，选择折线图第一个样式。

统计分析实验报告

统计分析综合实验报告 学院： 专业： 姓名： 学号：

统计分析综合实验考题 一．样本数据特征分析： 要求收集国家统计局2011年全国人口普查与2000年全国人口普查相关数据，进行二者的比较，然后写出有说明解释的数据统计分析报告，具体要求如下： 1．报告必须包含所收集的公开数据表，至少包括总人口，流动人口，城乡、性别、年龄、民族构成，教育程度，家庭户人口八大指标； 2．报告中必须有针对某些指标的条形图，饼图，直方图，茎叶图以及累计频率条形图；（注：不同图形针对不同的指标）3．采用适当方式检验二次调查得到的人口年龄比例以及教育程度这两个指标是否有显著不同，写明检验过程及结论。 4．报告文字通顺，通过数据说明问题，重点突出。 二．线性回归模型分析： 自选某个实际问题通过建立线性回归模型进行研究，要求： 1.自行搜集问题所需的相关数据并且建立线性回归模型； 2.通过SPSS软件进行回归系数的计算和模型检验； 3.如果回归模型通过检验，对回归系数以及模型的意义进行 解释并且作出散点图

一、样本数据特征分析 2010年全国人口普查与2000年全国人口普查相关数据分析报告 2011年第六次全国人口普查数据显示，总人口数为1370536875，比2000年的第五次人口普查的1265825048人次，总人口数增加73899804人，增长5.84%，平均年增长率为0.57%。

做茎叶图分析： 描述 年份统计量标准误 人口数量2000年均值40084265.35 4698126.750 均值的 95% 置信区间 下限30489410.50 上限49679120.21 5% 修整均值39305445.50 中值35365072.00 方差 68424424372574 4.400 标准差26158062.691 极小值2616329

证券投资学实习报告

证券投资学实习报告 证券投资学是金融专业的基础课程，通过学习证券投资学，使了解证券投资的理论、知识、和操作方法，认识和理解证券投资活动和证券投资过程，从而树立正确的投资理念，掌握常用的基本分析和技术分析方法，在实践中争取获得较大的投资收益，并控制和防范可能遇到的各种风险。学习了证券投资学，我感觉受益颇多。特别是老师运用理论与模拟实践相结合的教学方式，让我深深体会到了炒股存在着较大的，甚至是让人难以意料的客观风险，但个人的心理因素也很重要，也领会到一些基本的投资理念。 证券投资是指：投资者购买股票、债券、基金券等有价证券以及这些有价证券的衍生品以获取红利、利息及资本利得的投资行为和投资过程，是直接投资的重要形式。理性的证券投资过程通常包括以下几个基本步骤： 证券投资实验是证券投资教育的重要环节之一。证券投资分析涉及到经济学、金融学、会计学、投资学等多方面的理论知识，是对各种理论知识的一种综合应用，学生如果能在证券投资实验环境下接受证券投资理论教育，不仅更加易于理解和掌握相关理论知识，认识和把握相关证券投资实践，而且也能在实现二者的结合过程中做到相辅相成、互促互进。 本课程要求学生具备一定的西方经济学、会计学、财务管理、统计学、高等数学、计算机软件应用的前期知识，通

过西方经济学、统计学、财务管理、高等数学等课程的学习，具备基础概念认知、计算评估、报表分析、文字描述等能力，为本课程的学习提供必要的知识储备。 本课程是一门理论性和实践性较强的课程，重点讲授证券投资基本理论、基本分析方法和设计技巧，为进一步学习专业课程打下良好基础。在进行财务会计问题探讨时，一方面因为这与所学专业紧密相联，另一方面因为这与笔者认识和分析问题的方法有关，即从具体甚至是细微的问题入手，逐步求得对问题全面而深刻的认识。证券投资基金的业务比较单一，会计核算并不复杂，但是其中一些问题很有探讨的价值。它不是对相关问题面面俱到地予以论述，而是对部分问题的研究，希望在证券投资基金财务会计问题中起到"纲举目张"的效果。 证券市场法规和各项基础性制度建设不断完善，资本市场的规模明显扩大，与国民经济的关联度不断加强，资本市场的作用逐步显现，上市公司结构显着改善，证券、期货经营机构实力明显增强，基金业的发展开始改变传统的理财观念和方式，同时，投资者数量快速增加，有利于提高投资决策的科学性，投资决策贯穿于整个投资过程，其正确与否关系到投资的成败；有利于正确评估证券的投资价值，投资者之所以对证券进行投资，是因为证券具有一定的投资价值债券的投资价值受市场利率水平的影响，并随着市场利率的变

统计学实验报告

统计学实验报告 一.实验步骤总结数据的搜集与整理 一.数据的搜集 ●间接数据的搜集 方法一：直接通过进入专业的数据库网站查询数据 方法二：使用搜索引擎进行数据的搜索 ●直接数据的搜集 抽样调查： 1．调查方案设计 2．调查问卷设计 3．问卷发放 4．问卷回收 二.数据的整理 ●数据编码 1.在Excel中选择三列，将三列分别命名，后两列为：编码符号、代表含义 2.数据搜集好后，按照他们的特征进行分类，并依次放入第一列 3.在“编码符号”列为每一个列别编码，并在“代表含义”列说明编码的含义 ●数据的录入 转置（行与列换位）： 1.激活数据所在单元格 2.单击鼠标右键，选中“复制” 3.在空白处激活另一单元格，点击鼠标右键，选中“选择性粘贴”项。 4.在弹出的“选择性粘贴”对话框中，粘贴项选中“全部”，运算选中“无”，选中“转置” 复选框，点击确定按钮既得转置的结果。 单元格内部换行：“Alt+Enter”组合键 ●数据的导入 方法一：1.单击菜单栏“文件—打开”，在弹出的的“打开”对话框中找到要导入的文件。 2.双击鼠标左键或者单击打开按钮，所需要的文件就被导入了。 方法二：1.单击菜单栏“数据—导入外部数据—导入数据”，在弹出的“选取数据源”的对话框中找到要导入的文件。 2.双击鼠标左键或者单击打开按钮，所需要的文件就被导入了。 ●数据的筛选 自动筛选： 1.选中要筛选的数据区域 2.使用菜单栏中的“数据—筛选—自动筛选”，这时每列的第一个单元格的右边都会出现 一个下拉箭头，我们就可以通过下拉菜单中的选择实现筛选。 3.如果选择了下拉菜单中的“自定义”，就会弹出一个“自定义自动筛选方式”对话框， 在对话框中可自己选择筛选条件，然后点击确定按钮。 高级筛选： 1. 将要筛选数据区域的列标题复制粘贴在空白区域，并在他们对应下的单元格中输入所要

证券投资学实验报告

证 券 投 资 学 课 程 实 验 报 告 班级： ： 学号：

古越龙山(600059)股票投资分析报告 二、主营业务 1、产业结构：公司主要经营黄酒、白酒、果酒、饮料、副食品及食品原辅料的开发、制造、销售。以销售黄酒为主，但近几年来偏向于白酒产业。 2、主导产品 加饭酒、元红酒、香雪酒、善酿酒和花雕酒等。 3、产品定价 产品定位低中高三档都有主要偏向于中档。 4、行业竞争分析：方正证券研究报告指出，黄酒属于低耗粮酿造酒，符合“优质、低度、多品种、低消耗”的酿酒业发展方针，政策要求积极实施“四个证券代码 600059 证券简称 古越龙山 曾用名 古越龙山-->G 龙山 证券类型 A 股 ISIN 代码 CNE000000Q03 上市日期 1997-05-16 SEDOL 代 码 6993580 上市交易所 证券交易所 交易货币 人民币 中文名称 古越龙山酒股份 英文名称 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd. 成立日期 1997-05-08 控股股东 中国黄酒集团 国家 中国 地区

转变”，政策明确要积极发展黄酒。公司2010年、2011年三季度营业收入增长46%、30%，归属于上市公司股东净利润增长63%、55%，收入增速远高于行业增速，净利润更是高于行业增速，毛利率、净利率都在提升，公司市场份额也成为行业第一，业竞争力稳步提升。预计公司2011-2013年EPS分别为0.31元、0.43元和0.68元，考虑到公司竞争力提升、行业地位变化、原酒价值的市场回归，给予6倍市销率对应48倍市盈率，目标价15元，维持公司“买入” 评级。 5、相关行业分析：食品饮料行业本周涨幅1.8%，本周涨幅列各行业之首，弱势 市场环境下食品饮料防御属性凸显。行业年初以来涨幅-0.4%。其中一线白酒、裕表现良好。 序 号 股东名称 持股数量 （万股） 占总股本 比例（%） 占流通股 比例（%） 较上期增 减 （万股） 1 中国黄酒集团25,740.3 2 40.55 42.62 3,086.96 2 易方达价值成长混合1,939.99 3.06 3.21 55.00 3 博时价值增长混合1,037.5 4 1.63 1.72 新进4 中国人寿保险(集团)公司-传统-普 通保险产品 859.50 1.35 1.42 新进5 全国社保基金109组合731.28 1.15 1.21 177.87 1、主要财务指标

《应用统计学》实验报告

《应用统计学》实验报告 实验一用Excell抽样 一、实验题目 某车间现有同型号的车床120部，检察员从中随机抽取由12部车床构成一个样本。请拟定抽样方式，确定样本单位。 二、实验步骤 第一步：给车床编号 从1到120依次给每部车床编号。 第二步：选定抽样方式 采用简单随机抽样。 第三步：使用Excell抽样 具体步骤如下： 1、打开Excell； 2、依次将车床编号输入到单元格区域$A$1:$L$12的不同单元格中； 3、单击“工具”菜单； 4、选择“数据分析”选项，然后从“数据分析”对话框中选择“抽样”； 5、单击“确定”，弹出抽样对话框； 6、在“输入区域”框中输入产品编号所在的单元格区域； 7、在“抽样方法”项下选择“随机”，在“样本数”框中输入12； 8、在“输出选项”下选择“输出区域”，在“输出区域”框中输入$A$14; 9、单击“确定”，得到抽样结果。 三、实验结果 用Excell从该120部车床中随机抽出的一个样本中各单位的编号依次为： 79 71 13 41 72 81 21 54 73 88 16

84 实验二用Excell画直方图 一、实验题目 某工厂的劳资部门为了研究该厂工人工人的收入情况，首先收集了30名工人的工作资料， 下面为工资数值。 530 535 490 420 480 475 420 495 485 620 525 530 550 470 515 530 535 555 455 595 530 505 600 505 550 435 425 530 525 610 二、实验步骤 第一步：在工具菜单中单击数据分析选项，从其对话框的分析工具列表中选择直方图，打开直方图对话框； 第二步：在输入区域输入$A$2:$F$6，在接收区域输入$D$9:$D$15； 第三步：选择输出选项，可选择输入区域、新工作表组或新工作薄； 第四步：选择图表输出，可以得到直方图；选择累计百分率，系统将在直方图上添加累积频率折线；选择柏拉图，可得到按降序排列的直方图； 第五步：按确定按钮，可得输出结果。 三、实验结果 本实验所画直方图如下图所示：

统计学实验报告1统计计量描述

分析报告（一） 实验项目：统计量描述实验日期：2012-3-16 实验地点：8教80680实验目的：熟悉描述性统计量的类型划分及作用；准确理解各种描述性统计量的构造原理；熟练掌握计算描述性统计量的SPSS 操作；培养运用描述统计方法解决身边实际问题的能力。 实验内容：（1）：分析被调查者的户口和收入的基本情况 （2）：分析储户存款金额的分布情况 （3）：计算存款金额的基本描述统计量，并对城镇和农村户口进行比较分析 （4）：分析储户存款数量是否存在不均衡现象 实验步骤：analysze—Descriptive statistics-- Frequencies 实验结果 : 【注释】：其中2.00 表示收入基本不变 【注释】：这是对城镇户口，农村户口的收入情况的描述性分析，frequency 代表频率，percent 代表所占总体的百分比

【注释】：这是对存款金额的描述性分析，最小值是1，最大值是80502，均值是2454.27，标准差是6881.827，标准误是 0.141 【注释】：本表描述的是城镇户口和农村户口的最小值，最大值，均值，标准差，标准误。实验分析：（一）、总体看来，城镇户口和农村户口的收入情况：基本不变占据很大比例，说明经济发展较稳定（二）、城镇户口的收入增加所占的比例为34.3%，远超过农村户口的18.9%，说明农村的发展相较于城镇，还有很大的发展空间。（三）、存款金额最大值 （80502）和最小值（1）之间差距过大，说明贫富差距过大，从长远角度来看，不利于经济的发展，我们国家也有出台一些减小贫富差距的政策，加快城镇化建设之类的。实验小结： 备注：

统计学实验分析报告

中闻工学曉信息商务学曉 管理统计学上机实验报告书

第一题： 1、在单元表中输入原始数据。（如图） 原始数据 : 连续40天的商品销售锁（单位:万元1 r 4i _ 25 29 47 J 33 1 「34 30 38 43 40 r 4& 36 45 37 37 ~n r 3^ 霸 43 33 44 1 「35 28 46 34 30 J r 37 44 26 38 44 n r <2 3& 37 37 49 n 39 4Z 32 3G 35 2、 计算原始数据的最大值与最小值 3、 确定合理的组数，根据组数计算组距 41 25 29 '47 33 34 30 38 43 40 46 3& 45 37 37 36 45 43 S3 44 35 28 4C 34 30 37 44 2C 38 41 42 36 37 37 49 39 42 32 36 35 最大值； 49 最小值； 25 组距： G 组数： 4 4、根据步骤3的结果，计算并确定各组的上限、下限 丿泉蜡数据：连续40天的商品钳書顽C 单位： 方元）

尿始数据：连鏤4。天的商品誚書前（里位:上1元）醫组下限舊组上限 r 4i252947352531 L 34303843403137 4&304537373743 r 3645岳33昶4349 1 3528463430 r 3?44263944 r 42363737钓 42323535 舉大值=49最小值:25 6组数；4 5、绘制频数分布表框架 6计算各组频数： （1）选定B20: B23作为存放计算结果的区域； （2）从“插入”菜单中选择“函数”项； （3）在弹出的“插入函数”对话框中选择“统计”函数FREQUENCY 4）单击“插入函数”中的“确定”按钮，弹出“ FREQUENCY ”对话框；（5）确定FREQUENCY函数的两个参数值，其中： Data-array:原始数据或其所在单元格区域（A2: E9） Bins-array：分组各组的上限值或其所在的单元格区域（G2：G5） （6 ）按住Shift+Ctrl+Enter 组合键，得到结果如图所示

证券投资学实验报告2

一、实验名称：查看证券网站 二、实验设备：PC机、互联网 三、实验目的：了解主要的证券网站和证券网站的模块内容，提高对证券信息的关注度，增强对证券信息的收集能力和分析能力。 四、实验内容： 1、证券信息的收集。登入主要的证券网站：中国证监会https://www.wendangku.net/doc/f56771119.html,、深圳证券交易所https://www.wendangku.net/doc/f56771119.html,、上海证券交易所https://www.wendangku.net/doc/f56771119.html,、华泰联合证券https://www.wendangku.net/doc/f56771119.html,、中国银河证券https://www.wendangku.net/doc/f56771119.html,、东方财富网https://www.wendangku.net/doc/f56771119.html,、和讯财经https://www.wendangku.net/doc/f56771119.html,、证券之星https://www.wendangku.net/doc/f56771119.html,，浏览、收集自己认为重要的财经信息并了解证券行业一些专业术语。 2、专项信息查询。学会查询即将上市的新股、资金流入明细情况、企业年度报告等一些十分重要的财经资讯。 五、实验步骤： 1、找到相关证券网站的入口或链接 2、逐个登入各个网站，浏览各个网站的财经信息及了解网站的信息模块，浏览自己认为重要的信息。 3、在众多证券信息网站中找出自己喜欢的网站，并进入其中进行专项信息的查询 六、实验总结： 在此次证券实验课中，认真的完成了实验内容，了解了主要的证

券网站和证券网站的板块内容，增强了自己收集信息的能力。在以前，习惯上使用搜索引擎查询信息，现在发现在证券信息网站中能了解到更多上市企业更全面更及时的信息。 以上的证券网站可分为证券监督管理机构网站（中国证监会、深圳证券交易所、上海证券交易所）、证券公司网站（华泰联合证券、中国银河证券）、证券信息资讯网站（东方财富网、和讯财经、证券之星）。在证券信息资讯网站中，面对大量的财经信息，很是让我眼花缭乱，我选出我感兴趣的信息进一步浏览。在众多的证券信息网站中，我比较喜欢浏览东方财富网中的资讯。在浏览财经信息的过程中，对于初学者来说，不免会碰上专业术语，在进一步的了解后才明白其中的含义，如做空、做多、看跌等术语的含义。做空，就是先在高位借货进来卖出，等跌了之后在买进归还。这样买进的仍然是低位，卖出的仍然是高位；做多，做多是指预期未来价格上涨，以目前价格买入一定数量的股票等价格上涨后，高价卖出，从而赚取差价利润的交易行为，特点为先买后卖的交易行为；看跌是从事证券或股票交易的人对远期市场态度悲观，预料将来证券市场下降，称为看跌。在了解一些专用术语后，我在东方财富网中进行了专项信息的查询。主要进行了新股上市、资金流入、企业年度报告等一些专项信息的查询。 在这次实验课中，我学会了如何查看证券网站，对证券信息进行收集分析，并在查看过程中了解到了许多企业的信息情况，增强了自己信息收集的能力。

统计学原理学生实验报告

本科生实验报告 实验课程统计学原理 学院名称管理科学学院 专业名称工商管理 学生姓名雷** 学生学号3201407040** 指导教师王** 实验地点6C402 实验成绩 二〇一六年五月——二〇一六年六月

填写说明 1、适用于本科生所有的实验报告（印制实验报告册除外）； 2、专业填写为专业全称，有专业方向的用小括号标明； 3、格式要求： ①用A4纸双面打印（封面双面打印）或在A4大小纸上用蓝黑色水笔书写。 ②打印排版：正文用宋体小四号，1.5倍行距，页边距采取默认形式（上下 2.54cm，左右2.54cm，页眉1.5cm，页脚1.75cm）。字符间距为默认值（缩 放100%，间距：标准）；页码用小五号字底端居中。 ③具体要求： 题目（二号黑体居中）； 摘要（“摘要”二字用小二号黑体居中，隔行书写摘要的文字部分，小4 号宋体）； 关键词（隔行顶格书写“关键词”三字，提炼3-5个关键词，用分号隔开，小4号黑体)； 正文部分采用三级标题； 第1章××(小二号黑体居中，段前0.5行) 1.1 ×××××小三号黑体×××××（段前、段后0.5行） 1.1.1小四号黑体（段前、段后0.5行） 参考文献（黑体小二号居中，段前0.5行），参考文献用五号宋体，参照《参考文献著录规则（GB/T 7714－2005）》。

目录 实验一统计数据的整理 (1) 1.1. 图表呈现 (1) 1.2. 图表具体分析 (6) 实验二用SPSS软件进行描述性统计分析 (7) 2.1. Q5变量统计分析 (7) 2.2. Q6变量统计分析 (9) 2.3. Q7数值型统计分析 (13) 2.4. Q8数值型统计分析 (15) 2.5. Q9分类统计分析 (23) 2.6. Q10分类统计分析（条形统计图） (25) 2.7. Q11分类统计分析（圆饼统计图） (27) 2.8. Q13分类统计分析（条形统计图） (29) 实验三参数估计 (30) 3.1. Q7数值型统计分析 (30) 3.2. Q8数值型统计分布 (31) 实验四假设检验 (34) 4.1. 对Q7进行单样本假设检验 (34) 4.2. 对Q8独立样本的T检验 (34) 实验五相关回归 (36) 5.1. 风险态度指标 (36) 5.2. 观念认同指标 (39) 5.3. 不确定性的担忧指标 (41) 5.4. 综合指标 (44)