压力测试及其在银行风险管理中的应用研究

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压力测试及其在银行风险管理中的应用研究作者：龙华明

来源：《时代金融》2016年第17期

【摘要】压力测试在银行风管中有着重大作用，本文简要分析了压力测试、银行风险管理，并对比国内外压力测试的一些情况，进而提出了一些参考方法。

【关键词】压力测试银行风险管理应用

一、压力测试与银行风险管理

银行压力测试，是指利用一系列方法来评估银行承受罕见但仍然可能的宏观经济冲击或重大事件的过程。

压力测试理论的应用是较为广泛的，比较常见的有两种，其一，将压力测试应用于软硬件测试中，又可称其为，强度测试、负载测试。其二，就是较为传统意义上的压力测试，主要用于银行业风险评估管理等，是指在某一个特定主观想象中的极端市场情况下，比如某种货币突然贬值、利率陡升、股价暴跌等异常情况，整个金融机构或资产组合在面对这些市场突变带来的压力下的表现状况。

作为依法成立的经营货币信贷业务的金融机构银行，其风险管理，要通过一整套风险管理流程和模型，使银行能够实施以风险为本的管理战略和经营活动，包含度量、监测和控制风险等所必须的技术和管理工具。

在国外银行的压力测试中，并不是机械地完成测试任务，而是以压力测试标准为基础，建立一套与自身实际紧密结合的压力测试框架，并将其规范。从而在金融市场极端不利的情况下，为董事会、管理层决策提供支持。从而防范和控制各种重大风险，有效管理银行资产。

在我国，银行的风险管理压力测试是上文提及的第二种形式，即在国家相关部门的干预下，建立一个极端的市场环境（金融危机、货币贬值、储户挤兑货币等），测试银行在面对这些压力下的承受能力，以及化解危机的能力，从而为银行决策层提供决策依据。

在银行的风险管理中开展压力测试，以便促进银行风险识别和控制，弥补其它风险管理的不足。

2009年5月，巴塞尔委员会发布了《稳健的压力测试实践和监管原则》，自此，压力测

试已成为一家银行整体治理和风险管理文化的重要组成部分。

二、国内外银行压力测试产生背景及应用情况