杜宾两步法及科克伦-奥科特迭代法

先说杜宾两步法：

第步估计模型

ls chukou c chukou(-1) gdp gdp(-1)

（步会得回归模型回归模型会看吧假设得回归模型：chukou＝c＋α*chukou(-1)＋β*gdp＋μ*gdp(-1)c、α、β、μ常数由回归结看出们具体数值）

第二步作差分变换

genr chukou0=chukou-α*chukou(-1)

genr gdp0=gdp-α*gdp(-1)

(注意里chukou(-1)和gdp(-1)前面系数都α,里α第步所得α值genr定义命令我们里强行把chukou0定义chukou-α*chukou(-1)

把gdp0定义gdp0=gdp-α*gdp(-1)注意chukou0和gdp0同于chukou和gdp

面要加0）

再作chukou0关于gdp0估计：

ls chukou0 c gdp0

（步又会得回归模型假设得回归模型：chukou0＝λ＋δ*gdp0λ、δ常数由回归结看出们具体数值）

计算β0：

β0＝λ/(1-α)

(式子需要自己用笔或计算器算λ、α都前面得常数）

于消除阶线性自相关模型：

chukou＝β0＋δ*gdp

（里β0和δ都前面得常数直接代进去）

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好了下面研究迭代法即科克伦－奥科特迭代法：

据李子奈《计量经济学》和偶们老师所教授科克伦－奥科特迭代法直接部嗄～直接窗口输入

ls chukou c gdp ar(1）

得回归模型修正模型了

（2阶自相关ls chukou c gdp ar(1）ar(2）依此类推ar(p）

表示随机干扰项p阶自回归估计过程自动完成了ρ1ρ2...ρp迭代所需要具体再迭代了们老师都告诉ls chukou c gdp ar(1)了说明们老师说科克伦－奥科特迭代法软件操作科克伦－奥科特迭代法命令只有步论

几阶都只有步我们老师说了实际科克伦－奥科特迭代法比杜宾两步法更常用

首先科克伦－奥科特迭代法比杜宾两步法更准确其次软件操作也更简单）

忽忽终于打完了楼主要还有明白我再补充注意前面α、β、δ、λ、μ都具体数字哦我因没有具体数据所先用些符号代替还有输入命

令时*别漏了～再说明软件chukou(-1)表示前期出口gdp(-1)表示前期GDP