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C11007 《证券公司压力测试指引_试行》解读 测试答案2013

一、单项选择题

1. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司开展压力测试应当涵盖证券公司面临的主要风险,并根据风险类型确定相应的风险因素,以下属于经营风险因素情形的是(D)。

A. 证券公司信息系统发生重大故障

B. 基准利率大幅变动

C. 证券公司信用评级下调

D. 证券公司经纪业务佣金费率快速下滑

2. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司在压力测试中所使用的市场数据、财务数据及业务数据等各种内外部数据来源应当(C)。

A. 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

B. 真实、准确、完整、及时

C. 合法、真实、准确、完整

D. 客观、真实、准确、全面

二、多项选择题

3. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司开展压力测试应当遵循的原则包括(ABCD)。(本题有超过一个的正确

选项)

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A. 全面性原则

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B. 审慎性原则

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C. 前瞻性原则

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D. 实践性原则

4. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司开

展压力测试,在组织保障上证券公司董事会或者经理层应尽的职责包

括(ABCD)。(本题有超过一个的正确选项)

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A. 高度重视并积极指导压力测试工作

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B. 确定压力测试的组织架构

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C. 指派公司高级管理人员分管压力测试工作

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D. 指定专门部门和专业人员负责实施压力测试

5. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司在

遇到以下(ABCD)情形时,应当开展专项或综合压力测试。(本题有

超过一个的正确选项)

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A. 预期或已经出现重大内部风险状况:自营投资大幅亏损、政府部门行政处罚、诉讼、声誉受损、流

动性急剧降低等

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B. 确定重大业务规模和开展重大创新业务:确定经营计划和业务规模、确定自营投资规模限额、开展

重大创新业务、新设分支机构或营业网点、承担重大包销责任等

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C. 可能导致净资本或其他风险控制指标发生明显变化或接近预警线的情形:重大对外投资、对外担保、

重大固定资产投资、资本性支出、收购、分类监管评级负向调整等

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D. 预期或已经出现重大外部风险和政策变化事件:证券市场大幅波动、监管政策发生重大变化等

6. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司应

当建立和完善压力测试的相关制度,制度内容应当包括压力测试的(ABCDE)等。(本题有超过一个的正确选项)

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A. 结果应用

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B. 实施流程及方法

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C. 报告路径

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D. 决策机制

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E. 检查评估

7. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司专

项压力测试的对象包括(BCD)。(本题有超过一个的正确选项)

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A. 净资本等各项风险控制指标和整体财务指标

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B. 单项业务的风险指标和财务指标

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C. 单项产品的风险指标和财务指标

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D. 单项投资组合的风险指标和财务指标

8. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司压

力测试方案一般包括(ABCD)等要素。(本题有超过一个的正确选项)

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A. 参与部门

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B. 测试目的、对象与方法

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C. 测试区间

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D. 测试频率

三、判断题

9. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司在设置压力情景时可采取历史情景法,历史情景法是指基于历史经验判断采用数量模型来模拟未来可预见的极端不利情况。(错误)

正确

错误

10. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司实施压力测试后应当形成压力情景下的风险控制指标、财务指标等测试结果,并对测试结果进行分析,评估风险承受能力。(正确)

正确

错误

11. 制定《证券公司压力测试指引(试行)》的依据包括《证券法》和《证券公司监督管理条例》,不包括《证券公司风险控制指标管理办法》。(错误)

正确

错误

12. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司应当根据市场变化、业务规模和风险水平情况,定期或不定期开展综合压力测试和专项压力测试,实施压力测试的频率应当与风险因素的敏感性和波动性相适应。(正确)

正确

错误

13. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司开展综合压力测试时,应当考虑影响母公司与子公司、表内资产与表外资产、交易性金融资产与非交易性金融资产等因素,以全面反映压力情景对证券公司的不利影响。(正确)

正确

错误

14. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司年度综合压力测试应当以上年度经营情况为基础,结合本年度预算和经营计划,在四季度完成。(错误)

正确

错误

15. 按照《证券公司压力测试指引(试行)》的规定,证券公司压力测试方案的制定应当充分与公司相关部门沟通,并根据公司压力测试决策机制履行审批程序。(正确)

正确

错误