当前位置：文档库 › 时间序列分析考试卷及答案

时间序列分析考试卷及答案

考核课程时间序列分析（B 卷）考核方式闭卷考核时间 120 分钟

注：B 为延迟算子，使得1

-=t t

Y BY ；?为差分算子，1--=?t t t

Y Y Y 。

一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。）

1. 若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性，则对{}t X 可能建立（ B ）模型。

A. MA(2)

B.ARMA(1,1)

C.AR(2)

D.MA(1)

2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ B ）。

A. )1(MA

B.)1(AR

C.)1,1(ARMA

D.)2(MA

3. 考虑MA(2)模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ，则其MA 特征方程的根是（ C ）。

（A ）5.0,4.021==λλ （B ）5.0,4.021-=-=λλ （C ）5.2221==λλ，（D ） 5.2221=-=λλ，

4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ，其中11<φ，则该模型属于（ B ）。 A.ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1)

5. AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0，其中64.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ）。 A.0 B.64.0 C. 1

6.0 D. 2.0

6.对于一阶滑动平均模型MA(1): 15.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为( C )。 A.5.0- B. 25.0 C. 4.0- D. 8.0

7. 若零均值平稳序列{}t X ?，其样本ACF 呈现二阶截尾性，其样本PACF 呈现拖尾性，则可初步认为对{}t X 应该建立（ B ）模型。

A. MA(2)

B.)2,1(IMA

C.)1,2(ARI

D.ARIMA(2,1,2)

8. 记?为差分算子，则下列不正确的是（ C ）。

A. 12-?-?=?t t t Y Y Y

B. 212

2--+-=?t t t t Y Y Y Y

C. k t t t k

Y Y Y --=? D. t t t t Y X Y X ?+?=+?）

( 二、填空题（每题3分，共24分）；

1. 若{}t Y 满足： 1312112---Θ-Θ--=??t t t t t e e e e Y θθ，则该模型为一个季节周期为

=s __12____的乘法季节s ARIMA )1,1_,0(_)1_,1_,0(?模型。 2.

时间序列{}t Y 的周期为s 的季节差分定义为：

=?t s Y _____s t t Y Y --________________________。

3. 设ARMA (2, 1)：1211.025.0----+-=t t t t t e e Y Y Y

则所对应的AR 特征方程为___025.012=--x x _____________，其MA 特征方程为________01.01=-x _____________。

4. 已知AR （1）模型为：),0(~x 4.0x 2t t 1-t t εσεεWN ，+=，则)(t x E =_______0_____________, 偏自相关系数11φ=________8.0__________________，kk φ=________0__________________（k>1）；

5.设{}t Y 满足模型：t t t t e Y aY Y ++=--218.0，则当a 满足______2.02.0<<-a __________时，模型平稳。

6.对于时间序列t t t t e e Y Y ,9.01+=-为零均值方差为2e σ的白噪声序列，则

)(t Y Var =_______

.012

-e σ____________________。

7.对于一阶滑动平均模型MA(1): 16.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为_______________36

.016

.0+-________________________________。

8.一个子集),(q p ARMA 模型是指_形如__),(q p ARMA 模型但其系数的某个子集为零的模型_。

三、计算题（每小题

5分，共10分）

已知某序列{}t Y 服从MA(2)模型：

218.06.040--+-+=t t t t e e e Y ，若6,4,2,20212-=-===--t t t e e e e σ

（a)预测未来2期的值；

（b)求出未来两期预测值的95%的预测区间。

解：（1）()1

21112118.06.040),,8.06.040((),,(1?--+++-=???+-+=???=t t t t t t t t t e e Y Y Y e e e E Y Y Y Y E Y =6.35)4(8.026.040=-?+?-

()t

t t t t t t t e Y Y Y e e e E Y Y Y Y E Y 8.040),,8.06.040((),,(2?2112212+=???+-+=???=+++ =6.4128.040=?+ （2）注意到()∑-==1

][l j j e t

l e Var ψσ，1≥l 。因为,6.0,110

-==ψψ

故有

()20]1[=t e Var ，()2.27)36.01(20]2[=+=t e Var 。未来两期的预测值的%95的预测区间为:

()()[]()()[]

()l e Var z l Y l e Var z

l Y t t t t

025.0025

.0?,?+-，其中2,1,96

.1025.0==l z

。代入相应数据得未来两

期的预测值的%95的预测区间为：

未来第一期为： )2096.16.35,2096.16.35(+-，即 )3654.44 ,8346.26(；未来第二期为： )2.2796.16.41,2.2796.16.41(+-，即)8221.15 ,3779.31(。

四、计算题（此题10分）

设时间序列}{t X 服从AR(1)模型：t t t e X X +=-1φ，其中}{t e 是白噪声序列，2)(,0)(e t t e Var e E σ==

)(,2121x x x x ≠为来自上述模型的样本观测值，试求模型参数2,e σφ的极大似然估计。

解：依题意2=n ，故无条件平方和函数为 212

21212212

222)1()()(x x x x x x x S t φφφφ-+=-+-=∑= 易见(见p113式(7.3.6)）其对数似然函数为 )(21

)1log(21)log()2log(),(2

φσφσπσφS e e e --+

--= 所以对数似然方程组为???????=??=??0),(0),(22

σφσσφe e e

，即???????=-+-=-+02122222122212221e e x x x x x x σφφσφ。解之得()()???

???+-=+=2

2212

222122221212?2?x x x x x x x x εσφ。

五、计算题（每小题6分，共12分）

判定下列模型的平稳性和可逆性。

(a) 114.08.0---+=t t t t e e Y Y (b)21215.06.14.18.0----++=+-t t t t t t e e e Y Y Y 解：（a)其AR 特征方程为： 08.01=-x ，其根25.1=x 的模大于1，故满足平稳性条件，该模型平稳。

其MA 特征方程为：04.01=-x ，其根5.2=x 的模大于1，故满足可逆性条件。该模型可逆。

综上，该模型平稳可逆。

（b) 其AR 特征方程为： 04.18.012=+-x x ，其根为4

.126.564.08.02

,1?-±=x ，故其根的模为4

.126.5?小于1，从而不满足平稳性条件。该模型是非平稳的。 MA 特征方程为：05.06.112=++x x ，其有一根5.02256.26.1?-+-=

x 的模小于1，

故不满足可逆性条件。所以该模型不可逆。

综上，该模型非平稳且不可逆。

六、计算题（每小题5分，共10分）

某AR 模型的AR 特征多项式如下：

)8.01)(7.07.11(122x x x -+- （1) 写出此模型的具体表达式。（2) 此模型是平稳的吗?为什么？解：（1）该模型为一个季节ARIMA 模型，其模型的具体表达式是（其中B 为延迟算子） t t e Y B B B =-+-)8.01)(7.07.11(122

或者 t t t t t t t e Y Y Y Y Y Y =-+-+------1413122156.036.18.07.07.1。

（2）该模型是非平稳的，因为其AR 特征方程)8.01)(7.07.11(122x x x -+-=0有一根1=x 的模小于等于1，故不满足平稳性条件。

七、计算题（此题10分）

设有如下AR(2)过程： t t t t e Y Y Y +-=--211.07.0，t e 为零均值方差为 1 的白噪声序列。 (a) 写出该过程的Yule-Walker 方程，并由此解出21,ρρ；（6分） (b) 求t Y 的方差。（4分）

解答：（a)其Yule-Walker 方程（见课本P55公式（4.3.30））为:

???=-=-2

1111.07.01.07.0ρρρρ

解之得 55

19,11721==

ρρ。 (b ）由P55公式（4.3.31）得

275

162

191.011

77.0111.07.01)(2120=

?+?-=+-==ρρσγe t Y Var 。

时间序列分析基于R——习题答案

第一章习题答案略第二章习题答案 2.1 （1）非平稳（2）0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376 （3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图 2.2 （1）非平稳，时序图如下（2）-（3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图

2.3 （1）自相关系数为：0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251 -0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062 -0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118 （2）平稳序列（3）白噪声序列 2.4 ，序列LB=4.83，LB统计量对应的分位点为0.9634，P值为0.0363。显著性水平=0.05 不能视为纯随机序列。 2.5 （1）时序图与样本自相关图如下

（2）非平稳（3）非纯随机 2.6 （1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)）（2）差分序列平稳，非纯随机第三章习题答案 3.1 ()0t E x =,2 1 () 1.9610.7 t Var x ==-,220.70.49ρ==,220φ= 3.2 1715φ=,2115 φ= 3.3 ()0t E x =,10.15 () 1.98(10.15)(10.80.15)(10.80.15) t Var x += =--+++ 10.8 0.7010.15 ρ= =+,210.80.150.41ρρ=-=,3210.80.150.22ρρρ=-= 1110.70φρ==,2220.15φφ==-,330φ= 3.4 10c -<<, 1121,1,2 k k k c c k ρρρρ--?=? -??=+≥? 3.5 证明: 该序列的特征方程为：32 --c 0c λλλ+=，解该特征方程得三个特征根： 11λ=，2c λ=3c λ=-

时间序列期末试题B卷

成都信息工程学院考试试卷 2012——2013学年第2学期课程名称：《金融时间序列分析》班级：金保111本01、02、03班试卷形式：开卷□闭卷日一、判断题（每题1分，正确的在括号内打"，错误的在括号内打x,共15分） 1?模型检验即是平稳性检验（）。 2.模型方程的检验实质就是残差序列检验（）。 3?矩法估计需要知道总体的分布（）。 4. ADF检验中：原假设序列是非平稳的（）。 5?最优模型确定准则：AIC值越小、SC值越大，说明模型越优（）。 6?对具有曲线增长趋势的序列，一阶差分可剔除曲线趋势（）。 7?严平稳序列与宽平稳时序区分主要表现在定义角度不同（）。 8?某时序具有指数曲线增长趋势时，需做对数变换，才能剔除曲线趋势（）9.时间序列平稳性判断方法中ADF检验优于序时图法和自相关图检验法（）10?时间序列的随机性分析即是长期趋势分析（）。 11 ? ARMA（ p,q ）模型是ARIMA（p,d,q）模型的特例（）。 12?若某序列的均值和方差随时间的平移而变化，则该序列是非平稳的（）。 13.MA（2）模型的3阶偏自相关系数等于0（）。 14.ARMA（p,q）模型自相关系数p阶截尾，偏自相关系数拖尾（）。 15 ? MA（q）模型平稳的充分必要条件是关于后移算子B的q阶移动自回归系数多项式根的绝对值均在单位圆内（）。二、填空题。（每空2分，共20分） 1? X t 满足ARMA（ 1,2 ）模型即：X t = 0.43+0.34 X t/+；t + 0.8 “ - 0.2 ；t＜，则均值 = _______________________ ，片（即一阶移动均值项系数）二 _______________________ 。

时间序列分析期末考试

时间序列分析期末考试 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-

诚信应考,考试作弊将带来严重后果！湖南大学课程考试试卷课程名称：时间序列分析；课程编码：试卷编号： A ；考试时间：一、简答题（每小题5分，共计20分） 1、说明平稳序列建模的主要步骤。 2、 ADF 检验与PP 检验的主要区别是什么？ 3、如何进行两变量的协整检验？ 4、简述指数平滑法的基本思想。二、填空题（每小题2分，共计20分） 1. 对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别 2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显着性检验，那么检验的对象为___________，检验的原假设是___________。 3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。 4. 根据下表，利用AIC 和BIC 准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型优于______模型。 5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。 6. 设ARMA (2, 1)：

则所对应的特征方程为_______________________。 7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________。 8、对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~2t X I 。 9. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为_____________。 10. k 步差分的定义为k t X ?=___________________________。三、（15分）设{}t ε为正态白噪声序列，()()2t t 0,E Var εεσ==，时间序列}{t X 来自试检验模型的平稳性与可逆性。

期末各科考试作息时间安排表

2006—2007学年度第二学期英语期末考试监考安排表备注：1、考试时间： 28日上午一、二年级语文8：40—9：40；三年级语文8：40—10：10；五年级语文8：40—10：40。四年级数学8：40—10：10 28日下午三、五年级英语2：10—3：10 英语磁带、录音机负责人：总负责：朱莉、张劲三年级：朱莉；四年级：顾玲；五年级：朱莉。 29日上午一、二年级数学8：40—9：40；三、五年级8：40—10：10 四年级语文8：40—10：10 29日下午四年级英语2：10—3：10 注：考前10分钟监考教师将学生带入考场等候考试，学校派专人将考卷送进考场。 27日下午2：00模拟座位。语文考试4、5年级用钢笔，英语考试5年级用钢笔，数学考试用铅笔。 2、考场纪律：

①考场内除监考教师外，一律不允许其他教师进入考场。 ②监考教师监考期间不得做其它事情，中途不得离开考场。 ③如考卷上有问题，立即向学校分管人员反映，由分管人员答复，不得擅自更改。（语文：苗俊；数学：蒋菊香；英语：朱莉） ④考试先结束的班级（一至四年级），由各班班主任、配班教师协调、组织，保证校园内安静。 ⑤考试结束后立即将试卷送校长室。 3、后勤服务：桌椅调配：贺旭东、邵红兵考试作息时间：张劲试卷分、发、装订：蒋长林、蒋芳、张劲 4、巡考：潘建元 28日下午、29日上午配班安排表班级配班教师班级配班教师一（1）、一（4）袁稀五（1）、五（2）徐礼悦二（2）、二（3）陈永伟五（3）、五（4）廖黎明注：数学教师与配班教师协调进行数学复习。语、数阅卷安排表英语阅卷安排表

时间序列分析考试卷及答案

考核课程时间序列分析（B 卷）考核方式闭卷考核时间 120 分钟注：B 为延迟算子，使得1-=t t Y BY ；?为差分算子，。一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。） 1. 若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性，则对{}t X 可能建立（ B ）模型。 A. MA(2) B.ARMA(1,1) C.AR(2) D.MA(1) 2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ B ）。 A. )1(MA B.)1(AR C.)1,1(ARMA D.)2(MA 3. 考虑MA(2)模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ，则其MA 特征方程的根是（ C ）。（A ）5.0,4.021==λλ （B ）5.0,4.021-=-=λλ （C ）5.2221==λλ，（D ） 5.2221=-=λλ， 4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ，其中11<φ，则该模型属于（ B ）。 A.ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1) 5. AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0，其中64.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ）。 A.0 B.64.0 C. 1 6.0 D. 2.0 6.对于一阶滑动平均模型MA(1): 15.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为( C )。 A.5.0- B. 25.0 C. 4.0- D. 8.0 7. 若零均值平稳序列{}t X ?，其样本ACF 呈现二阶截尾性，其样本PACF 呈现拖尾性，则可初步认为对{}t X 应该建立（ B ）模型。 A. MA(2) B.)2,1(IMA C.)1,2(ARI D.ARIMA(2,1,2) 8. 记?为差分算子，则下列不正确的是（ C ）。 A. 12-?-?=?t t t Y Y Y B. 212 2--+-=?t t t t Y Y Y Y C. k t t t k Y Y Y --=? D. t t t t Y X Y X ?+?=+?） ( 二、填空题（每题3分，共24分）；

时间序列分析期末考试2010B

浙江农林大学 2009 - 2010 学年第二学期考试卷（A 卷）课程名称：应用时间序列分析课程类别：必修考试方式：闭卷注意事项：1、本试卷满分100分。 2、考试时间 120分钟。一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分，共12分） 1. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 2. 下图为某时间序列的相关检验图，图1为自相关函数图，图2为偏自相关函数图，请选择模型。 ( ) 图1 图2 学院：专业班级：姓名：学号：装订线内不要答题

时间序列分析期末考试

时间序列分析期末考试 Prepared on 22 November 2020

诚信应考,考试作弊将带来严重后果！湖南大学课程考试试卷课程名称：时间序列分析；课程编码：试卷编号： A ；考试时间：120分题号一二三四五六七八九十总分应得分20 20 15 15 20 10 100 实得分评卷人一、简答题（每小题5分，共计20分） 1、说明平稳序列建模的主要步骤。 2、ADF检验与PP检验的主要区别是什么 3、如何进行两变量的协整检验 4、简述指数平滑法的基本思想。二、填空题（每小题2分，共计20分） 1.对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别 ____年___月___日考试用

2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显着性检验，那么检验的对象为___________，检验的原假设是___________。 3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。 4. 根据下表，利用AIC 和BIC 准则评判两个模型的相对优劣，你认为______模型优于______模型。 5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。 6. 设ARMA (2, 1)： 1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++- 则所对应的特征方程为_______________________。 7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________。 8、对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~2t X I 。 9. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为_____________。 10. k 步差分的定义为k t X ?=___________________________。

12-13时间序列分析期末试卷

诚信应考考出水平考出风格浙江大学城市学院 2012— 2013学年第二学期期末考试试卷《时间序列分析》开课单位：计算学院；考试形式：闭卷；考试时间：2013年7月7日；所需时间：120分钟一．简答和计算题(本大题共9题，第1到5题每题5分，第6到9题每题7分，共53分。) 1. 写出(,,)ARIMA p d q 模型的结构。 2. 写出(,)ARMA p q 模型的传递形式和格林函数的递推式。 3. 写出(,)ARMA p q 模型的逆转形式和逆函数的递推式。第1页共5页

4.计算模型120.5t t t t x x x ε--=--+的偏自相关系数。 5.判断模型121 0.80.5 1.1t t t t t x x x εε---=-++-的平稳性与可逆性。 6. 对于(1)AR 模型： 11()t t t x x μφμε--=-+，根据t 个历史观察值数据： ,10.1,9,6，已求出?10μ=，1?0.3φ=，29εσ=，求：（1）之后3期的预测值及95%置信区间。（2）假定获得新的观察值数据为110.5 t x +=，求之后2期的预测值及95%置信区间。第2页共5页

7.已知某地区每年常住人口数量近似服从(3)MA 模型（单位：万人）： 21231000.80.60.2,25t t t t t x εεεεεσ---=+-+-= 最近3年的常住人口数量及一步预测数量如下：年份统计人数预测人数 2002 104 110 2003 108 100 2004 105 109 请预测未来5年该地区常住人口的95%置信区间。 8. 使用指数平滑法得到 ?5t x =， 2? 5.26t x +=，已知序列观察值 5.25 t x =， 1 5.5 t x +=，求指数平滑系数α。 9. 某一10期观察值序列为5.43, 6.19, 6.63, 7.18, 8.95, 10.14, 11.74, 12.60, 17.26, 21.07 （1）使用6期移动平均法预测12?x 。（2）使用指数平滑法确定12?x ，其中平滑系数为0.4α= 第3页共5页

时间序列分析期末考试

浙江农林大学 2009 - 2010 学年第二学期考试卷（A 卷）课程名称：应用时间序列分析课程类别：必修考试方式：闭卷注意事项：1、本试卷满分100分。 2、考试时间 120分钟。一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分，共12分） 1. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 2. 下图为某时间序列的相关检验图，图1为自相关函数图，图2为偏自相关函数图，请选择模型。 ( ) 图1 图2 题号一二三四五得分得分评阅人学院：专业班级：姓名：学号：装订线内不要答题得分

大学院校期末考试安排方案

XXX学院xxx学期期末考试实施方案各教学系、部：根据学院教学工作安排，现将xxxxx学期期末考试相关事宜通知如下：一、考试领导小组 1、主考：xxx 2、副主考：xxx 3、考务负责人：xxx 4、成员：xxx、xxx..... 二、考试时间 1、全院公选课：2015年x月x日，课程结束后随堂考试。各教学系做好相应试卷的保密工作。 3、全院公共课、考试课时间：2015年x月x日至x月x日。 4、技能、操作考试课时间：x月x日至x月x日，各系根据教务处理论

考试时间进行安排。 5、补考由教务处统一安排，各系配合。三、考试组织 1、考试安排 (1)全院公选课由各任课老师自行组织安排，交教务处备案，教务处督查。 (2)全院公共课、大专生的考试课：由教务处统一组织。 (3)中专部的考查考试课：由中专部教务科统一组织。 (4)各系的实践技能课和考查课由各系负责组织安排，教务处配合。 2、命题 (1)11月初召开由教务处牵头命题研讨会。教务处将命题要求和注意事项以书面或QQ的形式通知到各教学系、部，同时各教学系、部在系务会、部务会上加以强调。 (2)命题要求和注意事项： ①教研室负责命题的具体操作和技术把关，教学系、部负责审核和协调，教务处负责试卷的汇总和印制。 ②同层次、同进度平行班级的课程，由教研室组织老师统一命题，单门课程由任课老师命题。 ③试题内容应符合教学实施大纲的要求，并覆盖全学期所讲授的主要内容和重点，基本知识，基本理论和基本技能的考核比例≥80%，难度比例≤20%。 ④试题份量及难度应适当，考查课笔试时间为60分钟，考试课笔试时间120分钟。 ⑤每门课程实行A、B卷制度，两套试题的难度、份量、范围和题型应基本一致，且相同试题的分值不应超过20%，由教务处随机抽取一套作为期末试题，另一套作为备用题或补考题。 ⑥不能将过去所用试题作为本次期末考试试题。 ⑦各试题由教研室主任审批，系主任审核签字后交于教学秘书。 ⑧系教学秘书将试题打印好后以纸制文档和电子文档的形式统一交到教务处制卷，并附上期末考试试题统计表、命题试卷签字表、每份试题的印制

时间序列分析期末考试2010B

. 浙江农林大学 2009 - 2010 学年第二学期考试卷（A 卷）课程名称：应用时间序列分析课程类别：必修考试方式：闭卷注意事项：1、本试卷满分100分。 2、考试时间 120分钟。一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分，共12分） 1. 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 2. 下图为某时间序列的相关检验图，图1为自相关函数图，图2为偏自相关函数图，请选择模型。 ( ) 图1 学院：专业班级：姓名：学号：装订线内不要答题

图2 A. AR(1) B. AR(2) C. MA(1) D. MA(2) 3. 下图中，图3为某序列一阶差分后的自相关函数图，图4为某序列一阶差分后的偏自相关函数图，请对原序列选择模型。( ) 图3

图4 A.ARIMA(4，1，0) B. ARIMA(0，2，1) C. ARIMA(0，1，2) D.ARI MA(0，1，4) 4. 记B 为延迟算子，则下列不正确的是。 ( ) A. 0 1B = B. (1)k t t k t X X B X --=- C. 12t t BX X --= D. 11()t t t t B X Y X Y --±=± 5.对于平稳时间序列，下列错误的是 ( ) A.)(212εσεE = B.),(),(k t t k t t y y Cov y y Cov -+=

(完整word版)时间序列分析考试卷及答案

1 页（共 4 页）考核课程时间序列分析（B 卷）考核方式闭卷考核时间 120 分钟注：B 为延迟算子，使得1-=t t Y BY ；?为差分算子，1--=?t t t Y Y Y 。一、单项选择题（每小题3 分，共24 分。） 1. 若零均值平稳序列{}t X ，其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性，则对{}t X 可能建立（ B ）模型。 A. MA(2) B.ARMA(1,1) C.AR(2) D.MA(1) 2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图，则恰当的模型是（ B ）。 A. )1(MA B.)1(AR C.)1,1(ARMA D.)2(MA 3. 考虑MA(2)模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ，则其MA 特征方程的根是（ C ）。（A ）5.0,4.021==λλ （B ）5.0,4.021-=-=λλ （C ）5.2221==λλ，（D ） 5.2221=-=λλ， 4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ，其中11<φ，则该模型属于（ B ）。 A.ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1) 5. AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0，其中64.0)(=t e Var ，则=)(t t e Y E （ B ）。 A.0 B.64.0 C. 1 6.0 D. 2.0 6.对于一阶滑动平均模型MA(1): 15.0--=t t t e e Y ，则其一阶自相关函数为( C )。 A.5.0- B. 25.0 C. 4.0- D. 8.0 7. 若零均值平稳序列{}t X ?，其样本ACF 呈现二阶截尾性，其样本PACF 呈现拖尾性，则可初步认为对{}t X 应该建立（ B ）模型。 A. MA(2) B.)2,1(IMA C.)1,2(ARI D.ARIMA(2,1,2) 8. 记?为差分算子，则下列不正确的是（ C ）。 A. 12-?-?=?t t t Y Y Y B. 212 2--+-=?t t t t Y Y Y Y C. k t t t k Y Y Y --=? D. t t t t Y X Y X ?+?=+?） ( 二、填空题（每题3分，共24分）； 1. 若{}t Y 满足： 1312112---Θ-Θ--=??t t t t t e e e e Y θθ，则该模型为一个季节周期为=s __12____的乘法季节s ARIMA )1,1_,0(_)1_,1_,0(?模型。

学校期末考试安排

期末学生考务会利用间操时间，由我给全体同学开个考前考务会议，（说一下近几天的考试安排、在校时间安排、及考试要求）希望同学们认真听，按照要求去做。争取在期末考试中取得个好成绩。（说之前，把今天住宿学生安排说一下。今天七、九年级住校生照常住校；八年级住宿生放学后将不在学校住宿，要求你们用老师、学校的电话联系好家长，作为要求，必须由家长来校接回去，否则，一经发现学校将严肃处理。）下面公布-----考试时间与科目安排：

其次，公布这几天学生在校时间安排。 1．1月8日、9日七年级学生考试，八年级学生在家里复习备考，九年级学生正常上学。提一下具体要求：（1）七年级考试期间，七级学生要求7：30到校。（九年级7：35第一节课，要求九年级学生7:20分之前到校）七年级住校生同学考完试将回家住宿，要求七年级住校生打电话告知家长，让家长再辛苦点，把其他活放一放，做好考试期间的接送任务。九年级住校生正常住校。七年级住校生领取行李时间为9日午后，由于住校生较多，管理宿舍的教师也有其他的任务，所以超过规定日期将不再接待你领取行李。（从今天起八年级住校生）（2）8日、9日七年级学生考试，八年级学生在家里复习备考。在这里作为一项纪律对八年级学生说，要求你们在家里认真复习。就不要来学校玩，上街逛，上网吧，游戏厅等，一经发现，学校将严肃处理，取消你本学期评星晋级，进行通报批评，同时告知家长，并把家长请到学校来，问问你的家长这两天是怎么引导孩子复习的。…………到时候的后果，你可以想象一下。（3）七年级返校时间为：1月16日。返校时，带齐学习用具，上一天课。无故不返校者，对个人进行取消评星晋级资格，对班级进行通报批评，扣星。

时间序列分析期末考试资料

时间序列分析期末考试

谢谢2 诚信应考,考试作弊将带来严重后果！湖南大学课程考试试卷课程名称：时间序列分析；课程编码：试卷编号： A ；考试时间：120分题号一二三四五六七八九十总分应得分 20 20 15 15 20 10 100 实得分评卷人一、简答题（每小题5分，共计20分） 1、说明平稳序列建模的主要步骤。 2、 ADF 检验与PP 检验的主要区别是什么？ 3、如何进行两变量的协整检验？ 4、简述指数平滑法的基本思想。二、填空题（每小题2分，共计20分） 1. 对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别 ____年___月___日考试用

仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢3 2. 时间序列模型建立后，将要对模型进行显著性检验，那么检验的对象为___________，检验的原假设是___________。 3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_______检验和_______检验。 4. 根据下表，利用AIC 和BIC 准则评判两个模型的相对优劣，你认为 ______模型优于______模型。 5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-，当a 满足_________时，模型平稳。 6. 设ARMA (2, 1)： 1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++- 则所对应的特征方程为_______________________。 7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________。 8、对于时间序列{}t X ，如果___________________，则()~2t X I 。 9. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为_____________。 10. k 步差分的定义为k t X ?=___________________________。

计量经济学期末试题

一、判断正误（20分） 1. 随机误差项i u 和残差项i e 是一回事。（ F ） 2. 给定显著性水平a 及自由度，若计算得到的t 值超过临界的t 值，我们将接受零假设（ F ） 3. 利用OLS 法求得的样本回归直线t t X b b Y 21? +=通过样本均值点),(Y X 。（ T ） 4. 判定系数ESS TSS R =2 。（ F ） 5. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（ F ） 6. 双对数模型的2 R 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（ T ） 7. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入m 个虚拟变量。（ F ） 8. 在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。（ T ） 9. 识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（ T ） 10. 如果零假设H 0：B 2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B 2一定是0。（ F ）六、什么是自相关杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么（15分）解：自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示： ()j i u u E u u j i j i ≠≠=0 ),cov( 杜宾—瓦尔森检验的前提条件为：（1）回归模型包括截距项。（2）变量X 是非随机变量。（3）扰动项t u 的产生机制是表示自相关系数）,11(1≤≤-+=-ρρt t t v u u 上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1)。（4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。杜宾—瓦尔森检验的步骤为： (1)进行OLS 的回归并获得e t 。 (2)计算d 值。 (3)给定样本容量n 和解释变量k 的个数，从临界值表中查得d L 和d U 。

第七章时间序列分析

第七章时间序列分析一、单项选择题 1．某地区1990—1996年排列的每年年终人口数动态数列是（）。 A、绝对数动态数列 B、绝对数时点数列 C、相对数动态数列 D、平均数动态数列 2．某工业企业产品年生产量为20 万件，期末库存5.3万件，它们（）。 A、是时期指标 B、是时点指标 C、前者是时期指标，后者是时点指标 D、前者是时点指标，后者是时期指标 3．间隔相等的不连续时点数列计算序时平均数的公式为（）。 4．某地区连续4 年的经济增长率分别为8.5%，9%，8%，9.4%，则该地区经济的年平均增长率为（）。 5．某工业企业生产的产品单位成本从2005年到2007年的平均发展速度为98%，说说明该产品单位成本（）。 A、平均每年降低2% B、平均每年降低1% C、2007 年是2005 年的98% D、2007年比2005年降低98% 6．根据近几年数据计算所的，某种商品第二季度销售量季节比率为1.7，表明该商品第二季度销售（）。 A、处于旺季 B、处于淡季 C、增长了70% D、增长了170% 7．对于包含四个构成因素（T，S，C，I）的时间序列，以原数列各项数值除以移动平均值（其平均项数与季节周期长度相等）后所得比率（）。 A、只包含趋势因素 B、只包含不规则因素 C、消除了趋势和循环因素 D、消除了趋势和不规则因素 8．当时间序列的长期趋势近似于水平趋势时，测定季节变动时（）。 A、要考虑长期趋势的影响 B、可不考虑长期趋势的影响 C、不能直接用原始资料平均法 D、剔除长期趋势的影响 9．在对时间序列作季节变动分析时，所计算的季节比率是（）。

A、某一年月或季平均数相对于本年度序列平均水平变动的程度 B、某一年月或季平均数相对于整个序列平均水平变动的程度 C、各年同期（月或季）平均数相对于某一年水平变动的程度 D、各年同期（月或季）平均数相对于整个序列平均水平变动的程度 10.企业5月份计划要求销售收入比上月增长8％。实际增长12％，超计划完成程度为( )。A．103.70％B．50％C．150％D．3.7％ 11. 在时间数列的预测方法中，在作趋势外推时，若要配合指数曲线，所依据的样本资料的特点是（）。 A．定基发展速度大致相等B．环比发展速度大致相等 C．逐期增长量大致接近一个常数D．二级增长量大致接近一个常数 12.如果某商店销数额的逐期增长量每年都相等，则其各年的环比增长速度是（）。A．年年增长B．年年下降C．年年不变D．无法确定 13. 某种产品单位成本计划规定比基期下降3%，实际比基期下降3.5%，单位成本计划完成程度相对指标为（）。 A．116.7% B．100.5% C．85.7% D．99.5% 14.发展速度的计算方法为（）。 A．报告期水平与基期水平之差B．报告期水平和基期水平相比 C．增长量与基期水平之差D．增长量与基期水平相比 15.计算平均发展速度，实际上只与数列的（）有关。 A．最初水平B．最末水平C．中间各期水平D．最初水平和最末水平 16、下列动态指标中，不可以取负值的指标有（）。 A、增长量 B、平均发展速度 C、增长速度 D、平均增长速度 17、某省2001年一2005 年按年排列的每人分摊粮食数量的时间数列是( )。 A．绝对数的时期数列B．绝对数的时点数列 C．相对数时间数列D．平均数时间数列二、填空题 1．时间序列按其所排列指标的表现形式不同，可分为绝对指标时间序列、相对指标时间序列和___________。 2．求间隔相等的间断的时点数列的序时平均数，其计算公式为__________。 3．只有当时间序列没有明显的_______时，用简单平均法进行季节因素分析才比较适宜。4．__________适用于对存在明显的长期趋势的时间序列进行季节因素分析。 5．用乘法模型测定时间数列中的季节变动，各月的季节变动之和应等于_______。 6．水平法平均发展速度仅受_________和________的影响，而不受__________的影响7．某企业9 月份计划要求成本降低5%，实际降低8%，则计划完成程度为（）。 8、环比发展速度与定基发展速度之间的关系是________；增长速度与发展速度之间的关系是________；平均发展速度与定基发展速度的的关系是________. 9、某高新技术开发区现有人口11 万，有8 家医院(其病床数合计为700 床)，则该开发区的每万人的病床数为63.636。这个指标属于________。 10、时间序列分析的目的是______________________________________。 11、时间序列的影响因素包括______________________________________。三．判断题 1．移动平均的平均项数越大，则它对数列的平滑休匀作用越强。（） 2．季节比率说明的是各季节相对差异。（） 3．运用季节指数进行预测时的假设前提是预测年份的季节性变化形态基本保持不变（）

金融时间序列试卷(精品文档)_共4页

内蒙古财经学院2011——2012学年第1学期《金融时间序列分析》试卷答案一、填空题（1分*15空=15分） 1. ，。 q -t 1-t 1t p t p 2t 21-t 1t x x x x εθεθεφφφq ---++++=-- q θθφφφ、、，、、 1p 212. 描述性； 3. ，0,1,0； t t t x x ε+=-1 4. 平稳性检验，纯随机性检验； 5. ?p x t =(1?B)p x t ，?k x t =(1?B k )x t ；6. 宽平稳，严平稳，宽平稳； 7. 自回归二、不定项选择题（2分*5题=10分） 1、A C 2、A B D 3、A B 4、A B CD 5、A B D 三、判断并说明理由（2题*5分=10分） 1、如果一个时间序列宽平稳，则它肯定不是严平稳；如果一个时间序列严平稳，则它一定是宽平稳。答：说法是错误的。（1分）严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，该定义表明，一个序列的所有统计均平稳时，该序列才是平稳的。而宽平稳则是条件宽松的平稳性定义，即只要求序列的二阶矩平稳，则序列就是平稳的。由定义可知，在一般情况下，如果一个时间序列是宽平稳的，则它肯定不是严平稳的；如果一个时间序列是严平稳的，则它一定是宽平稳的。（2分）但两种情况各有例外，如多元正态分布，二阶矩包括所有统计性质，所以对于服从多元正态分布的序列，宽平稳也是严平稳；再比如柯西分布不存在二阶矩，因此如果一个序列服从柯西分布，且为严平稳，但却推不出其为宽平稳。确切的说应该是对于存在二阶矩的序列，严平稳才能推出宽平稳。（2分） 2、差分运算的实质是使用自回归的方式提取确定性信息答：说法是正确的。（5分）四、简答题：（25分） 1、简述平稳序列的建模步骤（7分）答：（1）时间序列分析的第一步是获得观察值序列，然后对这个序列进行平稳性检验，对平稳的序列进行纯随机性检验，如果是纯随机序列，分析结束；如果不是纯随机序列，选择模型拟合该序列；（2）求出该观察值序列的样本自相关系数（ACF ）和样本偏自相关系数（PACF ）的值。（3）根据平稳非纯随机序列的自相关图和偏自相关图，选择阶数适当的ARMA （p,d ）模型进行拟合；（4）利用一定的方法估计模型中的参数，即模型估计；（5）检验模型的有效性。如果拟合模型通不过检验，转向步骤（2），重新选择模型再拟合。（6）模型优化。在通过检验的模型中选择相对最有模型，即模型优化；（7）利用相对最优模型对序列未来值进行预测。 2、答：（1）wold 分解定理：对于任何一个离散平稳过程它都可以分解为两个不相关的平稳序列之}{t x 和，其中一个为确定性的，另一个为随机性的，不妨记作 t t t V x ξ+=

期末考试时间安排表

机械学院期末考试时间安排表考试时间考试名称起止时间 2011年12月18日形势与政策（开卷）13:30—15:00时学院年级专业班级考试地点主监考副监考机械学院2011机械工程及自动化411101（逸）B421 李国发程亚兵机械学院2011机械工程及自动化411102（逸）A502 贾庆祥成凯机械学院2011机械工程及自动化411103（逸）B113 唐可洪赵克利机械学院2011机械工程及自动化411104（逸）B114 徐知行戴文跃机械学院2011机械工程及自动化411105（逸）A202 朱先勇马文星机械学院2011机械工程及自动化411106（逸）A203 曲兴田秦四成机械学院2011机械工程及自动化411107（逸）A301 许蓬子孔德文机械学院2011机械工程及自动化411108（逸）A302 祝佩兴张贵林机械学院2011机械工程及自动化411109（逸）A303 林跃李风机械学院2011机械工程及自动化411110（逸）A305 魏福玉王军机械学院2011工程力学411112（逸）A306 冀世军王继新机械科学与工程学院2011工业工程411113（逸）A307 代汉达郝万军机械科学与工程学院2011工业工程411114（逸）A308 邹青张志君重修（逸）B717 关于公共数学重修考试通知关于《线性代数B、C》重修班考试通知

考试时间考试名称起止时间 2011年12月25日机械精度13:00—15:00时学院年级专业班级考试地点主监考副监考机械学院2009机械工程及自动化410901（逸）A301 赵洪志代汉达机械学院2009机械工程及自动化410902（逸）A302 谭庆昌贺秋伟机械学院2009机械工程及自动化410903（逸）A303 寇尊权王昕机械学院2009机械工程及自动化410904（逸）A305 董景石于立娟机械学院2009机械工程及自动化410905（逸）A306 冯增铭祝佩兴机械学院2009机械工程及自动化410906（逸）A307 熊健吴文征机械学院2009机械工程及自动化410907（逸）A308 王聪慧贾庆祥机械学院2009机械工程及自动化410908（逸）A309 李晓韬徐利霞机械学院2009机械工程及自动化410909（逸）A310 王顺陈菲机械学院2009机械工程及自动化410910（逸）A401 罗彦茹林跃其他2009 其他（逸）A407 张小江无汽车工程学院2009车辆工程420901（逸）A408 汽车工程学院2009车辆工程420902（逸）B313 汽车工程学院2009车辆工程420903（逸）B315 汽车工程学院2009车辆工程420904（逸）B317 汽车工程学院2009车辆工程420905（逸）B318 汽车工程学院2009车辆工程420906（逸）A601 汽车工程学院2009工业设计（车身结构）420907（逸）B320 汽车工程学院2009工业设计（车身结构）420908（逸）B321 汽车工程学院2009工业设计（车身结构）420909（逸）B322 汽车工程学院2009热能与动力工程（热能）420910（逸）A402 汽车工程学院2009 热能与动力工程（发动机）420911（逸）A403 汽车工程学院2009热能与动力工程（发动机）420912（逸）A404 汽车工程学院2009热能与动力工程（发动机）420913（逸）A406

时间序列分析考试卷及答案

时间序列分析基于R——习题答案

最新时间序列分析期末考试B

时间序列期末试题B卷

时间序列分析期末考试

期末各科考试作息时间安排表

时间序列分析考试卷及答案

时间序列分析期末考试2010B

时间序列分析期末考试

12-13时间序列分析期末试卷

时间序列分析期末考试

大学院校期末考试安排方案

时间序列分析期末考试2010B

(完整word版)时间序列分析考试卷及答案

学校期末考试 安排

时间序列分析期末考试资料

计量经济学期末试题

第七章 时间序列分析

金融时间序列试卷(精品文档)_共4页

期末考试时间安排表

学校期末考试安排

第七章时间序列分析