计量经济学(第四版)习题及参考答案解析详细版
计量经济学（第四版）习题参考答案
潘省初
第一章 绪论
试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：
（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
什么是时间序列和横截面数据 试举例说明二者的区别。
时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 估计量和估计值有何区别
估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y
就是一个估计量，1
n
i
i Y
Y n
==
∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则
根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为
5.1074
130
96104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础
略，参考教材。
请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间
N
S S x =
=
4
5= 用
=，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为
x S t X 005.0± =174±×=174±
也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。
25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体 原假设 120:0=μH
备择假设 120:1≠μH 检验统计量
()
10/2510/25
X
X μσ-Z ==
==
查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化
原假设 : 2500:0=μH
备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?480/16
X X t μσ-=
=== 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。
第三章 双变量线性回归模型
判断题（说明对错；如果错误，则予以更正） （1）OLS 法是使残差平方和最小化的估计方法。对
（2）计算OLS 估计值无需古典线性回归模型的基本假定。对
（3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS 估计量不再是BLUE ，但仍为无偏估计量。错
只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS 估计量就是BLUE 。
（4）最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t 分布，要求β
?的抽样分布是正态分布。对
（5）R 2＝TSS/ESS 。错
R 2 =ESS/TSS 。
（6）若回归模型中无截距项，则0≠∑t e 。对
（7）若原假设未被拒绝，则它为真。错。我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。
（8）在双变量回归中，2
σ的值越大，斜率系数的方差越大。错。因为
∑=2
2
)?(t
x Var σβ
，只有当∑2
t x 保持恒定时，上述说法才正确。
设YX
β?和XY β?分别表示Y 对X 和X 对Y 的OLS 回归中的斜率，证明 YX
β?XY β?＝2r r 为X 和Y 的相关系数。 证明：
2222
2
222
??()??i i
i i
i i YX
XY
i
i
i
i i YX XY
i i x y y x x y
x
y
y
x y x y
r x y ββββ===
?
?
?===∑∑∑∑∑∑∑∑∑
证明：
（1）Y 的真实值与OLS 拟合值有共同的均值，即
Y n
Y n
Y ==∑∑?；
（2）OLS 残差与拟合值不相关，即 0?=∑t
t e
Y 。
（1）
，得
两边除以，
＝n ?0?)
?(?∑∑∑∑∑∑∑∑=
∴+=?+=?+=t
t t t
t t t t
t t t t Y
Y e e Y Y e Y
Y e Y Y Θ
Y n
Y n
Y ==∑∑?，即Y 的真实值和拟合值有共同的均值。
（2）
的拟合值与残差无关。，＝，即因此，（教材中已证明），
由于Y 0?
?),?(0?0,0e ??)??(?2
2
t
∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑====+=+=t
t
t
t t
t
t
t t
t t
t t
t
t
t
t e
Y e Y e Y Cov e Y
e X e
X e e X e Y βαβα 证明本章中（）和（）两式：
（1）∑∑=2
2
2)?(t
t x n X Var σα
（2）∑-=22
)?,?(t
x
X Cov σβα
（1）
22222
222
2
221112
2
2
2
22
2
??,??()???2u()()?()
2()()()()?2
()()?2
()i
i
t t
t
i n n n t
i
i j i i
i j i j
i j i j
t
Y X Y X u u X u X X u u x u
X X n
n x
u u u x u x u X X n n x u
u u x u
x x u u X n
n x α
βαβα
αββααβ
ββββ
ββββ
β≠≠=+=++-=---=--+-=-??+-++=
-?+-+++=
-?+-∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑L L （）2X
222
222
222
2
2
2
22
22
()??2E()1(()2())()2i i j i i i j i j i j i j t i i j i j i i j i j i i i j i j i j
t u u u x u x x u u E E XE X n n x u u u E E u E u u n n n n
x u x x u u XE n x ααββσ
σ≠≠≠≠≠????+++ ???-=-
??? ????
???
??
+ ?=+=
=
?
?
?
?
++∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑两边取期望值，有：（）－＋等式右端三项分别推导如下：
22
2
2
222
22
22222
2
222
22
212(()()())20
0?E()()?[]0i
i i i j i j i i j
t t t t t
t t
t x X
x E u x x E u u X
x n x n x X X x x nX X X E n x n x n x σσββσσσσαα≠?? ? ?
??
?
=++==-=
+-=-+==∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑Q （＝）
因此
（）∑∑=2
2
2)?(t
t x n X Var σα
即
（2）
222
2
??,??()??????(,)[()][(())()]??[(()][()]?0()01?()t Y X Y X u u X Cov E E u X E u XE XE XVar X x α
βαβα
αββαβααβ
ββββββ
ββββββ
σ=+=++-=--=--=---=---=--=-=-
∑（）（第一项为的证明见本题（））
考虑下列双变量模型： 模型1：i i i u X Y ++=
21ββ
模型2：i i i u X X Y +-+=)(21αα （1）1和1的OLS 估计量相同吗它们的方差相等吗 （2）2和
2的
OLS 估计量相同吗它们的方差相等吗
（1）X Y 2
1??ββ-=，注意到 n
x n x x x n x Var x n X Var Y x Y x x X X x i
i i i i
i i i i 2
2
2
22
2
212
2
2121)
()?()?(??,0,0,σσσα
σβαα=
=
-==-==-=∑∑∑∑∑∑∑＝＝则我们有从而
由上述结果，可以看到，无论是两个截距的估计量还是它们的方差都不相同。 （2）
∑∑∑∑∑∑∑==---==2222
2
2
222
)?()?()())((?,?i
i
i
i
i
i
i
i
i
i x
Var Var x
y
x x x Y Y x x x
y x σαβα
β＝容易验证，
这表明，两个斜率的估计量和方差都相同。
有人使用1980－1994年度数据，研究汇率和相对价格的关系，得到如下结果：
)
333.1()22.1(:528
.0318.4682.6?2Se R X Y
t t =-=
其中，Y ＝马克对美元的汇率
X ＝美、德两国消费者价格指数（CPI ）之比，代表两国的相对价格 （1）请解释回归系数的含义； （2）X t 的系数为负值有经济意义吗
（3）如果我们重新定义X 为德国CPI 与美国CPI 之比，X 的符号会变化吗为什么
（1）斜率的值 －表明，在1980－1994期间，相对价格每上升一个单位，（GM/$）汇率下降约个单位。也就是说，美元贬值。截距项的含义是，如果相对价格为0，1美元可兑换马克。当然，这一解释没有经济意义。
（2）斜率系数为负符合经济理论和常识，因为如果美国价格上升快于德国，则美国消费者将倾向于买德国货，这就增大了对马克的需求，导致马克的升值。 （3）在这种情况下，斜率系数被预期为正数，因为，德国CPI 相对于美国CPI
越高，德国相对的通货膨胀就越高，这将导致美元对马克升值。
随机调查200位男性的身高和体重，并用体重对身高进行回归，结果如下：
)
31.0()15.2(:
81
.031.126.76?2Se R Height eight W =+-=
其中Weight 的单位是磅（lb ），Height 的单位是厘米（cm ）。
（1）当身高分别为177.67cm 、164.98cm 、187.82cm 时，对应的体重的拟合值为多少
（2）假设在一年中某人身高增高了3.81cm ，此人体重增加了多少 （1）
78.16982.187*31.126.76?86.13998.164*31.126.76?49.15667.177*31.126.76?=+-==+-==+-=eight W
eight W
eight W
（2）99.481.3*31.1*31.1?==?=?height eight W
设有10名工人的数据如下： X 10 7
10 5
8
8
6 7
9
10
Y
11 10 12 6 10 7 9
10 11 10
其中 X=劳动工时， Y=产量
（1）试估计Y=α+βX + u （要求列出计算表格）； （2）提供回归结果（按标准格式）并适当说明； （3）检验原假设β=。 (1)
6.910/96===∑n Y Y t 810/80===∑n X X t
75.028/21?2===∑∑t t t x y x β 6.38*75.06.9*??=-=-=X Y βα
估计方程为: t
t X Y 75.06.3?+= （2）
222??(2)()(2)(30.40.75*21)/8 1.83125
t t t t
e n y x y n σβ=-=--=-=∑∑∑
934.2??)?(/?2===∑t
x
Se t σ
βββ
β
733.1??)?(/?2
2===∑∑t
t
x n X Se t σ
α
αα
α
518.0)4.30*28/21()(2
22
2
2===∑∑∑t
t
t t y x y x R 回归结果为（括号中数字为t 值）：
t
t X Y 75.06.3?+= R 2= 说明：
X t 的系数符号为正，符合理论预期，表明劳动工时增加一个单位,产量增加个单位,
拟合情况。 R 2为，作为横截面数据，拟合情况还可以.
系数的显著性。斜率系数的t 值为，表明该系数显著异于0，即X t 对Y t 有影响.
(3) 原假设 : 0.1:0=βH
备择假设 : 0.1:1≠βH
检验统计量 ??( 1.0)/()(0.75 1.0)/0.25560.978t Se β
β=-=-=- 查t 表,
0.025(8) 2.306c t t == ,因为│t │= < ,
故接受原假设:0.1=β。
用12对观测值估计出的消费函数为Y=+，且已知2?σ
=，X =200，∑X 2=4000，试预测当X 0=250时Y 0的值，并求Y 0的95%置信区间。
对于x 0=250 ，点预测值 0?y
=10+*250= 0?y
的95%置信区间为:
00.025?(122)*y
t σ±-
2352350.29=±=±
即 － 。也就是说,我们有95%的把握预测0y 将位于 至 之间. 设有某变量（Y ）和变量（X ）1995—1999年的数据如下:
(1) 试用OLS 法估计 Y t = α + βX t + u t （要求列出计算表格）；
(2) 22?R σ求和；
(3) 试预测X 0=10时Y 0的值，并求Y 0的95%置信区间。 （1）列表计算如下：
35/15===∑n Y Y t 115/55===∑X X t
365
.074/27?2
===∑∑t
t
t x
y x β015.111*365.03*??-=-=-=X Y βα
我们有：t
t X Y 365.0015.1?+-= (2)
048.03/)27*365.010()2()?()2222=-=--=-=∑∑∑n y x y n e t
t t t βσ 985.0)10*74/27()(222
2
2===∑∑∑t t
t t y x y x R
(3) 对于0X =10 ,点预测值 0
?Y =+*10= 0Y 的95%置信区间为:
∑-++-±2
20025.00)(/11?*)25(?x
X X n t Y σ
=770.0635.274/)1110(5/11*048.0*182.3635.22±=-++± 即 －,也就是说,我们有95%的把握预测0Y 将位于 至 之间.
根据上题的数据及回归结果，现有一对新观测值X 0＝20，Y 0＝，试问它们是否可能来自产生样本数据的同一总体 问题可化为“预测误差是否显著地大”
当X 0 =20时，285.620365.0015.1?0=?+-=Y 预测误差 335.1285.662.7?0
00=-=-=Y Y e
原假设0H ：0)(0=e E 备择假设1H ：0)(0≠e E 检验：
若0H 为真，则
021.4332
.0335
.174
)1120(511048.00335.1)(11?)(2
2
2
000==
-+
+-=
-++-=
∑x X X n e E e t σ
对于5-2=3个自由度，查表得5%显著性水平检验的t 临界值为：
182.3=c t 结论：
由于 4.021 3.182t =>
故拒绝原假设0H ，接受备则假设H 1，即新观测值与样本观测值来自不同的总体。 有人估计消费函数i i i C Y u αβ=++，得到如下结果（括号中数字为t 值）：
i C ?＝ 15 + i Y 2R ＝ （） （） n=19 （1） 检验原假设：β＝0（取显著性水平为5％） （2） 计算参数估计值的标准误差；
（3） 求β的95％置信区间，这个区间包括0吗
（1）原假设 0:0=βH 备择假设 0:1≠βH
检验统计量 5.6)?()0?
(=-=β
βSe t 查t 表,在5%显著水平下 11.2)1119(025.0=--t ,因为t=> 故拒绝原假设,即0≠β，说明收入对消费有显著的影响。 （2）由回归结果，立即可得：
556.57
.215)?(==α
Se 125.05
.681.0)?(==β
Se
（3）的95％置信区间为：
。
括所以在这个区间中不包之间在％的把握说也就是说有即为0,074.1~546.095,074.1~546.0264.081.0125.0*11.281.0)?(?2
βββα
±=±=±Se t
回归之前先对数据进行处理。把名义数据转换为实际数据，公式如下： 人均消费C ＝C/P*100(价格指数)
人均可支配收入Y ＝[Yr*rpop/100+Yu*(1-rpop/100)]/P*100 农村人均消费Cr ＝Cr/Pr*100
城镇人均消费Cu ＝Cu/Pu*100
农村人均纯收入Yr ＝Yr/Pr*100 城镇人均可支配收入Yu ＝Yu/Pu*100 处理好的数据如下表所示：
年份 C Y Cr Cu Yr Yu 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
根据表中的数据用软件回归结果如下：
∧
t
C=+ t Y R2=
t：DW=
农村：
∧
t
Cr= + t Yr R2= t：DW=
城镇：
∧
t
Cu= + t Yu R2= t：DW=
从回归结果来看，三个方程的R2都很高，说明人均可支配收入较好地解释了人均消费支出。
三个消费模型中，可支配收入对人均消费的影响均是显著的，并且都大于0小于1，符合经济理论。而斜率系数最大的是城镇的斜率系数，其次是全国平均的斜率，最小的是农村的斜率。说明城镇居民的边际消费倾向高于农村居民。
第四章多元线性回归模型
应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X1外，其余解释变量的系数均不显著。（检验过程略）
(1) 斜率系数含义如下:
: 年净收益的土地投入弹性, 即土地投入每上升1%, 资金投入不变的情况下, 引起年净收益上升%.
: 年净收益的资金投入弹性, 即资金投入每上升1%, 土地投入不变的
情况下, 引起年净收益上升%.
拟合情况: 92.01
29)
94.01(*811)1)(1(122
=----=-----
=k n R n R ,表明模型拟合程度较高.
(2) 原假设 0:0=αH
备择假设 0:1≠αH
检验统计量 022.2135.0/273.0)?(?===α
α
Se t
查表，447.2)6(025.0=t 因为t=<)6(025.0t ,故接受原假设,即α不显著异于0, 表明土地投入变动对年净收益变动没有显著的影响. 原假设 0:0=βH
备择假设 0:1≠βH
检验统计量 864.5125.0/733.0)
?(?
===ββ
Se t 查表，
447.2)6(025.0=t 因为t=>)6(025.0t ,故拒绝原假设,即β显著异于0,表明资金投入变动对年净收益变动有显著的影响. （3） 原假设 0:0==βαH
备择假设 1H : 原假设不成立 检验统计量
47)
129/()94.01(2
/94.0)1/()1(/22=---=---=k n R k R F
查表，在5%显著水平下14.5)6,2(=F 因为F=47>，故拒绝原假设。 结论,：土地投入和资金投入变动作为一个整体对年净收益变动有影响.
检验两个时期是否有显著结构变化,可分别检验方程中D 和D ?X 的系数是否显著异于0.
(1) 原假设 0:20=βH 备择假设 0:21≠βH
检验统计量
155.34704.0/4839.1)
?(?22===ββSe t 查表145.2)418(025.0=-t 因为t=>)14(025.0t , 故拒绝原假设, 即2β显著异于0。
(2) 原假设 0:40=βH 备择假设 0:41≠βH
检验统计量
115.30332.0/1034.0)
?(?44-=-==ββSe t 查表145.2)418(025.0=-t 因为|t|=>)14(025.0t , 故拒绝原假设, 即4β显著异于0。 结论：两个时期有显著的结构性变化。
（1），模型可线性化。参数线性，变量非线性
则模型转换为设,1
,1221x
z x z ==
u z z y +++=22110βββ （2）变量、参数皆非线性，无法将模型转化为线性模型。 （3）变量、参数皆非线性，但可转化为线性模型。
取倒数得：)
(1011u x e y
++-+=ββ
把1移到左边，取对数为：u x y y ++=-101ln
ββ，令则有,1ln y
y z -= u x z ++=10ββ
（1）截距项为，在此没有什么意义。X 1的系数表明在其它条件不变时，个人年消费量增加1百万美元，某国对进口的需求平均增加20万美元。X 2的系数表明在其它条件不变时，进口商品与国内商品的比价增加1单位，某国对进口的需求平均减少10万美元。
（2）Y 的总变差中被回归方程解释的部分为96%，未被回归方程解释的部分为4%。
（3）检验全部斜率系数均为0的原假设。
)1/(/)1/()1(/2
2--=---=k n RSS k
ESS k n R k R F =19216
/04.02/96.0= 由于F ＝192 F(2,16)=，故拒绝原假设，回归方程很好地解释了应变量Y 。
（4） A. 原假设H 0：β1= 0 备择假设H 1：β 1 0
11?0.221.74?0.0092
()t S ββ===
(16)=，
故拒绝原假设，β1显著异于零，说明个人消费支出（X 1）对进口需求有解释作用，这个变量应该留在模型中。
B. 原假设H 0：β2=0
备择假设H 1：β2 0
2
2?0.1 1.19?0.084
()t S ββ-===<（16）=，
不能拒绝原假设，接受β2=0，说明进口商品与国内商品的比价（X 2）对进口需求地解释作用不强，这个变量是否应该留在模型中，需进一步研究。 （1）弹性为，它统计上异于0，因为在弹性系数真值为0的原假设下的t 值为：
469.432
.034
.1-=-=
t 得到这样一个t 值的概率（P 值）极低。可是，该弹性系数不显著异于-1，因为在弹性真值为-1的原假设下，t 值为：
06.132
.0)
1(34.1-=---=
t
这个t 值在统计上是不显著的。
（2）收入弹性虽然为正，但并非统计上异于0，因为t 值小于1（85.020.017.0==t ）。
（3）由1
1)1(122-----=k n n R R ，可推出 2211(1)1n k R R n --=---
本题中，2
R ＝，n ＝46，k ＝2，代入上式，得2
R ＝。
（1）薪金和每个解释变量之间应是正相关的，因而各解释变量系数都应为正，估计结果确实如此。
系数的含义是，其它变量不变的情况下，CEO 薪金关于销售额的弹性为； 系数的含义是，其它变量不变的情况下，如果股本收益率上升一个百分点（注意，不是1％），CEO 薪金的上升约为％；
与此类似，其它变量不变的情况下，公司股票收益上升一个单位，CEO 薪金上升％。
（2）用回归结果中的各系数估计值分别除以相应的标准误差，得到4个系数的t 值分别为：、8、和。用经验法则容易看出，前三个系数是统计上高度显著的，而最后一个是不显著的。
（3）R 2＝，拟合不理想，即便是横截面数据，也不理想。 （1）％。
（2）因为D t 和（D t t ）的系数都是高度显著的，因而两时期人口的水平和增长率都不相同。1972－1977年间增长率为％，1978－1992年间增长率为％（＝％＋％）。
原假设H 0: β1 =β2，β3 =
备择假设H 1: H 0不成立 若H 0成立，则正确的模型是： u X X X ββY ++++=32110)(
据此进行有约束回归，得到残差平方和R S 。 若H 1为真，则正确的模型是原模型：
u X βX βX ββY
++++=3322110
据此进行无约束回归（全回归），得到残差平方和S 。 检验统计量是： ()
)
1---=
K n S g
S S F R ～F(g,n-K-1)
用自由度（2，n-3-1）查F 分布表，5%显著性水平下，得到F C ， 如果F< F C , 则接受原假设H 0，即β1 =β2，β3 =0； 如果F> F C , 则拒绝原假设H 0，接受备择假设H 1。
（1）2个，111200D D ??==??
??大型企业中型企业
其他
其他
（2）4个，
111112340000D D D D ????====????
????小学初中大学
高中其他其他其他其他
0123(),019791,
1979
t t t t y D x D x u D t D t ββββ=+++?+=≤=>其中
对数据处理如下：
lngdp ＝ln （gdp/p ） lnk=ln （k/p ） lnL=ln （L/P ） 对模型两边取对数，则有 lnY ＝lnA ＋
lnK ＋
lnL ＋lnv
用处理后的数据回归，结果如下：
l k dp g
ln 18.0ln 96.026.0?ln ++-= 97.02=R t ：(－
由修正决定系数可知，方程的拟合程度很高；资本和劳动力的斜率系数均显著（t c =）, 资本投入增加1％，gdp 增加%，劳动投入增加1％，gdp 增加%，产出的资本弹性是产出的劳动弹性的倍。
第五章 模型的建立与估计中的问题及对策
（1）对 （2）对 （3）错
即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性的可能性。 （4）对 （5）错
在扰动项自相关的情况下OLS 估计量仍为无偏估计量，但不再具有最小方差的性质，即不是BLUE 。 （6）对 （7）错
模型中包括无关的解释变量，参数估计量仍无偏，但会增大估计量的方差，即增大误差。
（8）错。
在多重共线性的情况下，尽管全部“斜率”系数各自经t检验都不显著，R2值仍可能高。
（9）错。
存在异方差的情况下，OLS法通常会高估系数估计量的标准误差，但不总是。（10）错。
异方差性是关于扰动项的方差，而不是关于解释变量的方差。
对模型两边取对数，有
lnY t=lnY0+t*ln(1+r)+lnu t ,
令LY＝lnY t，a＝lnY0，b＝ln(1+r)，v＝lnu t，模型线性化为：
LY＝a＋bt＋v
估计出b之后，就可以求出样本期内的年均增长率r了。
（1）DW=，查表（n=21,k=3,α=5%）得d L=。
DW=＜
结论：存在正自相关。
（2）DW=，则DW′=4 –=
查表（n=15, k=2, α=5%）得d u =。
＜DW′= ＜2
结论：无自相关。
（3）DW= ，查表（n=30, k=5, α=5%）得d L =, d u =。
＜DW= ＜
结论：无法判断是否存在自相关。
(1)横截面数据.
(2)不能采用OLS法进行估计，由于各个县经济实力差距大，可能存在异方差
性。
(3)GLS法或WLS法。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用
(word完整版)计量经济学期末考试及答案,推荐文档
《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型 D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110Λ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服
计量经济学题库(超完整版)及答案.详解
计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据
计量经济学期末考试试卷B
读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神
5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul
计量经济学习题与解答
第五章经典单方程计量经济学模型：专门问题 一、内容提要 本章主要讨论了经典单方程回归模型的几个专门题。 第一个专题是虚拟解释变量问题。虚拟变量将经济现象中的一些定性因素引入到可以进行定量分析的回归模型，拓展了回归模型的功能。本专题的重点是如何引入不同类型的虚拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题，主要介绍了引入虚拟变量的加法方式、乘法方式以及二者的组合方式。在引入虚拟变量时有两点需要注意，一是明确虚拟变量的对比基准，二是避免出现“虚拟变量陷阱”。 第二个专题是滞后变量问题。滞后变量包括滞后解释变量与滞后被解释变量，根据模型中所包含滞后变量的类别又可将模型划分为自回归分布滞后模型与分布滞后模型、自回归模型等三类。本专题重点阐述了产生滞后效应的原因、分布滞后模型估计时遇到的主要困难、分布滞后模型的修正估计方法以及自回归模型的估计方法。如对分布滞后模型可采用经验加权法、Ａlmon多项式法、Koyck方法来减少滞项的数目以使估计变得更为可行。而对自回归模型，则根据作为解释变量的滞后被解释变量与模型随机扰动项的相关性的不同，采用工具变量法或OLS法进行估计。由于滞后变量的引入，回归模型可将静态分析动态化，因此，可通过模型参数来分析解释变量对被解释变量影响的短期乘数和长期乘数。 第三个专题是模型设定偏误问题。主要讨论当放宽“模型的设定是正确的”这一基本假定后所产生的问题及如何解决这些问题。模型设定偏误的类型包括解释变量选取偏误与模型函数形式选取取偏误两种类型，前者又可分为漏选相关变量与多选无关变量两种情况。在漏选相关变量的情况下，OLS估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致；当多选了无关变量时，OLS估计量是无偏且一致的，但却是无效的；而当函数形式选取有问题时，OLS估计量的偏误是全方位的，不仅有偏、非一致、无效率，而且参数的经济含义也发生了改变。在模型设定的检验方面，检验是否含有无关变量，可用传统的t检验与F检验进行；检验是否遗漏了相关变量或函数模型选取有错误，则通常用一般性设定偏误检验（RESET检验）进行。本专题最后介绍了一个关于选取线性模型还是双对数线性模型的一个实用方法。 第四个专题是关于建模一般方法论的问题。重点讨论了传统建模理论的缺陷以及为避免这种缺陷而由Hendry提出的“从一般到简单”的建模理论。传统建模方法对变量选取的
计量经济学习题及参考答案解析详细版
计量经济学（第四版）习题参考答案 潘省初
第一章 绪论 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行： （1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 估计量和估计值有何区别？ 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 略，参考教材。
请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = = 4 5= 用 =，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±×=174± 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？ 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/2510/25 X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?480/16 X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。
计量经济学题库超完整版及答案
四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或
都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1?计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)O A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2?计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A. 1930年世界计量经济学会成立 B. 1933年《计量经济学》会刊出版 C. 1969年诺贝尔经济学奖设立 D. 1926年计量经济学(EConOIniCS) —词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)O A.控制变量B?解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指(A)O A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)O A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中，由模型系统部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是(B )o A.生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )o A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量 经济模型 &经济计量模型的被解释变量一定是(C )o A.控制变量 B.政策变量 C.生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是(D )o A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )0 A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型 B.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型 C：个体设计f总体估计f估计模型f应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型 11.将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为( A.虚拟变量 B.控制变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量， A.外生变量 B.生变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( A.横截面数据 B.时间序列数据据 14?计量经济模型的基本应用领域有( A.结构分析、经济预测、政策评价 C.消费需求分析、生产技术分析、 15.变量之间的关系可以分为两大类， A.函数关系与相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D )0 C.政策变量 它的数值由模型本身决定。 C.前定变量 B )0 C.修匀数据 A )0 B.弹性分析、D.季度分析、它们是(A 乘数分析、政策模拟年度分析、中长期分析 )o B.线性相关关系和非线性相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 D ?滞后变量D.滞后变量D.原始数
计量经济学课后习题答案
计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。
⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分 析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒 等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常
计量经济学题库超完整版)及答案-计量经济学题库
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性
计量经济学期末考试及答案3
计量经济学期末考试及答案3
《计量经济学》课程期末考试试卷（三） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。 A 、选择变量 B 、确定变量之间的数学表达式 C 、收集数据 D 、确定待估计参数理论预期值 2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。 A 、理论 B 、应用 C 、数据 D 、方法 3、相关关系是指变量间的【 】关系。 A 、逻辑依存 B 、因果 C 、函数依存 D 、随机数学 4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。 A 、不同统计单位相同统计指标 B 、相同统计单位相同统计指标 C 、相同统计单位不同统计指标 D 、不同统计单位不同统计指标 5、参数β的估计量β?被称为“最有效估计”是指ββ=)?(E 且【 】。 A 、0)?(=β Var B 、=)?(βVar 最小 C 、0)?(2=-ββ D 、ββ-?最小 6、可决系数2R 的取值范围是【 】。 A 、2R ≤－1 B 、2R ≥1 C 、0≤2R ≤1 D 、－1≤2R ≤1 7、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。 A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。 B 、方差最小的估计量一定最好。 C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。 D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。 8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。 A 、i i i AX Y μα += B 、i i i LnX Y μββ++=10 C 、i i i X LnY μββ++=10 D 、i i i LnX LnY μββ++=`0
计量经济学题库及答案
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入
计量经济学期末试卷
?第一题判断题10×2=20分（从以下题目中任选10题，判断对错；如果2 ? P66 1，OLS法是使残差平方和最小化的估计方法。 对 2，计算OLS估计值无需古典线性回归模型的基本假定。 对 3，若线性回归模型满足假设条件（1）——（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量。 错只要满足（1）——（4），OLS估计量就是BLUE 4，最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是t分布，要求??的抽样分布是正态分布。 对 5,R =TSS/ESS 错R =ESS/TSS 6，若回归模型中无截距项，则Σet=0未必成立。 对 7，若原假设未被拒绝，则它为真。 错只能说不能拒绝原假设 8，在双变量回归模型中，б 的值越大，斜率系数的方差越大。 错Var(??)=б /Σxt 只有当Σxt 恒定，上述说法才正确。 P149
1，尽管存在严重多重共线性，普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性 无偏估计量。 对 2，如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。 对 3，如果解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。 错即使解释变量两两之间的相关系数都低，也不能排除存在多重共线性 的可能性 4，如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。 对 5，当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，也不是有效的。 注意： 本书中无偏性不成立仅两种情况： 1，模型中忽略了有关的解释变量。 2，随机解释变量与扰动项同期无关。 错在扰动项自相关的情况下OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最 小方差的性质，即不是BLUE 6，消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于1。 对 7，模型中包含无关的解释变量，参数估计会有偏，并且会增大估计量的 方差，即增大误差。 错模型中包含无关的解释变量，参数估计仍无偏，但会增大估计量的方 差，即增大误差 8，多元回归中，如果全部“斜率”系数各自t检验都不显著，则R 值也高 不了。
计量经济学练习题答案完整
1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题： （1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。 （2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X 。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。 （3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。 （4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y
Variable Coefficient Std. Error X 0.202298 0.023273 C 2.172664 0.720217 R-squared 0.904259 S.D. dependent var 2.233582 Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 Durbin-Watson stat 2.077648 Prob(F-statistic) 0.000024 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =） （3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其中29.3x =，2()992.1x x -=∑） 答：（1）回归模型的R 2＝0.9042，表明在消费Y 的总变差中，由回归直线解释的部分占到90％以上，回归直线的代表性及解释能力较好。 （2）对于斜率项，11 ? 0.20238.6824?0.0233 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =，即表明斜率项 显著不为0，家庭收入对消费有显著影响。对于截距项， 00? 2.1727 3.0167?0.7202 ()b t s b ===>0.05(8) 1.8595t =， 即表明截距项也显著不为0，通过了显著性检验。 （3）Y f =2.17+0.2023×45＝11.2735 0.025(8) 1.8595 2.2336 4.823t ?=?= 95%置信区间为（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。
计量经济学习题及答案
第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济
计量经济学题库及答案71408
计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系
计量经济学期末试卷(满分70分)
计量经济学期末试卷（2004年6月，满分70分） 一（24分）将中国城镇居民按照人均年收入分成组，以2003年的组平均数为样本观测值，建立中国城镇居民消费函数模型，以人均年消费额为被解释变量，经过理论分析和经验检验，选择人均年收入和人均储蓄余额作为解释变量，解释变量和被解释变量之间的关系为直接线性关系。模型形式为： ⑴分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样本回归函数和样本回归模型； ⑵分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵； ⑶当模型满足基本假设时，写出关于普通最小二乘法参数估计量的正规方程组； ⑷直观判断该模型是否具有异方差性？为什么？ ⑸如果该模型存在异方差性，写出加权最小二乘法参数估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵是如何选择的； ⑹指出“偏回归系数” 的实际含义，并指出解释变量满足什么条件时可以用一元回归模型得到相同的的估计结果？ ⑺如果仅以入均收入200元及以上的收入组为样本，用OLS和ML分别估计模型，参数估计量是否等价？为什么？ ⑻如果模型中未包括显著的解释变量，可能导致模型违背哪些基本假设？ 二（8分）简要回答下列问题： ⑴C-D生产函数模型和CES生产函数模型关于要素替代弹性和技术进步的假设分别是什么？ ⑵建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。指出各个参数估计量的经济意义和数值范围。 三（8分）某联立方程计量经济学模型有3个方程、3个内生变量、3个外生变量和样本观测值始终为1的虚变量C，样本容量为n。其中第二个方程为 ⑴能否采用OLS方法估计该结构方程？为什么？ ⑵如果采用工具变量方法估计该方程，如何选择的工具变量？（指出两种选择） 四（16分）中国的银行系统正遭受着坏帐的困扰，有估计认为全部坏帐足以让整个银行系统崩溃。毫无疑问坏帐是资源配置被扭曲的一个例子，换句话说如果没有坏帐，中国的GDP增长率也许会更高。为检验这一理论，假设你已经收集了中国银行系统坏帐累计总额的时序数据，以及其它一些总量数据如GDP，人口和总投资。 ⑴写出一个能够描述该问题的计量经济学模型，并解释。 ⑵写出检验下述命题的原假设：“坏帐对当期GDP增长率无影响”。 ⑶为1中你的模型提供合适的计量经济学估计方法，详细说明。 ⑷要让3中你的估计量满足一致性，必须满足什么条件？ 五（14分）假设你想研究国企和外企生产率的差别，为此你建立了如下的模型：