国民生产总值和物价指数与投资额的关系

2014-2015学年第二学期《数学建模B》

第四次论文

组员：赵诣 20122641

雷翕茜 20122624

王伟清 20122628

教师：梁涛

教学班号： 4

2015年06月

投资额与国民经济

摘要

本文首先利用了互联网数据，研究四川地区投资额与国民生产总值及物价指数的关系，并对未来国民生产总值及物价指数的估计预测未来的实际投资额。

由于投资额、国民生产总值、物价指数等许多经济变量均有一定的滞后性，因此，在这样的时间序列数据中，同一变量的顺序观测值之间可能出现自相关。本文用D-W检验诊断数据不存在自相关现象，然后建立回归模型对投资额与国民生产总之及物价指数的关系，最终根据现行预测了未来的国民生产总值及物价指数的估计预测未来的实际投资额。

其次，本文选择了国民经济的一个方面——房地产方面，通过房地产投资额和房地产投资额年增长比率这两个指标对房地产投资规模进行分析。建立模型，利用计算机Matlab定量评估投资额对GDP的影响，最后还对其惊醒了平稳性ADF 检验，协整分析，物差修正和Granger因果检验。较为有依据地定量评估了房地产投资额对经济发展的影响

关键词:投资额国民生产总值回归模型房地产

1、问题重述

问题一：利用互联网数据，研究四川地区投资额与国民生产总值及物价指数的关系，并对未来国民生产总值及物价指数的估计预测未来的实际投资额。

问题二：选择国民经济的某个方面，如铁路建设、房地产，建立模型定量评估投资额对经济发展的影响。

2、问题分析

问题一：

第一问要求研究四川地区投资额与国民生产总值及物价指数的关系，并对未来国民生产总值及物价指数的估计预测未来的实际投资额。

数据是以时间为序的，称时间序列数据。由于投资额、国民生产总值、物价指数等许多经济变量均有一定的滞后性，比如，前期的投资额对后期投资额一般有明显的影响。因此，在这样的时间序列数据中，同一变量的顺序观测值之间的出现相关现象（称自相关）是很自然的。然而，一旦数据中存在这种自相关序列，如果仍采用普通的回归模型直接处理，将会出现不良后果，其预测也会失去意义，为此，我们必须诊断数据是否存在自相关，如果存在，就要考虑自相关关系，建立新的回归模型。 问题二：

第二问要求选取国民经济的某个方面，从而建立评估模型，评估投资额对经济发展的影响。

这里选取房地产方面。房地产投资是指企业或个人将资本投入房地产经济活动中，投放一定的货币或实物，用以开发经营房地产事业，以获取最大化利润的经济行为。它是整个国民经济投资的重要组成部分。

房地产投资既能反映一定时期内的需求，又能反映下一个时期的供给。而房地产投资规模则是衡量一定范围和时期内房地产投资是否合理的重要方面，也是判断房地产市场是否存在泡沫的重要标准。当投资规模不足时，就会造成供不应求，进而导致经济增长放缓；而当投资规模过大时，又会造成社会供过于求，会延长投资周期，增加一些原本不必要的投资成本。

本文通过房地产投资额和房地产投资额年增长比率这两个指标对房地产投资规模进行分析。

3、模型假设与约定

1.四川省投资额、国民生产总值和物价的相关数据是以时间为序的，即为时间序列数据。

2.全国房地产投资额、国民生产总值是以时间为序的，即为时间序列数据。

3.

4、符号说明及名词定义

t y ：第t 年的投资额 t x 1：第t 年的国民生产总值 t x 2：第t 年的物价指数

ε：随机误差

t

ρ

ρ：自相关系数，且1

|

|≤

LnGDP：GDP的常用对数值

LnRI：RI的常用对数值

?：LnGDP的一阶差分

LnGDP

?：LnRI的一阶差分

LnRI

?的二阶差分

?：LnGDP

2LnGDP

?：LnRI

?的二阶差分

2LnRI

β：回归方程的残差序列

t

ECM：误差修正项

t

5、模型建立与求解

5.1问题一

5.1.1模型建立

投资额与国民生产总值和投资额与物价指数的关系如图1和图2。

图1：国民生产总值与投资额的关系

图2：物价指数与投资额的关系

由图1和图2可以看出投资额与国民生产总值和投资额与物价指数的关系呈现很强的线性关系。因此可以建立多元线性回归模型

t t t t x x y εβββ+++=22110 （1） 模型（1）中除了国民生产总值和物价指数之外，影响t y 的其他因素都包含在随机误差t ε中。假设t ε相对独立，且服从均值为零的正态分布，t=0,1,2...20。根据表1中的数据对（1）进行线性回归分析，得到结果如表2：

参数 参数估计值 置信区间

0β 322.725 [224.3386 421.1114] 1β

0.6185 [0.4773 0.7596] 2β

-859.479

[-1121.4757 -597.4823]

R2= 0.9908 F= 919.8529 p=0.0000

将参数估计值带入（1）中，得到

t t t x x y 21479.8596185.0725.322-+=Λ

（2）

实际上，在对时间序列数据做回归分析时，随机误差t ε存在自相关性，与（1）中的t ε相对独立发生矛盾。

采用残差Λ-=t t t y y e 作为随机误差的估计值。 为了完善随机误差造成的不良后果，采用新的模型

t t t t t t t u x y +=+++=-12110,ρεεεβββ （3）

t u 相互独立且服从均值为零的正态分布。t=1,2, (20)

D-W 检验是一种常用的诊断自相关现象的统计方法。根据（1）中算出的残差计算DW 统计量：

∑

∑=--=

202

2

20

2

2

1)(t

t t t e e e DW （4）

经过简单运算可知，当n 较大时

]1[2202

2

20

21∑

∑==--≈t t t t t e

e e DW （5）

式（5）右端的∑∑==-n

t t t t t e e e 22

20

21

正是自相关系数ρ的估计值Λρ，于是

)1(2Λ-=ρDW （6） 即

2

DW

-1=Λρ （7） 作变换

2,1,,1,*

1*

=-=-=--i x x x y y y t i it it t t t ρρ （8） 则模型（3）化为

)1(2222)1(1111*10*

-Λ-Λ-Λ+--++=t t t t t t x x x x y y ρββρββρβ（9）

综上所述，模型为：

?????

???

?+--++==-=+=+++=-Λ

-Λ-ΛΛ=--∑∑)1(2222)1(1111*10*2022

2022

1121102

DW -1)(,t t t t t t

t t t t t

t t t t t t x x x x y y e e e DW u x y ρββρββρβρρεεεβββ 5.1.2模型求解

由表2中的数据可得到DW=0.8025，对于显著性水平05.0=α，20=T ，2=k ，查D-W 分布表，得到检验的临界值1.1=L d 和54.1=u d 。现在DW

随机误差存在正相关。且ρ可由（7）式估计得5988.0=Λρ。

以ρ的估计值带入（8）式作变换，利用变换后的数据*

2*

1*

,,t t t x x y ，利用变换后的数据，可得到结果如表3：

参数

参数估计值 0β 150.0674 1β

0.7011 2β

-1011.331

由表3可知，

ΛΛΛ-+=t t t x x y 21331.10117011.00674.150

对模型（9）作相关性检验，即诊断随机误差t u 是否存在自相关，由表（3）

知DW=1.6275，对于显著性水平05.0=α，19=T ，2=k ，检验的临界值为08

.1=L d 和53.1=u d ，则随机误差不存在自相关性。

将模型（9）中的*

*

,it t x y 还原为原是变量t t t x x y 21,,，得到结果为：

)

1(22)1(111585.605331.10114198.07011.05988.00674.150---+--++=t t t t t t x x x x y y 对未来投资额t y 作预测，需先估计出未来的国民生产总值t x 1和物价指数

t x 2。设已知 t=21时，t x 1=3312，t x 2=2.1938

7638.469=t y

5.2问题二的模型建立与求解

在模型中，选取代表国内经济增长的国内生产总值GDP 作为被解释变量，选取房地产投资总量RI 作为解释变量来分析房地产投资与经济增长之间的关系。模型中选取2004-2014年的国内生产总量(GDP)和房地产投资总量(RI)作为样本数据，如表3所示。

表3：2004-2014年的国内生产总量(GDP)和房地产投资总量(RI)(亿元)

年份 房地产投资总量RI 国内生产总量GDP 2004 4103.2 89677.05 2005 4984.05 99214.55 2006 6344.11 109655.2 2007 7790.92 120332.7 2008 10153.8 135822.8 2009 13158.3 159878.3 2010 15909.2 184937.4 2011 19422.9 216314.4 2012 25288.8 265810.3 2013 31203.2 314045.4 2014 36241.8 340504.9

根据建模的需要，由于房地产投资总值RI 和国内生产总值GDP 两个变量呈

指数上升的趋势，为了将它们转化为线性，对两个变量取对数，分别表示为

LnGDP 和LnRI ，再进行一阶差分，LnRI ?代表对LnRI 进行一阶差分后的序列，LnGDP ?代表对LnGDP 进行一阶差分后的序列，结果如表4所示。

表4：1999年～2009年全国房地产投资与国内生产总量(GDP)序列

年份

LnRI LnGDP LnRI ? LnGDP ? 2004 8.3195224361 11.403970215 2005 8.5138880925 11.505039999 0.19447565644 0.10106978391 2006 8.7552821024 11.605096176 0.24128400986 0.100056177 2007 8.96071432 11.698015685 0.20543212964 0.092919509133 2008 9.2256032986 11.819106374 0.26488906662 0.1210906885 2009 9.4848080172 11.98216818 0.25920471856 0.16306180582 2010 9.6746528372 12.127772668 0.189******** 0.14560448863 2011 9.8742080613 12.284488184 0.199******** 0.156******** 2012 10.138116889 12.490538175 0.26390882767 0.20604999152 2013 10.348275933 12.65729284 0.21015904369 0.166******** 2014 10.497968428 12.738184795 0.14969249516 0.08091954644

图3：时间序列LnGDP与LnRI的散点图

根据LnGDP和LnRI得出的数据，查看时间序列LnGDP与LnRI的散点图

(图3)，通过观察二者的散点图分布可以直观反映两者的关系：时间序列LnGDP 与LnRI之间可能存在较强的正相关关系。

利用Matlab计算得到:

LnGDP与LnRI的相关性

LnGDP LnRI

LnGDP 1.0000000 0.993038

LnRI0.993038 1.000000

可以看出二者之间存在着正相关关系。但是，这种相关性分析也存在很大的不足，不能更深一步的解释变量之间复杂的经济关系。为此我们需要进行进一步的讨论。

6、进一步讨论

在问题一中，因为数据有限，只计算了1994年至2013年的数据，所以数据模型有些瑕疵，但是也是基本上可以反映国民生产总值和物价指数与投资额的关系。在建模过程中，因为首先讨论的是线性回归模型，忽略了数据的时序性，后来经过改正，将模型进行修复，基本上可以反映数据之间的关系。

在问题二中，第一，变量的平稳性检验通过上面的散点图我们可以简单的平稳性的判断，看出房地产投资与GDP之间具有平稳性，但是当两个变量均为非平稳时间序列时，这两个变量间所进行的回归可能导致伪回归现象。因为在传统的显著性检验所确定的变量间的关系，在事实上有可能不存在。为了避免出现房地产投

资与经济增长产生“伪回归"或“虚假回归”的现象，同时保证回归结果的无偏性和有效性，必须先对两个变量序列进行平稳性检验。采用单位根检验中ADF 方法对序列进行单位根检验来判断其平稳性。

根据模型的需要，对LnGDP 和LnRI 进行一阶差分，对LnGDP ?和LnRI ?进行二阶差分后的序列得到2LnGDP ?和2LnRI ?新数据如表3．8所示。用Matlab 软件分别对LnGDP 和LnRI 、LnGDP ?和LnRI ?、LnGDP ?和2Ln RI ?三组对应序列进行检验，ADF 检验结果如下表5所示。

表5：各个变量ADF 检验结果

变量

LnGDP LnRI LnGDP ? LnRU ? 2LnGDP ? 2LnRI ? ADF 统计量 -0.72810 5.8818 -3.47564 -4.4187 -2.0838 -7.5130 1%临界值 -4.42059 -4.2970 -5.83518 -5.8351 -2.9372 -6.2920 5%临界值 -3.25980 -3.2126 -4.24650 -4.2465 -2.0062 -4.4504 10%临界值 -2.77112 -2.7476 -3.59049 -3.5904 -1.5980 -3.7015 P 值 0.7896 0.9999 0.1159 0.0420 0.0436 0.0046 结论 平稳 平稳 平稳 平稳 平稳 平稳

分析表5中所示各个变量ADF 检验结果：

(1)序列2LnRI ?和LnRI 经过ADF 检验输出的P 值均大于5%显著性水平下的临界值，LnGDP 的P 值为0.7896，LnRI 的P 值为0．9999，都是大于5%的显著水平，因此都不能拒绝序列LnGDP 和LnRI 存在单位根的原假设，即序列LnGDP 和

LnRI 是非平稳的。

(2)对序列LnGDP 和LnRI 分别进行一阶差分得序列LnGDP ?和LnRI ?，对其再做ADF 检验，结果同样显示LnGDP ?的P 值为0.1159，LnRI ?的P 值0.0420。虽然LnRI ?的P 值是小于5%，是平稳的，但是LnGDP ?是不平稳的，所以仍然不能认为序列LnGDP ?和LnRI ?是平稳的。结论是该组序列的依然不是平稳序列。 (3)同样的方法，对序列LnGDP ?和LnRI ?再进行一次差分即得到原序列的二阶差分序列2LnGDP ?和2LnRI ?。对二阶差分序列2LnGDP ?和2LnRI ?作ADF 检验得出P 值分别为0.0436和0.0046，均小于5%显著性水平下的ADF 的临界值。因此，可以拒绝原假设，认为序列LnGDP 和LnRI 经过二阶差分后成为平稳序列，

表示为~(2)LnGDP I ， ~(2)LnRI I ，接着对序列LnGDP 和LnRI 进行协整分析。 第二，变量的协整分析

变量的协整分析的前提是两变量必须是同阶平稳，经过对对变量LnGDP 和

LnRI 的平稳分析可得：变量LnGDP 和LnRI 是二阶平稳即2LnGDP ?和2LnRI

?都是平稳的。下面对变量进行协整分析。

利用2004---2014年所给数据，设国内生产总GDP 为因变量，房地产投资总额RI 为自变量。

(1)对变量运用OLS 法构造一元回归模型 首先，建立LnGDP 和LnRI 的回归方程：

01t t LnGDP LnRI θθ=+

其次，对LnGDP 和LnRI 两个变量运用OLS 法构造一元回归模型进行回归分析，

得到回归方程如下：

6.1386780.624186t t LnGDP LnRI =+

20.986215R = 0.367400D W -=

2.698259AIC =- 2.625914SC =- 64

3.8653F =

最后，令t β为该方程的残差序列 由回归方程估计结果可得：

0.624186 6.138678t t t LnGDP LnRI β=--

(2)检验其残差是否平稳，如果是平稳的，则说明两者是协整的，否则不存在协

整关系。

首先，利用用Matlab 软件可得出以下结果：

表6：残差序列屈单位根检验

变量

t β

Level Intercept

Trend and interce None ADF 统计量 -4.035504 -3.528721 -3.923730 1%临界值 -4.420595 -5.521860 -2.847250 5%临界值 -3.259808 -4.107833 -1.988198 10%临界值

-2.771129

-3.515047

-1.600140

P 值 0.0169 0.09890 0.0015 T 值 -4.035504 -3.528721 -3.923730 结论 平稳 平稳 平稳

其次，根据表6进行分析得出：残差序列检验T 值为-3.923730，小于5%显著性水平下的ADF 临界值-3.259808。所以可以得出：在不经过差分的情况下，残差序列t β是能通过5%水平的单位根检验，残差序列t β为平稳时间序列，即t β是为O 阶单整序列，可以表示为)0(~I β。

最后，经过上述分析由此判断LnGDP 与LnRI 之间存在协整关系。经济意义是房地产投资和经济增长之间存在一种长期动态均衡关系。这也说明时间序列国内生产总值GDP 与房地产投资砌虽然不是平稳的时间序列，但是国内生产总值GDP 与房地产投资Rl 的变动趋势在长期内是一致的，其具有平稳序列的线性组合。 第三，误差修正模型

协相关关系只能表明变量之间的长期均衡关系，而不能确定变量短期的动态关系，所以需要建立误差修正模型。通过误差修正模型来反映变量之间长期均衡和短期波动关系。

经过检验得知变量LnGDP 与LnRI 之间存在唯一的协整关系，满足建立建立误差修正模型的条件。通过估计得到协整方程的残差序列t β，令误差修正项为

t t ECM β=，建立误差修正模型： 回归得到：

1

11370320.0278803.0755570.0963398.0105761.0----?-?+?+-=?t t t t ECM LnRI LnRI LnGDP LnGDP

986215.02=R 367400.0=-W D

结果表明：调整的9427172=R 拟合效果好，对误差修正模型的整体线性关系显著。1-t ECM 的系数表示年对1-t 年房地产投资与GDP 偏离均衡关系差额的纠正程度，该模型中1-t ECM 系数为负数-0.370320表明长期均衡趋势偏离的收敛机制起作用。当短期波动偏离长期均衡时，经济系统将以0.370320的调整力度将非

均衡状态拉回到均衡状态。

7、模型检验

问题一的模型主要针对数据的时序性进行的修改，考虑到的是所有误差均出现在t u 中，从而不会对其他方面造成影响。但是，每一个问题被影响往往不是因

为一个因素引起的，所以问题一中的模型只能是大概的反应国民生产总值和物价指数与投资额之间的相对关系，并不能精确的反映出比例关系等精确关系。

问题二Granger因果检验

对于经济时间序列常常出现的伪相关的情况，可以采用Granger因果检验作进一步的分析，进而消除伪相关性，本文滞后阶数取l。如下表7所显示。:

表7：Granger因果检验

零假设Obs F-统计值概率值结论LnRI不是LnGDP的Granger原因10 4.18027 0.08107 拒绝LnGDP不是LnRI的Granger原因 1.83988 0.07093 拒绝

从表7可以看出(1)在零假设对于LnRI不是LnGDP的Granger原因的概率值为0．08017，即表明拒绝它犯第一类错误的概率是0.08017，我们可以得出至少在95%的置信水平下，认为RI是GDP的Granger原因；(2)对于第二个假设LnGDP不是LnRI的Granger原因，在95%的置信水平下，概率值为0.07093，认为GDP也是

RI的Granger成因。所以，房地产投资额RI是国内生产总值GDP增长的原因，同时GDP的增长也是RI增长的原因，这是互为因果的关系。

8、模型推广

问题一中的模型是用来反应同一领域中不同方向的指标之间的关系，该模型可推广到人体的血压、心率与抽烟习惯的关系等有关人体的各项指标之间的关系。另外，该模型还可以推广到环境中的污染问题中。

问题二中的模型是用来建立模型定量评估某两个或者两个以上的变量之间的联系，他们之间的互相影响等。本模型可以推广到各种预测评估相关的变量之间是否存在着一定的联系。比如某一污染源对空气、水质等等的污染程度的影响。应用范围广。

9、参考文献及参考书籍和网站

[1]《四川统计年鉴》-中国经济与社会发展统计数据库

https://www.wendangku.net/doc/c018557568.html,/kns55/navi/HomePage.aspx?id=N2012100023&name=Y SCTN&floor=1

[2]四川省居民消费价格指数_宏观_财经_凤凰网

https://www.wendangku.net/doc/c018557568.html,/data/mac/jmxf_dq.php?symbol=510000

10、附录

表1：四川地区20年的投资额、国民生产总值和物价指数19942001.41573.43124.6 19952443.21677.34118.5 19962871.65803.79109.3 19973241.47949.3105.1 19983474.091184.899.6 19993649.121220.6698.5 20003928.21403.85100.1 20014293.491573.8102.1 20024725.011805.299.7 20035333.092158.2101.6 20046379.632648.46104.9 20057385.13477.6772101.7 20068690.244521.74105.1 200710562.395855.3044105.9 200812601.237602.4105.1 200914151.2812017.28100.8 201017185.4813581.96103.2 201121026.6815124.09105.4 201223872.818038.92102.5 201326260.7721049.15102.8

表2：DW检验临界值表

附表 4 DW检验临界值表（α = 0.05）

T k =1 k =2 k =3 k =4 k =5

d L d U d L d U d L d U d L d U d L d U

15 1.08 1.36 0.95 1.54 0.82 1.75 0.69 1.97 0.56 2.21

16 1.10 1.37 0.98 1.54 0.86 1.73 0.74 1.93 0.62 2.15

17 1.13 1.38 1.02 1.54 0.90 1.71 0.78 1.90 0.67 2.10

18 1.16 1.39 1.05 1.53 0.93 1.69 0.82 1.87 0.71 2.06

19 1.18 1.40 1.08 1.53 1.97 1.68 0.86 1.85 0.75 2.02

20 1.20 1.41 1.10 1.54 1.00 1.68 0.90 1.83 0.79 1.99

21 1.22 1.42 1.13 1.54 1.03 1.67 0.93 1.81 0.83 1.96

22 1.24 1.43 1.15 1.54 1.05 1.66 0.96 1.80 0.86 1.94

23 1.26 1.44 1.17 1.54 1.08 1.66 0.99 1.79 0.90 1.92

24 1.27 1.45 1.19 1.55 1.10 1.66 1.01 1.78 0.93 1.90

25 1.29 1.45 1.21 1.55 1.12 1.66 1.04 1.77 0.95 1.89

26 1.30 1.46 1.22 1.55 1.14 1.65 1.06 1.76 0.98 1.88

27 1.32 1.47 1.24 1.56 1.16 1.65 1.08 1.76 1.01 1.86

28 1.33 1.48 1.26 1.56 1.18 1.65 1.10 1.75 1.03 1.85

29 1.34 1.48 1.27 1.56 1.20 1.65 1.12 1.74 1.05 1.84 注：1. α表示检验水平，T表示样本容量，k表示回归模型中解释变量个数（不包括常数项）。

2. d U和d L分别表示DW检验上临界值和下临界值。

3. 摘自Dubrin-Watson (1951)。

国民生产总值

国民生产总值 一、基本概念 国民生产总值Gross National Product（简称GNP）是指一个国家（地区）的所有国民（包括本国或本地区的公民以及常住外国或其他地区但未加入外国国籍的居民）在一定时期内（通常是一年））所生产的最终产品价值。不管是否发生在国内或本地区，都要计入本国或本地区的GNP。 二．内涵 国民生产总值是指一个国家（地区）所有常住机构单位在一定时期内（年或季）收入初次分配的最终成果。一个国家常住机构单位从事生产活动所创造的增加值（国内生产总值）在初次分配过程中主要分配给这个国家的常住机构单位，但也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的非常住机构单位。同时，国外生产单位所创造的增加值也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住机构单位。从而产生了国民生产总值概念，它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。 国民生产总值与社会总产值、国民收入有所区别，一是核算范围不同，社会总产值和国民收入都只计算物质生产部门的劳动成果，而国民生产总值对物质生产部门和非物质生产部门的劳动成果都进行计算。二是价值构成不同，社会总产值计算社会产品的全部价值；国民生产总值计算在生产产品和提供劳务过程中增加的价值，即增加值，不计算中间产品和中间劳务投入的价值，国民收入不计算中间产品价值，也不包括固定资产折旧价值，即只计算净产值。国民生产总值反映一个国家的经济水平。按可比价格计算的国民生产总值，可以计算不同时期不同地区的经济发展速度（经济增长率）。 三、国民生产总值的计算方法 （1）生产法或称部门法，是从各部门的总产值（收入）中减去中间产品和劳务消耗，得出增加值。各部门增加值的总和就是国民生产总值； （2）支出法或称最终产品法，即个人消费支出+政府消费支出+国内资产形成总额（包括固定资本形成和库存净

对商品零售价格指数相关性研究分析

对商品零售价格指数相关性分析

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

对商品零售价格指数相关性分析 摘要 本文选取了若干因素，应用SPSS软件，对商品零售价格指数进行了相关性分析并建立了回归线性模型。 一、研究意义 商品零售价格指数作为反映商品零售价格变动趋势的一种经济指数。它的调整升降直接影响居民生活费用的变动，直接关系国家财政的收支，直接影响居民购买力和市场商品供需格局，还影响着消费和积累的比例。因此，从影响其变动的诸多因素中拨云见日，勾选出相对的主要因素，对于编制财政计划、价格计划，制定物价政策、工资政策有着十分重大的意义。 二、因素选择及数据说明 从经济学相关原理及中国经济现状出发，我们认为影响当今中国市场商品零售价格指数的因素可能有如下几个：居民消费价格指数、城市居民消费价格指数、农村居民消费价格指数、工业品出厂价格指数、工业生产者购进价格指数、固定资产投资价格指数。 1、商品零售价格指数（上年=100,按现价计算，下同），商品零售价格的变动直接影响到城乡居民的生活支出和国家的财政收入，影响居民购买力和市场供需的平衡，影响到消费与积累的比例关系。进而影响居民消费价格指数。 2、居民消费价格指数，是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数，是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。该指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务项目价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。 3、城市居民消费价格指数，是反映城市居民家庭所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。城市居民消费价格指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务项目价格变动对职工货币工资的影响，作为研究职工生活和确定工资政策的依据，是用来反映通货膨胀（紧缩）程度的指标。 4、农村居民消费价格指数是反映农村居民家庭所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数。农村居民消费价格指数可以观察农村消费品的零售价格和服务项目价格变动对农村居民生活消费支出的影响，直接反映农民生活水平的实际变化情况，为分析和研究农村居民生活问题提供依据。 5、工业品出厂价格指数，除了食品和服务,大部分属于工业制成品；同时, 工业品中的生产资料又是消费品的投入品,是成本的重要构成因素,这是成本推 动型物价上涨的主要原因。所以在一定程度上会影响居民价格消费指数。 6、工业生产者购进价格指数，指工业企业组织生产时作为中间投入的原材料、燃料、动力购进价格的指数(含增值税、运费、关税等)。其反映工业生产者购进价格变动趋势和变动程度的相对数。

如何理解国内生产总值的概念及三种计算方法

如何理解国内生产总值的概念及三种计算方法。你知道中国2000 年和2005年国内生产总值、人均国内生产总值在世界的排名吗? 国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP)是按市场价 格计算的一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的 最终成果，是全部最终产品和劳务的价值总额。 国内生产总值有三种核算方法，即生产法、收入法和支出法三种方法分别从不同的角度反映国民经济生产活动成果。 一、生产法 生产法是从生产过程中创造的货物和服务价值入手,剔除生产过程中 投入的中间货物和服务价值，得到增加价值的一种方法。 国民经济各产业部门增加值计算公式如下: 增加值=总产出一中间投入 将国民经济各产业部门生产法增加值相加，得到生产法国内生产总值。 (1)总产出指常住单位在一定时期内生产的所有货物和服务的价值，既包括新增价值，也包括转移价值。它反映常住单位生产活动的总规模。 不同行业的总产出计算方法不同，大致可分为五类。

第一类按产品法计算，表现形式为产值。如农业总产值，工业总产值，建筑业总产值。其中由于按工厂法计算的工业总产值不含增值税，而增加值包括增值税，所以计算工业总产出还需进行相应的调整，即工业总产出=工业总产值+销项税; 第二类按提供的服务计算,表现形式为毛利(即商业进销差价)，如批发和零售业总产出=商业附加费; 第三类以营业收入来计算，如交通运输仓储和邮政业，住宿和餐饮业以及社会服务业中的营利性企业; 第四类以虚拟服务收入+实际服务费收入来计算，如金融业(主要包括银行业、保险业)和房地产业; 第五类以经常性业务支出+虛拟折旧来计算，如非营利的行政事业单位。 (2)中间投入指常住单位在一定时期内生产过程中消耗和使用的非固定资产货物和服务的价值。中间投入也称中间消耗，反映用于生产过程中的转移价值。 计入中间投入的货物和服务必须具备两个条件，一是与总产出的计算范围保持一致;二是本期一次性使用的。 (3)增加值即总产出减去中间投入后的差额，反映一定时期内. 各产业部门生产经营活动的最终成果。

对居民消费价格指数影响因素分析

摘要 考虑到当前我国CPI受粮食、能源供给等真实性冲击,以及投资、货币供给等名义性冲击影响。我国人均消费受到哪些因素的影响？如何把各个因素对人均消费的影响从定性化转化为定量化？就个消费而言，个人消费主要受到个人收入、商品价格、个人消费偏好的影响。那么，我国人均消费的主要影响因素可以确定为人均收入、商品价格、前期消费，上述分析符合相关的经济学理论。基于人均消费受到人均收入、商品价格、前期消费因素的影响。本文就从中国统计年鉴找到了从1991-2010年人均消费以及人均国内生产总值、商品物价指数的官方数据，通过建立相应回归模型,从实证角度分析了CPI上涨与其他经济变量间的关系。想借此来分析我国人均消费的影响因素以及它们具体是如何对消费产生影响的。 关键字：居民消费价格指数货币供给影响因素

一、研究背景与意义 (一)、研究背景 从1978年到2009年，全国城镇居民人均可支配收入从343元增加到17174.7元，实际增长8.9倍；农民人均纯收入从134元增加到5153元，实际增长7.6倍。统计显示，2010年中国城乡低收入群体收入增长均较快，高低收入组的收入比值有所缩小。按照收入五等份分组看，农村居民的低收入组、中低收入组、中等收入组、中高收入组、高收入组人均纯收入增速分别为20.7%、16.4%、16.0%、15.0%和14.0%。城镇居民的低收入组、中低收入组、中等收入组、中高收入组、高收入组人均可支配收入增速分别为13.1%、13.0%、11.8%、10.3%和9.9%。 （二）、研究意义 改革开放以来，我国经济持续快速增长，期间出现过几次通货膨胀。其中。1985年的通货膨胀主要由于货币发行过多造成的；1988年严重通货膨胀，其主要原因是负利率过高和价格改革；1993年的通货膨胀与股资的高速增长有相当大的关系，当年全国固定资产投资比上年增长了61.8%；1994年的高通胀集中体现在消费领域，导致与价涨幅过高的原因不是需求拉动而是成本推动。自2003年初开始，随着我国经济进一步进入新一轮迅速增长周期，通货膨胀的眼里也日益增强，其加速上升的势头似乎大大超出人们的预期。居民消费价格指数是衡量一个国家或地区通货膨胀的最重要指标，也是反映经济稳定性的重要指标之一。2009年，我国CPI指数同比上年有很大增长。因此，分析并把握我国影响因素具有很深远的意义。 二、因素选择及数据说明 （一）因素选择 1、居民消费价格指数是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和程度的相对数，是对城市居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行综合汇总计算的结果。该指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务项目价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度。 2、商品零售价格指数 商品零售价格指数，商品零售价格的变动直接影响到城乡居民的生活支出和国家的财政收入，影响居民购买力和市场供需的平衡，影响到消费与积累的比例关系。进而影响居民消费价格指数。 3、工业品出厂价格指数 工业品出厂价格指数,除了食品和服务,大部分属于工业制成品；同时,工业品中的生产资料又是消费品的投入品,是成本的重要构成因素,这是成本推动型物价上涨的主要原因。所 以在一定程度上会影响居民价格消费指数。 4、原材料、燃料和动力购进价格指数 原材料、燃料和动力购进价格指数既是CPI主要构成部分，也从一定程度上是影响工业品价格重要元素之一。因此会影响居民价格消费指数。 5、固定资产投资价格指数

北京国民生产总值分析

2012-2013年第二学期《经济预测、决策与对策》 期末论文 北京市未来三年GDP预测与分析

北京市GDP预测及分析 摘要： 随着经济的飞速增长，国内生产总值也在快速的增长，作为中国的首都北京GDP同样也在快速的增长。本文通过建立经济模型，采用Spss19.0对模型进行分析，预测北京市未来３年内ＧＤＰ，并对影响因素进行分析，从而由点及面，为提高北京市国民生产总值、推动国民经济发展提出政策建议。 关键词:国民生产总值；消费；价格；人均可支配收入 (一)问题的提出 北京市作为我国政治经济中心，其国民生产总值是研究我国经济发展状况的重要指标。随着我国经济的发展，北京市人均生产总值在２０03至２０１2年间发生了质的飞跃。本文通过对10年间北京市国民生产总值影响因素的研究，试图找到关键因素，提出促进国民生产总值进一步增长、国民经济持续稳健发展的政策建议。 (二)模型的设定

图1-1 北京市生成总值折线图 图2-1 北京市生产总值条形图 为反映北京市生产总值的影响因素，我们选取了近十年的生产总值为因变量与时间为自变量，通过图1-1和图1-2 我们可以看出随着时间的增长，北京市的生产总值呈现二次函数的趋势，所以设定二元线性回归模型：y=a*t^2+b*t+c 1. 数据的收集及模型的参数估计 本文获取了北京市2003-2012近十年间的相关数据，利用spss估计模型的参数，由表1-1模型汇总与参数估计可知，a=59.382，b=775.706, c=4188.318,因此模型估计的结果为： y=59.382*t^2+775.706*t+4188.318 R^2=0.998 R^2=0.997 F=1662.272 df=2 2. 模型检验与调整 经济意义 国内生产总值（Gross Domestic Product，简称GDP)是指在一定时期内(一

我国外汇储备规模与消费物价指数关系的实证分析上

我国外汇储备规模与消费物价指数关系的实 证分析(上) 张永刚 2013-06-09 09:53:00 来源：《商业时代》2013年第8期 内容摘要：2005年以来，我国外汇储备规模急剧增长，截至2011年底我国外汇储备规模已达3.181万亿美元。外汇储备规模的快速增长，对我国的物价水平造成了极大的影响。本文基于协整分析，利用ADF检验和Granger因果检验，通过对1997年至2011年间中国外汇储备规模与消费物价指数(CPI指数)的统计数据进行实证分析，论证了外汇储备增长对物价水平影响的通货膨胀效应。实证分析结果显示，外汇储备的快速增长，是导致近年来通货膨胀加大的重要原因，外汇储备增长对消费物价指数的弹性是0.012312。鉴于此，本文认为深化外汇管理体制改革，优化外汇储备结构，已成为缓解我国通胀压力的重要途径。 关键词：外汇储备，通货膨胀，消费物价指数，实证分析 作者简介：张永刚(1979-)，男，汉族，山西临汾人，金融学硕士，太原大学经济贸易系讲师。 引言 外汇储备(Foreign Exchange Reserve)，又称外汇存底，是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产，包括外币现钞、国外银行存款、国外有价证券等。进入21世纪以来，我国外汇储备规模突飞猛进增长，根据2012年1月13日中国人民银行公布的《2011年四季度金融统计数据表》显示，截至2011年底我国外汇储备规模已达3.181万亿美元，远远高于位居第二位的日本1.3

万亿美元，继续稳居世界第一外汇储备大国。外汇储备的快速增长，一方面稳定了我国的汇率，提升了我国的经济金融实力，加强了我国经济抵御金融风险的能力。 但另一方面，也对我国的经济发展产生了许多负面影响。从1997年到2011年CPI指数的变动情况可以看出。大量的外汇储备对我国货币政策和货币供给产生了巨大影响，这导致近年来我国出现了一定程度上的通货膨胀。 文献回顾 关于外汇储备与物价水平之间关系的研究，很多学者都做出了相关的分析和探索，也积累了一定的研究成果。在国外，早在上个世纪70年代，Mundell(1971)和Johnson(1972)等外国学者运用货币数量理论对全球性的物价上涨做了全面 研究，他们认为全球性的通货膨胀是通过外汇储备的增长这一传导机制来实现的。之后，Hezler(1976)和Khan(1979)的研究也认为一国外汇储备的变动会影响该国货币供应量的变化，进而引发其物价水平的波动。后来，MouSen和Janardhanan(1997)运用大量的统计数据对外汇储备变动与物价水平的关系进行了实证分析，同样得出外汇储备增长与通货膨胀之间存在长期均衡关系的结论，且二者间还存在双向影响的Granger因果关系。 在国内，20世纪80年代以来，我国外汇储备在逐年增长的同时也伴随着物价水平的频繁波动。这个现象的出现，引发了不少国内学者的关注。与此同时，国内很多学者也开始对外汇储备与通货膨胀之间的关系进行研究。他们的研究结论大致分为两类： 一类是认为外汇储备与物价水平之间存在正相关关系。如：谢平、张晓朴(2002)认为，我国外汇储备的变动和物价水平之间存在显著的相关关系。他们认

消费物价指数的计算公式

消费物价指数的计算公式是什么 推荐回答：计算公式： CPI=(一组固定商品按当期价格计算的价值/一组固定商品按基期价格计算的价 值)×100%。 采用的是固定权数按加权算术平均指数公式计算，即K'=ΣKW/ΣW，固定权数为W，其中公式中分子的K为各种销售量的个体指数。CPI表示对普通家庭的支出来说，购买具有代表性的一组商品，在今天要比过去某一时间多花费多少，例如，若1995年某国普通家庭每个月购买一组商品的费用为800元，而2000年购买这一组商品的费用为1000元，那么该国2000年的消费价格指数为(以1995年为基 期)CPI=1000/800×100%=125%，也就是说上涨了(125%-100%)=25%。在日常中 我们更关心的是通货膨胀率，它被定义为从一个时期到另一个时期价格水平变动的百分比，公式为 式子中T为t时期的通货膨胀率，Pt和P(t-1)分别表示t时期(代表报告期)和t-1 时期(代表基期)的价格水平。如果用上面介绍的消费价格指数来衡量价格水平，则通货膨胀率就是不同时期的消费价格指数变动的百分比。如：一个经济体的消费价格指数从去年的100增加到今年的112，那么这一时期的通货膨胀率为 T=(112—100)/100×100%=12%，就是说通货膨胀率为12%，表现为物价上涨12%。现期中国的CPI指数是根据上年为基期(100)计算得出的，而并非是以历史某一确定时点 作为基期。 概念释义： CPI是居民消费价格指数。 居民消费价格指数，是一个反映居民家庭一般所购买的消费商品和服务价格水平变动情况的宏观经济指标。 同比和环比计算公式? 推荐回答：同比增长计算公式: 同比增长率=(本期数-同期数)÷同期数×100% 环比增长...环比:当月价格指...

国民生产总值和国内生产总值的关系

国民生产总值和国内生产总值的关系国民生产总值（Gross National Product），也称本地居民生产总值，即一国一年内所生产的最终产品（包括劳务）的市场价值的总和，简称GNP，是国民收入核算中最重要的组成部分，也是最重要的宏观经济指标。 国内生产总值（Gross Domestic Product），简称GDP，是指一个国家或地区范围内在一定时期内（一个季度或一年）反映所有常住单位生产活动成果的指标。所谓常住单位，是指在一国经济领土内具有经济利益中心的经济单位。所谓生产活动包括三次产业在内的所有行业和部门。在价值形态上它等于国民经济各部门生产的增加值之和。常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。 国民生产总值（GNP）是一个国民概念，是指某国国民所拥有的全部生产要素在一定时期内所生产的最终产品的市场价值。举例说明：一个在日本工作的美国公民所创造的财富计入美国的GNP，但不计入美国的GDP，而是计入日本的GDP。在1991年之前，美国均是采用GNP作为经济总产出的基本测量指标，后来因为大多数国家都采用GDP，加之国外净收入数据不足，GDP相对于GNP来说是衡量国内就业潜力的更好指标，易于测量。 GNP和GNP作为国民收入核算的两个指标，反映了统计上的两种原则。 GNP是与所谓国民原则联系在一起的。按照这一原则，凡是本国国民（包括本国公民以及常驻外国但未加入外国国籍的居民）所创造的收入，不管生产要素是否在国内，都被计入本国的GNP，而外国公司在该国子公司的利润收入则不应被记入该国的GNP。 GDP是与所谓国土原则联系在一起的。按照这一原则，凡是在本国领土上创造的收入，不管是不是本国国民所创造的，都被计入本国的GDP。特别是，外国公司在某一国资公司根据以上说明，以对外要素收入净额来表示本国生产要素在世界其他国家获得的收入减去本国付给外国生产要素在本国获得的收入，则GNP与GDP的关系式： GNP=GDP+ 对外要素收入净额 GNP比GDP更能反映一个国家真实的经济状况，因为GDP是国土原则，而GNP是国民原则。GDP包含了外国公司在本国创造的收入，而这些收入最终要流入外国。 GDP与GNP作用相同。两者均用以反映一国或地区当期创造的国民财富的价值总量，是衡量一国或地区经济规模的最重要总量指标。通过计算GDP增长率或GNP增长率，可以衡量一国或地区经济增长速度的快慢；通过计算人均GDP或人均GNP，可以衡量一国或地区经济发达程度，或反映国民收入水平及生活水平的高低。GDP与GNP价值构成相同。两者在价值构成上均表现为“增加值”。 GDP与GNP的计算口径不同。GDP计算采用的是“国土原则”，即只要是在本国或该地区范围内生产或创造的价值，无论是外国人或是本国人创造的价值，均计入本国或该地区的GDP。而GNP计算采用的是“国民原则”，即只要是本国或该地区居民，无论你在本国或

消费者物价指数

即消费者物价指数(Consumer Price Index)，英文缩写为CPI，是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。 如果消费者物价指数升幅过大，表明通胀已经成为经济不稳定因素，央行会有紧缩货币政策和财政政策的风险，从而造成经济前景不明朗。因此，该指数过高的升幅往往不被市场欢迎。例如，在过去12个月，消费者物价指数上升2.3%，那表示，生活成本比12个月前平均上升2.3%。当生活成本提高，你的金钱价值便随之下降。也就是说，一年前收到的一张100元纸币，今日只可以买到价值97.70元的货品及服务。 一般说来当CPI>3%的增幅时我们称为INFLATION，就是通货膨胀； 而当CPI>5%的增幅时，我们把他称为SERIOUS INFLATION，就是严重的通货膨胀 ＧＤＰ即英文（ｇｒｏｓｓｄｏｍｅｓｔｉｃｐｒｏｄｕｃｔ）的缩写，也就是国内生产总值。它是对一国（地区）经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量，常常被看成显示一个国家（地区）经济状况的一个重要指标。生产过程中的新增加值，包括劳动者新创造的价值和固定资产的磨损价值，但不包含生产过程中作为中间投入的价值；在实物构成上，是当期生产的最终产品，包含用于消费、积累及净出口的产品，但不包含各种被其他部门消耗的中间产品。ＧＤＰ的测算有三种方法：生产法：ＧＤＰ＝∑各产业部门的总产出－∑各产业部门的中间消耗：收入法：ＧＤＰ＝∑各产业部门劳动者报酬＋∑各产业部门固定资产折旧＋∑各产业部门生产税净额＋∑各产业部门营业利润；支出法：ＧＤＰ＝总消费＋总投资＋净出口。 ISM指数分为制造业指数和非制造业指数两项。 ISM供应管理协会制造业指数由一系列分项指数组成，其中以采购经理人指数最具有代表性。该指数是反映制造业在生产、订单、价格、雇员、交货等各方面综合发展状况的晴雨表，通常以50为临界点，高于50被认为是制造业处于扩张状态，低于50则意味着制造业的萎缩，影响经济增长的步伐。ISM供应管理协会非制造业指数反映的是美国非制造业商业活动的繁荣程度，当其数值连续位于50以上水平时，表明非制造业活动扩张，价格上升，往往预示着整体经济正处于一个扩张状态；反之，当其数值连续位于50以下水平时，往往预示着整体经济正处于一个收缩状态 生产价格（物价）PPI指数:Producer Price Index , PPI,显示了商品生产的成本（生产原材料价格的变化），对未来商品价格的变化，从而影响了今后消费价格、消费心理的改变。生产者价格指数（PPI），或者说是产品价格指数。如钢铁、木材、电力、石油之类引致需求的生产要素价格现期与基期的价格和不变的商品种类和权数乘积之比。生产者价格指数（PPI）是产品或服务提供者所提供的产品及服务价格变动的相对数，是衡量通货膨胀的潜在性指标。

国民生产总值(GNP)

国民生产总值gross national product（简称gnp）是指一个国家（地区）所有常住机构单位在一定时期内（年或季）收入初次分配的最终成果。一个国家常住机构单位从事生产活动所创造的增加值（国内生产总值）在初次分配过程中主要分配给这个国家的常住机构单位，但也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的非常住机构单位。同时，国外生产单位所创造的增加值也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住机构单位。从而产生了国民生产总值概念，它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。 国民生产总值与社会总产值、国民收入有所区别，一是核算范围不同，社会总产值和国民收入都只计算物质生产部门的劳动成果，而国民生产总值对物质生产部门和非物质生产部门的劳动成果都进行计算。二是价值构成不同，社会总产值计算社会产品的全部价值；国民生产总值计算在生产产品和提供劳务过程中增加的价值，即增加值，不计算中间产品和中间劳务投入的价值，国民收入不计算中间产品价值，也不包括固定资产折旧价值，即只计算净产值。 国民生产总值反映一个国家的经济水平。按可比价格计算的

国民生产总值，可以计算不同时期不同地区的经济发展速度（经济增长率）。国民生产总值的计算方法有三种：（1）生产法（或称部门法），是从各部门的总产值（收入）中减去中间产品和劳务消耗，得出增加值。各部门增加值的总和就是国民生产总值；（2）支出法（或称最终产品法），即个人消费支出+政府消费支出+国内资产形成总额（包括固定资本形成和库存净增或净减）+出口与进口的差额；（3）收入法（或称分配法），是将国民生产总值看作为各种生产要素（资本、土地、劳动）所创造的增加价值总额。因此，它要以工资、利息、租金、利润、资本消耗、间接税净额（即间接税减政府补贴）等形式，在各种生产要素中间进行分配。这样，将全国各部门（物质生产部门和非物质生产部门）的上述各个项目加以汇总，即可计算出国民生总值。 国民生产总值(GNP)是最重要的宏观经济指标,它是指一个 国家地区的国民经济在一定时期(一般1年)内以货币表现的全部最终产品(含货物和服务)价值的总和. 国民生产总值的计算方法 国民生产总值的计算方法有三种： （1）生产法或称部门法，是从各部门的总产值（收入）中减去中间产品和劳务消耗，得出增加值。各部门增加值的总

我国利率和股票价格指数之间关系的分析

我国利率和股票价格指数之间关系的实证分析 【摘要】本文采用定性和定量分析、归纳与演绎相结合的分析方法对我国利率对股价指数的动态作用进行了深入研究。首先，简单介绍一下我国股票市场的现状及其影响因素；其次，利用VAR 模型、协整检验、Granger 因果关系，脉冲响应分析及方差分解等方法研究实际利率和股价指数的关系，得出股价指数和利率之间互为因果关系。最后，针对计量实证分析，得出我国应稳步推进利率市场化的进程，在利率市场化后，央行可通过货币政策工具调整证券市场。 【关键字】利率、股票价格指数、VAR模型 导言 从最近几年央行利息政策的调整来看，央行的货币政策的调整更注重价格型工具，利息变化成为常规性工具。目前，我国的两大资产价格( 股市和楼市) 泡沫如此之大，主要的问题是低利息政策。为了实现经济的平稳过渡，政策的力度要适中，如果政策力度过大，容易导致泡沫的突然破灭，从而导致经济大起大落，严重动摇人们的消费信心［1］。如果政策力度过小，达不到预期的目的，资本市场持续的泡沫时间越长，它破裂后对实体经济的损害就越严重［2］。随着我国股票市场在国民经济中的地位日益重要，股票价格的过度波动必然会影响宏观经济的稳健发展。不仅货币政策的制定和实施会影响股票价格发生迅速变化，同时股票价格对经济增长也有影响。在诸多宏观经济因素中，利率调整是货币当局调控经济的重要手段，因而也是影响股票市场的最重要因素之一。本文将在借鉴国内外研究的基础上，考察我国利率政策对股票市场尤其是对反应股票价格总体水平的股价指数的影响。 一、我国股票市场的现状及利率对股票市场的影响 自20世纪90年代以来，全球经济金融结构演变的一个突出趋势是以股票市场为核心的资本市场得以持续发展，随着世界范围内股票市场规模的不断扩大，股票市场对国际经济、国内经济的影响也迅速加大。作为现代市场金融经济的主

国内生产总值和国民生产总值有何区别

国内生产总值和国民生产总值有何区别 国内生产总值（GDP）与国民生产总值（GNP）都是反映宏观经济的总量指标，但它们既有联系又有区别。 国内生产总值（GDP）是指一个国家或地区范围内的所有常住单位，在一定时期内生产最终产品和提供劳务价值的总和。所谓“常住单位”，其内涵与“常住居民”相同。一国的“常住居民”包括：（1）居住在本国的本国公民；（2）暂居（一年以内）外国的本国公民；（3）长期（一年及一年以上）居住在本国的外国居民。也就是说，在一国领土范围内，其居民无论国籍如何，只要符合本国常住居民定义，在一定时期内所生产的最终产品和提供劳务价值都可算作本国的国内生产总值。国内生产总值的价值形态是指国民经济各部门增加值之和，增加值等于国民经济各部门的总产出减去中间产品和劳务价值后的余额。 国民生产总值（GNP）是指一个国家或地区的所有常住单位在一定时期内在国内和国外所生产的最终成果和提供的劳务价值。它等于国内生产总值加上来自国外的净要素收入。 国外净要素收入是指从国外得到的生产要素收入减去支付给国外的要素收入。可见，国民生产总值与国内生产总值之间的区别就在于国外的净要素收入。生产要素的提供者不一定都是本国居民，有时也有外国居，本国居民也有向外国的经济活动提供要素的。国内经济活动所创造的收入，作为要素收入，既分配给本国居民，也分配给外国居民，相反，国外的经济活动所创造的收入也分配给本国居民，这两项的差额就是国外净要素收入。 由此可见，国内生产总值是“领土”概念，国民生产总值是“生产要素”概念；国内生产总值是“生产”概念，国民生产总值是“收入”概念。在经济封闭的国家或地区，国民生产总值等于国内生产总值；在经济开放的国家或地区，国民生产总值等于国内生产总值加上国外净要素收入。因此，国内生产总值和国民生产总值是两个不同但又有联系的指标。 1/ 1

我国外汇储备与物价指数之间数量关系的实证分析

我国外汇储备与物价指数之间数量关系的实证分析 孙晶晶 [内容摘要]：我国外汇储备规模的迅猛增加，引发了学者们的热烈讨论。本文关注于外汇储备与物价指数之间的数量关系。应用格兰杰因果关系检验两者之间的因果关系，并修正了模型；再应用多元回归的方法，探悉外汇储备与物价指数之间数量关系。最后得出结论，我国外汇储备的变动会引起物价水平的同向变动，但既不能忽视也不能夸大这种影响。 近年来，我国外汇储备规模的迅猛增加，引发了学者们的热烈讨论。外汇储备是一国货币供给的主要组成部分，它的增加将会给一国的经济环境带来一定的影响。关注外汇储备与物价指数之间的关系，在定性分析之余，更着重于两者之间的定量关系，这正是本文着力试图解决的问题。 一、研究背景 西方经济学界的国际数量论从实证分析的角度发现，世界物价水平与国际储备水平有着密切的关联性，认为20世纪30年代世界强力货币的过度增长在极大程度上是由于国际储备的过度增长，是后者导致了世界性的通货膨胀。 孟德尔和约翰逊等人运用货币数量说，对世界性通货膨胀做了全面分析，他们继承了休谟的货币－价格调节机制的思想，强调世界性通货膨胀来源于世界货币总量的过渡增长，而国际收支和外汇储备正是物价上涨的传导机制。 这正是本文研究外汇储备与物价指数数量关系的理论依据。货币学派的基本理论是：（其中M s为货币供给，M d为货币需求） M S=M d 货币需求是一阶齐次函数，设M d为货币需求，P为本国的物价水平，Y表示国民收入，i表示利率，货币需求函数可以简写为： M d＝P*f（Y，i） 对于货币供给M S，设D为国内提供的货币供应基数，即中央银行的国内信贷或支持货币供给的国内资产；R是来自国外的货币供应基数，它通过国际收支盈余获得，以国际储备作为代表；m为货币乘数，指银行体系通过辗转存贷创造货币、使货币供应基数多倍扩大的系数。则货币供给函数可以表达为： M S ＝m（D＋R） 所以有P*f（Y，i）＝m（D＋R） 则P=F（D，R，Y，i） 从以上等式可以看出，错误！未找到引用源。物价水平是国内信贷、外汇储备、国民收入以及利率的函数；错误！未找到引用源。外汇储备的传导是物价上涨的因素之一。 二、变量的选取和数据说明 在本文的实证中，选取消费价格指数CPI代表国内价格水平（物价指数）P，以国民生产总值GDP代表国民收入Y，国内信贷数额D和外汇储备R则直接取自中国人民银行公布的数据。在我国的经济条件下，货币需求的利率弹性呈弱弹性，所以将模型简化为P=F（D，R，Y）。 实证数据选取2001年1月至2006年6月的宏观月度数据，原因有两个：第一是前期数据获得上的困难；第二个原因是居民消费价格指数的统计制度在2001年1月进行了重大

9m1.国内生产总值即GDP是指一个国家在本国(或地区)领土上,在(精)

9m1.国内生产总值即GDP是指一个国家在本国（或地区）领土上，在一定时期内生产的全部产品和劳务的市场价值的总和。它以地域为统计标准。 9m2.国民生产总值是指本国公民所生产的最终产品和劳务的价值的总和，它以人口为统计标准。 9m3.国内生产净值，简称NDP，是指在一个国家或地区的领土上，在一定时期内所生产的最终产品和劳务按市场价格计算的净值，即新增加的产值。 9m6.个人可支配收入，简称PDI，是指一个国家一定时期内可以由个人支配的全部收入。 9w2．简述国内生产总值的含义 答：国内生产总值即GDP是指一个国家在本国（或地区）领土上，在一定时期内生产的全部产品和劳务的市场价值的总和。理解这一概念应注意以下四个问题：⑴GDP只包括最终产品价值，而不包括中间产品价值。 ⑵计入GDP的最终产品中既包括物质产品，也包括非生产性劳务。随着经济技术的不断发展，非生产性劳务在现代经济总量中的比重日益增加。非生产性劳务虽然不同于物质生产，但能够满足社会生产和人们生活的需要，属于现代的综合性生产。⑶国内生产总值中包含折旧费。折旧是对原有资本存量消耗的补偿。折旧可以反映资本设备的更新速度，国民生产总值中包含折旧费，可以反映技术进步的程度。⑷计入一定时期的GDP的最终产品和劳务，必须是该期所生产的。 9m4．概述五个总量指标的含义与关系 答：第一，国内生产总值和国内生产净值的关系：国内生产净值简称NDP，是指在一个国家或地区的领土上，在一定时期内所生产的最终产品和劳务按市场价格计算的净值，即新增加的产值。国内生产净值=国内生产总值-折旧。第二，国民收入和国内生产净值的关系：国民收入简称NI，是指一个国家一定时期内用于生产的各种生产要素所要得到的实际收入，即工资、利息、地租和利润的总和扣除间接税净额和对企业转移支付后的余额。国民收入=国内生产净值－（间接税-政府对企业的补贴）－企业转移支付。第三，国民收入和个人收入的关系：个人收入简称PI，是指一个国家一定时期内个人从各种来源所得到的全部收入的总和。个人收入=国民收入-公司所得税-公司未分配利润-社会保险税+政府转移支付和利息支出。第四，个人收入和个人可支配收入的关系：个人可支配收入简称PDI，是指一个国家一定时期内可以由个人支配的全部收入。个人可支配收入＝个人收入－个人纳税。 10m2.平均消费倾向是指消费在收入中所占的比重，即每单位收入的消费数量，用公式表示为：APC=C/Y，它说明了家庭既定收入在消费和储蓄之间分配的状况。 10m3.边际消费倾向是指家庭在增加的收入中消费所占的比重，用公式表示为：MPC=△C/△Y，其中，△Y表示家庭收入的增加量，而△C则是增加的收入中消费的增加量。边际消费倾向说明了收入变动量在消费变动和储蓄变动之间分配的情况。一般地说，边际消费倾向总是大于0而小于1的，即0＜MPC＜1。 10m12.投资乘数指由投资变动引起的收入改变量与投资支出改变量与政府购买支出的改变量之间的比率。其数值等于边际储蓄倾向的倒数。 10w1.简要说明消费函数与储蓄函数之间的关系。 答：消费函数与储蓄之间的关系可以概括为以下三个方面：第一，消费函数和储蓄函数之和等于总收入，即C（Y）+ S（Y）= Y。第二，平均消费倾向APC与平均储蓄倾向APS之和恒等于1，即APC + APS = 1。第三，边际消费倾向MPC和边际储蓄倾向MPS之和恒等于1，即MPC + MPS =1，由此可见，消费函数和储蓄函数中只要有一个确立，另一个也随之确立。 10w2.简述投资乘数定理及其成立的条件。 答：一般地，假设投资变动△I，国民收入将随之变动△Y，如果经济中家庭部门的边际消费倾向为b，那

零售商品的物价指数与价格的关系分析

信计专业实验报告 ——Eviews 软件及其应用 题目： 我国商品零售物价指数与居民消费价格指数的关系分析 学 院 专 业 学 号 学生姓名 日 期 成 绩

一．实验内容 我国商品零售物价指数和居民消费价格指数的关系分析 二．实验目标 （1）会用统计年鉴搜集数据；

（2）熟练掌握EViews 的基本操作； （3）学会用搜集到的数据建立合适的数学模型，并能根据运行结果对模型和各种检验进行自主分析； （4）通过分析数据，得到商品零售物价指数与居民消费价格指数的关系及影响。 三． 实验过程 先上网查找1951-2013年我国居民消费价格指数与商品零售物价指数，并弄清楚我国居民消费价格指数与商品零售物价指数的经济背景。居民消费价格指数指在反应一定时期内居民所消费商品及服务项目的价格水平变动趋势和变动程度。居民消费价格水平的变动率在一定程度上反映了通货膨胀（或紧缩）的程度。通俗的讲，CPI 就是市场上的货物价格增长百分比。 商品零售物价指数是指反映一定时期内商品零售价格变动趋势与变动程度的相对数。观察表中的数据，以商品零售物价指数为自变量x ，以居民消费价格指数为因变量y ，画出散点图如下： 所以建立一元线性回归模型。 (1) 模型设定 建立一元线性回归模型为：t u X y ++=10ββ (2) 参数估计 估计参数，回归结果如下：

模型估计的结果为：x y 998958 .0883437.0^ += (2.620126) (0.025411) t=(0.337173) (39.31247) 2R =0.962029 2 R =0.961406 F=1545.470 DW=1.435360 (3) 模型检验 1. 经济意义检验 由回归结果知：在其他解释变量不变的情况下，当商品物价指数上升1%时，居民消费价格指数以0.998958%的比例增长，符合实际经济意义的检验。 2. 统计检验 （1） 拟合优度：从回归估计的结果看，模型拟合较好。可决系数2 R =0.962029，修正的 可决系数为2 R =0.961406，表明我国居民消费价格指数变化的96.20%可由商品零售物价指数的变化来解释。 （2） t 检验:分别针对)1,0(0:0==j H j β，给定显著性水平05.0=α，查t 分布表得自 由度n-k=61临界值)61(025.0t =2.000，由回归结果知，t 检验值大于临界值，表明通过了t 检验，即在其他解释变量不变的情况下，解释变量“商品零售物价指数”对被解释变量“居民消费价格指数”有显著的影响。 （3） F 检验：对01=β，在显著性水平05.0=α，)61,1(05.0F =4.00，由表知F=1545.470， 因为F=1545.470>)61,1(05.0F =4.00,所以拒绝原假设0H ，说明回归方程显著，即商品零售物价指数对我国居民消费价格指数有显著影响。

影响物价指数多因素分析

影响中国物价水平的因素分析 学院：数理学院 班级：121121 姓名：李春辉 学号：20121002353

影响中国物价水平的因素分析 摘要: 近年来，随着我国综合国力不断增强，我国物价也在不断疯狂增长。 在通货膨胀渐渐增强的环境下，CPI（消费价格指数简称）作为国民经济发展的一个宏观指标，与普通老百姓生活息息相关，对我国国民经济保持稳定高速发展有着重要意义。本文采用1985年至2010年的统计数据，通过建立多元线性回归模型，运用最小二乘法，研究导致我国居民消费价格指数变动的原因，建立一个影响中国物价水平因素的合理模型，对未来物价变动作出预估，并指导宏观经济政策走向。 关键词：CPI指标，GDP相对指数，货币供应指数，CPI预期， 汇率指数，最小二乘法。 一引言 由国家统计局公布的数据显示，2012年2月份3.2%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨3.9%，服务项目价格上涨1.5%。1-2月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.9%。也就是说，2月份我国物价又达到一个新的历史高位。2009年以来，鲜菜，鸡蛋等食品价格的上涨不但影响到居民正常生活，而且严重干扰了社会经济全局的健康发展，成为人们关注的热点问题。由于物价的上涨，使居民食品支出增幅不断降低，可支配收入的增长远远赶不上物价的飞升，居民生活水平不断被降低。如果CPI继续高升，即通胀压力继续增大，将有可能打破现有的利益格局，大多数人的利益将受到严重侵害，穷民富国政策将导致怨声载道。因此，面对当前高升的CPI数据时,整个社会应当引起高度重视，并在认识的基础上达成一种共识，以此来找到解决CPI 高升这一问题的办法。 针对目前大众所关心的物价问题，我们的研究对象定于消费价格指数CPI，探讨它与GDP相对指数，货币供应指数，居民CPI预期，汇率指数之间的关系。 二模型设定及数据说明 1. 模型设定 通过对数据观察，根据收集的1985年至2010年的统计数据，建立模型。其模型表达式为：

国民生产总值

国民生产总值 国民生产总值(GNP)是最重要的宏观经济指标,它是指一个国家地区的国民经济在一定时期(一般1年)内以货币表现的全部最终产品(含货物和服务)价值的总和。 国民生产总值Gross National Product（简称GNP）是指一个国家（地区）所有常住机构单位在一定时期内（年或季）收入初次分配的最终成果。一个国家常住机构单位从事生产活动所创造的增加值（国内生产总值）在初次分配过程中主要分配给这个国家的常住机构单位，但也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的非常住机构单位。同时，国外生产单位所创造的增加值也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住机构单位。从而产生了国民生产总值概念，它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。GNP是与所谓的国民原则联系在一起的。内涵 国民生产总值是指一个国家（地区）所有常住机构单位在一定时期内（年或季）收入初次分配的最终成果。一个国家常住机构单位从事生产活动所创造的增加值（国内生产总值）在初次分配过程中主要分配给这个国家的常住机构单位，但也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的非常住机构单位。同时，国外生产单位所创造的增加值也有一部分以劳动者报酬和财产收入等形式分配给该国的常住机构单位。从而产生了国民生产总值概念，它等于国内生产总值加上来自国外的劳动报酬和财产收入减去支付给国外的劳动者报酬和财产收入。 国民生产总值与社会总产值、国民收入有所区别，一是核算范围不同，社会总产值和国民收入都只计算物质生产部门的劳动成果，而国民生产总值对物质生产部门和非物质生产部门的劳动成果都进行计算。二是价值构成不同，社会总产值计算社会产品的全部价值；国民生产总值计算在生产产品和提供劳务过程中增加的价值，即增加值，不计算中间产品和中间劳务投入的价值，国民收入不计算中间产品价值，也不包括固定资产折旧价值，即只计算净产值。 国民生产总值反映一个国家的经济水平。按可比价格计算的国民生产总值，可以计算不同时期不同地区的经济发展速度（经济增长率）。 国民生产总值计算方法 国民生产总值的计算方法有三种： （1）生产法或称部门法，是从各部门的总产值（收入）中减去中间产品和劳务消耗，得出增加值。各部门增加值的总和就是国民生产总值； （2）支出法或称最终产品法，即个人消费支出+政府消费支出+国内资产形成总额（包括固定资本形成和库存净增或净减）+出口与进口的差额； （3）收入法或称分配法，是将国民生产总值看作为各种生产要素（资本、土地、劳动）所创造的增加价值总额。因此，它要以工资、利息、租金、利润、资本消耗、间接税净额（即间接税减政府补贴）等形式，在各种生产要素中间进行分配。这样，将全国各部门（物质生产部门和非物质生产部门）的上述各个项目加以汇总，即可计算出国民生总值。 从理论上说，上述3种方式最后统计得出的结果应该是一致的。现在国际上计算国民生产总值的通行方法为FPA，并将它得出的数据作为标准。 计算公式：Q1·P1＋Q2·P2＋……＋Qn·Pn ＝国民生产总值 Q代表各种劳务与最终产品（Final Products），即不包括生产各环节中重复计算的部分。 P代表劳务与最终产品的价格。 优点 把国民生产总值作为综合经济指标的主要优点在于：第一，它只计算了最终产品的价值，