交易对手信用风险

第1题

尽管发生了金融危机，但场外交易市场仍然占市场很大部分。什么衍生产品在场外交易衍生品市场上的占比最大？（A）

利率衍生品

信用衍生品

汇率衍生品

黄金衍生品

单选题第2题

银行实务中产生交易对手信用风险的主要业务类型不包括哪项：（C）

场外衍生工具交易

证券融资交易

长结算交易

短结算交易

单选题第3题

什么时候国际大型银行开始探索积极的CVA管理？（D）

1997年亚洲金融危机后

2001年阿根廷金融危机后

2006年新会计规则实施后

2008年次贷危机发生之后

单选题第4题

金融危机后，巴塞尔委员会对信用状况恶化造成信用违约互换（CDS）等头寸大幅减值等问题进行了反思。在Basel III中对交易对手信用风险提出的修改完善措施不包括哪项：（D）

提出初期风险暴露法和现期风险暴露法两种风险暴露计量方法

计提资本覆盖因信用估值调整(CVA)导致的损失

对IMM法进行压力校准

提高IRB法下大型金融机构之间的资产相关系数

单选题第5题

在Basel III中提出了建立合格的中央交易对手标准及资本要求，为衍生交易转向中央交易对手提供了有效激励。（）

正确

错误

多选题第6题

（多选）银行可以使用的交易对手信用风险暴露的计量方法有：（BCD）

初期风险暴露法

现期风险暴露法

标准法

内部模型法

单选题第7题

现期风险暴露法（CEM）下的违约风险暴露的公式为EAD=MTM + Add-on （）

正确

错误

单选题第8题

目前我国商业银行采用的CVA计量方法是：（B）

高级内模法

标准法

VaR方法

内部模型法

单选题第9题

信用估值调整（CVA）反映由于交易对手信用状况恶化，信用利差扩大使银行衍生交易发生损失的风险。（）

正确

错误

多选题第10题

（多选）中国银监会对在场外衍生工具交易的交易对手信用风险加权资产的要求包括：（）Ab

交易对手违约风险加权资产

信用估值调整风险加权资产

操作风险加权资产

市场风险加权资产

多选题第11题

（多选）现额风险暴露法下，衍生工具的违约风险暴露计算包括哪两个部分：（AB）

盯市价值计算的重置成本

反映剩余期限内潜在风险暴露的附加因子

以加权风险敞口计算的预期潜在风险暴露

以加权风险敞口计算的潜在未来敞口

单选题第12题

Basel III对实施内模法的银行有严格的审批条件，却能给银行节约资本占用。（）

正确

错误

单选题第13题

现额风险暴露法考虑了潜在风险的同时，可以通过有效双边净额结算协议，使银行在一定程度上节约资本占用。（）

正确

错误

多选题第14题

（多选）在同业实践中，降低敞口的方法包括（）

对冲CCR

净扣

保证金

抵押品

单选题第15题

计算交易对手信用风险敞口计量方法中，模拟法是指未来某个时点上的概率加权平均敞口（）B

正确

错误

多选题第16题

（多选）调整后的协方差模拟优点包括：（）

波动率曲线含隐含波动率

不需正态分布假设

远期波动率曲线考虑在内

简单，易实施，且容易给高管层和审计交流

单选题第17题

管理信用估值调整中至少需要三个CVA数据同时具备的概率是不可能的（）正确

错误

多选题第18题

（多选）信用估值调整应用的目的包括（ABCD）

会计目的

公允定价

降低信用额度限制

为非预期损失准备

单选题第19题

在用来对冲CVA的工具中，期货/远期的使用频率最高。（B）正确

错误

多选题第20题

（多选）银行里集中CVA功能的有利条件有哪些? ( )

跨产品净扣可能使交易更为便宜

计算更为密集

账单管理更为简单

CVA交易台要交易所有产品

多选题第21题

（多选）哪些工具用来对冲CVA?（）

多种名目CDS

期货/远期

组合交易

互换

单选题第22题

信用支持附件主要趋势是转向越来越多的使用CSA作为抵押成为应用最广泛的方法以减轻场外衍生工具市场的交易对手信用风险。（）

正确

错误

单选题第23题

在银行，分散性的CVA交易成本更高。（）正确

错误

多选题第24题

（多选）标准的CSA条款包括（）

双边保证金交割形式

每月保证金计算频率

每周保证金计算频率

上限5M可以接受

单选题第25题

在信用支持附件中，每日补仓被频繁要求（逐渐成为市场标准）短于日常补仓频率对于市场和不稳定的资产来说是实际可行的。（）

正确

错误

多选题第26题

（多选）交易对手信息系统包括哪些数据（ABCD）

市场数据

历史数据

交易数据

法人信息

单选题第27题

标准CVA模型覆盖一般和信用利差风险，不剔除IRC。( )

正确

错误

单选题第28题

在CVA计算公式中，不需要（D）

违约概率计算

信贷敞口计算

押品和净扣

单边CVA

单选题第29题

在CVA工具的运用中。中央和全行小组是运用频率最高的。（）

正确

错误

多选题第30题

（多选）在后台CVA中，哪些不是其不利条件（）

市场定价和风险定价脱节

损失意识

可能过高估计CVA

信用对冲降低资本要求

交易对手信用风险

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交易对手信用风险

含义

指交易对手未能履行约定契约中

特征

交易对手信用风险包括展期风险

资本计算

场外交易的衍生工具和证券融资业

目录

1定义

2交易对手信用风险的特征

3交易对手信用风险的资本计算