中证指数成分股名单

中证指数成分股名单 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

中证500指数成分股名单（2015年4月16日）

上海主板（246只）

600004白云机场

600006东风汽车

600017日照港

600021上海电力

600026中海发展

600037歌华有线

600039四川路桥

600056中国医药

600059古越龙山

600062华润双鹤

600064南京高科

600067冠城大通

600073上海梅林

600078澄星股份

600086东方金钰

600088中视传媒

600098广州发展

600110中科英华

600112天成控股

600120浙江东方

600122宏图高科

600125铁龙物流

600132重庆啤酒

600138中青旅

600141兴发集团

600151航天机电

600158中体产业

600160巨化股份

600161天坛生物

600162香江控股

600169太原重工

600171上海贝岭

600175美都能源

600176中国巨石

600180瑞茂通600183生益科技600184光电股份600187国中水务600195中牧股份600197伊力特600198大唐电信600199金种子酒600200江苏吴中600201金宇集团600216浙江医药600219南山铝业600220江苏阳光

600239云南城投600240华业地产600251冠农股份600259广晟有色600260凯乐科技600261阳光照明600266北京城建600270外运发展600280中央商场600284浦东建设600289亿阳信通600292中电远达600298安琪酵母600300维维股份600312平高电气600317营口港600320振华重工600325华发股份600329中新药业600333长春燃气600335国机汽车600337美克家居600351亚宝药业600366宁波韵升600376首开股份600380健康元600387海越股份600389江山股份

600392盛和资源600397安源煤业600401海润光伏600409三友化工600410华胜天成600416湘电股份600418江淮汽车600422昆药集团600425青松建化600426华鲁恒升600428中远航运600429三元股份600432吉恩镍业600433冠豪高新600435北方导航600438通威股份600439瑞贝卡600456宝钛股份600458时代新材600460士兰微600467好当家600468百利电气600478科力远600481双良节能600482风帆股份600487亨通光电600488天药股份600490鹏欣资源600496精工钢构600499科达洁能600507方大特钢600509天富能源600510黑牡丹600511国药股份600517置信电气600521华海药业600522中天科技600525长园集团600528中铁二局600536中国软件600537亿晶光电

600545新疆城建600546山煤国际600551时代出版600557康缘药业600563法拉电子600572康恩贝600575皖江物流

600580卧龙电气600582天地科技600584长电科技600586金晶科技600587新华医疗600596新安股份600601方正科技600611大众交通600612老凤祥600614鼎立股份600616金枫酒业600618氯碱化工600628新世界600635大众公用600636三爱富600639浦东金桥600640号百控股600643爱建股份600645中源协和600651飞乐音响600654飞乐股份600657信达地产600673东阳光科600675中华企业600685广船国际600694大商股份600699均胜电子600702沱牌舍得600704物产中大600720祁连山

600729重庆百货600736苏州高新600737中粮屯河600740山西焦化600743华远地产600747大连控股600748上实发展600750江中药业600754锦江股份600755厦门国贸600757长江传媒600759洲际油气600761安徽合力600765中航重机600770综艺股份600773西藏城投600776东方通信600780通宝能源600787中储股份600790轻纺城600797浙大网新600801华新水泥600803新奥股份600805悦达投资600811东方集团600812华北制药600816安信信托600820隧道股份600823世茂股份600825新华传媒600826兰生股份600830香溢融通600831广电网络600835上海机电600844丹化科技600850华东电脑600851海欣股份600859王府井600864哈投股份600869智慧能源600872中炬高新

600874创业环保600879航天电子600881亚泰集团600884杉杉股份600885宏发股份600894广日股份600895张江高科600967北方创业600970中材国际600971恒源煤电600978宜华木业600983惠而浦600993马应龙600997开滦股份601000唐山港601001大同煤业601002晋亿实业601010文峰股份601011宝泰隆601012隆基股份601099太平洋601101昊华能源601126四方股份601208东材科技601233桐昆股份601311骆驼股份601369陕鼓动力601388怡球资源601515东风股份601519大智慧601566九牧王601608中信重工601666平煤股份601678滨化股份601717郑煤机601718际华集团601777力帆股份601801皖新传媒601872招商轮船601880大连港601886江河创建

601908京运通

601965中国汽研

601999出版传媒

603001奥康国际

603005晶方科技

603077和邦股份

603328依顿电子

603366日出东方

603369今世缘

603555贵人鸟

603766隆鑫通用

深圳主板（110只）

000006深振业Ａ

000012南玻Ａ

000021深科技

000028国药一致000030富奥股份

000031中粮地产

000049德赛电池

000050深天马Ａ

000062深圳华强

000066长城电脑

000078海王生物

000088盐田港

000090天健集团

000099中信海直

000415渤海租赁

000417合肥百货

000418小天鹅Ａ

000422湖北宜化

000426兴业矿业

000488晨鸣纸业

000501鄂武商Ａ

000506中润资源

000510金路集团

000511烯碳新材

000519江南红箭000525红太阳000528柳工000540中天城投000541佛山照明000543皖能电力000550江铃汽车000552靖远煤电000555神州信息000563陕国投Ａ000566海南海药000572海马汽车000587金叶珠宝000596古井贡酒000603盛达矿业000612焦作万方000616海航投资000620新华联000631顺发恒业000636风华高科000650仁和药业000652泰达股份000656金科股份000661长春高新000667美好集团000669金鸿能源000671阳光城000680山推股份000681视觉中国000685中山公用000688建新矿业000690宝新能源000693华泽钴镍000697炼石有色000703恒逸石化000712锦龙股份000718苏宁环球000719大地传媒000726鲁泰Ａ000732泰禾集团

000748长城信息000758中色股份000762西藏矿业000777中核科技000780平庄能源000786北新建材000788北大医药000809铁岭新城000816江淮动力000823超声电子000829天音控股000830鲁西化工000848承德露露000850华茂股份000852江钻股份000860顺鑫农业000861海印股份000877天山股份000886海南高速000887中鼎股份000897津滨发展000900现代投资000919金陵药业000921海信科龙000926福星股份000927一汽夏利000930中粮生化000931中关村000933神火股份000939凯迪电力000951中国重汽000959首钢股份000961中南建设000962东方钽业

000969安泰科技000973佛塑科技000975银泰资源000977浪潮信息000979中弘股份000982中银绒业

000988华工科技

000997新大陆

000998隆平高科

001696宗申动力

中小板（133只）

002004华邦颖泰

002005德豪润达

002011盾安环境

002013中航机电

002018华信国际

002022科华生物

002025航天电器

002028思源电气

002029七匹狼

002030达安基因

002041登海种业

002048宁波华翔

002050三花股份

002052同洲电子

002056横店东磁

002063远光软件

002064华峰氨纶

002069獐子岛

02073软控股份002078太阳纸业

002083孚日股份

002091江苏国泰

002092中泰化学

002093国脉科技

002106莱宝高科

002118紫鑫药业

002122天马股份

002123荣信股份

002128露天煤业

002140东华科技

002155辰州矿业

002161远望谷002168深圳惠程002174游族网络002179中航光电002181粤传媒002183怡亚通002191劲嘉股份002194武汉凡谷002203海亮股份002204大连重工002216三全食品002219恒康医疗002221东华能源002223鱼跃医疗002225濮耐股份002226江南化工002233塔牌集团002237恒邦股份002238天威视讯002240威华股份002242九阳股份002244滨江集团002249大洋电机002250联化科技002251步步高002254泰和新材002266浙富控股002267陕天然气002269美邦服饰002271东方雨虹002273水晶光电002275桂林三金002276万马股份002277友阿股份002281光迅科技002285世联行002293罗莱家纺002299圣农发展002308威创股份002309中利科技002311海大集团

002315焦点科技002317众生药业002320海峡股份002325洪涛股份002327富安娜002332仙琚制药002340格林美002342巨力索具002345潮宏基002358森源电气002368太极股份002371七星电子002384东山精密002390信邦制药002392北京利尔002393力生制药002396星网锐捷002405四维图新002408齐翔腾达

002414高德红外002419天虹商场002424贵州百灵002428云南锗业002430杭氧股份002431棕榈园林002437誉衡药业002440闰土股份002444巨星科技002461珠江啤酒002463沪电股份002477雏鹰农牧002479富春环保002480新筑股份002482广田股份002489浙江永强002490山东墨龙002498汉缆股份002503搜于特002505大康牧业002508老板电器002551尚荣医疗

002557洽洽食品

002573国电清新

002574明牌珠宝

002588史丹利

002595豪迈科技

002612朗姿股份

002635安洁科技

002646青青稞酒

002648卫星石化

002662京威股份

002663普邦园林

002665首航节能

002672东江环保

002678珠江钢琴

002690美亚光电

002698博实股份

002701奥瑞金

002705新宝股份

002714牧原股份

002727一心堂

创业板（11只）

300039上海凯宝

300059东方财富

300088长信科技

300115长盈精密

300134大富科技

300144宋城演艺

300147香雪制药

300168万达信息

300202聚龙股份

300253卫宁软件

300273和

佳股份

中证指数有限公司指数规则修订实施办法

中证指数有限公司指数规则修订实施办法 V1.0 2018年9月

第一章总则 第一条为规范中证指数有限公司（以下简称“公司”）指数规则修订的流程，特制订本实施办法。本办法适用于公司管理的股票指数、债券指数及多资产指数。 第二章规则变更情形 第二条管理维护部每年定期对指数规则进行审阅，并形成审阅报告提交给指数业务监督委员会。当发现指数规则可能需要修订的情形时，管理维护部将规则修订提案转交对应经办部门落实（指数编制方案修订由研究开发部经办，指数计算与维护细则修订由管理维护部经办，下同）。经办部门进一步评估指数规则修订的必要性和时机，适时提出修订提案。 第三条通过审视市场环境、听取指数专家委员会建议、接受市场反馈、外部投诉等途径，公司各部门当发现指数规则出现可能需要修订的情形时，尽快提交经办部门研究落实规则的修订提案。 第四条指数规则可能需要修订的情形包括但不限于： （1）指数规则无法适应市场环境发展变化的情形； （2）指数专家委员会对指数规则提出修订建议； （3）定制指数的定制方提出规则修改建议； （4）指数定期审阅结果显示指数规则可能需要修订的情形。

第三章提案流程 第五条指数规则的重大变更是指： (一)指数样本空间出现实质性变更，如新旧样本空间交集低于70%； (二)指数选样方法出现实质性变更，如新旧样本交集低于70%； (三)指数加权方式出现实质性变更，如市值加权法改为非市值加权法或反之； (四)指数计算与维护细则出现实质性变更。 指数业务监督委员会负责对相关指数规则变更进行审阅，并决定是否属于重大变更。 第六条经办部门将指数规则的修订提案提交本部门的项目讨论会进行审议，具体流程详见《指数项目讨论会评审办法》。提案内容包括：修订的背景及必要性、修订的内容、修订对市场或产品的影响、重大变更的征求意见内容及时间表（若有）、修订拟实施时间表。 第七条涉及征求意见的修订提案在收集意见反馈后，经办部门根据征求意见形成总结，并对提案进行相应完善，提交各自部门的项目讨论会进行审议。 第四章征求意见流程 第八条重要指数包括上证综指、上证50、上证180、沪深300、中证500等指数以及指数专家委员会认定的其它指数。

上证50中证500指数深度剖析-11页精选文档

5年前的4月16日，中国期货市场迎来了一个里程碑式的事件：沪深300股指期货上市交易。今年的4月16日，市场将在沪深300股指期货五周岁之际，迎来两个全新的金融期货品种—上证50和中证500股指期货。国泰君安发布报告，深度剖析上证50、中证500指数。全文如下： 1. 上证 50 上证 50 成份股作为沪深 300 中市值最大的那部分股票，虽然股票只数不多，但其交易量却非常大。从投资角度来看，由于上证 50 成份股在行业上过度集中于金融业(非银金融，银行)，因此在操作时可将其看作是一个金融板块基金分级 B。相比金融分级 B 而言，上证 50 期货不仅拥有 T+0 及时性和高流动性，同时杠杆倍数也更高。从套期保值功能来看，上证 50 成份股作为沪深 300 的一部分，可以组合使用上证 50 和沪深 300股指期货，从而更加灵活的控制风格暴露。在套利方面，上证 50 品种的推出在目前跨期套利的基础上，增加了跨品种套利的机会。下面，我们详细介绍一下上证 50 指数各方面的特点。 1.1. 上证 50 指数编制规则 上证 50 指数包含了上海证券交易所[微博]中规模大、流动性好、最具代表性的 50 只股票，以期综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。具体的，上证 50 指数的成分股是由上证 180样

本空间内，根据总市值、成交金额对股票进行综合排名所得的前 50 只股票构成的(市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外). 在权重的设置上，上证 50 指数采用派许加权的方式，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。具体来说，在调整股本数上采用的是分级靠档的方式对成份股股本进行调整。具体的分级靠档方式如下表所示：上证 50 指数每半年调整一次成分股。按照目前的安排，调整时间为每年的 6 月中旬和 12 月中旬。每次调整的比例一般不会超过 10%。样本调整设置缓冲区，排名在 40 名之前的新样本优先进入，排名在 60 名之前的老样本优先保留。 1.2. 上证 50 指数特征介绍 1.2.1. 规模及市值分布 从市值分布的角度，图 1 展示了上证 A 股按股票数目平均分为 10 档后每档的平均总市值。可以看出，上证 A 股的市值分布集中度非常高，主要集中在前两档股票中(也就是前 200 只股票)。而绝大多数上证 50 的成份股(44 只)都集中在市值最大的一组。 考虑到总股本中战略持股及限售股等性质的股份不能上市流通，图 2 测算了上证 A 股按股票数目分 10 档后的自由流通市值。可以看出，上证A 股自由流通市值整体相较总市值大幅降低，但上证 50 指数成分股更加集中于自由流通市值最大的一组。

沪深股市全部指数详解

沪深股市全部指数详解 沪深股市全部指数详解！(2011-11-29 09:54:46) 一、上证指数系列 1、重点指数 上证指数：上证综合指数的样本股是全部上市股票，包括A 股和B股，从总体上反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况，自1991年7月15日起正式发布。 上证50指数：是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以便综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企 业的整体状况。上证50指数自2004年1月2日起正式发布。其目标是建立一个成交活跃、规模较大、主要作为衍生金融工具基础的投资指数。 上证180：成份指数（简称上证180指数）是上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名而成的，其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票，自2002年7月1日起正式发布。作为上证指数系列核心的上证180指数的编制方案，目的在于建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、具有可操作性和投资性、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。

上证380指数是由380家规模适中、成长性好、盈利能力强公司组成，以综合反映上交所一批新兴蓝筹公司整体表现。为剔除180以外的二级蓝筹公司组成。 上证超大盘：超级大盘指数由在上海证券交易所上市的具备一定规模和流动性的20家超大型上市公司组成，于2009年4月23日正式发布，以综合反映上海证券交易所超级大型上市公司股票的整体表现，并为相关指数化投资产品的开发提供基础工具。 上证中盘指数：由上证180指数成份股中剔除50只上证50指数成份股后剩余的130家成份股构成，以综合反映沪市中盘公司的整体状况。 上证小盘指数：是对样本空间剔除180只上证180指数成份股后的剩余股票，根据总市值、成交金额进行综合排名，选取排名靠前320只股票组成样本，以综合反映沪市小盘公司的整体状况。 上证中小盘指数：是由上证中盘指数和上证小盘指数成份股一起构成，以综合反映沪市中小盘公司的整体状况。共450家 上证全指：是由上证180和上证小盘指数成份股一起构成，以综合反映沪市大中小盘公司的整体状况。

中证500指数,不同估值买入收益回测

中证500指数，是全市场的股票剔除沪深300的股票之后，再筛选出最大的500个企业，代表的是中盘股。 中证500指数一直是我很喜欢的指数之一。相信大家在买入之前也都会做一些回测。虽然回测不能代表未来，但至少可以做到心理有底，知道中证500指数在以前的表现。学习好的学生，以后不一定一直保持很好，但至少不会太差。 这是自已做的回测，思考不一定周全，也不一定对，只当讨论，不喜勿喷。 回测数据从2008年开始，正好回避2007年大牛市。 估值采用市盈率PE（TTM）加权平均值或市净率PB（TTM）加权平均值。 时间跨度尽量采用比较长的时间跨度。 一、低PE买入，低PE卖出时收益 这里取的数据是比较理想的情况，很难做到在最低PE的时候买入，也一般不会在最低PE的时候买出，回测只是为了说明在这样的情况下，收益能达到多少。 二、高PE或PB买入，高PE或高PB时卖出收益 这个显示就很有意思了，为什么用高PE高PE卖复合收益率那么低，而用高PB买入高PB卖出时收益还是在10%以上呢？（如果取2017-1-17同一时间，PB只有2.7，只有在2015牛市的时候，PB才达到4.126） 首先市盈率PE（TTM）衡量估值的前提是盈利E较为稳定，当因盈利大幅下降导致PE飙升并不必然代表估值上升。我们通过理杏仁网站，查看一下2009年，中证500发生了什么事情？

2008年年报，同比-18.39%；2009年一季报，-39.02%，于是看到PE直接飙升。

2009年中报，-18.46%，有一点改善，但是不明显，还是继续亏损。 2009年三季报，-11.37%，继续改善，但还是亏损。

中证500股指期货合约交易细则

中证 500 股指期货合约交易细则 （2015年3月27日实施 2015年8月3日第一次修订） 第一章总则 第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）中证 500 股指期货 合约（以下简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。 第二条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者 应当遵守本细则。 第三条本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。 第二章合约 第四条本合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的中证 500 指 数。 第五条本合约的合约乘数为每点人民币 200 元。股指期货合约价值为股指 期货指数点乘以合约乘数。 第六条本合约以指数点报价。 第七条本合约的最小变动价位为 0.2 指数点，合约交易报价指数点为 0.2 点的整数倍。 第八条本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指 3 月、 6 月、9 月、12 月。 第九条本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即 为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。 到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。 第十条本合约的交易代码为 IC。 第三章交易业务 第十一条本合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。 第十二条本合约交易指令每次最小下单数量为 1 手，市价指令每次最大下 单数量为 50 手，限价指令每次最大下单数量为 100 手。 第十三条本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。 集合竞价时间为每个交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14 为指令申报时间，9:14-9:15 为指令撮合时间。 连续竞价时间为每个交易日 9:15-11:30（第一节）和 13:00-15:15（第二节），最后交易日连续竞价时间为 9:15-11:30（第一节）和 13:00-15:00（第二节）。 第四章结算业务 第十四条本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的 加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。 第十五条本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如 下： 当日盈亏=｛∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+∑[（当日结算价-买入

中证指数成分股名单

中证指数成分股名单 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

中证500指数成分股名单（2015年4月16日） 上海主板（246只） 600004白云机场 600006东风汽车 600017日照港 600021上海电力 600026中海发展 600037歌华有线 600039四川路桥 600056中国医药 600059古越龙山 600062华润双鹤 600064南京高科 600067冠城大通 600073上海梅林 600078澄星股份 600086东方金钰 600088中视传媒 600098广州发展 600110中科英华 600112天成控股 600120浙江东方 600122宏图高科 600125铁龙物流 600132重庆啤酒 600138中青旅 600141兴发集团 600151航天机电 600158中体产业 600160巨化股份 600161天坛生物 600162香江控股 600169太原重工 600171上海贝岭 600175美都能源 600176中国巨石

600180瑞茂通600183生益科技600184光电股份600187国中水务600195中牧股份600197伊力特600198大唐电信600199金种子酒600200江苏吴中600201金宇集团600216浙江医药600219南山铝业600220江苏阳光 600239云南城投600240华业地产600251冠农股份600259广晟有色600260凯乐科技600261阳光照明600266北京城建600270外运发展600280中央商场600284浦东建设600289亿阳信通600292中电远达600298安琪酵母600300维维股份600312平高电气600317营口港600320振华重工600325华发股份600329中新药业600333长春燃气600335国机汽车600337美克家居600351亚宝药业600366宁波韵升600376首开股份600380健康元600387海越股份600389江山股份

上证50中证500指数深度剖析-2019年精选文档

上证50 中证500指数深度剖析 5年前的4月16日，中国期货市场迎来了一个里程碑式的事件：沪深300股指期货上市交易。今年的4月16日，市场将在沪深300股指期货五周岁之际，迎来两个全新的金融期货品种—上证50和中证500股指期货。国泰君安发布报告，深度剖析上证50、中证500指数。全文如下： 1. 上证50 上证50 成份股作为沪深300 中市值最大的那部分股票，虽然股票只数不多，但其交易量却非常大。从投资角度来看，由于上证50 成份股在行业上过度集中于金融业(非银金融，银行)，因此在操作时可将其看作是一个金融板块基金分级B。相比金融分级B 而言，上证50 期货不仅拥有T+0 及时性和高流动性，同时杠杆倍数也更高。从套期保值功能来看，上证50 成份股作为沪深300 的一部分，可以组合使用上证50 和沪深300股指期货，从而更加灵活的控制风格暴露。在套利方面，上证50 品种的推出在目前跨期套利的基础上，增加了跨品种套利的机会。下面，我们详细介绍一下上证50 指数各方面的特点。 1.1. 上证50 指数编制规则 上证50 指数包含了上海证券交易所[微博]中规模大、流动性好、最具代表性的50 只股票，以期综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。具体的，上证50 指数的成分股是由上证180样本空间内，根据总市值、成交金额对股票进行综合排名所得的前50 只股票构成的(市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外). 在权重的设置上，上证50 指数采用派许加权的方式，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。具体来说，在调整股本数上采用的是分级靠档的方式对成份股股本进行调整。具体的分级靠档方式如下表所示： 上证50 指数每半年调整一次成分股。按照目前的安排，调整时间为每年的 6 月中旬和12 月中旬。每次调整的比例一般不会超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在40 名之前的新样本优先进入，排名在60 名之前的老样本优先保留。 1.2. 上证50 指数特征介绍 1.2.1. 规模及市值分布 从市值分布的角度，图 1 展示了上证A 股按股票数目平均分为10 档后每档的平均总市值。可以看出，上证A 股的市值分布集中度非常高，主要集中在前两档股票中(也就是前200 只股票)。而绝大多数上证50 的成份股(44 只)都集中在市值最大的一组。 考虑到总股本中战略持股及限售股等性质的股份不能上市流通，图2 测算了上证A 股按股票数目分10 档后的自由流通市值。可以看出，上证A 股自由流通市值整体相较总市值大幅降低，但上证50 指数成分股更加集中于自由流通市值最大的一组。

中盘股指数投资价值分析

中盘股指数投资价值分析 桂平李剑光 1、中证500指数 中证 500 指数的样本股选择:在样本空间中剔除沪深300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票;将剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的最近一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的股票;将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前 500 名的股票组成中证 500 指数样本股。 中证 500 指数每半年调整一次样本股，样本股调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过 10%，样本调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余股票（剔除沪深 300 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票后）前 90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在 400 名内的新样本优先进入，排名在 600 名之前的老样本优先保留。定期调整时，根据样本空间内股票的综合得分设置备选名单，备选名单中股票数量一般为指数样本数量的 5%。 2、中证500指数策略指数 （1）500低波动 中证500行业中性低波动指数在中证500指数二级行业内选取低波动特征的股票为样本，在保持行业中性的同时，行业内股票采用波动率倒数加权。即从中证500指数成分股中挑选150只波动率最低的股票，但同时还要保持成分股的中性，这个从指数行业权重中就可以看出来。指数成分股每半年更新一次。中证500低波动采用波动率加

权方式，波动率越低的股票，权重越高，也就是指数会倾向于投资波动率较低的市场关注度较小的股票。 波动指数是一种策略加权的指数，我们知道股票每天股价会有涨跌，同一段时间里，有的股票涨跌的幅度会大一些，有的则会小一些。我们把这个叫做波动。 由于中证500低波动指数是2016年才开发出来的所以数据量相对较少，但可以看出,就目前表现而言同时间内中证500低波动指数相对中证500指数表现会好一些，在相同时间内中证500低波动指数最高上涨31.54%最低下跌19.77%，中证500指数最高上涨21.64%最低下跌29.61%。在超额收益方面，由于中证500低波动指数本身就是围绕中证500指数衍生的特殊指数，所以长期来看中证500低波动指数相对容易获得超额收益。 （2）500红利 中证500红利指数是以中证500的成分为样本空间，选取过去两年有连续现金分红且平均税后股息率大于1%的个股，按照过去两年的平均税后股息率进行排名，选取前50支股票作为样本，对股价和股息率的乘积进行加权编制。 （3）500价值 500价值指数是一只追踪500指数中那些被低估股票的交易所交易基金。计算其价值因子的变量数值。价值因子包含四个变量：股息收益率（D/P），每股净资产与价格比率（B/P），每股净现金流与价格比率（CF/P）、每股收益与价格比率（E/P）。选取价值评分最高的 100 只股票作为500 价值指数的样本股。

中证500质量成长指数编制方案

中证500质量成长指数编制方案 中证500质量成长指数从中证500样本股中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性的股票作为指数样本股，以反映中证500指数样本股中盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性股票的整体表现。 一、指数名称和代码 指数名称：中证500质量成长指数 指数简称：500质量 英文名称：CSI 500 Quality and Growth Index 英文简称：CSI 500 Quality 指数代码：930939 二、指数基日和基点 该指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 中证500指数样本股 2、选样方法 （1）剔除过去三年净利润变化为负的股票； （2）剔除过去一年PE（TTM）为负的股票； （3）对剩余股票，按照盈余波动率进行升序排列，剔除排名靠后20%的股票，其中盈余波动率的计算公式如下：

盈余波动率过去三年每个季度净利润的标准差/最新财报净资产 （4）对（3）中剩余股票计算其质量因子指标，并对其进行降序排列得出百分比排名，各因子指标具体计算公式如下： a) ROE=净利润/最新财报净资产 b) Growth=过去四个财务季度净利润增速/PE（TTM） c) MAccrual为过去三年Accrual的均值，其中每年的Accrual计算公式如下，同时对其进行上下5%分位的Winsorize极值处理； 营业利润经营活动现金净流量最新财报总资产 d) Leverage=过去一年经营活动现金流量/最新财报总负债； （5）根据（4）中的质量因子，根据中证二级行业分类标准，区分金融行业（银行、保险、资本市场以及其他金融）与非金融行业分别计算各个股票的质量因子综合得分，具体如下： 综合得分（金融行业） 综合得分（非金融行业） （6）对（5）中股票，按其综合得分升序排列，选取排名靠前的100只股票作为指数样本股。 四、指数计算 中证500质量成长指数计算公式为： 报告期指数报告期样本股的调整市值 除数 其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、

中证200、中证500、中证700和中证800指数编制方案

中证200、中证500、中证700和中证800指数编制方案 一、指数名称与代码 中证中盘200指数（CSI Midcap 200 index），简称中证200（CSI 200），上海行情代码为000904，深圳行情代码为399904。 中证小盘500指数（CSI Smallcap 500 index），简称中证500（CSI 500）,上海行情代码为000905，深圳行情代码为399905。 中证中小盘700指数（CSI Small&Midcap 700 index），简称中证700（CSI 700）,上海行情代码为000907，深圳行情代码为399907。 中证800指数（CSI 800 index），简称中证800（CSI 800），上海行情代码为000906，深圳行情代码为399906。 二、指数基日与基点 中证200、中证500、中证700和中证800的基日为2004年12月31日，基点为1000点。 三、样本选取方法 1、样本空间 同沪深300指数。 2、样本数量 中证200指数样本股数量为200只，中证500指数样本股数量为500只，中证700指数样本股数量为700只，中证800指数样本股数量为800只。 3、选样方法 （1）中证200指数 沪深300指数成份股中非中证100指数样本股的200家公司股票构成中证200指数样本股。 （2）中证500指数 按照以下步骤进行中证500指数的样本股选择： 步骤1 样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票； 步骤2 将步骤1中剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票； 步骤3 将步骤2中剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。 （3）中证700指数 中证500和中证200样本股一起构成中证700指数样本股。

中证1000指数及行业指数系列编制方案

中证1000指数及行业指数系列编制方案 中证1000指数选取中证800指数样本股以外的规模偏小且流动性好的1000只股票组成，与沪深300和中证500等指数形成互补。 中证1000指数行业指数系列从每个行业内选取流动性和市场代表性较好的股票组成样本股，形成10条中证1000行业指数，可作为投资标的以及业绩评价基准。 一、指数名称和代码

二、指数基日和基点 该指数系列以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 中证1000行业指数系列样本空间由同时满足以下条件的沪深A股组成： （1）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位； （2）不含ST股票、*ST股票、暂停上市股票。 中证1000行业指数样本空间由中证1000指数样本股组成。 2、选样方法 1）中证1000指数 （1）剔除样本空间内中证800指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票； （2）将样本空间股票按照过去一年（新股为上市以来）的过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票； （3）将剩余股票按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前1000名的股票作为中证1000指数样本股。

2）中证1000行业指数 借鉴国际主流行业分类标准，并结合我国上市公司特点进行调整，将上市公司分为能源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、信息技术、电信业务、公用事业共10个行业，中证1000指数样本股中归属于各自行业的全部股票构成相应行业指数的样本股。 四、 指数计算 中证1000行业指数系列计算公式为： 1000?= 除数 值 报告期样本股的调整市报告期指数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。 五、 指数样本和权重调整 1、定期调整 中证1000指数及行业指数系列每半年调整一次样本股，样本股调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。对于中证1000指数，每次调整的样本比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间前 90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在800名内的新样本优先进入，排名在1200名之前的老样本优先保留。当中证1000指数调整样本股时，中证1000行业指数系列样本股随之进行相应调整。 2、临时调整 特殊情况下将对中证1000指数及行业指数系列的样本进行临时调整。在成份公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对中证1000行业指数样本股进行相应调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

建信中证500指数增强

建信中证500 指数增强型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月30 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：银行股份有限公司报告送出日期：2017 年7 月20

日 §重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性述或重大遗漏，并 对其容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等容，保证复核容不存在虚假记载、误导性述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况

§主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建m'-i'ijtsoo 指数增强慕金份额累计挣值增长率与同期业绩比较基准收益率的历 史 适势对比图 215.65% - 194.0S% 172.52% 150.95% 129.39% - 107.83% 86.2S% - 64.70% 43.13% - 21.55% —— 探応叩止别。卄徴懵迤划裔沖槪黑计沖悄增氏卒—證CM*嚴M 淪舐常强鼻细比我卑淮黑讣牧综卞 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 卜 E e ■ ?g 'T N L 由 一- 舄 LnL-tH-QLOm &L 出口-STtK ? rlL-e 口 - 95" ■0TM55^ ?6 口-0|,诂 5m NEI-e 口诂 srsl ? gcii? 口诂 s rsl ■ EEhw 口诂

中证指数成分股名单

中证500指数成分股名单（2015年4月16日） 上海主板（246只） 600004白云机场 600006东风汽车 600017日照港 600021上海电力 600026中海发展 600037歌华有线 600039四川路桥 600056中国医药 600059古越龙山 600062华润双鹤 600064南京高科 600067冠城大通 600073上海梅林 600078澄星股份 600086东方金钰 600088中视传媒 600098广州发展 600110中科英华 600112天成控股 600120浙江东方 600122宏图高科 600125铁龙物流 600132重庆啤酒 600138中青旅 600141兴发集团 600151航天机电 600158中体产业 600160巨化股份 600161天坛生物 600162香江控股 600169太原重工 600171上海贝岭 600175美都能源 600176中国巨石

600180瑞茂通600183生益科技600184光电股份600187国中水务600195中牧股份600197伊力特600198大唐电信600199金种子酒600200江苏吴中600201金宇集团600216浙江医药600219南山铝业600220江苏阳光 600239云南城投600240华业地产600251冠农股份600259广晟有色600260凯乐科技600261阳光照明600266北京城建600270外运发展600280中央商场600284浦东建设600289亿阳信通600292中电远达600298安琪酵母600300维维股份600312平高电气600317营口港600320振华重工600325华发股份600329中新药业600333长春燃气600335国机汽车600337美克家居600351亚宝药业600366宁波韵升600376首开股份600380健康元600387海越股份600389江山股份

中证500编制方案

中证200、中证500、中证700和中证800 指数编制方案 为反映市场上不同规模特征股票的整体表现，中证指数有限公司以沪深300指数为基础，构建了包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系，为市场提供丰富的分析工具和业绩基准，为指数产品和其他指数的研究开发奠定基础。 中证200、中证500、中证700和中证800等四只指数的编制方案如下。 一、指数名称和代码 中证中盘200指数（CSI Midcap 200 index），简称中证200（CSI 200），上海行情代码为000904，深圳行情代码为399904。 中证小盘500指数（CSI Smallcap 500 index），简称中证500（CSI 500）,上海行情代码为000905，深圳行情代码为399905。 中证中小盘700指数（CSI Small&Midcap 700 index），简称中证700（CSI 700）,上海行情代码为000907，深圳行情代码为399907。 中证800指数（CSI 800 index），简称中证800（CSI 800），上海行情代码为000906，深圳行情代码为399906。 二、基日和基点 中证200、中证500、中证700和中证800的基日为2004年12月31日，基点为1000点。

三、样本选取方法 1、样本空间 上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位； 非ST、*ST、非暂停上市股票； 公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题； 股票价格无明显的异常波动或市场操纵； 剔除其它经专家委员会认定不能进入指数的股票。 2、样本数量 中证200指数样本股数量为200只，中证500指数样本股数量为500只，中证700指数样本股数量为700只，中证800指数样本股数量为800只。 3、选样方法 （1）中证200指数 沪深300指数成份股中非中证100指数样本股的200家公司股票构成中证200指数样本股。 （2）中证500指数 按照以下步骤进行中证500指数的样本股选择： 步骤1 样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票；

中证大宗商品股票指数编制方案

中证大宗商品股票指数编制方案 一、指数名称与代码 1、指数名称：中证大宗商品股票指数 2、指数简称：大宗商品 3、英文名称：CSI Commodity Equity Index 4、英文简称：CSI Commodity 5、指数代码：000979（上海），399979（深圳） 二、指数基日与基点 指数以2004年12月31日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以1000点为基点。 三、样本选取方法 中证大宗商品股票指数以中证800为样本空间，将样本空间属于下列中证四级行业的股票列为大宗商品股票。 ●能源类：煤与消费用燃料、石油与天然气的炼制和营销、综合性石油与 天然气企业； ●工业材料类：商品化工、多种金属与采矿、贵重金属与矿石、黄金、铝、 纸制品； ●农业类：化肥与农用药剂、林业产品、农产品。 将样本空间中大宗商品股票按照过去一年A股日均总市值排名，选取排名

前100的股票作为中证大宗商品股票指数样本。 四、 指数计算 中证大宗商品股票指数采用等权重方式计算，计算公式为： 1000=?报告期成份股的调整市值报告期指数除数 其中：调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×等权重因子)，调整股本数的计算方法同沪深300指数。设置等权重因子以使指数中单个样本股的权重相等。 五、 指数修正 同沪深300指数。 六、 样本股调整 中证大宗商品股票指数依据稳定性和动态跟踪相结合的原则，每年定期审核两次样本股，并根据审核结果调整指数样本股，原则上每次调整比例不超过10%。样本股调整实施时间为每年1 月份和7 月份的第一个交易日。 当上市公司出现行业变更事件或者指数成份股出现吸收合并等事件时，将对指数样本进行临时调整。 七、 等权重因子调整 同中证500等权重指数。

上证50、中证500指数深度剖析

上证50、中证500指数深度剖析 摘要： 上证 50 成份股可作为金融行业指数，操作更加灵活。上证50 成份股在行业上主要集中于金融业(非银金融，银行)，结合股指期货T+0、流动性好、可做空、高杠杆的优势，在投机操作时可将其看作是一个金融板块基金分级 B。相比金融分级 B 来说，上证 50期货不仅拥有 T+0 及时性和高流动性，同时杠杆倍数也更高。 上证 50 成份股同时也存在于安硕富时A50 等国际指数中，与国际资本市 场的联动性较高。上证 50 指数与富时 A50 指数在指数构成上较为相似，50 只成分股中，重合的个股有30只，这30只重合的个股共占上证50指数的权重为84.32%，而占富时中国 A50 指数的权重为 78.13%。 中证 500 股指期货在中小板指数期货推出前，极有可能作为成长风格的投资标的。中证 500 成份股相对沪深 300 成份股来说，行业分布较分散，风格更加偏向于成长。在中小板指数期货推出前，中证 500 股指期货与小盘股的趋同度可能会有一定程度是上升。 中证 500 弥补了沪深 300 对冲市值风格波动时的不足。中证500 成份股 与沪深 300 没有重叠，且中证 500 整体市值相对沪深 300 较小，通过组合使用中证 500 和沪深 300 股指期货能够有效解决市值风格波动对组合的影响，进一步提高对冲效率。 沪深 300 股指期货自 2010 年上市以来，累计成交额已经达到约 450 万亿，基于其几大核心优势：T+0、流动性好、可做空、高杠杆，股指期货已逐步成为资产配臵中不可或缺的一个部分。但是，由于目前国内股指期货品种过于单一(只有沪深 300 股指期货)，从而限制了对冲的有效性。4 月 16 日上证 50 和中证500 股指期货的挂牌上市，将大大改善这一局面。 本文，我们将对上证 50 指数和中证 500 指数进行详细剖析，以期对投资者进行股指期货操作有所帮助。 1. 上证 50 上证 50 成份股作为沪深 300 中市值最大的那部分股票，虽然股票只数不多，但其交易量却非常大。从投资角度来看，由于上证 50 成份股在行业上过度集中于金融业(非银金融，银行)，因此在操作时可将其看作是一个金融板块基金分级 B。相比金融分级 B 而言，上证 50 期货不仅拥有 T+0 及时性和高流动性，

河北银行结构性理财——中证500指数挂钩型系列产品指南

河北银行结构性理财——中证500指数挂钩型系列产品指南 中证500指数介绍 中证500指数是中证指数有限公司所开发的指数的一种，其样本空间内股票是由全部A股中剔除沪深300指数成分股及总市值排名前300的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。 影响中证500指数走势主要因素 ?经济增长 经济增长是一国或地区经济运行态势的重要指标。当经济增长时，股票价格容易上涨，但是当经济出现停滞或者衰退的时候，未来前景的暗淡或者不明朗对股价下跌有促进作用。 ?经济周期 一般而言，复苏阶段时股价回升，高涨阶段时股价上涨，危机阶段时股价下跌，萧条阶段时股价低迷。 ?财政政策 政府通过控制财政赤字、发行国债刺激或抑制经济增长，通过调节税率影响企业利润和股息，进而影响股票市场。 ?货币政策 中央银行放松银根、增加货币供应，资金面较为宽松，大量游资需要新的投资机会，股票成为最好的投资对象。一旦资金进入股市，引起对股票需求的增加，立即促使股市上涨；反之，中央银行收紧银根，减少货币供应，资金普遍吃紧，流入股市资金减少，加上企业抛出持有的股票以获取现金，使股票市场的需求减少，交易萎缩，股市下跌。 ?市场利率 市场利率通过影响股票市场的供求关系进而影响股票市场价格。 选择挂钩中证500指数产品的原因 ?中证500指数囊括500只成长性高、流动性好、市值中等的个股，行业分散均匀，具 有典型成长特性，反映成长领军企业股价走势。 ?中证500指数成分股估值处于历史地位，安全边际较高，且覆盖我国转型升级高速发 展行业，上升前景可期，是布局良机。

近期市场观点 ?近期A股出现反弹，市场情绪一度回暖，而周线级别的下跌中出现日线级别反弹，市 场成交量依然萎靡，反弹动能较弱。结合板块股价看，上半年的下跌主要是由于基本面的变化引起的。 ?市场情绪的恢复需要时间，依然是磨底过程。对于期限较长的资金，目前A股具备配 置价值；而短线资金需要规避最近下跌。 ?从公布的上半年经济数据来看，GDP同比增长6.8%，高于预期；2092家A股上市公 司预告上半年业绩，近四成增幅在50%以上。 产品收益情况：挂钩中证500指数的看涨自动赎回结构 ?产品基本要素 ?产品优势特点 1、适用于未来中证500指数较执行价格出现上升的行情，该产品有四次观察机会，只 要有一次观察日中证500指数价格超过执行价格，即可获得较高收益。 2、产品在观察日中证500指数价格高于或等于执行价格，则触发较高收益，客户年化 收益率最高可达到9.1%，未触发时最低为1.6%的到期年化收益率。 3、此次结构的执行价格为起始日中证500指数的101.5%，只要趋势判断正确，即可 获得中证500指数上涨的收益。 ?产品收益情景分析

沪深300指数及成分股结构特点分析

沪深300指数及成分股结构特点分析 作者：张慎峰游航 股市是经济的晴雨表,指数是股市的风向标。沪深300指数作为反映沪深两个股票市场运行情况的跨市场指数,自推出以来运行稳定,为指数化投资和指数衍生产品创新提供了基础条件。近年来,随着我国宏观经济增速放缓,股票市场进入低潮期,沪深300指数也一直在低位震荡。特别是沪深300股指期货上市后,人们对它的关注和疑虑更加放大。本文将从指数行业及权重结构、指数基本面及估值分析、指数分红和资本回报率、指数编制方法、指数投资者结构等角度客观地分析沪深300指数的优势及局限性,为投资者理性选择符合自身投资风格的指数提供参考。 沈阳股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、大连股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、鞍山股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、抚顺股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、本溪股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、丹东股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、锦州股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、营口股指期货（沪深300指数期货）

（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、阜新股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、辽阳股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、铁岭股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、朝阳股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、盘锦股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））、葫芦岛。手续费最低、最好的股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货））公司最安全的股指期货（沪深300指数期货）（沪深300股指期货（沪深300指数期货）宝城期货公司赵博洋！ 一、沪深300指数是A股市场成熟行业蓝筹公司的代表,是中国股市的中流砥柱 沪深300指数是第一只获得上海和深圳两家交易所合法授权发布的跨市场指数。自2005年4月8日正式推出以来,沪深300指数以规模和流动性作为选样的两个根本标准,并赋予流动性更大的权重,反映的是流动性强和规模较大的蓝筹企业股价的综合变动,是A股市场基础指数的代表。 (一)成分股公司多为实体经济骨干企业,市值较大,指数抗操纵性强,波动率低

中证200指数、中证500指数、中证700指数和中证800指

中证200指数、中证500指数、中证700指数和中证800指 数编制方案 中证系列规模指数分别反映沪深证券市场内不同市值规模上市公司股票的整体表现。 一、指数名称和代码 二、指数基日和基点 中证200、中证500、中证700和中证800指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。 三、样本选取方法 1、样本空间 同沪深300指数。 2、选样方法 （1）中证200指数 选取沪深300指数样本股中剔除中证100指数样本股后剩余的200只股票构

成中证200指数样本股。 （2）中证500指数 按照以下步骤进行中证500指数的样本股选择： 1）在样本空间中剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票； 2）将剩余股票按照最近一年（新股为上市以来）的最近一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票； 3）将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票组成中证500指数样本股。 （3）中证700指数 中证500和中证200指数样本股一起构成中证700指数样本股。 （4）中证800指数 中证500和沪深300指数样本股一起构成中证800指数样本股。 四、 指数计算 中证200、中证500、中证700和中证800指数计算公式为： 1000?=除数 值报告期样本股的调整市报告期指数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。 五、 指数样本和权重调整 1、定期调整

中证500指数每半年调整一次样本股，样本股调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%，样本调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余股票（剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在400名内的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时，根据样本空间内股票的综合得分设置备选名单，备选名单中股票数量一般为指数样本数量的5%。 2、临时调整 特殊情况下将对中证500指数样本进行临时调整。发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的股票替代被剔除的股票。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证100、中证500指数调整样本股时，中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。